基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2017年 3月 27日
长信中证一带一路指数 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”,下同)根据本基金基金合同的规
定,于 2017年 3月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 75
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 长信中证一带一路指数
场内简称 带路分级
基金主代码 502016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 17日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,191,846.31份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 长信一带一路 A、长信一带一路 B:2015年 8月 24日;长信一带
一路份额:2016年 2月 1日
下属分级基金的基金简称 长信一带一路 A 长信一带一路 B 长信一带一路
下属分级基金的场内简称 带路 A 带路 B 带路分级
下属分级基金的交易代码 502017 502018 502016
报告期末下属分级基金份额
总额
2,332,659.00份 2,332,659.00份 13,526,528.31份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量
化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之
间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对标的指数的有
效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股
在中证一带一路主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并
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根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使
跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款
利率(税后)
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构
设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路
份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的
特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金;长信一带一路 A份额,则具有预期风险低,
预期收益低的特征;长信一带一路 B份额由于利用杠杆投资,则
具有预期风险高、预期收益高的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
长信一带一路 A 长信一带一路 B 长信一带一路
预期风险低,预期收
益低
预期风险高、预期收
益高
预期风险较高、预期
收益较高
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 广发证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电话 021-61009999 020-87555888
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 广州市天河区天河北路
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银城中路 68号 9楼 183-187号大都会广场 43楼
(4301-4316房)
办公地址
上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼
广东省广州市天河区天河北
路 183至 187号大都会广场
40楼
邮政编码 200120 510620
法定代表人 成善栋 孙树明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、广州市天河区
天河北路 183号大都会广场 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京东长安街 1号东方广场东 2座 8
层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年 8月 17日(基金合同生
效日)-2015年 12月 31日
本期已实现收益 -2,764,225.21 1,062,902.93
本期利润 -2,854,648.10 1,821,698.28
加权平均基金份额本期利润 -0.1226 0.0333
本期加权平均净值利润率 -12.36% 3.22%
本期基金份额净值增长率 0.11% 6.70%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -1,757,052.79 1,824,547.29
期末可供分配基金份额利润 -0.0966 0.0367
期末基金资产净值 18,866,767.70 52,686,719.30
期末基金份额净值 1.037 1.059
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 6.82% 6.70%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 8.51% 1.09% 11.02% 1.13% -2.51% -0.04%
过去六个月 12.31% 0.96% 15.64% 1.00% -3.33% -0.04%
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过去一年 0.11% 1.30% -12.11% 1.73% 12.22% -0.43%
自基金合同
生效起至今
6.82% 1.31% -29.53% 1.97% 36.35% -0.66%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、图示日期为 2015年 8月 17日至 2016年 12月 31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期,报告期末已完成建仓
但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:本基金基金合同生效日为 2015年 8月 17日,2015年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金基金合同生效日为 2015年 8月 17日,本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行
利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,注册资本 1.5
亿元人民币。实收资本 1.65 亿元人民币,目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、
上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心
(有限合伙)为 4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为 4.54%。
截至 2016年 12月 31日,本基金管理人共管理 47只开放式基金,即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成
长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券
投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券
型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债
一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信
富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信
创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证
券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、
长信纯债半年债券型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
左金保
长信量化多策略股票
型证券投资基金、长
信医疗保健行业灵活
配置混合型证券投资
基金(LOF)、长信量
化先锋混合型证券投
资基金、长信量化中
小盘股票型证券投资
基金、长信中证一带
一路主题指数分级证
券投资基金、长信利
泰灵活配置混合型证
券投资基金、长信先
锐债券型证券投资基
金、长信利发债券型
证券投资基金、长信
电子信息行业量化灵
活配置混合型证券投
资基金和长信先利半
年定期开放混合型证
券投资基金的基金经
理
2015年 8月
17日
- 6年
经济学硕士,武汉大学金
融工程专业研究生毕业。
2010 年 7 月加入长信基
金管理有限责任公司,从
事量化投资研究和风险
绩效分析工作。曾任公司
数量分析研究员和风险
与绩效评估研究员,现任
长信量化多策略股票型
证券投资基金、长信医疗
保健行业灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)、
长信量化先锋混合型证
券投资基金、长信量化中
小盘股票型证券投资基
金、长信中证一带一路主
题指数分级证券投资基
金、长信利泰灵活配置混
合型证券投资基金、长信
先锐债券型证券投资基
金、长信利发债券型证券
投资基金、长信电子信息
行业量化灵活配置混合
型证券投资基金和长信
先利半年定期开放混合
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型证券投资基金的基金
经理。
邓虎
长信中证一带一路主
题指数分级证券投资
基金、长信中证能源
互联网主题指数型证
券投资基金(LOF)、
长信改革红利灵活配
置混合型证券投资基
金和长信新利灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理、FOF
投资部总监。
2015年 8月
26日
- 6年
经济学硕士,武汉大学金
融工程专业研究生毕业,
具有基金从业资格。曾任
上海申银万国证券研究
所有限公司研究员,2015
年 6 月加入长信基金管
理有限责任公司,现任
FOF投资部总监、长信中
证一带一路主题指数分
级证券投资基金、长信中
证能源互联网主题指数
型证券投资基金(LOF)、
长信改革红利灵活配置
混合型证券投资基金和
长信新利灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基
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金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备