汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021年第1季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
送出日期：2021年 04月 22日

汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021年第 1季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富中证全指证券公司指数（LOF）
基金主代码 501047
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 04日
报告期末基金份额总
额(份)
1,537,186,183.75
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复
制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收
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益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策
略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险
收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF )A
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF )C
下属分级基金场内简
称
全指证券 证券 C
下属分级基金的交易
代码
501047 501048
报告期末下属分级基
金的份额总额(份)
593,493,670.55 943,692,513.20
注：汇添富中证全指证券公司指数（LOF）A的扩位证券简称为证券公司 LOF；汇添富中证全
指证券公司指数（LOF）C的扩位证券简称为证券公司 LOFC。

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31日)

汇添富中证全指证券公司指数
（LOF )A
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF )C
1.本期已实现收益 6,432,000.55 8,507,484.36
2.本期利润 -104,111,076.43 -161,272,188.18
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.1828 -0.1838
4.期末基金资产净
值
641,011,483.86 1,022,287,137.37
5.期末基金份额净
值
1.0801 1.0833

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证全指证券公司指数（LOF )A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-14.59% 1.59% -14.33% 1.60% -0.26% -0.01%
过去六
个月
-13.65% 1.63% -13.41% 1.64% -0.24% -0.01%
过去一
年
13.54% 1.96% 11.07% 1.97% 2.47% -0.01%
过去三
年
21.31% 2.01% 13.52% 2.04% 7.79% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
8.01% 1.96% -1.87% 2.00% 9.88% -0.04%
汇添富中证全指证券公司指数（LOF )C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-14.65% 1.59% -14.33% 1.60% -0.32% -0.01%
过去六
个月
-13.76% 1.63% -13.41% 1.64% -0.35% -0.01%
过去一
年
13.26% 1.96% 11.07% 1.97% 2.19% -0.01%
过去三
年
21.68% 2.01% 13.52% 2.04% 8.16% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
8.33% 1.96% -1.87% 2.00% 10.20% -0.04%


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
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基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 12月 04日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
董瑾
本基金的
基金经理
2019年 12月
31日
12
国籍:中国。学
历:北京大学西
方经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经
历:2010年 8月
至 2012年 12月
任国泰基金管理
有限公司产品经
理助理，2012年
12月至 2015年 9
月任汇添富基金
管理股份有限公
司产品经理，
2015年 9月至
2016年 10月任
万家基金管理有
限公司量化投资
部基金经理助
理。2016年 11
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司。2017年 12
月 18日至 2019
年 12月 31日任
汇添富沪深 300
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金经
理助理。2017年
12月 18日至
2019年 12月 31
日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金（LOF）
的基金经理助
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理。2017年 12
月 18日至 2019
年 12月 31日任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理助理。2019年
12月 4日至今任
汇添富沪深 300
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2019年 12月 31
日至今任汇添富
沪深 300指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的基
金经理。2019年
12月 31日至今
任汇添富中证全
指证券公司指数
型发起式证券投
资基金（LOF）的
基金经理。2019
年 12月 31日至
今任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2020年
3月 5日至今任
汇添富中证国企
一带一路交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2021年 2月 1日
至今任汇添富中
证沪港深 500交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
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司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
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本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
今年 1-2月，在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同
作用下，工业生产销售增长加快，企业收入、利润加速恢复，盈利水平回升明显。国家统计
局数据显示，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润 11140.1亿元，同比增长 1.79倍，
比 2019年 1-2月份增长 72.1%，两年平均增长 31.2%，延续了去年下半年以来较快增长的良
好态势。同时，若疫苗接种顺利、疫情控制得当，海外经济和需求也可能加速恢复，全球经
济有望共振复苏。
政策方面，央行货币政策委员会 1季度例会召开，对国内外经济形势表述较为乐观，同
时政策方面仍以稳健中性为主，货币政策逐步回归常态化，流动性大概率仍将维持紧平衡。
海外经济恢复和通胀预期下，引发市场对于流动性收紧的担忧，但目前海外政策仍维持宽松，
后续进展尚需考虑疫情及经济恢复的具体情况。
资金面上，虽然 1季度市场调整下，北向及南向资金波动略有加大，但总体仍保持相对
稳定。中长期来看，外资当前对中国资产的配置比例仍然较低，随着金融的对外开放，外资
或将逐步加大对于中国资产的配置。
一季度市场受到通胀预期等的影响出现了较大程度的调整，其中消费、医药、科技等板
块调整幅度相对较大。同时，随着经济复苏的趋势进一步确立，顺周期的银行、基建、化工
等板块有所表现。十四五规划中首次将“碳达峰、碳中和”写入五年规划，利好碳中和主题
相关行业，碳中和或将成为今年较为明确的投资主线之一。今年在经济复苏和流动性边际收
敛的趋势下，市场或将由估值驱动转换为盈利驱动，价值龙头的配置性价比有所提升。
券商板块维持资本市场深化改革的投资主线不变。资本市场进入了较长时间维度的政策
支持周期，相关利好政策的逐步推进和落地，助力券商进一步高质量发展。随着政策红利的
持续，券商业绩有望继续保持高速增长，支撑行业估值中枢上移。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。基本实
现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为-14.59%;C 类基金份额净值增长率为
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-14.65%。同期业绩比较基准收益率为-14.33%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,564,779,196.18 93.71
其中：股票 1,564,779,196.18 93.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 95,043,004.18 5.69
8 其他资产 10,076,117.19 0.60
9 合计 1,669,898,317.55 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业
1,563,961,706.4
9
94.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
1,563,961,706.4
9
94.03

