重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行")根据本基金合同规定,于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金名称:汉博证券投资基金
基金简称:基金汉博
交易代码:500035
运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年7月12日
报告期末基金份额总额:500,000,000.00份
基金合同存续期:至2007年5月29日
基金份额上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市日期:2000年10月17日
(二)投资目标:投资于具有良好成长性,符合产业发展潮流,对未来经济发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司,从而实现长期资本增值,同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。
投资策略:组合相对分散,重仓品种谨慎选择, 操作频率适度快捷; 积极投资新兴产业类个股, 同时适当挖掘一些价值被低估或产业转型成为成功的股票进行投资; 积极参与新股申购, 提高资金的使用效率。
基金业绩比较基准:无
基金风险收益特征:无
(三)基金管理人:富国基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
邮政编码:200120
法定代表人:陈敏
信息披露负责人:林志松
电话:95105686、4008880688
传真:021-68597799
电子邮箱:public@fullgoal.com.cn
(四)基金托管人:中国建设银行股份有限公司(简称中国建设银行)
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100032
法定代表人:郭树清
信息管理负责人:尹 东
联系电话:010-67595104
传真:010-66275865
电子邮箱:yindong@ccb.cn
(五)本基金选用的信息披露报刊:中国证券报、上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.fullgoal.com.cn
基金年度报告置备地点:
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
中国建设银行 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
上海证券交易所 上海市浦东南路528号
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
财务指标 2006年 2005年 2004年
1、基金本期净收益 156,696,571.56 -8,815,593.66 42,577,560.42
2、基金份额本期净收益 0.3134 -0.0176 0.0852
3、期末可供分配基金份额收益 0.2232 -0.0902 -0.0843
4、期末基金资产净值 1,058,637,295.53 477,484,607.12 457,849,738.88
5、期末基金份额净值 2.1173 0.9550 0.9157
6、本期基金份额净值增长率 121.71% 4.29% -0.64%
提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、 汉博证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 34.26% 2.55% - - - -
过去六个月 37.78% 2.48% - - - -
过去一年 121.71% 2.96% - - - -
过去三年 129.74% 2.56% - - - -
过去五年 122.34% 2.25% - - - -
自基金成立起至今 125.70% 2.16% - - - -
注:由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。
2、 自基金合同生效以来汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
注:截止日期为2006年12月31日,由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
3、 汉博证券投资基金过往三年的年净值增长率图
注:由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
(三)过往三年汉博证券投资基金收益分配情况
本基金过往三年未进行收益分配。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理小组情况
1、 基金管理人
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2006年12月31日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金七只开放式证券投资基金。
2、 基金经理
毕天宇先生,生于1971年,工商管理硕士,7年证券从业经历,曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。
(二)遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉博证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金在报告期内净值增长率121.71%,在53个封闭式股票型基金中排名第7位,在27家20亿规模以下封闭式基金中排名6位。在报告期内本基金实现了净值的较快增长,在同行业中排名位居前列。
基于淡化选时理念和中长期看好A股投资价值的判断,基金汉博06年全年基本满仓操作。由于05年底在行业配置和个股选择方面作了较好的调整,组合投资收益开局表现相当不错,在随后的操作过程中,我们充分利用市场好转、成交活跃的机遇,逐步完善了组合的结构和个股,全年取得了较高的投资收益。
需要检讨的是,在二季度,未能有效减少有色金属股快速上涨导致配置比例过大的风险。三季度由于过于担心宏观调控的影响,减持工程机械行业。从最终结果来看,这些操作都对我们组合收益产生了负面影响。
