-1.0474% 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富中证生物科技指数（LOF）
基金主代码
501009
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月22日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
202,244,800.16份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2017年2月20日
下属分级基金的基金简称：
汇添富中证生物科技指数A
汇添富中证生物科技指数C
下属分级基金场内简称:
生物科技
生物科C
下属分级基金的交易代码：
501009
501010
报告期末下属分级基金的份额总额
82,651,734.48份
119,593,065.68份
基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
田青
联系电话
021-28932888
010-67595096
电子邮箱
service@99fund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-9918
010-67595096
传真
021-28932998
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇添富基金管理股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
汇添富中证生物科技指数A
汇添富中证生物科技指数C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
4,086,379.02
5,526,985.71
本期利润
1,162,840.60
-2,424,428.65
加权平均基金份额本期利润
0.0209
-0.0384
本期基金份额净值增长率
6.41%
6.60%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1215
0.1226
期末基金资产净值
101,326,004.35
146,713,181.40
期末基金份额净值
1.2259
1.2268
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证生物科技指数A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-7.74%
2.36%
-7.78%
2.34%
0.04%
0.02%
过去三个月
0.43%
1.97%
0.40%
1.91%
0.03%
0.06%
过去六个月
6.41%
1.80%
4.74%
1.75%
1.67%
0.05%
过去一年
17.03%
1.45%
15.58%
1.41%
1.45%
0.04%
自基金合同生效日起至今
22.59%
1.24%
17.89%
1.21%
4.70%
0.03%
汇添富中证生物科技指数C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-7.70%
2.36%
-7.78%
2.34%
0.08%
0.02%
过去三个月
0.58%
1.97%
0.40%
1.91%
0.18%
0.06%
过去六个月
6.60%
1.79%
4.74%
1.75%
1.86%
0.04%
过去一年
17.30%
1.45%
15.58%
1.41%
1.72%
0.04%
自基金合同生效日起至今
22.68%
1.24%
17.89%
1.21%
4.79%
0.03%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年12月22 日）起6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日，公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元，有效客户数约1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富中证生物科技指数（LOF）基金、汇添富中证中药指数（LOF）基金、汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）基金的基金经理。
2016年12月22日
-
7年
国籍：中国，学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生，相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理，2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理，2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数（LOF）基金的基金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数（LOF）基金的基金经理，2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，沪深300指数下跌12.9%，创业板指下跌8.33%，尤其自5月下旬开始市场出现大幅单边下跌。从宏观经济基本面来看，房地产投资和制造业投资较为稳健，但基建投资下滑。财政收入保持高增速但支出节奏缓慢，表明未来有扩张支出的空间。但是，二季度棚改货币化调整、光伏补贴退出、汇率波动等众多因素对内需产生冲击，叠加中美贸易摩擦再次升温，影响了投资者对于经济前景的预期。金融去杠杆未见放松，政策托底末期经济下行压力增大可能性加大，带动整体风险偏好降低，市场出现连续大幅下跌。
2018年上半年，结构性行情更加集中于餐饮旅游、医药等少数几个行业板块，金融、地产、消费这些2017年表现较好的板块均出现不同程度回调，创业板经过两年的调整，伴随季报和年报的好转，在一季度出现一波反弹后继续下跌。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证生物科技指数A基金份额净值为1.2259元，本报告期基金份额净值增长率为6.41%；截至本报告期末汇添富中证生物科技指数C基金份额净值为1.2268元，本报告期基金份额净值增长率为6.60%；同期业绩比较基准收益率为4.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年市场投资风格仍然是以业绩与估值匹配为最主要的考量，同时，受到外部因素的影响逐渐增大。中美贸易摩擦进入实质性阶段，去杠杆、严监管在外部环境不稳定的背景下有缓和的空间和需要。货币政策与财政政策双管齐下是2018年下半年需要重点关注的事件。
总体来说，目前政府对于经济的规划是比较坚决的，去杠杆、做减法很难突然逆转，但政策边际更加严苛的空间远小于政策微调、权衡的空间，悲观预期在金融资产价格上已较充分的释放。从中长期来看，市场总体估值趋于合理，与历史估值相比较来看，市场表征的宽基指数比如沪深300、上证综值、中证500指数估值已经处于历史底部区间。下半年随着风险的释放和政策的微调，我们认为未来市场的环境变化方向可能是有利于资产价格表现的。在经济承压的情况下，盈利能力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点，中小创股票中有良性业绩增长、估值调整到位的股票将获得较好的投资机会，但中小创整体趋势性机会还是很难见到。
2018年下半年，资管新规落地将缓解市场融资环境过度悲观的预期，严监管对于市场和投资者风险偏好的负面冲击高峰已过，风险偏好的修复将使得市场有反弹的机会。另一方面，去杠杆趋势已经形成，稳杠杆目前只是杠杆去化速度边际上的减缓，趋势性反转的机会还需等待货币政策和财政政策的配合放松。