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 657,597.89 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,674.06 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,647.42 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,534.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 817,489.69 0.05
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600030
中信证
券
9,121,612 217,915,310.68 13.10
2 300059
东方财
富
7,298,850 198,966,651.00 11.96
3 601688
华泰证
券
6,286,748 106,623,246.08 6.41
4 600837 海通证 8,322,034 92,124,916.38 5.54
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券
5 601211
国泰君
安
4,833,658 78,498,605.92 4.72
6 600999
招商证
券
3,985,905 78,323,033.25 4.71
7 601377
兴业证
券
5,647,833 47,724,188.85 2.87
8 000166
申万宏
源
9,595,000 44,520,800.00 2.68
9 600958
东方证
券
4,498,281 39,854,769.66 2.40
10 601901
方正证
券
4,381,200 38,116,440.00 2.29

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 688135 利扬芯片 5,658 169,117.62 0.01
2 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.01
3 688665 四方光电 1,687 81,178.44 0.00
4 688316 青云科技 1,428 78,197.28 0.00
5 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,000,841.81
2 应收证券清算款 248,169.22
3 应收股利 -
4 应收利息 11,558.27
5 应收申购款 8,815,547.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,076,117.19
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
流通受限
情况说明
1 688135 利扬芯片 169,117.62 0.01
新股流通
受限
2 300957 贝泰妮 107,827.73 0.01
新股流通
受限
3 688665 四方光电 81,178.44 0.00
新股流通
受限
4 688316 青云科技 78,197.28 0.00
新股流通
受限
5 688630 芯碁微装 51,736.31 0.00
新股流通
受限
§6开放式基金份额变动
单位：份

项目
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF )A
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF )C
本报告期期初基金份
额总额
553,516,934.09 853,769,197.02
本报告期基金总申购
份额
358,375,245.29 671,482,656.82
减：本报告期基金总
赎回份额
318,398,508.83 581,559,340.64
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份 593,493,670.55 943,692,513.20
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额总额

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份


汇添富中证全指证券公司指数
（LOF )A
汇添富中证全指证券公司
指数（LOF )C
报告期初持有的基金份
额
10,001,350.04 -
报告期期间买入/申购
总份额
- -
报告期期间卖出/赎回
总份额
- -
报告期期末管理人持有
的本基金份额
10,001,350.04 -
报告期期末持有的本基
金份额占基金总份额比
例（%）
1.69 -

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。


§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,001,350.0
4
0.65 10,001,350.
04
0.65 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - -
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 - - - -
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其他 96,989.81 0.01 - -
合计
10,098,339.8
5
0.66 10,001,350.
04
0.65
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的
文件；
2、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上
披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。


10.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。



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2021年 04月 22日