(四)对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
展望07年,全球经济放缓、宏观调控、人民币升值导致的流动性过剩等影响经济变化的因素没有发生实质性改变。受到06年下半年投资增速下滑和新开工项目增加数量减少的影响,中国经济增长会有所下滑,但考虑到市场资金充裕和企业盈利普遍较好,继续保持9%左右的增长速度是可能的。对于提高准备金率和小幅度的加息等央行可能采取的调控措施,我们认为,这主要是解决流动性过剩问题,只要幅度不大,对实体经济的影响也不大。
07年证券市场尽管涨幅不可能与06年相比,但股权分置改革的成功,标志着一个有效的资本市场已经初步形成,中国证券市场的可持续发展是值得期待的。而自去年四季度以来,巨大的财富效益吸引了众多资金,市场受资金推动日趋明显,由此引发市场的剧烈波动是难以避免的。今年2月27日的十年以来市场最大单日跌幅并没有改变我们对证券市场的长期看法:"前途是光明的,但道路是曲折的"。
07年我们资产配置的基本观点是:消费超配,投资中性,出口低配。我们将继续基本保持现有的行业组合配置比例,看好金融、品牌消费、信息技术和电力设备等增长预期明确且估值合理的行业和个股。
07年汉博基金即将进入"封转开",在一如既往努力为持有人实现更好回报的同时,我们也非常希望在这一过程中得到持有人的更多理解和支持。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《汉博证券投资基金基金合同》和《汉博证券投资基金托管协议》,托管汉博证券投资基金(以下简称基金汉博)。
本报告期,中国建设银行股份有限公司在基金汉博的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-富国基金管理有限公司在基金汉博投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
由基金汉博管理人-富国基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
六、财务会计报告
(一)会计报告书
1、2006年12月31日资产负债表 金额单位:人民币元
资 产 2006-12-31 2005-12-31
银行存款 140,472,460.78 18,399,789.76
清算备付金 2,504,712.64 805,951.01
交易保证金 140,741.00 140,741.00
应收证券清算款
应收股利
应收利息 1,797,345.14 1,101,033.20
应收申购款
其他应收款
股票投资市值 822,720,110.11 353,940,185.34
其中:股票投资成本 383,534,762.66 332,234,049.90
债券投资市值 212,454,749.40 116,410,885.00
其中:债券投资成本 212,173,187.67 115,556,491.05
权证投资市值 15,615,600.00
其中:权证投资成本 8,065,862.94
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产合计 1,195,705,719.07 490,798,585.31
负债及基金持有人权益
负 债:
应付证券清算款 135,278,757.01 12,074,170.18
应付赎回款
应付赎回费
应付管理人报酬 1,249,092.41 584,831.27
应付托管费 208,182.10 97,471.86
应付佣金 179,521.63 405,083.57
应付利息
应付收益
未交税金
其他应付款 102,870.39 102,421.31
卖出回购证券款
短期借款
预提费用 50,000.00 50,000.00
其他费用
负债合计: 137,068,423.54 13,313,978.19
持有人权益:
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 447,016,646.24 22,560,529.39
未分配收益 111,620,649.29 -45,075,922.27
持有人权益合计 1,058,637,295.53 477,484,607.12
负债及基金持有人权益合计 1,195,705,719.07 490,798,585.31
后附附注为本会计报表的组成部分
2、2006年度经营业绩表 金额单位:人民币元
项 目 2006年度 2005年度
一、收入 170,568,557.31 -345,220.38
1、股票差价收入 145,590,572.62 -12,159,291.31
2、债券差价收入 261,514.87 1,018,062.22
3、权证差价收入 12,643,123.09 530,418.88
4、债券利息收入 4,002,319.51 2,868,351.37
5、存款利息收入 306,002.26 368,944.45
6、股利收入 7,765,024.96 6,993,702.72
7、买入返售证券收入
8、其他收入 34,591.29
二、费用 13,871,985.75 8,470,373.28
1、基金管理人报酬 10,615,543.82 6,846,294.11
2、基金托管费 1,769,257.40 1,141,048.99
3、卖出回购证券支出 1,126,186.60 144,767.12
4、利息支出
5、其他费用 360,997.93 338,263.06
其中:上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
审计费用 50,000.00 50,000.00
三、基金净收益 156,696,571.56 -8,815,593.66
加:本期未实现利得 424,456,116.85 28,450,461.90
四、基金经营业绩 581,152,688.41 19,634,868.24
后附附注为本会计报表的组成部分。
3、2006年度收益分配表 金额单位:人民币元
项 目 2006年度 2005年度
本期基金净收益 156,696,571.56 -8,815,593.66
加:期初基金净收益 -45,075,922.27 -36,260,328.61
可供分配基金净收益 111,620,649.29 -45,075,922.27
减:本期已分配基金净收益
期末基金净收益 111,620,649.29 -45,075,922.27
