广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告


广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日















基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况




基金简称 广发沪深 300ETF
场内简称 广发 300
基金主代码 510360
交易代码 510360
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,358,381,165.00 份


投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。


投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票



的构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况
（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制
等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以
选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加
以替换。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率


风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金的扩位简称为“沪深 300ETF 基金”。


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位：人民币元




主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30
日)
1.本期已实现收益 65,525,390.80
2.本期利润 108,797,052.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0808
4.期末基金资产净值 2,429,593,612.83
5.期末基金份额净值 1.7886

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。


（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




阶段

净值增 长率①

净值增 长率标 准差②

业绩比 较基准 收益率
③ 业绩比 较基准 收益率 标准差
④

①-③

②-④
过去三个
月 4.69% 0.97% 3.48% 0.98% 1.21% -0.01%
过去六个
月 1.53% 1.31% 0.24% 1.31% 1.29% 0.00%
过去一年 29.43% 1.32% 25.46% 1.33% 3.97% -0.01%
过去三年 60.60% 1.35% 48.79% 1.37% 11.81% -0.02%
过去五年 87.09% 1.16% 65.64% 1.18% 21.45% -0.02%
自基金合
同生效起 至今

78.86%

1.26%

34.43%

1.34%

44.43%

-0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 8 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日)







姓名

职务 任本基金的基金经
理期限

证券从业 年限

说明
任职日
期 离任日
期


刘杰 本基金的基金

2015-08-

-

17 年 刘杰先生，工学学士，
经理；广发沪 持有中国证券投资基金
深 300 交易型 业从业证书。曾任广发
开放式指数证 基金管理有限公司信息
券投资基金联 技术部系统开发专员、
接基金的基金 数量投资部研究员、广
经理；广发中 发沪深 300 指数证券投
证 500 交易型 资基金基金经理 ( 自
开放式指数证 20 2014 年 4 月 1 日至 2016
券投资基金的 年 1 月 17 日)、广发中
基金经理；广 证环保产业指数型发起
发中证 500 交 式证券投资基金基金经
易型开放式指 理(自 2016 年 1 月 25 日
数证券投资基 至 2018 年 4 月 25 日)、
金联接基金 广发量化稳健混合型证
(LOF)的基金 券 投 资 基 金 基 金 经 理

§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


经理；广发创 (自 2017 年 8 月 4 日至
业板交易型开 2018 年 11 月 30 日)、广
放式指数证券 发中小企业 300 交易型
投资基金的基 开放式指数证券投资基
金经理；广发 金 联 接 基 金 基 金 经 理
创业板交易型 (自 2016 年 1 月 25 日至
开放式指数证 2019 年 11 月 14 日)、广
券投资基金发 发中小企业 300 交易型
起式联接基金 开放式指数证券投资基
的基金经理； 金基金经理(自 2016 年 1
广发道琼斯美 月 25 日至 2019 年 11 月
国石油开发与 14 日)、广发中证养老产
生产指数证券 业指数型发起式证券投
投资基金 资基金基金经理 ( 自
（QDII-LOF） 2016 年 1 月 25 日至 2019
的基金经理； 年 11 月 14 日)、广发中
广发港股通恒 证军工交易型开放式指
生综合中型股 数证券投资基金基金经
指数证券投资 理(自 2016 年 8 月 30 日
基金(LOF)的 至 2019 年 11 月 14 日)、
基金经理；广 广发中证军工交易型开
发美国房地产 放式指数证券投资基金
指数证券投资 发起式联接基金基金经
基金的基金经 理(自 2016 年 9 月 26 日
理；广发纳斯 至 2019 年 11 月 14 日)、
达克 100 交易 广发中证环保产业交易
型开放式指数 型开放式指数证券投资
证券投资基金 基金基金经理(自 2017
的基金经理； 年 1 月 25 日至 2019 年
广发纳斯达克 11 月 14 日)、广发中证
100 指数证券 环保产业交易型开放式
投资基金的基 指数证券投资基金发起
金经理；广发 式 联 接 基 金 基 金 经 理
纳斯达克生物 (自 2018 年 4 月 26 日至
科技指数型发 2019 年 11 月 14 日)、广
起式证券投资 发标普全球农业指数证
基金的基金经 券 投 资 基 金 基 金 经 理
理；广发全球 (自 2018 年 8 月 6 日至
医疗保健指数 2020 年 2 月 28 日)。
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生中国
企业精明指数
型发起式证券



投资基金
（QDII）的基
金经理；广发
中证央企创新
驱动交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证央企创新
驱动交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金的基金经
理；广发粤港
澳大湾区创新
100 交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
粤港澳大湾区
创新 100 交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金的基
金经理；指数
投资部总经理
助理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次， 其中 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余
4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金 经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金的标的指数为沪深 300 指数，主要采用完全复制法来跟踪标的指数。
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析 报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。本基
金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。
2021 年 2 季度，A 股市场整体保持震荡向上趋势，整个季度沪深 300 指数 上涨 3.48%，中证 500 指数上涨 8.86%，创业板指数上涨 26.05%。美股同样呈现 上涨行情，整个季度纳斯达克 100 指数上涨 11.18%，标普 500 指数上涨 8.17%，


