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大成科创主题3年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人 .................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................... 13
五、基金财产的保管 ........................................................................................................... 14
六、指令的发送、确认及执行 ......................................................................................... 17
七、交易及清算交收安排 .................................................................................................. 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................ 25
九、基金收益分配 ................................................................................................................ 30
十、基金信息披露 ................................................................................................................ 31
十一、基金费用..................................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................ 34
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................................................................... 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................................................................... 35
十五、禁止行为..................................................................................................................... 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 38
十七、违约责任..................................................................................................................... 39
十八、争议解决方式 ........................................................................................................... 40
十九、托管协议的效力 ....................................................................................................... 41
二十、其他事项..................................................................................................................... 41
二十一、托管协议的签订 .................................................................................................. 41
鉴于大成基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集
发行大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金；
鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于大成基金管理有限公司拟担任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任大成科创主题3
年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金管理
人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相
同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：大成基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
邮政编码：518040
法定代表人：刘卓
成立日期：1999年4月12日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监
基字【1999】10号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：田国立
成立日期：2004年09月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)
等有关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标
准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管
人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准
的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金封闭运作期的投资范围为：本基金的投资范围包括国内依法发行上市
的股票（含主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市
场品种）、存托凭证、债券（包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级
在 AAA （含）以上的债券（除短期融资券）、非金融企业债务融资工具及信用等
级在A-1的短期融资券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定
期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
封闭运作期届满转型为“大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）”后基金
的投资范围为：
基金封闭运作期届满转型后，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监
会允许的其他证券市场品种）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券
（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、银行存
款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具，以及股指
期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、封闭运作期投资限制为：
（1）封闭期内股票、存托凭证占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于科
创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%；
（2）封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行
的证券，不超过该证券的10％；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部
开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管
理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围
保持一致；
（8）封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；
（9）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值
的100%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值
的10%；
（10）本基金参与股指期货或国债期货交易，应当遵守下列要求：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
2）在封闭期内每个交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30%；
4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一个交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
5）封闭期内基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）占基金资产的比例为0%—100%；基金所持有的债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（11）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（12）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。
除上述（7）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从
其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。
2、封闭运作期届满转型为“大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）”后
基金的投资限制为：
（1）本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例为 60%—95%，其中投资
于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者
到期日在一年以内的政府债券；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行
的证券，不超过该证券的 10%；
（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放
式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不
得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的
全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的30%；
（6）本基金投资于所有流通受限证券比例不超过基金净值的 15%，且投资于
某一只流通受限证券比例按市值计算不超过基金净值的 5%；因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所
规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值10%；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%；
（10）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期。
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（15）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%；
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%；
4）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值
与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（16）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资
产净值的15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30%；
2）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合本基金投资范围中关于债券
资产的投资比例；
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（17）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金在开始进行期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就期
货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》
除上述第（2）、（6）、（11）、（14）项外，因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。
基金管理人应当自转型为普通上市型开放式基金（LOF）之日起 6 个月内使
基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策
略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合
同生效之日起开始。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并履行信息披露义务。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方
式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基
金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对
相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金
投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准或注册的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证
券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央
国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债
券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责
相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资
非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险
采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基
金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登
记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能
进行及时调整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案
的建立与完善情况。
（3）有关比例限制的执行情况。
（4）信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等
方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督
和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给
基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠
正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随
时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人
应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监
督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管
理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基
金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财