后附附注为本会计报表的组成部分
4、2006年度净值变动表 金额单位:人民币元
项 目 2006年度 2005年度
一、期初基金净值 477,484,607.12 457,849,738.88
二、本期经营活动
基金净收益 156,696,571.56 -8,815,593.66
未实现利得 424,456,116.85 28,450,461.90
经营活动产生的基金净值变动数 581,152,688.41 19,634,868.24
三、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
四、期末基金净值 1,058,637,295.53 477,484,607.12
后附附注为本会计报表的组成部分。
(二)会计报表附注
1、本基金本期无处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。
2、本基金本期无会计政策、会计估计的变更。
3、本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
4、关联方关系及其交易
(1)关联方关系
企业名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
天同证券有限责任公司 基金发起人
海通证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
(2)关联方交易
本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的,且关联交易是按照市场公允价进行定价的。
A.通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2006年度 2005年度
股票买卖 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%) 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%)
海通证券 297,704,513.56 29.65 663,509,993.90 23.69
申银万国 267,489,953.75 26.64 799,738,822.59 28.55
债券买卖 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%) 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%)
海通证券 29,617,258.20 14.25 59,473,893.42 27.27
申银万国 68,604,090.10 33.02 55,040,087.13 25.24
权证买卖 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%) 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%)
海通证券 - - 530,460.00 100.00
申银万国 9,026,484.37 39.22 - -
证券回购 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%) 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%)
海通证券 25,000,000.00 1.93 50,000,000.00 27.35
申银万国 600,200,000.00 46.34 42,400,000.00 23.19
2006年度
佣 金 年 佣 金(元) 占全年佣金总量的比例(%) 年末余额(元) 占应付佣金余额的比例(%)
海通证券 236,757.61 29.51 44,221.71 24.63
申银万国 215,315.48 26.83 54,221.84 30.20
2005年度
佣 金 年 佣 金(元) 占全年佣金总量的比例(%) 年末余额(元) 占应付佣金余额的比例(%)
海通证券 532,144.51 23.45 47,348.63 11.69
申银万国 654,897.02 28.86 139,462.79 34.43
注:a.上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
b. 股票交易佣金为成交金额的1‰,该金额应扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
c. 海通证券债券交易量包括网上申购新债交易量。
B.关联方报酬
① 基金管理人报酬--基金管理费
a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%,超出部分不计提基金管理费。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值)
b.基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
项 目 期初余额(元) 本期计提(元) 本期支付(元) 本期余额(元)
2006年度 584,831.27 10,615,543.82 9,951,282.68 1,249,092.41
2005年度 587,705.19 6,846,294.11 6,849,168.03 584,831.27
② 基金托管人报酬--基金托管费
a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b.基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
项 目 期初余额(元) 本期计提(元) 本期支付(元) 本期余额(元)
2006年度 97,471.86 1,769,257.40 1,658,547.16 208,182.10
2005年度 97,950.85 1,141,048.99 1,141,527.98 97,471.86
③ 与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a.与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下:
债券交易 成交金额(元) 利息收入(元) 利息支出(元)
2006年度
2005年度
