汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 10
五、基金财产的保管 .............................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................. 14
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 20
九、基金收益分配 ................................................................................................. 26
十、基金信息披露 ................................................................................................. 27
十一、基金费用 ..................................................................................................... 29
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................. 32
十五、禁止行为 ..................................................................................................... 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................. 35
十七、违约责任 ..................................................................................................... 36
十八、争议解决方式 ............................................................................................. 37
十九、托管协议的效力 ......................................................................................... 37
二十、其他事项 ..................................................................................................... 38
二十一、托管协议的签订 ..................................................................................... 38
鉴于汇添富基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,
拟募集发行汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF);
鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于汇添富基金管理股份有限公司拟担任汇添富中证中药指数型发起式证券
投资基金(LOF)的基金管理人,中国建设银行股份有限公司拟担任证券投资基金
的基金托管人;
为明确汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金管理人和基
金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合
同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;
若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十九部分 基金的信息披
露”约定的内容为准。
本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说
明书的规定。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦大厦20楼
邮政编码:200120
法定代表人:李文
成立日期:2005年2月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币132,724,224元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业
务。
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有
关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标
准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管
人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准
的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证中药指数的成份
股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的
股票)、存托凭证、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资
券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证
监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、 银行存款(包括定期存款及协议存
款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金
资产的90%,其中投资于中证中药指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金
基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,
本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1.本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于
中证中药指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;
2.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
3.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值
的0.5%;
4.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得
超过该权证的10%;
5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
6.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
8.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购
到期后不展期;
12.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的
10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的
2%;本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券;经基金管理人和基金托管人协商,履行适
当程序后可对以上比例进行调整;
13.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
14.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
15.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
16.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
17.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
18.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持合计不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基金
所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同
就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备
忘录》。
19.因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;
20.开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
21.未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算;
22.基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比
等)、投资目标和风险收益特征;
本基金如需参加期权交易,应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记
结算有限责任公司申请新开立一个普通证券账户,基金管理人负责将该证券账户
指定交易在证券公司或期货公司,由相应证券公司(或期货公司)为本基金开立
衍生品合约账户后,再通过该证券公司(或期货公司)参与期权交易。
23.本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
24.本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证券出
借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过
30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
25.基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
26.本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
27.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
28.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
29.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第9、18、26、27项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。经基金
托管人书面确认后,监督内容进行变更。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方
式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基
金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,
应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格
的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种
风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风