上证综指交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书(更新)
(二0二0年第三号)
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379
号文核准。本基金的基金合同于2011年1月30日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其风险
和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中
属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数
所代表的股票市场水平大致相近的产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2020年7月22日,基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至2020年6月30日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1
第二部分 释义...................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人.......................................................................................... 7
第四部分 基金托管人........................................................................................ 21
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 26
第六部分 基金的募集........................................................................................ 36
第七部分 基金合同的生效................................................................................ 37
第八部分 基金份额折算与变更登记................................................................ 38
第九部分 基金份额交易.................................................................................... 40
第十部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 42
第十一部分 基金的投资.................................................................................... 57
第十二部分 基金的业绩.................................................................................... 69
第十三部分 基金的财产.................................................................................... 71
第十四部分 基金资产的估值............................................................................ 73
第十五部分 基金的收益与分配........................................................................ 78
第十六部分 基金费用与税收............................................................................ 80
第十七部分 基金的会计与审计........................................................................ 83
第十八部分 基金的信息披露............................................................................ 84
第十九部分 风险揭示........................................................................................ 91
第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................ 95
第二十一部分 基金合同的内容摘要................................................................ 98
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 122
第二十三部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 139
第二十四部分 其他应披露事项...................................................................... 141
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 143
第二十六部分 备查文件.................................................................................. 144
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)其他
有关规定及《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
本招募说明书阐述了上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策
前应仔细阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金
管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅
基金合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:上证综指交易型开放式指数证券投资基金
2、《基金合同》:指《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对合同的任何有效的修订和补充
3、招募说明书:《上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,
及其更新
4、托管协议:基金管理人与基金托管人签订的《上证综指交易型开放式指
数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
5、发售公告:《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
6、中国:中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)
7、法律法规:中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规
范性文件以及对于该等法律文件的不时修改和补充
8、《基金法》:《中华人民共和国证券投资基金法》
9、《销售办法》:《证券投资基金销售管理办法》
10、《运作办法》:《证券投资基金运作管理办法》
11、《信息披露办法》:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
12、《流动性风险管理规定》:《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》
13、元:中国法定货币人民币元
14、中国证监会:中国证券监督管理委员会
15、银行监管机构:中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
16、《基金合同》当事人:受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权
利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、基金管理人:富国基金管理有限公司
18、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
19、基金份额持有人:根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资者;
20、交易型开放式指数基金:《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》所定义的“交易型开放式指数基金”,亦称“ETF(Exchange Traded
Fund)”或者“ETF基金”
21、联接基金:将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类
似,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运
作的基金
22、销售机构:基金管理人和/或基金代销机构
23、直销机构:基金管理人富国基金管理有限公司
24、代销机构:发售代理机构和/或申购赎回代理券商
25、发售代理机构:符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基
金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
26、发售协调人:基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
27、代理券商:符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
28、基金销售网点:直销机构的直销柜台网点和/或基金代销机构的代销网
点
29、基金网上交易系统:直销机构的网上直销系统及代销机构的网上交易系
统
30、注册登记业务:《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基
金登记结算业务实施细则》定义的基金份额登记、托管和结算业务
31、注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
32、个人投资者:符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
33、机构投资者:符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国
合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法
人、社会团体和其他组织
34、合格境外机构投资者:符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境
外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
35、投资者:个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或
中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
36、基金合同生效日:基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确
认之日
37、募集期:自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
38、基金存续期:《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
39、日/天:公历日
40、月:公历月
41、工作日:上海证券交易所的正常交易日
42、开放日:销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
43、T日:申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
44、T+n日:自T日起第n个工作日(不包含T日)
45、认购:在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
46、发售:在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
47、申购:在基金存续期内,基金投资者按《基金合同》规定的条件,根据
基金销售网点规定的手续,向基金管理人申请购买基金份额的行为
48、赎回:在基金存续期内,基金份额持有人按《基金合同》规定的条件,
根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人申请将基金份额兑换为《基金合同》
约定的对价资产的行为
49、申购赎回清单:由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件
50、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
51、赎回对价:基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
53、标的指数:指上海证券交易所编制并发布的上证综合指数及其未来可能
发生的变更
54、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的
最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应
支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回
的基金份额数计算
56、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
57、基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提
供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份
额参考净值,简称IOPV
58、预估现金部分:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预
先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数
额
59、基金份额折算:指本基金建仓结束后,基金管理人根据基金合同规定将
投资者的基金份额进行变更登记的行为
60、最优化抽样复制:最优化抽样方法以最优化模型为决策的主要辅助工具,
通过选取特定的成分股组合来使指数跟踪误差最小
61、收益评价日:基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日
62、基金净值增长率:收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去1乘以100%
63、标的指数同期增长率:收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去1乘以100%
64、基金收益:基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券
持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。
65、基金资产总值:基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
66、基金资产净值:基金资产总值扣除负债后的净资产值
67、基金资产估值:计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
的过程
68、流动性受限资产:资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等
69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
70、不可抗力:基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
71、基金产品资料概要:指《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及
更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
第三部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:赵瑛
注册资本:5.2亿元人民币
股权结构(截止于2020年07月22日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十九个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、
权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
金业务部、银行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、
电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源
部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分
公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有
限公司。
权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的
投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研
究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固
定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;固定收益交易部:在公司投委会、
分管领导授权范围内,负责审核并执行各固定收益投资组合指令,实现对投资交
易一线风险控制的前提下,高效、公平地完成投资指令,并结合执行情况完成交
易反馈;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约要求,在授权范
围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的
投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理业务;海外权益投资部:负
责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保
险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负
责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品
的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交
易部:负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控制;机构业务部:负责保险、
财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金
管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销售与服务;养老金业务部:负
责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务;银行业务
部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代
销销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公司资源,实现项
目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务;零
售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、
北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的
零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,
为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户
服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户
信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势
分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业
务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、
落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决
策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、
合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开
展内部审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理
策略,牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监
测与应对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与
系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与
管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):
负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政
后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见
和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及
中国证监会认可的其他业务。
截止到2020年7月31日,公司有员工518人,其中72%具有硕士以上学位。
二、 主要人员情况
(一) 董事会成员
裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万
国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华
宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研
究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理
助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金
经理。
麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计
师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St. Margaret’s College教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。
方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有
限公司副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务
技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国
人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳
市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务
会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。
张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行
非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副
经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首
席风险官。
Edgar Normund Legzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现
任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP&Managing Director, International,
BMO Financial Group)。1980年至1984年在Coopers&Lybrand担任审计工作;
1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。
张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固
有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基
金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金
管理部副总经理、固有业务管理部总经理。
何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐
汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工
作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负
责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限
公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经
理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经
理。
黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董
事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;
上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。
季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;
上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、
党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成
员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海
市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。
现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担
任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财
务总监(CFO)及财务副总裁,圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金
融科教授。
李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
(二) 监事会成员
付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控
总监。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总
经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际
信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总
监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总
经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员,
上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长,
办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。
张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)
有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学
化学系助理教授,蒙特利尔银行