注:本基金2006年及2005年与托管行均未进行银行间同业市场债券交易
b. 与托管行进行银行间同业市场融资(回购)交易明细如下:
融资(回购)交易 成交金额(元) 利息收入(元) 利息支出(元)
2006年度 317,102,000.00 146,287.01
2005年度 - -
④ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。
由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下:
日 期 银行存款余额(元) 项 目 银行存款利息收入(元)
2006-12-31 140,472,460.78 2006年度 282,990.45
2005-12-31 18,399,789.76 2005年度 335,968.14
(3) 关联方持有基金份额
A.基金管理人所持有的本基金份额
基金管理人所持有的本基金份额明细如下:
名 称 2006-12-31 2005-12-31
富国基金管理有限公司 21,904,143.00 0
B.基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额明细如下:
股东名称 2006-12-31 2005-12-31
持有份额(份) 占年末基金总份额比例(%) 持有份额(份) 占年末基金总份额比例(%)
海通证券股份有限公司 1,250,000.00 0.25 1,250,000.00 0.25
天同证券有限责任公司 1,250,000.00 0.25 1,250,000.00 0.25
注:除此之外,本基金的基金管理人的其他股东及其控制的机构2006年度及2005年度均未持有本基金份额
(4)关联方转让本基金管理公司股权情况
基金管理人的股东及其控制的机构转让本基金管理公司股权明细如下:
名 称 2006-12-31 2005-12-31
注:基金管理人的股东及其控制的机构2006年度及2005年度均未转让本基金管理公司股权
5、期末流通受限的基金资产
A.截至2006年12月31日,本基金流通受限制的股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 中签日期 上市日期 可流通日期 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 受限原因 估值方法
1 002070 众和股份 2006-9-20 2006-10-12 2007-1-12 26,664 235,709.76 366,896.64 新股网下中签锁定期未上市 均价
2 002072 德棉股份 2006-9-22 2006-10-18 2007-1-18 93,547 303,092.28 470,541.41 新股网下中签锁定期未上市 均价
3 002074 东源电器 2006-9-27 2006-10-18 2007-1-18 21,211 167,142.68 298,014.55 新股网下中签锁定期未上市 均价
4 002076 雪 莱 特 2006-10-12 2006-10-25 2007-1-25 16,279 111,673.94 305,882.41 新股网下中签锁定期未上市 均价
5 002078 太阳纸业 2006-11-3 2006-11-16 2007-2-16 67,324 1,124,310.8 1,284,541.92 新股网下中签锁定期未上市 均价
6 002079 苏州固锝 2006-11-1 2006-11-16 2007-2-16 26,780 171,124.20 274,762.80 新股网下中签锁定期未上市 均价
7 002080 中材科技 2006-11-7 2006-11-20 2007-2-26 19,969 179,321.62 389,794.88 新股网下中签锁定期未上市 均价
8 002081 金 螳 螂 2006-11-6 2006-11-20 2007-2-26 18,423 235,814.40 443,625.84 新股网下中签锁定期未上市 均价
9 002083 孚日股份 2006-11-14 2006-11-24 2007-2-26 106,373 711,635.37 916,935.26 新股网下中签锁定期未上市 均价
10 002084 海鸥卫浴 2006-11-14 2006-11-24 2007-2-26 35,152 282,270.56 788,107.84 新股网下中签锁定期未上市 均价
11 002085 万丰奥威 2006-11-15 2006-11-28 2007-2-28 37,866 214,321.56 276,421.8 新股网下中签锁定期未上市 均价
12 002086 东方海洋 2006-11-14 2006-11-28 2007-2-28 32,837 245,949.13 382,879.42 新股网下中签锁定期未上市 均价
13 002087 新野纺织 2006-11-21 2006-11-30 2007-3-1 188,209 976,804.71 1,151,839.08 新股网下中签锁定期未上市 均价
14 002088 鲁阳股份 2006-11-21 2006-11-30 2007-2-28 19,458 214,038.00 524,393.10 新股网下中签锁定期未上市 均价
15 002089 新 海 宜 2006-11-21 2006-11-30 2007-2-28 22,868 198,036.88 308,031.96 新股网下中签锁定期未上市 均价
16 002090 金智科技 2006-11-28 2006-12-8 2007-3-8 13,587 192,935.40 301,087.92 新股网下中签锁定期未上市 均价
17 002093 国脉科技 2006-12-6 2006-12-15 2007-3-15 12,036 121,563.60 243,969.72 新股网下中签锁定期未上市 均价
18 002094 青岛金王 2006-12-6 2006-12-15 2007-3-15 27,688 212,920.72 329,487.20 新股网下中签锁定期未上市 均价
19 002097 山河智能 2006-12-12 2006-12-22 2007-3-22 25,786 257,860.00 839,850.02 新股网下中签锁定期未上市 均价
20 002099 海翔药业 2006-12-13 2006-12-26 2007-3-26 40,828 471,971.68 651,614.88 新股网下中签锁定期未上市 均价
