基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
2
1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 9
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 10
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 12
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 29
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 29
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 30
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 30
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 38
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 40
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 40
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 40
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 40
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 40
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
3
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏沪深 300ETF
场内简称 华夏 300
基金主代码 510330
交易代码 510330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 25日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,360,749,828份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 1月 16日
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,
实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电话 400-818-6666 010-66105799
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 杨明辉 易会满
2.4信息披露方式
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
4
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日)
本期已实现收益 112,235,318.86
本期利润 1,864,149,617.84
加权平均基金份额本期利润 0.4157
本期加权平均净值利润率 11.29%
本期基金份额净值增长率 11.84%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润 6,550,033,954.21
期末可供分配基金份额利润 1.5020
期末基金资产净值 17,203,526,021.53
期末基金份额净值 3.9451
3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 66.96%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.61% 0.65% 4.98% 0.68% 0.63% -0.03%
过去三个月 6.99% 0.61% 6.10% 0.62% 0.89% -0.01%
过去六个月 11.84% 0.56% 10.78% 0.57% 1.06% -0.01%
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
5
过去一年 19.19% 0.66% 16.26% 0.67% 2.93% -0.01%
过去三年 81.73% 1.74% 69.36% 1.75% 12.37% -0.01%
自基金合同生
效起至今
66.96% 1.61% 53.99% 1.61% 12.97% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年 12月 25日至 2017年 6月 30日)
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
6
RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验,目前旗下管理华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股 ETF、华夏中证 500ETF、华夏
上证 50ETF、华夏中小板 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏恒生 ETF、华
夏沪港通恒生 ETF和华夏快线 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业
指数、海外市场指数等的产品线。今年 6 月,A 股成功纳入 MSCI新兴市场指数,作为境内率先推
出的跟踪MSCI中国 A股指数的 ETF基金,华夏MSCI中国 A股 ETF受到市场广泛关注。
在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中,华夏基金获得“2016 年度被动
投资金牛基金公司”奖。
在客户服务方面,2017年上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利
性和服务体验:(1)下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制,
更好地满足客户理财需求;(2)新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务,
并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50万份,更好地满足了投资者的流动性需求;(3)网上交易
上线中信银行和广发银行快捷支付业务,并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作,
拓宽客户交易渠道,提高客户交易便利性;(4)开展“华夏基金 19周年司庆”、“4月万物生长,定投
让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张弘弢
本基金的基金
经理、董事总
经理
2012-12-25 - 17年
硕士。2000年 4月加入华夏基
金管理有限公司,曾任研究发
展部总经理、数量投资部副总
经理,上证能源交易型开放式
指数发起式证券投资基金基
金经理(2013年 3月 28日至
2016年 3月 28日期间)等。
赵宗庭
本基金的基金
经理、数量投
资部高级副总
裁
2017-04-17 - 9年
对外经济贸易大学经济学硕
士。曾任华夏基金管理有限公
司研究发展部产品经理、数量
投资部研究员,嘉实基金管理
有限公司指数投资部基金经
理助理,嘉实国际资产管理有
限公司基金经理。2016年 11
月加入华夏基金管理有限公
司。
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
7
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深 300指数,沪深 300指数由沪深 A股中规模大、流动性好、最具
代表性的 300只股票组成,自 2005年 4月 8日起正式发布,以综合反映沪深 A股市场整体表现。
沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略
以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
上半年,国际方面,随着终端消费需求改善,私人部门投资回暖,内生增长动力增强,美国经
