广发基金管理有限公司
广发中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金合同
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 8
第四部分 基金份额的发售 ........................................................................................................... 9
第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 11
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 12
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 14
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 20
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 27
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 35
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 38
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 39
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 41
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 49
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 50
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 55
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 58
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 60
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 61
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 68
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 70
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 71
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 71
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 72
第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 72
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定
募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投
资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基
金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见本基金
招募说明书。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
2、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 亦称“ETF(Exchange
Traded Fund)”或者“ETF基金”,即指经依法募集的、投资特定证券指数所对应组
合证券的开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在上海证券交
易所上市交易
3、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF
(以下简称目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化,采用开放式运作方式的基金,简称联接基金
4、基金管理人:指广发基金管理有限公司
5、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
6、基金合同或本基金合同:指《广发中证500交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
7、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证500
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
8、招募说明书:指《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》及其更新
9、基金份额发售公告:指《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构;销售机构包括直销机构、代销机构及
申购赎回代理券商
25、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
26、发售协调人:指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
27、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的
证券公司,又称为代办证券公司
28、上交所《业务细则》:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》;
29、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放
式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业
务
30、登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司
31、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为,投资者可
以现金或股票方式申请认购
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件,要
求向基金管理人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
45、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
46、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
47、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
48、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
49、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
50、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的
最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应
支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回
的基金份额数计算
51、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
52、基金份额参考净值:指中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人
提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券
交易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV
53、预估现金部分:指为便于计算份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额
54、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
55、元:指人民币元
56、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
61、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
62、目标ETF:指广发中证500交易型开放式指数证券投资基金(简称广发
中证500ETF)
63、标的指数:指中证500指数及其未来可能发生的变更
64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
65、基金产品资料概要:指《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
66、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
五、基金的标的指数
中证500指数
六、基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于2亿元(含募集
股票市值)。
七、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人及
其指定的发售代理机构以现金进行的认购;网下股票认购是指投资者通过基金管
理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见《招募说明书》
的相关规定。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产,认购费用不得超过认购金额的 5%。
2、募集期利息与募集股票权益的处理方式
基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。募集股
票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归基
金份额持有人所有。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后
两位。认购份额的计算保留到整数位,整数位以后的部分四舍五入,由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
1、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具
体限制请参看招募说明书。
2、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具
体限制和处理方法请参看招募说明书。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额(含募集股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于
200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计募集资
金存放银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,
应予以解冻。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额的上市交易
一、基金上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请上市:
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在
上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金
上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易
规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。
若上海证券交易所增加ETF分级业务模式,基金管理人将根据运作状况,与
基金托管人协商一致后,决定是否增加本基金份额分级业务模式,届时需履行适
当程序,并报中国证监会核准或备案后公告。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上
市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作
日内发布基金终止上市公告。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易
所终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为直接以中证500指数为标的
的指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,基金
管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后可以选取
其他合适的指数作为标的指数。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,中证指数有限公
司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金
份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所
对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算
方法参见《招募说明书》。
上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以
公告。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或
按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。在
相关条件许可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并在基金
管理人网站公示。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。若其后基金申请上市,上市期间基金可暂停办理
申购。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2
日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金
登记结算业务实施细则》的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。
基金投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价,基金投资
者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎
回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要
求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未
能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回
对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点
查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登