医药行业在2018年累积了较多的收益，部分追求短期收益的资金有获利了结的需要。但是从中长期来看，贸易摩擦正由中美双边向多边扩散，医药行业既拥有国内巨大的刚性需求市场，又有政策支持的持续创新，是外部环境和内部经济出现不确定性是最佳的配置品种。2016年以来，生物科技行业就成为了医药生物行业中增长最快的子行业，生物科技企业有望继续受益于渗透率提高、进口替代提速、鼓励创新，且细分龙头前期布局的新型药品将集中在这两年进入临床或上市，带来利润增量。
作为被动投资的指数型基金，汇添富中证生物科技基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
13,048,740.83
16,312,686.69
结算备付金
1,220,716.46
404,172.17
存出保证金
84,477.23
26,146.29
交易性金融资产
234,778,792.29
155,277,602.11
其中：股票投资
234,758,440.89
155,277,602.11
基金投资
-
-
债券投资
20,351.40
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
1,375,491.36
-
应收利息
3,505.68
2,863.40
应收股利
-
-
应收申购款
2,415,339.00
968,811.39
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
252,927,062.85
172,992,282.05
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
3,474,314.81
应付赎回款
4,288,158.12
3,978,187.24
应付管理人报酬
155,300.17
94,806.86
应付托管费
20,706.73
12,640.91
应付销售服务费
49,048.94
32,417.40
应付交易费用
300,032.12
149,784.03
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
74,631.02
190,000.00
负债合计
4,887,877.10
7,932,151.25
所有者权益：
实收基金
202,244,800.16
143,387,731.31
未分配利润
45,794,385.59
21,672,399.49
所有者权益合计
248,039,185.75
165,060,130.80
负债和所有者权益总计
252,927,062.85
172,992,282.05
注：报告截止日2018年6月30日，其中下属A类基金份额参考净值1.2259元，份额总额82,651,734.48份；下属C类基金份额参考净值1.2268元，份额总额119,593,065.68份。
利润表
会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
180,539.47
4,573,569.72
1.利息收入
39,727.08
252,113.51
其中：存款利息收入
39,716.53
63,911.36
债券利息收入
10.55
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
188,202.15
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,392,167.31
2,624,663.86
其中：股票投资收益
9,747,925.38
2,285,775.78
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
644,241.93
338,888.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-10,874,952.78
1,658,559.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
623,597.86
38,232.36
减：二、费用
1,442,127.52
1,063,143.28
1．管理人报酬
525,811.12
497,006.13
2．托管费
70,108.21
66,267.57
3．销售服务费
148,783.36
51,829.21
4．交易费用
625,753.33
244,768.97
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．税金及附加
-
-
7．其他费用
71,671.50
203,271.40
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
-1,261,588.05
3,510,426.44
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
143,387,731.31
21,672,399.49
165,060,130.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-1,261,588.05
-1,261,588.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
58,857,068.85
25,383,574.15
84,240,643.00
其中：1.基金申购款
470,392,698.97
120,363,292.37
590,755,991.34
2.基金赎回款
-411,535,630.12
-94,979,718.22
-506,515,348.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
202,244,800.16
45,794,385.59
248,039,185.75
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
234,859,050.82
543,397.78
235,402,448.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
3,510,426.44
3,510,426.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-163,741,208.09
-685,157.04
-164,426,365.13
其中：1.基金申购款
7,301,791.54
117,171.43
7,418,962.97
2.基金赎回款
-171,042,999.63
-802,328.47
-171,845,328.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
71,117,842.73
3,368,667.18
74,486,509.91