21 002100 天康生物 2006-12-13 2006-12-26 2007-3-26 20,205 219,426.30 383,086.80 新股网下中签锁定期未上市 均价
22 002101 广东鸿图 2006-12-20 2006-12-29 2007-3-29 17,212 196,388.92 331,847.36 新股网下中签锁定期未上市 均价
23 002102 冠福家用 2006-12-20 2006-12-29 2007-3-29 29,192 173,984.32 316,733.20 新股网下中签锁定期未上市 均价
24 601006 大秦铁路 2006-7-26 2006-8-1 2007-2-1 354,700 1,755,765 2,869,523 新股网下中签锁定期未上市 均价
25 601333 广深铁路 2006-12-18 2006-12-22 2007-3-22 667,866 2,511,176.16 4,788,599.22 新股网下中签锁定期未上市 均价
26 601628 中国人寿 2006-12-28 2007-1-9 2007-1-9 103,000 1,944,640.00 1,944,640.00 新股未上市 成本
27 601628 中国人寿 2006-12-28 2007-1-9 2007-4-9 114,660 2,164,780.80 2,164,780.80 新股网下中签锁定期未上市 均价
28 601872 招商轮船 2006-11-23 2006-12-1 2007-3-1 138,684 514,517.64 1,109,472 新股网下中签锁定期未上市 均价
B.截止2006年12月31日,因股权分置改革暂时停牌的股票、债券明细如下:
股票代码 股票名称 数量(股) 投资成本(元) 期末估值单价(元) 期末估值总额(元) 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价(元)
000895 双汇发展 799,957 10,385,659.89 31.02 24,814,666.14 2006-06-01 待定 待定
七、投资组合报告(2006年12月31日)
(一)基金资产组合情况
截至2006年12月31日,汉博证券投资基金资产净值为1,058,637,295.53
元,基金份额净值为2.1173元,基金份额累计净值为2.1273元。其资产组合情况如下:
序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 股 票 822,720,110.11 68.81
2 债 券 212,454,749.40 17.77
3 权 证 15,615,600.00 1.31
4 银行存款及清算备付金 142,977,173.42 11.96
5 其他资产 1,938,086.14 0.16
合 计 1,195,705,719.07 100.00
(二)按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 1,683,356.39 0.16
2 B 采掘业 25,564,000.00 2.41
3 C 制造业 373,716,795.93 35.30
C0 食品、饮料 113,330,514.94 10.71
C1 纺织、服装、皮毛 2,906,212.39 0.27
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 1,284,541.92 0.12
C4 石油、化学、塑胶、塑料 63,256,758.30 5.98
C5 电子 580,645.21 0.05
C6 金属、非金属 87,970,885.02 8.31
C7 机械、设备、仪表 46,635,642.89 4.41
C8 医药、生物制品 57,422,108.06 5.42
C9 其他制造业 329,487.20 0.03
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
5 E 建筑业 443,625.84 0.04
6 F 交通运输、仓储业 27,622,594.22 2.61
7 G 信息技术业 100,669,089.60 9.51
8 H 批发和零售贸易 66,720,000.00 6.30
9 I 金融、保险业 129,613,579.33 12.24
10 J 房地产业 66,047,068.80 6.24
11 K 社会服务业
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类 30,640,000.00 2.89
合计 822,720,110.11 77.72
(三)报告期末投资前十名股票明细
序号 证券代码 证券名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 6,046,756 98,138,849.88 9.27
2 600519 贵州茅台 1,003,790 88,132,762.00 8.33
3 600271 航天信息 2,400,000 84,024,000.00 7.94
4 002024 苏宁电器 1,500,000 66,720,000.00 6.30
5 600143 金发科技 1,000,995 40,980,735.30 3.87
6 600383 金地集团 2,200,000 40,722,000.00 3.85
7 000039 中集集团 2,100,000 39,123,000.00 3.70
8 600312 平高电气 2,100,000 31,416,000.00 2.97
9 600415 小商品城 400,000 30,640,000.00 2.89
10 600276 恒瑞医药 860,000 27,726,400.00 2.62
提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1.报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细
序号 证券代码 证券名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)
1 000039 中集集团 28,132,984.43 5.89
2 600143 金发科技 25,217,387.10 5.28