均创出了历史新高。2 季度，国内经济运行平稳，海外主要经济体生产恢复，加 工贸易持续改善；低碳行动、保供稳价、经济结构升级等政策的推进带来了进口 增量，2021 年前 5 个月进出口总值同比增长近 3 成。汽车外销火爆，出口同比 近乎翻番，同时从汽车制造到消费电子产品，芯片短缺已经演变成全球性重大问 题，也带来相关行业投资机会。2 季度，国内电气设备、电子和汽车等行业涨幅 靠前。
沪深 300 指数作为市场中核心宽基指数之一，覆盖沪深两个市场的大盘蓝筹 股票，是资产配置的重要标的。投资者若看好 A 股市场，可关注沪深 300 指数 基金。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 4.69%，同期业绩比较基准收益率 为 3.48%。




序号

项目

金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 2,377,971,837.77 97.74
其中：股票 2,377,971,837.77 97.74
2 固定收益投资 3,538,461.08 0.15
其中：债券 3,538,461.08 0.15
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产

-

-
6 银行存款和结算备付金合计 45,605,519.05 1.87

§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


7 其他资产 5,959,371.87 0.24
8 合计 2,433,075,189.77 100.00

注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含 可退替代款估值增值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
81,399,751.00 元，占基金资产净值比例 3.35%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合




代码

行业类别

公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％）
A 农、林、牧、渔业 25,068,219.52 1.03


B 采矿业 50,542,531.71 2.08
C 制造业 1,313,130,358.45 54.05


D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业

47,099,703.56

1.94
E 建筑业 28,974,794.09 1.19
F 批发和零售业 17,355,005.22 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 64,720,387.51 2.66
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,340,032.99 3.14
J 金融业 562,566,533.82 23.15
K 房地产业 49,097,426.32 2.02
L 租赁和商务服务业 43,684,856.59 1.80
M 科学研究和技术服务业 34,147,802.30 1.41
N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 4,339,187.24 0.18
Q 卫生和社会工作 50,886,830.23 2.09
R 文化、体育和娱乐业 9,981,895.89 0.41
S 综合 - -
合计 2,377,971,837.77 97.88



5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细




序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元) 占基金资产
净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 69,364 142,660,938.80 5.87
2 601318 中国平安 1,212,022 77,908,774.16 3.21
3 600036 招商银行 1,384,747 75,039,439.93 3.09
4 000858 五粮液 217,035 64,652,556.15 2.66
5 601012 隆基股份 484,843 43,073,452.12 1.77
6 000333 美的集团 551,982 39,394,955.34 1.62
7 600276 恒瑞医药 501,164 34,064,117.08 1.40
8 601166 兴业银行 1,627,108 33,437,069.40 1.38
9 002415 海康威视 516,502 33,314,379.00 1.37
10 601888 中国中免 109,530 32,869,953.00 1.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合




序号

债券品种

公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,538,461.08 0.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,538,461.08 0.15

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产



净值比例(％)
1 123111 东财转 3 13,953 2,042,161.08 0.08
2 113050 南银转债 12,590 1,259,000.00 0.05
3 127038 国微转债 1,290 129,000.00 0.01
4 113049 长汽转债 670 67,000.00 0.00
5 123117 健帆转债 413 41,300.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


代码 名称 持仓量 合约市值
(元) 公允价值变
动(元) 风险说明


IF2107

IF2107

17.00

26,475,120.0
0

501,540.00 买入的股指 期货是现货 股票指数的 对应期货品 种，相关性较 高，用期货进 行较小比例 的现货股票 替代，能够较 好地实现流 动性管理以 及降低调仓 成本等，也能 保持整体持 仓风险特征 前后一致。
公允价值变动总额合计(元) 501,540.00
股指期货投资本期收益(元) -697,000.78
股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,409,420.0
0



5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金是 ETF 基金，主要投资标的指数的成份股及备选成份股，同时可以 投资股指期货。
本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调 整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、招商 银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会
（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的 处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行 的处罚。江苏恒瑞医药股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和 国财政部的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,569,711.18
2 应收证券清算款 2,171,862.85
3 应收股利 147,295.12
4 应收利息 70,502.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -



7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,959,371.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明




序号

股票代码

股票名称 流通受限部分 的公允价值
(元)

占基金资产 净值比例(%)

流通受限 情况说明
1 000858 五粮液 5,957,800.00 0.25 转融通流
通受限
2 000333 美的集团 3,989,583.00 0.16 转融通流
通受限
3 601012 隆基股份 2,487,520.00 0.10 转融通流
通受限
4 002415 海康威视 2,257,500.00 0.09 转融通流
通受限



§6 开放式基金份额变动


单位：份


报告期期初基金份额总额 1,310,381,165.00
报告期期间基金总申购份额 126,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 78,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）

-
报告期期末基金份额总额 1,358,381,165.00



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况




投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


序号 持有基金份额
比例达到或者 超过 20%的时 间区间

期初 份额

申购份 额

赎回 份额

持有份额

份额占比
广发沪

1

20210401-2021
0630

1,159,
482,6
65.00

84,071,
400.00

63,37
7,100.
00

1,180,176,9
65.00

86.88%
深 300
交易型
开放式 指数证 券投资
基金联
接基金
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。



§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼


9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日