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2933号文《关于准予汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)注册的批复》准予注册，经中国证券监督管理委员会机构部函[2016]2897号文《关于汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》准予延期募集，由汇添富基金管理股份有限公司作为基金发起人于2016年11月28日至2016年12月16日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第60466941_B24号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年12月22日生效。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币234,773,897.52元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币85,153.30元，以上实收基金（本息）合计为人民币234,859,050.82元，折合234,859,050.82份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、银行存款（包括定期存款及协议存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准为：中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人、基金发起人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
441,766,674.20
100.00%
136,008,741.70
100.00%
债券交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
-
-
856,000,000.00
100.00%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司
405,561.36
100.00%
300,032.12
100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司
124,631.12
100.00%
34,656.84
100.00%
注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
525,811.12
497,006.13
其中：支付销售机构的客户维护费
156,956.25
118,637.78
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
70,108.21
66,267.57
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证生物科技指数A
汇添富中证生物科技指数C
合计
汇添富基金管理股份有限公司
-
31,834.72
31,834.72
东方证券股份有限公司
-
2,974.77
2,974.77
合计
-
34,809.49
34,809.49
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证生物科技指数A
汇添富中证生物科技指数C
合计
汇添富基金管理股份有限公司
-
4,216.65
4,216.65
东方证券股份有限公司
-
7,038.82
7,038.82
合计
-
11,255.47
11,255.47
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动划付后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
汇添富中证生物科技指数A
汇添富中证生物科技指数C
基金合同生效日（ 2016年12月22日 ）持有的基金份额
10,000,900.09
-
期初持有的基金份额
10,000,900.09
-
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
10,000,900.09
-
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
12.1001%
-
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
汇添富中证生物科技指数A
汇添富中证生物科技指数C
基金合同生效日（ 2016年12月22日 ）持有的基金份额
10,000,900.09
-
期初持有的基金份额
10,000,900.09
-
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
10,000,900.09
-
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
15.5300%
-
注：本基金于2016年12月22日成立。本公司于2016年12月15日使用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,000,900.09份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度可比期间末均未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司
13,048,740.83
35,387.41
3,938,708.79
52,226.94
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
603693
江苏新能
2018年6月25日
2018年7月3日
新股流通受限
9.00
9.00
5,384
48,456.00
48,456.00
-
603706
东方环宇
2018年6月29日
2018年7月9日
新股流通受限
13.09
13.09
1,765
23,103.85
23,103.85
-
603105
芯能科技
2018年6月29日
2018年7月9日
新股流通受限
4.83
4.83
3,410
16,470.30
16,470.30
-
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002252
上海莱士
2018年2月23日
重大资产重组停牌
21.46
-
-
425,089
8,964,755.93
9,122,409.94
-
300238
冠昊生物
2018年2月2日
重大资产重组停牌
18.87
2018年7月18日
16.98
64,100
1,541,376.87
1,209,567.00
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
234,758,440.89
92.82
其中：股票
234,758,440.89
92.82
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
20,351.40
0.01
其中：债券
20,351.40
0.01
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
14,269,457.29
5.64
8
其他各项资产
3,878,813.27
1.53
9
合计
252,927,062.85
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
211,794,473.65
85.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
10,175,752.71
4.10
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
3,402,790.00
1.37
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
225,373,016.36
90.86
期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
9,313,864.68
3.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85
0.03
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
9,385,424.53
3.78