济持续复苏,美联储连续加息两次;伴随政治风险减退,信心指数和景气指数上升,欧洲经济逐渐
复苏。国内方面,经济运行延续了稳中向好的态势,稳的格局更加巩固,好的态势更加明显,总体
形势好于预期;供给侧结构性改革稳步推进,工业经济增长动力逐步增强;投资结构持续优化,制
造业投资、民间投资增速回升;居民收入与经济同步增长,消费结构加快升级,消费继续发挥经济
增长主要动力的作用;战略性新兴、高技术产业等新兴行业继续保持较高增长,成为推动经济稳步
增长的重要动力。
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
8
市场方面,1季度 A股市场延续了去年下半年震荡向上的趋势行情,进入 4月后,大盘指数开
始回落,沪深两市成交疲软;5 月上旬行情步入低谷,资金开始青睐蓝筹股,大盘股与中小盘股走
势有所分化;6 月,在 A股纳入 MSCI以及较为宽松的货币政策等因素的刺激下,市场走出一波反
弹行情。
报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回以及成份股
调整等工作。
为进一步促进本基金的市场流动性和平稳运行,报告期内,本基金的流动性服务商包括 中信证
券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 联讯证券股份有限
公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2017年 6月 30日,本基金份额净值为 3.9451元,本报告期份额净值增长率为 11.84%,同
期沪深 300指数增长率为 10.78%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.06%,与业绩比较基准产生偏离
的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,国际方面,在经济保持平稳增长的前提下,美国预期还会加息一次,利率抬升一定程
度后美联储或将启动缩表程序;英国退欧对欧洲的负面影响继续消散,短期政治风险继续减弱,但
欧洲经济走势仍存在不确定性。国内方面,在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快
推进的背景下,我国实体经济运行当中的积极变化还会继续增加,稳中向好的发展态势将会进一步
巩固和扩大;货币政策仍会维持上半年的中性偏紧的态势,在金融去杠杆及严监管之下,股市的推
动因素基本面重于资金面,但整体宏观环境仍然利好股市,在基本面继续向好的情况下,沪深 300
指数将会有较好的投资机会。
本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规
要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
9
以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估
值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值
工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权。基金收益评
价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时,可进行收益分配。基金收
益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配 4 次,每次基
金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公
司在华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
10
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2017年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资产: - -
银行存款 6.4.7.1 230,349,200.29 407,816,857.87
结算备付金 201,091,276.18 529,246,153.97
存出保证金 83,136,604.56 268,760,830.89
交易性金融资产 6.4.7.2 16,700,276,805.39 14,753,399,336.38
其中:股票投资 16,693,907,587.19 14,746,925,352.88
基金投资 - -
债券投资 6,369,218.20 6,473,983.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 160,000,000.00 -
应收证券清算款 1,695,212.19 197,688,426.75
应收利息 6.4.7.5 133,651.52 357,804.59
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 17,376,682,750.13 16,157,269,410.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 162,209,891.28 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
11
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 6,878,516.98 7,016,699.11
应付托管费 1,375,703.40 1,403,339.80
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 953,902.42 866,780.06
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,738,714.52 3,066,442.61
负债合计 173,156,728.60 12,353,261.58
所有者权益: - -
实收基金 6.4.7.9 10,653,492,067.32 11,181,188,994.97
未分配利润 6.4.7.10 6,550,033,954.21 4,963,727,153.90
所有者权益合计 17,203,526,021.53 16,144,916,148.87
负债和所有者权益总计 17,376,682,750.13 16,157,269,410.45
注:报告截止日 2017年 6月 30日,基金份额净值 3.9451元,基金份额总额 4,360,749,828份。
6.2利润表
会计主体:华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016
年 6月 30日
一、收入 1,917,813,225.67 -2,493,564,704.90
1.利息收入 7,574,851.73 7,420,828.92
其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,721,512.24 7,412,185.79
债券利息收入 17,783.07 8,643.13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 835,556.42 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 157,602,565.27 -107,146,470.43
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -57,115,538.54 -146,208,093.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 565,728.67 308,714.12
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 78,454,443.16 -97,096,140.00
股利收益 6.4.7.17 135,697,931.98 135,849,048.60
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.18 1,751,914,298.98 -2,393,753,292.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
12
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 721,509.69 -85,771.39
减:二