基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年十二月
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
目录
第一部分前言...................................................................................................................................1
第二部分释义...................................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况.............................................................................................................10
第四部分基金份额的分类与净值计算规则................................................................................11
第五部分基金份额的发售.............................................................................................................15
第六部分基金备案.........................................................................................................................17
第七部分基金的上市交易.............................................................................................................19
第八部分互联网金融份额的申购与赎回....................................................................................20
第九部分基金份额的转托管及其他业务....................................................................................29
第十部分基金份额的配对转换....................................................................................................31
第十一部分基金合同当事人及权利义务....................................................................................33
第十二部分基金份额持有人大会................................................................................................40
第十三部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序........................................................49
第十四部分基金的托管.................................................................................................................52
第十五部分基金份额的登记.........................................................................................................53
第十六部分基金的投资.................................................................................................................55
第十七部分基金的财产.................................................................................................................61
第十八部分基金资产估值.............................................................................................................62
第十九部分基金费用与税收.........................................................................................................66
第二十部分基金的收益与分配....................................................................................................69
第二十一部分基金份额折算.........................................................................................................70
第二十二部分基金的会计与审计................................................................................................80
第二十三部分基金的信息披露....................................................................................................81
第二十四部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................................88
第二十五部分违约责任.................................................................................................................91
第二十六部分争议的处理和适用的法律....................................................................................92
第二十七部分基金合同的效力....................................................................................................92
第二十八部分其他事项.................................................................................................................93
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
第二十九部分基金合同内容摘要................................................................................................93
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《“基金法》”)、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》(以下简称《“运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称《“销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称《“信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、
基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
第二部分释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指大成基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《大成中证互联网金融指数分级证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成中证互联
网金融指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基
金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
14、中国:指中华人民共和国,就本基金而言,不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:是指经主管部门批准,运用在香港募集的
人民币资金开展境内证券投资业务的相关主体
22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
25、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
26、直销机构:指大成基金管理有限公司
27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
位。其中可通过上海证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有
基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可
的、可通过上海证券交易所交易系统办理本基金销售业务的上海证券交易所会员
单位
28、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司,基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记结算机构
31、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
33、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的
上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所的正常交易日
39、日:指公历日
40、月:指公历月
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所开放式基金业务管
理办法》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》及对其不时做出的修订,
中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上
市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修订,以及销售机构业
务规则等相关业务规则和实施细则
46、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
49、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
52、互联网金融份额:指本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的互联
网金融份额不进行基金份额分拆;投资者在场内认购的互联网金融份额将在基金