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
600276
恒瑞医药
309,773
23,468,402.48
9.46
2
600867
通化东宝
937,523
22,472,426.31
9.06
3
600196
复星医药
533,526
22,082,641.14
8.90
4
000661
长春高新
88,782
20,215,661.40
8.15
5
300142
沃森生物
799,129
15,966,597.42
6.44
6
300122
智飞生物
313,769
14,351,794.06
5.79
7
002007
华兰生物
365,268
11,747,018.88
4.74
8
300601
康泰生物
166,149
10,309,545.45
4.16
9
002038
双鹭药业
267,022
10,144,165.78
4.09
10
300009
安科生物
393,490
7,255,955.60
2.93
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.99fund.com 网站的半年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
002252
上海莱士
425,089
9,122,409.94
3.68
2
300747
锐科激光
1,543
123,995.48
0.05
3
603650
彤程新材
2,376
50,988.96
0.02
4
603693
江苏新能
5,384
48,456.00
0.02
5
603706
东方环宇
1,765
23,103.85
0.01
6
603105
芯能科技
3,410
16,470.30
0.01
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600276
恒瑞医药
25,674,276.25
15.55
2
600867
通化东宝
24,041,691.88
14.57
3
600196
复星医药
23,030,457.79
13.95
4
000661
长春高新
19,409,431.00
11.76
5
300142
沃森生物
18,123,016.88
10.98
6
300122
智飞生物
14,429,038.78
8.74
7
002007
华兰生物
13,326,168.73
8.07
8
002038
双鹭药业
13,043,662.30
7.90
9
300601
康泰生物
10,247,929.58
6.21
10
300009
安科生物
8,728,033.83
5.29
11
002680
长生生物
7,518,771.40
4.56
12
600161
天坛生物
7,487,837.64
4.54
13
002019
亿帆医药
7,133,372.00
4.32
14
002030
达安基因
6,580,682.63
3.99
15
300244
迪安诊断
5,890,705.00
3.57
16
300463
迈克生物
5,796,698.60
3.51
17
300676
华大基因
5,296,529.00
3.21
18
600645
中源协和
4,858,208.39
2.94
19
002022
科华生物
4,737,777.64
2.87
20
300294
博雅生物
4,597,589.42
2.79
21
300482
万孚生物
4,596,062.14
2.78
22
603658
安图生物
4,494,572.59
2.72
23
002581
未名医药
4,206,320.66
2.55
24
000710
贝瑞基因
4,174,779.79
2.53
25
603387
基蛋生物
3,669,763.00
2.22
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600867
通化东宝
19,352,939.79
11.72
2
600196
复星医药
17,400,045.77
10.54
3
000661
长春高新
16,083,692.03
9.74
4
300142
沃森生物
11,541,355.25
6.99
5
300122
智飞生物
10,784,929.43
6.53
6
002007
华兰生物
10,143,575.41
6.15
7
002038
双鹭药业
9,705,869.30
5.88
8
600161
天坛生物
7,679,809.23
4.65
9
300009
安科生物
7,154,828.72
4.33
10
002252
上海莱士
6,021,078.24
3.65
11
002030
达安基因
5,733,595.36
3.47
12
000518
四环生物
5,492,968.36
3.33
13
300244
迪安诊断
5,460,643.82
3.31
14
300676
华大基因
5,007,182.65
3.03
15
300463
迈克生物
4,722,824.59
2.86
16
300294
博雅生物
4,171,102.68
2.53
17
603658
安图生物
3,779,870.85
2.29
18
002680
长生生物
3,730,336.40
2.26
19
300482
万孚生物
3,692,217.07
2.24
20
002022
科华生物
3,658,665.62
2.22
21
002581
未名医药
3,479,637.00
2.11
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
261,617,563.36
卖出股票收入（成交）总额
181,000,045.78
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
20,351.40
0.01
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
20,351.40
0.01
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
123008
康泰转债
107
20,351.40
0.01
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
84,477.23
2
应收证券清算款
1,375,491.36
3
应收股利
-
4
应收利息
3,505.68
5
应收申购款
2,415,339.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,878,813.27
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
002252
上海莱士
9,122,409.94
3.68
重大资产重组停牌
2
603693
江苏新能
48,456.00
0.02
新股流通受限
3
603706
东方环宇
23,103.85
0.01
新股流通受限
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
汇添富中证生物科技指数A
6,584
12,553.42
10,082,451.45
12.20%
72,569,283.03
87.80%
汇添富中证生物科技指数C
15,079
7,931.10
207,700.00
0.17%
119,385,365.68
99.83%
合计
21,663
9,335.96
10,290,151.45
5.09%
191,954,648.71
94.91%
期末上市基金前十名持有人
汇添富中证生物科技指数A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
梁锦淇
519,450.00
14.82%
2
陆栩森
182,416.00
5.20%
3
林琳
