基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年3月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛中证申万一带一路指数分级
场内简称
一带一路
基金主代码
502013
交易代码
502013
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月29日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,931,900,928.64份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2015年6月9日
下属分级基金的基金简称
长盛一带一A
长盛一带一B
长盛中证申万一带一路指数分级
下属分级基金的场内简称
一带一A
一带一B
一带一路
下属分级基金的交易代码
502014
502015
502013
报告期末下属分级基金份额总额
252,393,922.00份
252,393,922.00份
1,427,113,084.64份
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准
中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益特征
长盛一带一A:低风险、收益相对稳定
长盛一带一B:高风险、高预期收益
长盛中证申万一带一路指数分级:较高风险、较高预期收益
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
王永民
联系电话
010-82019988
010-66594896
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95566
传真
010-82255988
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公地址及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年5月29日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
-503,304,876.23
-887,820,279.24
本期利润
-211,962,406.51
-1,725,767,495.06
加权平均基金份额本期利润
-0.1299
-0.7700
本期基金份额净值增长率
-14.86%
-42.04%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.8170
-0.7010
期末基金资产净值
1,537,922,017.33
1,523,131,517.16
期末基金份额净值
0.796
0.966
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
12.36%
1.43%
13.13%
1.35%
-0.77%
0.08%
过去六个月
16.00%
1.19%
18.49%
1.14%
-2.49%
0.05%
过去一年
-14.86%
1.84%
-12.36%
1.72%
-2.50%
0.12%
自基金合同生效起至今
-50.66%
2.49%
-45.39%
2.35%
-5.27%
0.14%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,业绩比较基准中中证申万一带一路主题指数、银行活期存款利率每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五部分(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日为2015年5月29日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2015年5月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于 1999 年 3 月 26 日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日,基金管理人共管理五十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
冯雨生
本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,量化投资部负责人。
2015年5月29日
-
9年
冯雨生先生,1983年11月出生。北京大学金融学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年股票市场整体大幅下跌,水利水电建设、环保和国企混改板块大幅上涨,网络安全、动漫和大数据概念板块跌幅较大。行业上,计算机、国防军工和传媒等行业跌幅靠前,食品饮料、银行和家电跑赢市场。风格上,2016年大盘价值股跑赢小盘成长股。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.796元,本报告期份额净值增长率为-14.86%,同期业绩比较基准增长率为-12.36%。本报告期内日均跟踪误差为0.1847%,年度化跟踪误差为2.9203%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年经济环境和政策环境将以稳为主,宽松的货币供给有利于提升整体估值,IPO的监管放松会让投资者更加看重上市公司的基本面价值。我们维持之前的看法,认为股市行情的主基调是震荡,相对低估的股票会获得阶段性超额收益,高估值个股全年的下行压力会增大。2017年选股会兼顾估值和成长性,利用量化的方法精选个股。
作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九部分中对基金利润分配原则的约定,在存续期内,本基金(包括长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额)不进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汤骏、马剑英2017年3月22日对本基金2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了安永华明(2017)审字第60468688_A15号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
83,214,482.28
89,752,054.39
结算备付金
4,047,051.51
6,061.55
存出保证金
378,577.00
4,296,401.04
交易性金融资产
1,459,026,795.70
1,433,309,306.32
其中:股票投资
1,459,026,795.70
1,433,309,306.32
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
18,597.81
18,490.99
应收股利
-
-
应收申购款
3,057,909.39
346,920.18
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,549,743,413.69
1,527,729,234.47
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
6,061.55
应付赎回款
8,301,735.45
2,012,559.99
应付管理人报酬
1,320,935.05
1,344,892.85
应付托管费
290,605.69
295,876.45
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,556,467.60
677,157.62
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
351,652.57
261,168.85
负债合计
11,821,396.36
4,597,717.31
所有者权益:
实收基金
3,116,333,862.74
2,628,755,958.72
未分配利润
-1,578,411,845.41
-1,105,624,441.56
所有者权益合计
1,537,922,017.33
1,523,131,517.16
负债和所有者权益总计
1,549,743,413.69
1,527,729,234.47
注:报告截止日2016年12月31日,长盛一带一路份额净值人民币0.796元,长盛一带一路A份额参考净值1.004元,长盛一带一路B份额参考净值0.588元;基金份额总额1,931,900,928.64份,其中长盛一带一路份额1,427,113,084.64份,长盛一带一路A份额252,393,922.00份,长盛一带一路B份额252,393,922.00份。
利润表
会计主体:长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
一、收入
-193,223,742.12
-1,702,024,888.19
1.利息收入
660,584.13
1,614,737.15
其中:存款利息收入
659,607.17
1,614,737.15
债券利息收入
976.96
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-486,090,573.11
-868,015,166.28
其中:股票投资收益
-500,966,044.34
-881,588,936.80
基金投资收益
-
-
债券投资收益
333,559.34
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
14,541,911.89
13,573,770.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
291,342,469.72
-837,947,215.82
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
863,777.14
2,322,756.76
减:二、费用
18,738,664.39
23,742,606.87
1.管理人报酬
12,418,704.26
12,831,181.84
2.托管费
2,732,114.87
2,822,860.06
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
2,854,582.46
7,477,286.50
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
733,262.80
611,278.47
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-211,962,406.51
-1,725,767,495.06
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-211,962,406.51
-1,725,767,495.06
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,628,755,958.72
-1,105,624,441.56
1,523,131,517.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-211,962,406.51
-211,962,406.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
487,577,904.02
-260,824,997.34
226,752,906.68
其中:1.基金申购款
1,990,703,948.46
-1,028,354,322.76
962,349,625.70
2.基金赎回款
-1,503,126,044.44
767,529,325.42
-735,596,719.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
3,116,333,862.74
-1,578,411,845.41
1,537,922,017.33
项目
上年度可比期间
2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
4,155,784,758.57
-
4,155,784,758.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-1,725,767,495.06
-1,725,767,495.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,527,028,799.85
620,143,053.50
-906,885,746.35
其中:1.基金申购款
1,250,782,949.80
-302,593,300.32
948,189,649.48
2.基金赎回款
-2,777,811,749.65
922,736,353.82
-1,855,075,395.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,628,755,958.72
-1,105,624,441.56
1,523,131,517.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]758号文《关于准予长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复》的注册,由长盛基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于2015年5月29日正式生效,于基金合同生效日,本基金规模为4,155,784,758.57份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
本基金的基金份额包括长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基础份额(简称“长盛中证申万一带一路份额”)、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的稳健收益类份额(简称“长盛中证申万一带一路A份额”)和长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的积极收益类份额(简称“