3 000060 中金岭南 23,493,153.59 4.92
4 600219 南山铝业 22,623,363.68 4.74
5 600028 中国石化 22,325,155.23 4.68
6 000002 万 科A 21,674,799.19 4.54
7 600383 金地集团 21,419,520.13 4.49
8 600036 招商银行 20,267,052.56 4.24
9 600312 平高电气 19,558,551.53 4.10
10 600406 国电南瑞 15,936,925.77 3.34
11 600009 上海机场 15,826,019.84 3.31
12 600519 贵州茅台 15,544,693.47 3.26
13 600030 中信证券 14,939,054.31 3.13
14 000538 云南白药 14,742,785.91 3.09
15 600269 赣粤高速 14,575,819.13 3.05
16 600001 邯郸钢铁 13,393,746.03 2.81
17 000927 一汽夏利 13,358,279.21 2.80
18 600123 兰花科创 12,969,838.43 2.72
19 600271 航天信息 12,452,139.39 2.61
20 002024 苏宁电器 10,851,389.56 2.27
21 600276 恒瑞医药 10,718,193.05 2.24
22 002028 思源电气 10,364,849.15 2.17
23 600887 伊利股份 9,915,540.66 2.08
24 000729 燕京啤酒 9,730,799.79 2.04
25 000400 许继电气 9,631,920.53 2.02
2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细
序号 证券代码 证券名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)
1 000060 中金岭南 41,757,018.20 8.75
2 600320 振华港机 38,313,737.16 8.02
3 600183 生益科技 33,526,148.49 7.02
4 000528 柳 工 23,352,293.26 4.89
5 600588 用友软件 23,217,151.42 4.86
6 600418 江淮汽车 22,555,635.79 4.72
7 000002 万 科A 22,085,022.05 4.63
8 600050 中国联通 21,602,957.26 4.52
9 600308 华泰股份 19,498,159.03 4.08
10 000927 一汽夏利 17,703,169.53 3.71
11 000402 金 融 街 17,265,643.63 3.62
12 600219 南山铝业 15,857,140.12 3.32
13 600123 兰花科创 14,506,142.07 3.04
14 600000 浦发银行 14,221,713.09 2.98
15 600018 上港集团 13,995,215.79 2.93
16 600598 北大荒 13,914,399.85 2.91
17 600028 中国石化 13,780,078.64 2.89
18 600009 上海机场 13,663,630.24 2.86
19 600001 邯郸钢铁 12,885,138.42 2.70
20 600160 巨化股份 12,688,461.81 2.66
21 600309 烟台万华 12,016,724.49 2.52
22 600592 龙溪股份 11,960,123.86 2.50
23 600886 国投电力 11,234,194.85 2.35
24 600406 国电南瑞 10,752,991.78 2.25
25 600087 南京水运 10,708,951.02 2.24
26 600887 伊利股份 10,646,891.88 2.23
27 000729 燕京啤酒 9,637,525.21 2.02
3. 整个报告期内买入股票的成本总额为493,044,907.06元(其中未包含因股权分置改革获得的现金对价冲减股票成本金额938,074.00元);卖出股票的收入总额为586,890,027.12元。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 153,532,749.40 14.50
2 金融债券 58,922,000.00 5.57
合 计 212,454,749.40 20.07
(六)报告期末债券投资的前五名债券明细
序号 证券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 20国债⑽ 61,643,094.80 5.82
2 02国债⒁ 45,133,411.40 4.26
3 03国开03 38,932,000.00 3.68
4 05农发15 19,990,000.00 1.89
5 21国债⑶ 15,452,276.00 1.46
(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2006年12月31日,本基金的其他资产构成如下:
名 称 金 额(元)
交易保证金 140,741.00
应收利息 1,797,345.14
合 计 1,938,086.14
4、 截至2006年12月31日,本基金未持有处于转股期的可转债。
5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。
6、本基金本报告期内获得的权证数量和成本及期末持有权证数量如下:
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量(份) 成本总额(元) 期末数量(份)
伊利股份 580009 伊利CWB1 股改被动 162,317 0.00 0
上海机场 580996 沪场JTP1 股改被动 749,977 0.00 0
招商银行 580997 招行CMP1 股改被动 2,499,185 0.00 0
贵州茅台 580990 茅台JCP1 股改被动 960,000 0.00 0
烟台万华 580993 万华HXP1 股改被动 300,000 0.00 0
烟台万华 580005 万华HXB1 股改被动 200,000 0.00 0
