一、重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金季度财务报告未经审计。
二、基金产品概况
基金简称:基金汉博
运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年7月12日
报告期末基金份额总额:500,000,000.00份
投资目标:投资于具有良好成长性,符合产业发展潮流,对未来经济发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司,从而实现长期资本增值,同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。
投资策略:组合相对分散,重仓品种谨慎选择, 操作频率适度快捷; 积极投资新兴产业类个股, 同时适当挖掘一些价值被低估或产业转型成为成功的股票进行投资; 积极参与新股申购, 提高资金的使用效率。
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司(简称中国建设银行)
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标 单位:人民币元
1、基金本期净收益 51,669,056.08
2、基金份额本期净收益 0.1033
3、期末基金资产净值 768,366,276.18
4、期末基金份额净值 1.5367
提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、汉博证券投资基金本期份额净值增长率表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 35.13% 4.59% - - - -
注:过去三个月指2006年4月1日-2006年6月30日。由于基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。
2、自基金合同生效以来汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
注:截止日期为2006年6月30日。由于基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
四、管理人报告
(一)基金管理小组
毕天宇先生,生于1971年,工商管理硕士,6年证券从业经历,曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。
(二)遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉博证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)运作情况说明
在1季度14.9%涨幅基础上,06年2季度沪深300指数继续上涨了31.3%,市场无疑处于牛市阶段。股权分置改革不仅解决了市场长期的制度性障碍,也极大地增强了市场信心,给市场带来了新的活力。
回顾06年2季度操作,组合仓位整体变化不大,个股操作以微调为主。基于国家出台的房地产调控措施可能对行业带来的影响,我们适度减少了房地产和与此相关的周期类行业配置。比较一季度十大重仓股,我们新增了中集集团、中国石化和双汇发展。从实际操作结果来看,基金净值增长35.1%,超过沪深300指数近4个百分点。
需要检讨的是,对有色金属行业的投资尽管介入早,阶段性收益高,但忽视了股价快速上涨引起配置比例上升所带来的组合风险,未能有效规避大宗商品价格暴跌对净值的影响。
展望三季度,我们认为由于短期市场快速上涨且幅度较大,部分个股和行业累计涨幅较大,市场进行调整是非常必要和正常的。需要警觉的是,组合内个股的基本面变化能否跟上股价上涨所带来的估值变化,适时降低比例过高个股的权重,将有助于降低组合风险。与此同时,我们将密切关注国家是否进一步采取紧缩政策以及可能对市场造成的影响。
我们三季度投资策略变化不大,将基本保持现有的行业组合配置比例,继续看好银行、电力设备、电子元器件和品牌消费等增长预期明确且估值合理的行业和个股,重点挖掘国家产业政策变化带来的投资机遇,特别是行业中具有自主创新能力和国际竞争力的上市公司。
五、投资组合报告(未经审计)
(一) 基金资产组合情况
截至2006年6月30日,汉博证券投资基金资产净值为768,366,276.18元,基金份额净值为1.5367元,基金份额累计净值为1.5467元。其资产组合情况如下:
序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 股 票 586,892,424.54 71.33
2 债 券 169,683,313.40 20.63
3 权 证
4 银行存款及清算备付金 63,956,175.78 7.77
5 其他资产 2,237,578.58 0.27
合 计 822,769,492.30 100.00
(二) 按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 采掘业 40,568,000.00 5.28
3 C 制造业 287,843,512.80 37.46
C0 食品、饮料 85,585,513.02 11.14
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,319,228.98 2.77
C5 电子
C6 金属、非金属 43,676,658.03 5.68
C7 机械、设备、仪表 113,328,919.02 14.75
C8 医药、生物制品 23,933,193.75 3.12
C9 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业 14,700,000.00 1.91
7 G 信息技术业 114,433,710.88 14.89
8 H 批发和零售贸易 40,107,679.36 5.22
9 I 金融、保险业 43,101,826.56 5.61
10 J 房地产业 13,992,440.00 1.82
11 K 社会服务业 1,025,254.94 0.13
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类 31,120,000.00 4.05
合 计 586,892,424.54 76.38
(三) 股票投资的前十名股票明细
序号 证券代码 证券名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 600271 G 航 信 2,000,000 59,660,000.00 7.76
2 600320 G 振 华 2,266,449 45,011,677.14 5.86
3 600036 G 招 行 5,246,756 40,714,826.56 5.30
4 600519 G 茅 台 800,000 37,952,000.00 4.94
5 002024 苏宁电器 620,000 31,911,400.00 4.15
6 600415 小商品城 500,000 31,120,000.00 4.05
7 000039 G 中 集 1,807,866 29,233,193.22 3.80
8 600406 国电南瑞 947,500 25,857,275.00 3.37
9 600028 中国石化 4,000,000 25,160,000.00 3.27
10 000895 双汇发展 799,957 24,814,666.14 3.23
(四) 债券投资组合
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 97,091,313.40 12.64
2 金融债券 58,922,000.00 7.67
3 可转换债券 13,670,000.00 1.78
合 计 169,683,313.40 22.08
(五) 债券投资的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 02国债⒁ 40,029,450.60 5.21
2 03国开03 38,932,000.00 5.07
3 20国债⑽ 32,488,539.20 4.23
4 05农发15 19,990,000.00 2.60
5 南山转债 13,670,000.00 1.78
(六) 组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、截至2006年6月30日,本基金的其他资产项目构成如下:
序号 其他资产项目 金额(元)
1 交易保证金 140,741.00
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 2,096,837.58
5 其他应收款
6 待摊费用
合 计 2,237,578.58
4、截至2006年6月30日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 110219 南山转债 13,670,000.00 1.78
5、截止2006年6月30日,本基金持有的权证明细如下:
注:本基金本期末无持有的权证明细
本基金本期因股权分置改革曾经持有的权证如下:
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量(份) 成本总额(元) 期末数量(份)
G茅 台 580990 茅台JCP1 股改被动持有 960,000 0.00 0
G万 华 580993 万华HXP1 股改被动持有 300,000 0.00 0
G万 华 580005 万华HXB1 股改被动持有 200,000 0.00 0
六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况
截止2006年6月30日,本公司未持有本基金份额。
七、备查文件目录
1、 中国证监会批准设立汉博基金的文件
2、 汉博证券投资基金基金合同
3、 汉博证券投资基金托管协议
4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、 汉博证券投资基金财务报表及报表附注
6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二00六年七月二十一日