基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 27日
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 3 页 共 34 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安中证 500ETF
场内简称 诺安 500
基金主代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年 2月 7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,090,964.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年 3月 10日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 95%且不低于非现金基
金资产的 80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 500指数收益率。
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 4 页 共 34 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日 )
本期已实现收益 -2,967,443.60
本期利润 -19,461,257.30
加权平均基金份额本期利润 -0.2533
本期基金份额净值增长率 -16.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3524
期末基金资产净值 101,549,269.72
期末基金份额净值 1.3524
注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -8.74% 1.78% -9.33% 1.86% 0.59% -0.08%
过去三个月 -13.94% 1.32% -14.67% 1.38% 0.73% -0.06%
过去六个月 -16.11% 1.38% -16.53% 1.44% 0.42% -0.06%
过去一年 -15.18% 1.16% -14.99% 1.22% -0.19% -0.06%
过去三年 -38.26% 1.84% -41.41% 1.90% 3.15% -0.06%
自基金合同
生效起至今
35.24% 1.76% 34.29% 1.83% 0.95% -0.07%
注:本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率。
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 5 页 共 34 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金的建仓期为 3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 6 页 共 34 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2018年 6月 30日,本基金管理人共管理 56只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选
回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投
资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 7 页 共 34 页
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
本基金
基金经
理。指
数组负
责人,
诺安中
证 100
指数证
券投资
基金基
金 经
理、诺
安中证
创业成
长指数
分级证
券投资
基金基
金 经
理、诺
安中证
500 交
易型开
放式指
数证券
投资基
金及其
联接基
金基金
经理、
诺安上
证新兴
产 业
ETF 基
金 经
理、诺
安上证
新兴产
业 ETF
联接基
2014年 2月 7日 - 21
硕士,具有基金从业资格。曾任
职于长城证券公司、鹏华基金
管理有限公司;2005年 3月加
入诺安基金管理有限公司,历
任研究员、基金经理助理、基
金经理、研究部副总监,现任
指数组负责人。曾于 2007 年
11月至 2009年 10月担任诺安
价值增长股票证券投资基金基
金经理,2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任诺安成长股票型
证券投资基金基金经理,2011
年 1月至 2012年 7月担任诺安
全球黄金证券投资基金基金经
理,2011年 9月至 2012年 11
月担任诺安油气能源股票证券
投资基金(LOF)基金经理,2017
年 8月至 2017年 10月任中小
板等权重交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2012年
7 月起任诺安中证 100 指数证
券投资基金及诺安中证创业成
长指数分级证券投资基金基金
经理,2014年 2月起任诺安中
证 500 交易型开放式指数证券
投资基金基金经理,2015 年 6
月起任诺安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基
金基金经理,2017年 8月起任
上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金和诺安上证新
兴产业交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理。
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 8 页 共 34 页
金经理
注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 9 页 共 34 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金在合同规定的股票投资占比下,完全复制指数,因此,跟踪误差来自三个方面,
第一,来自两次指数成份股定期调整,第二,股票投资不能满仓运作导致的偏离,第三,由于停
牌股票不能同步调整。本基金管理人在基金合同规定的最低股票投资比例下,满足篮子赎回所需
预估现金要求的情况下,尽可能完全同步指数,以最优控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.3524 元。本报告期基金份额净值增长率为-16.11%,同
期业绩比较基准收益率为-16.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年,从技术角度,不要轻易看多大盘,也不应轻易看空小盘行情;从基本面角度,
业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小,但是这不并意味行情没有大的波动。
从时点来看,所有的不确定,都是事前的,所有的确定,都是事后的;从时期来看,时期是由一
个个时点构成,因此,时期的不确定性也是事前的。投资收益意味着,把不确定变成确定,这从
理论上来说是矛盾的,也就是说,投资收益也是事前的,也是不确定的;那么,研究的作用既然
不能消除事件本身的不确定,那就应该帮助投资者认识到这种不确定,消除投资损益给投资者带
来的情绪躁动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 10 页 共 34 页
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基
金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合
理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权;基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,基金管理人有权进行收益分配;
在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配 12次,每次基金收益分配数额的确
定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;本基金收益分配采取
现金方式;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 11 页 共 34 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对诺安中证 500交易型开放式
指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 12 页 共 34 页
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 4,224,569.80 4,363,341.66
结算备付金 53.82 71.56
存出保证金 3,668.32 6,582.48
交易性金融资产 97,599,052.57 126,667,181.04
其中:股票投资 97,599,052.57 126,667,181.04
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 840.57 946.36
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 101,828,185.08 131,038,123.10
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 43,537.67 56,412.62
应付托管费 8,707.53 11,282.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 30,384.15 40,679.16
应交税费 - -
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 196,286.01 202,949.90
负债合计 278,915.36 311,324.20
所有者权益:
实收基金 75,090,964.00 81,090,964.00
未分配利润 26,458,305.72 49,635,834.90
所有者权益合计 101,549,269.72 130,726,798.90
负债和所有者权益总计 101,828,185.08 131,038,123.10
注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 1.3524元,基金份额总额 75,090,964.00份。
6.2 利润表
会计主体:诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月
30日
一、收入 -18,799,359.21 -2,526,515.62
1.利息收入 15,580.84 23,752.32
其中:存款利息收入 15,580.84 23,752.32
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -2,349,249.35 -4,230,057.17
其中:股票投资收益 -3,098,219.10 -5,063,875.31
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 748,969.75 833,818.14
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-16,493,813.70 1,659,267.21
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
28,123.00 20,522.02
减:二、费用 661,898.09 798,338.23
1.管理人报酬 292,211.49 395,451.18
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
2.托管费 58,442.31 79,090.22
3.销售服务费 - -
4.交易费用 59,362.69 74,345.50
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 251,881.60 249,451.33
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)
-19,461,257.30 -3,324,853.85
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
-19,461,257.30 -3,324,853.85
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
81,090,964.00 49,635,834.90 130,726,798.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -19,461,257.30 -19,461,257.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-6,000,000.00 -3,716,271.88 -9,716,271.88
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -6,000,000.00 -3,716,271.88 -9,716,271.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
75,090,964.00 26,458,305.72 101,549,269.72
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
101,090,964.00 63,679,088.90 164,770,052.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -3,324,853.85 -3,324,853.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-4,000,000.00 -2,639,559.36 -6,639,559.36
其中:1.基金申购款 2,000,000.00 1,178,915.67 3,178,915.67
2.基金赎回款 -6,000,000.00 -3,818,475.03 -9,818,475.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
97,090,964.00 57,714,675.69 154,805,639.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金及联
接基金募集的批复》(证监许可[2013]1513 号) 批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》发售,基金合同于 2014年 2月 7日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立
募集规模为 879,090,964.00份基金份额,其中认购资金利息折合 14,000.00份基金份额。本基金
的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称:上交所)上证债字[2014]64号文核准同意,本基金于 2014年
3月 10日在上交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中证 500交易型开放式指数证
诺安中证 500ETF2018年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
券投资基金基金合同》和《诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规
定,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投
资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股
指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、
现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,