上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
(2021年第2号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二一年五月三十一日
重要提示
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由华
安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2010年9月1日《关于
核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》
(证监许可【2010】1203 号)核准。本基金基金合同自2010年11月18日正式生
效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为上证龙头企业指数。
(1)指数样本空间
上证全指指数样本。
(2)选样方法
将样本空间内上市公司证券按照过去一年日均总市值、过去一年日均成交金
额、上年报营业收入、上年报营业利润四项指标在所有中证二级行业内分别进行
排名,然后将各指标的排名结果相加,所得和的排名作为待选样本在相应二级行
业内的综合排名。选择各行业内综合排名前3名的证券作为指数样本。
(3)指数计算
指数计算公式为:
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使所
有样本权重相等。
有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律
文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负担。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书相关信息更新截止日为2021年5月28日,有关财务数据截止日为
2021年3月31日,净值表现截止日为2020年12月31日。
目录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 20
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 27
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 37
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 38
八、基金份额折算和变更登记..................................................................................................... 39
九、基金份额的交易 .................................................................................................................... 40
十、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 42
十一、基金的投资 ........................................................................................................................ 52
十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 64
十三、基金的财产 ........................................................................................................................ 66
十四、基金资产的估值................................................................................................................. 68
十五、基金的收益与分配............................................................................................................. 73
十六、基金的费用与税收............................................................................................................. 75
十七、基金的会计与审计............................................................................................................. 79
十八、基金的信息披露................................................................................................................. 80
十九、风险揭示 ............................................................................................................................ 86
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 93
二十一、基金合同的内容摘要..................................................................................................... 96
二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 97
二十三、对基金投资人的服务..................................................................................................... 98
二十四、其他应披露事项............................................................................................................. 99
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 105
二十六、备查文件 ...................................................................................................................... 106
附件一:基金合同内容摘要....................................................................................................... 107
附件二:托管协议内容摘要....................................................................................................... 124
一、绪言
《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“本
招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作
指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)及其他有关规定
以及《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》: 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充;
中国: 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区);
法律法规: 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
《基金法》: 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布,2013年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做
出的修订;
元: 中国法定货币人民币元;
基金或本基金: 依据《基金合同》所募集的上证龙头企业交易型开放式指
数证券投资基金;
招募说明书: 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新;
托管协议: 基金管理人与基金托管人签订的《上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充;
发售公告: 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售
公告》;
交易型开放式指数证券投资基金: 指《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”;
联接基金: 指将其绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的本基金,紧
密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的
基金;
中国证监会: 中国证券监督管理委员会;
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会;
基金管理人: 华安基金管理有限公司;
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司;
基金份额持有人: 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额
的投资者;
发售代理机构: 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基
金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构;
发售协调人: 由基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
申购赎回代理券商: 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;
代销机构: 发售代理机构和/或申购赎回代理券商;
直销机构: 华安基金管理有限公司;
销售机构: 直销机构和/或代销机构;
基金销售网点: 直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点;
登记结算业务: 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、过户、清算和结算业务;
登记结算机构: 中国证券登记结算有限责任公司;
《基金合同》当事人: 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享有权利
并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
个人投资者: 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的
自然人;
机构投资者: 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合
法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、
社会团体和其他组织;
合格境外机构投资者: 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外
的机构投资者;
投资者: 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中
国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称;
基金合同生效日: 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基
金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认
之日;
募集期: 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限;
基金存续期: 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间;
日/天: 公历日;
月: 公历月;
工作日: 上海证券交易所的正常交易日;
开放日: 销售机构办理本基金份额申购、赎回或其他业务的工作日;
T日: 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日;
T+n日: 自T日起第n个工作日(不包含T日);
认购: 在本基金募集期内投资者申请购买本基金基金份额的行为;
发售: 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为;
申购: 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人申请购买
基金份额的行为;
赎回: 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金
份额的行为;
申购、赎回清单: 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件;
申购对价: 投资者申购基金份额时,按《基金合同》和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按《基金合同》
和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价;
标的指数: 本基金跟踪的基准指数,是由上海证券交易所发布的上证龙头
企业指数及其未来可能发生的变更;
完全复制法: 一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中
的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,
以达到复制指数的目的;
最小申购、赎回单位: 本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申
购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
组合证券: 本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
现金替代: 申购、赎回过程中,投资者按《基金合同》和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金
份额数计算;
基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供
的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额
参考净值,简称IOPV;
预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;
基金账户: 基金登记结算机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管
理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户: 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换等业务所引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
指定交易: 《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全
面指定交易”;
基金份额折算: 基金管理人根据《基金合同》规定将投资者的基金份额进
行变更登记的行为;
基金利润: 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额;
基金收益评价日: 基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬
率差额之基准日;
基金累计报酬率: 基金收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为
初始日重新计算);
标的指数同期累计报酬率: 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额
折算日为初始日重新计算);
基金资产总值: 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基
金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和;
基金资产净值: 基金资产总值扣除负债后的净资产值;
基金份额净值: 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值;
基金资产估值: 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的
过程;
货币市场工具: 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩
余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)
的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的金融工具;
流动性受限资产 :指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等
指定媒体: 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站;
不可抗力: 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32
层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
-32层
4、法定代表人:朱学华
5、设立日期:1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话:021-38969999
8、联系人:王艳
9、客户服务电话:4008850099
10、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 28%
上海上国投资产管理有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 12%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
(1)董事会
朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政
证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利
纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三
部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
吴丛宏先生,大学学历,公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理
委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资(集团)有
限公司党委副书记、总裁。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划
财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江资本股份有限公
司执行董事、首席执行官,上海锦江国际投资管理有限公司董事长,Radisson
Hospitality AB董事长,华安基金管理有限公司董事,长江养老保险股份有限公
司董事,史带财产保险股份有限公司监事。
聂小刚先生,经济学博士。历任国泰证券有限责任公司投资银行二部项目经
理、国泰君安证券股份有限公司投资银行二部助理业务董事、总裁办公室副经理、
营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘
书处主任兼上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股
份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁、国泰君安证
裕投资有限公司总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经
理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、中国证券业协会投资业务委员会副主任
委员。
夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部
业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公
司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部
经理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上
海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办
公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事:
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
朱宁先生,博士研究生学历,教授。2003年至2010年在美国加州大学(戴
维斯分校)担任助理教授、终身教授,主要从事经济金融教学研究等工作;2010
年至今在上海交通大学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授,主要从事经
济金融教学研究等工作。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,
华安资产管理(香港)有限公司董事。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,本科学历,22年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局
首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公
司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司
董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生,21年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦
储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国
银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼
华夏基金(香港)有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生,硕士研究生学历,26年金融、证券、基金行业从业经验。历
任台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,
台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
杨牧云先生,本科学历、硕士,20年金融法律监管工作经验。历任上海市
人民检察院科员,上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安
基金管理有限公司督察长。
姚国平先生,硕士研究生学历,17年金融、基金行业从业经验。历任香港
恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华
安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司
总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士,硕士研究生学历,21年金融、基金行业从业经验。历任广发
银行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公
司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理。
范伟隽先生,硕士研究生学历,20年金融、基金行业从业经验。历任毕马
威华振会计师事务所项目经理,中国证监会上海监管局主任科员、副处长,富国
基金管理有限公司督察长,华安基金管理有限公司总经理助理。现任华安基金管
理有限公司首席信息官。
2、本基金基金经理
刘璇子女士,硕士研究生,6年基金行业从业经验。2014年7月应届毕业加
入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月起担
任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金