发售结束后进行基金份额自动分离;投资者在场内申购的互联网金融份额,可选
择进行基金份额分拆,也可选择不进行基金份额分拆
53、互联网金融A份额:指互联网金融份额按基金合同约定规则所自动分
离或分拆的稳健收益类基金份额
54、互联网金融B份额:指互联网金融份额按基金合同约定规则所自动分
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
离或分拆的积极收益类基金份额
55、每份互联网金融A份额的本金:除非基金合同文义另有所指,对于互
联网金融A份额而言,指1.0000元
56、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括互联网金融A份额、
互联网金融B份额和互联网金融份额)的10%
57、元:指人民币元
58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
60、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
61、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
62、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合同给
定的计算公式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为互联网金
融A份额参考净值、互联网金融B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金
份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
63、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
64、标的指数:指中证互联网金融指数
65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
66、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
67、场外:指不通过上海证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交
易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所
68、场内:指通过上海证券交易所会员单位和上海证券交易所交易系统办理
基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所
69、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
70、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
71、上市交易:基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买
卖本基金相关份额的行为
72、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间
进行转登记的行为
73、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证
券登记结算系统间进行转登记的行为
74、自动分离:指本基金发售结束后,各投资者成功认购的场内份额将按照
2:4:4的比例分别确认为互联网金融份额、互联网金融A份额与互联网金融B份
额的过程
75、配对转换:指本基金的互联网金融份额与互联网金融A份额、互联网
金融B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并
76、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每2份互联
网金融份额的场内份额申请转换成1份互联网金融A份额与1份互联网金融B
份额的行为
77、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每1份互联
网金融A份额与1份互联网金融B份额申请转换成2份互联网金融份额的场内
份额的行为
78、互联网金融A份额约定年基准收益率:互联网金融A份额约定年基准
收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.00%”,但基金管理
人并不承诺或保证A类份额持有人的该等收益,A类份额的基金份额持有人可
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。其中,同期银行人民币一
年期定期存款利率以当年1月1日实际生效的、中国人民银行公布的金融机构的
操作人民币一年期定期存款基准利率为准;基金合同生效日所在年度的年基准收
益率为“基金合同生效日实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年
期存款基准利率(税后)+4.00%”。约定年基准收益率具体以基金管理人公告的
结果为准
79、基金产品资料概要:指《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
80、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
第三部分基金的基本情况
一、基金名称
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证互联网金融指数。在正常市场
情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
五、标的指数
本基金的标的指数为中证互联网金融指数
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金份额初始面值和认购费用
本基金基金份额发售初始面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过5.0%,具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
第四部分基金份额的分类与净值计算规则
一、基金份额结构
本基金的基金份额包括大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之基础
份额(简称“互联网金融份额”)、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
之稳健端份额(简称“互联网金融A份额”)与大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金之杠杆端份额(简称“互联网金融B份额”)。三类基金份额分配不
同的基金代码,所代表的基金资产合并运作。其中,互联网金融A份额、互联网
金融B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比率不变。
根据基金份额登记托管账户的不同,基础份额分为场外份额与场内份额,共
用同一个基金代码。其中,场外份额登记托管在注册登记系统基金份额持有人开
放式基金账户下;场内份额登记托管在证券登记结算系统基金份额持有人上海证
券账户下。
二、基金份额的自动分离与配对转换规则
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资者成功认
购的场外份额将确认为场外互联网金融份额;投资者成功认购的场内份额将按照
2:4:4的比例分别确认为互联网金融份额、互联网金融A份额与互联网金融B份
额,场外的互联网金融份额与场内的三类基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后,互联网金融份额接受场内与场外的申购和赎回;其中,场
内互联网金融份额可根据证券交易所的相关规则上市交易。互联网金融A份额
与互联网金融B份额只可在上海证券交易所上市交易,不接受申购或赎回。
投资者可在场内申购和赎回互联网金融份额,投资者可选择将其场内申购的
互联网金融份额按1:1的比例分拆成互联网金融A份额和互联网金融B份额。
投资者可按1:1的配比将其持有的互联网金融A份额和互联网金融B份额申请
合并为场内互联网金融份额后赎回或卖出。
投资者可在场外申购和赎回互联网金融份额。场外申购的互联网金融份额不
进行分拆。投资者可将其持有的场外互联网金融份额跨系统转托管至场内并申请
将其按1:1的比例分拆成互联网金融A份额和互联网金融B份额后上市交易。
无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见本
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
基金合同“第二十一部分基金份额折算”),其所产生的互联网金融份额不进行
自动分离。投资者可选择将上述折算产生的场内互联网金融份额按1:1的比例
分拆为互联网金融A份额和互联网金融B份额。
三、互联网金融A份额和互联网金融B份额的基金份额参考净值计算规则
根据互联网金融A份额和互联网金融B份额的风险和收益特性不同,互联网金
融A份额和互联网金融B份额具有不同的参考净值计算规则。
在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的参考净值计
算规则对互联网金融A份额和互联网金融B份额分别进行基金份额参考净值计算,
互联网金融A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额;互联网金融B份额为
高风险且预期收益相对较高的基金份额。
在本基金存续期内,互联网金融A份额和互联网金融B份额的参考净值计算规
则如下:
1、互联网金融A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存
款利率(税后)+4.00%”。同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日实
际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准;
基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日实际生效的、中国
人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+4.00%”。约定年
基准收益率具体以基金管理人公告的结果为准。年基准收益均以1.0000元为基准
进行计算;如果未来中国人民银行不再发布金融机构人民币一年期存款基准利率,
则基金管理人可以根据当时市场调整约定年基准收益率的构成。
互联网金融A份额累计约定应得收益按依据互联网金融A份额约定年基准收
益率计算的每日收益率和截至计算日互联网金融A份额应计收益的天数确定;
2、每2份互联网金融份额所对应的基金资产净值等于1份互联网金融A份额
与1份互联网金融B份额所对应的基金资产净值之和。
3、互联网金融A份额在基金份额参考净值计算日应计收益的天数按自上一次
基金份额折算基准日(不含当日)至计算日(含当日)的实际天数计算;若之前
未发生基金合同规定的基金份额折算,则互联网金融A份额在基金份额参考净值
计算日应计收益的天数应按照基金合同生效日(含当日)至计算日(含当日)的
实际天数计算。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同
基金管理人并不承诺或保证互联网金融A份额的基金份额持有人的约定应得
收益,极端情况下,互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约
定应得收益甚至损失本金的风险。
四、本基金基金份额净值/参考净值的计算
本基金作为分级基金,按照互联网金融A份额和互联网金融B份额的参考净值
计算规则依据以下公式分别计算并公告T日互联网金融份额、互联网金融A份额
和互联网金融B份额的基金份额净值/参考净值:
1、互联网金融份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T日互联网金融份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资