148,849.00
4.25%
4
梁毅
99,269.00
2.83%
5
赵三慧
99,269.00
2.83%
6
姚远
98,210.00
2.80%
7
云南国际信托有限公司－云霞17期集合资金信托计划
79,979.00
2.28%
8
高德荣
79,200.00
2.26%
9
谷英辉
72,400.00
2.07%
10
韩育华
69,100.00
1.97%
汇添富中证生物科技指数C
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
云南国际信托有限公司－云霞17期集合资金信托计划
197,400.00
10.80%
2
卿伟倩
195,920.00
10.72%
3
武善云
186,494.00
10.20%
4
龙晓梅
100,036.00
5.47%
5
裴建平
75,000.00
4.10%
6
高德荣
70,910.00
3.88%
7
王玉丽
59,771.00
3.27%
8
田为民
50,900.00
2.78%
9
邵常红
36,488.00
2.00%
10
周文斌
32,900.00
1.80%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
汇添富中证生物科技指数A
205,261.71
0.2484%
汇添富中证生物科技指数C
65,135.36
0.0545%
合计
270,397.07
0.1337%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
汇添富中证生物科技指数A
0
汇添富中证生物科技指数C
0~10
合计
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
汇添富中证生物科技指数A
0
汇添富中证生物科技指数C
0
合计
0
发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例（%）
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例（%）
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,900.09
4.94
10,000,900.09
4.94
3年
基金管理人高级管理人员
67.57
0.00
0.00
0.00
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
270,329.50
0.13
0.00
0.00
-
合计
10,271,297.16
5.08
10,000,900.09
4.94
3年
开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富中证生物科技指数A
汇添富中证生物科技指数C
基金合同生效日（2016年12月22日）基金份额总额
164,987,324.86
69,871,725.96
本报告期期初基金份额总额
45,289,534.76
98,098,196.55
本报告期基金总申购份额
125,906,645.26
344,486,053.71
减:本报告期基金总赎回份额
88,544,445.54
322,991,184.58
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-
本报告期期末基金份额总额
82,651,734.48
119,593,065.68
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。
4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。
6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。
7. 基金管理人于2018年2月14日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8. 基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9. 基金管理人于2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
11. 基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。
12．《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于2018年4月3日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14．《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正式生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。
15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
18. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
19. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
20. 基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
21. 基金管理人于2018年5月5日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
22. 基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
23. 基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
24. 基金管理人2018年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2018年5月23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
26. 基金管理人2018年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。
28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券
2
441,766,674.20
100.00%
405,561.36
100.00%
-
申万宏源证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
2
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
西部证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东方证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源证券
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
太平洋证券
-
-
-
-
-
-
联讯证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
川财证券
-
-
-
-
-
-
中泰证券
-
-
-
-
-
-
西部证券
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增2家证券公司的3个交易单元：海通证券（深交所单元）、华泰证券（上交所单元和深交所单元）。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。
影响投资者决策的其他重要信息
无。