烟台万华 580005 万华HXB1 主动投资 799,926 9,217,276.40 700,000
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额
持有人户数 平均每户持有基金份额 机构投资者持有的基金份额 机构投资者持有的基金份额比例 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有的基金份额比例
17,340 28,835.06 368,579,269 73.72% 131,420,731 26.28%
2、基金前十名持有人情况
序号 持有人 持有份额(份) 持有份额占基金总份额的比例(%)
1 人寿股份 49,075,584 9.82
2 人寿集团 48,712,564 9.74
3 太平人寿 30,462,359 6.09
4 中国人保财险 24,646,975 4.93
5 富国基金 21,904,143 4.38
6 太平洋保险 21,106,759 4.22
7 UBS LIMITED 20,683,703 4.14
8 新华保险 20,229,056 4.05
9 招商集合计划 13,857,744 2.77
10 宝钢集团 10,316,646 2.06
注:以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100名持有人名册汇总编制。
九、重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、本报告期本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、本报告期内本基金无收益分配事项。
6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本年度支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为5万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为4年。
7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
8、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
A. 选择标准
a. 资金雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
b. 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c. 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
d. 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
e. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
f. 研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
B.选择程序包括以下四个步骤:
a. 券商服务评价;
b. 拟定租用对象;
c. 上报批准;
d. 签约。
截止2006年12月31日各券商股票、债券、、权证、回购交易量及佣金情况如下:
券商名称 席位数量 成交量(元) 佣金(元)
股票 债券 权证 回购
海通证券 2 297,704,513.56 29,617,258.20 25,000,000.00 236,757.61
申银万国 1 267,489,953.75 68,604,090.10 9,026,484.37 600,200,000.00 215,315.48
国泰君安 2 201,325,428.09 33,197,780.20 70,000,000.00 159,401.53
湘财证券 1 237,458,514.30 76,364,097.10 13,985,683.60 600,000,000.00 190,901.88
合 计 6 1,003,978,409.70 207,783,225.60 23,012,167.97 1,295,200,000.00 802,376.50
注:海通证券债券交易量包括网上申购新债交易量。
交易席位 成交量比(%) 佣金占总佣金比例(%)
股票交易量占股票总交易量比例 债券交易量占债券总交易量比例 权证交易量占债券总交易量比例 回购交易量占回购总交易量比例
海通证券 29.65 14.25 1.93 29.51
申银万国 26.64 33.02 39.22 46.34 26.83
国泰君安 20.05 15.98 5.40 19.87
湘财证券 23.65 36.75 60.78 46.32 23.79
合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
本期租用席位的变更情况:本基金上半年终止了兴业证券深圳055200席位。
9、因四舍五入原因,本报告表中各比例的分项之和与合计可能存在尾差。
10、本公司于2006年4月8日在中国证券报、上海证券报和证券时报上发布了《富国基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》。
11、本公司于2006年11月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了《富国基金管理有限公司关于变更注册资本和设立深圳分公司的公告》。
12、报告期本基金托管人披露的重大事件揭示如下:
(1)2006年7月27日,中国建设银行股份有限公司董事会召开会议,通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案;2006年10月20日,中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会,委任张建国先生为建行执行董事,同时出任副董事长。2006年7月,常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。
(2)2006年12月28日,中国建设银行股份有限公司根据工作需要,将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。
富国基金管理有限公司
二〇〇七年三月三十日