中证500交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书(2021年1月更新)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
§1 绪言............................................................................................................................................. 5
§2 释义............................................................................................................................................. 6
§3 基金管理人 ............................................................................................................................... 10
§4 基金托管人 ............................................................................................................................... 20
§5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 23
§6 基金合同的生效 ....................................................................................................................... 36
§7 基金份额折算 ........................................................................................................................... 37
§8 基金份额的上市交易 ............................................................................................................... 38
§9 基金份额的申购和赎回 ........................................................................................................... 40
§10 基金的投资 ............................................................................................................................. 51
§11 基金的财产 ............................................................................................................................. 65
§12 基金资产估值 ......................................................................................................................... 66
§13 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 70
§14 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 71
§15 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 73
§16 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 74
§17 基金的集合申购 ..................................................................................................................... 78
§18 风险揭示 ................................................................................................................................. 84
§19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................................................... 89
§20 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................. 91
§21 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 112
§22 基金份额持有人服务 ........................................................................................................... 128
§23 其他应披露事项 ................................................................................................................... 130
§24 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................... 131
§25 备查文件 ............................................................................................................................... 132
重要提示
本基金经中国证监会2012年12月21日证监许可[2012]1727号文核准募集。本基金基
金合同于2013年2月6日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金
是跟踪中证500指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数
回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指
数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参
考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败
的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风
险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证
500指数”,因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。同时,本基金为股
票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基
金。
本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。
投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中,上海证券交
易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证500指数
成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上
海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证500指数成份股中的深圳证券交易所上市股
票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
本基金可开展集合申购业务,允许投资者以单只或多只成份股为对价申购本基金。参
与集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险,包括投资者集合申购失败的风险、
集合申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金管理人代为赎回基金份
额的风险、投资者需要补缴款项的风险等,具体详见本招募说明书的“风险揭示”章节。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同
及基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充
分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预
示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易
价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书的本次更新为增加基金的集合申购安排所作出的相应修订。其他信息内
容截止日为2020年2月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(未经
审计)。
§1 绪言
本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证
券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披
露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《中证500交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
§2 释义
《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指中证500交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证500交易型开放式指
数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公
告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8
月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
16、ETF联接基金:是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下
简称目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金,简称联接基金
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内
证券市场的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机
构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中
国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
27、销售机构:指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
28、基金销售网点:基金销售机构的销售网点
29、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、发售协调人:指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
31、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,
又称为代办证券公司
32、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资
基金登记结算业务实施细则》(以下简称“《登记结算业务实施细则》”)及其不时修订定
义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务
33、登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司
34、指定交易:《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交易”
35、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
36、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基
金的基金份额变动及结余情况的账户
37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
43、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》(包括其不时修订)、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中
国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细
则》(包括其不时修订),以及基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司发布的其他相关规则和规定
47、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎
回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为
49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件,向基金管理
人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
50、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件;
51、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可能发生的
变更
54、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
55、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎
回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
56、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
57、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回
单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
58、元:指人民币元
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另
有规定的,从其规定
60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
61、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
64、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
65、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站)等媒介
66、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本
基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
§3 基金管理人
3.1 基金管理人概况
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:张海波
注册资本:3.6172亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:常克川
1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证
券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国
证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005
年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本增至1.5亿元人
民币。2014年公司进行增资扩股,注册资本金增至3亿元人民币。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民
币。
2019年7月30日,公司注册资本增至3.6172亿元,股权结构调整为华泰证券股份有
限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证
券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企
业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦
门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。
3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调
研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行
业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司
董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事
长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。
张辉先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨
集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管
理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营
业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理兼党委组织部
长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书。
王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管
理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、
南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经
理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。
现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
冯青山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排
长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干
事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师
政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅
副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记,深圳市
投控资本有限公司监事。
李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城市建设开发(集团)公司办
公室文秘,董办文秘、主管;深圳市投资控股有限公司办公室高级主管,企业三部高级主
管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董
事。李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书
记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦
门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公
司党总支副书记、总经理。
王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金
医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主持工
作)、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院总经理。
杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师
行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任,南
方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东
英资产管理有限公司董事。
姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策
研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常
务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府
副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师
兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副
会长。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大
学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究
院院长、金融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,
江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长、江苏银行监事、上海证券交易
所科创板制度评估专家委员会主任。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会
员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主
任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾
任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,中
国证监会第九届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家
咨询委员会委员。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人。
周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律
师事务所律师等国内知名律所,曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证
券、基金与期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任。现
任金杜律师事务所合伙人,中国并购公会广东分会会长,深圳市中小企业改制专家服务团
专家,深圳市女企业家协会理事。
3.2.2 监事会成员
吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华
泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限
公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公
司监事。
陈莉女士,监事,法学硕士,中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深
圳益田路营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、
华泰期货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事。
姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂
主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集
团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,
深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深
圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳
市建安(集团)股份有限公司董事。
王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽
车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公
司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有