基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金简称 华夏金融 ETF
场内简称 金融行业
基金主代码 510650
交易代码 510650
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 28日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,952,472份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 5月 8日
2.2基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指
数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根
据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流
动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票
时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的
替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证金融地产行业指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区闹市口大街1号院1号
楼
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
3
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 田国立
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日)
本期已实现收益 1,457,109.92
本期利润 -5,985,910.40
加权平均基金份额本期利润 -0.2467
本期加权平均净值利润率 -13.71%
本期基金份额净值增长率 -14.87%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润 10,534,679.29
期末可供分配基金份额利润 0.5558
期末基金资产净值 29,588,154.15
期末基金份额净值 1.5612
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率 56.12%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -6.48% 1.14% -7.22% 1.13% 0.74% 0.01%
过去三个月 -10.73% 1.15% -11.53% 1.15% 0.80% 0.00%
过去六个月 -14.87% 1.28% -15.26% 1.29% 0.39% -0.01%
过去一年 -4.10% 1.12% -5.98% 1.12% 1.88% 0.00%
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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过去三年 -10.02% 1.45% -15.04% 1.46% 5.02% -0.01%
自基金合同生
效起至今
56.12% 1.65% 36.67% 1.68% 19.45% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 3月 28日至 2018年 6月 30日)
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管
理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生
ETF、华夏MSCI中国 A股 ETF、华夏中小板 ETF、华夏中证 500ETF、华夏创业板 ETF、华夏战略
新兴成指 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏快线货币 ETF和华夏 3-5年中
高级可质押信用债 ETF等,初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、主题指数、大盘蓝筹指数、中小
创指数、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。
上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中,
公司荣获“中国基金业 20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项,旗下华夏回报混
合荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金”称号,华夏安康债券荣获“2017 年度开放式债券型金牛基
金”称号。在《证券时报》评奖活动中,旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对
收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混
合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的 2018中国基金业峰会暨第十
五届“金基金”颁奖评选中,华夏基金荣获公募基金 20 周年“金基金”TOP 基金公司大奖、华夏沪深
300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖(一年期)、华夏上证 50ETF获得第十五届“金基金”指数
基金奖(三年期)。在《证券时报》的评奖活动中,华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回
报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费
升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。
在客户服务方面,2018年上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利
性和服务体验:(1)华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币转换业务优惠
活动,为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式;(2)微信服务号上线随存随取业务实时通知功
能,方便客户及时了解交易变动的情况;华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能,为客户登
录网上交易平台提供了更便捷的方式;(3)与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作,
拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金 20 周
年司庆感恩二十年”、“华夏基金 20 周年献礼,华夏基金户口本”等活动,为客户提供了多样化的投
资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓
名
职务
任本基金的基金
经理
(助理)期限
证
券
从
业
年
说明
任职日期
离
任
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6
日
期
限
徐
猛
本基金的
基金经理、
数量投资
部总监
2013-04-08 -
15
年
清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中
关村证券研究员等。2006年 2月加入华夏基金管理有
限公司,曾任数量投资部基金经理助理,上证原材料
交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理
(2016年 1月 29日至 2016年 3月 28日期间)等。
李
俊
本基金的
基金经理、
数量投资
部副总裁
2017-12-11 -
10
年
北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市
金杜律师事务所证券部。2008年 12月加入华夏基金管
理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理
等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证金融地产行业指数,是上证行业指数系列的组成部分。上证行业
指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股,自 2009年 1月 9日起正式发
布,以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
上半年,国际方面,美国经济增长强劲,美联储两次加息,美元大幅升值;欧洲则复苏态势有
所波折,欧元下跌。国内方面,上半年 GDP 增长 6.8%,生产端,继续进行供给侧改革,并侧重于
提供有效供给;需求端,基建与地产承压,美国发动的贸易战也增加了出口的不确定性。为控制风
险,并着力于推进经济结构调整,货币政策组合整体呈紧信用、稳货币态势,同时,为确保在去杠
杆的同时缓解小微企业融资难融资贵的问题,央行定向降准,进行结构性引导。汇率方面,美元升
值明显,人民币贬值幅度较大。
市场方面,年初在配置资金涌入、外围经济向好尤其股票市场不断走高等因素带动下,A 股市
场风险偏好明显提升,演绎了一波短促上涨;2 月初由于美国经济数据远超预期,引发市场对美联
储超预期加息缩表的担忧,美国股市深度调整,并带动全球股市快速深跌,A 股市场随美国股市下
跌并在短暂反弹后又受贸易战、信用紧缩等因素拖累,重回调整。整体而言上半年 A股市场呈震荡
下行行情。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申
购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为
本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为中信证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、国信证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 6月 30日,本基金份额净值为 1.5612元,本报告期份额净值增长率为-14.87%,同
期上证金融地产行业指数增长率为-15.26%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.39%,与业绩比较基准
产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国际方面,美国经济在美元回流、降税等因素影响下将仍会维持强势,但贸易战,
也给当前世界经济格局带来较大冲击,其后续进展以及美联储推动的加息缩表,都给世界经济带来
较大的不确定性,也是未来市场方面的重要变数。国内方面,由于外围因素的影响,政府将扩大内
需予以对冲,但扩大内需并不意味着走老路,数量经济转向高质量发展的方向应是非常明确的。金
融监管方面,力度与结构在边际上预计会有所调整,货币政策将更为稳定,财政政策的逆周期调整
力度也将加大。
市场方面,A股整体估值水平已接近历史低位,具有较高的安全边际,如果经济或政策超预期,
市场情绪有望恢复,A 股市场有望呈震荡上涨走势,代表低估值金融蓝筹股的上证金融地产行业指
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数或有相对较好的表现。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指数投资收益及其他模
式盈利的投资目标。同时,我们也将积极争取推动产品的进一步创新,充分发挥 ETF的功能,为各
类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业
务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定,本基金收益分配应遵循下列原则:本基金的每份基金份额享有同等分配
权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时,可进行收
益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分
配 2 次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同
期累计报酬率。法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2018年 5月 15日至 2018年 6月 30日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
报告截止日:2018年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产: - -
银行存款 650,839.67 543,288.50
结算备付金 259,134.40 408,712.72
存出保证金 111,704.33 129,604.55
交易性金融资产 28,686,743.50 42,870,464.40
其中:股票投资 28,686,743.50 42,870,464.40
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 49,843.67
应收利息 276.06 385.24
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 29,708,697.96 44,002,299.08
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 14,305.22 20,997.48
应付托管费 2,861.03 4,199.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,117.41 3,309.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 99,260.15 50,000.00
负债合计 120,543.81 78,506.91
所有者权益: - -
实收基金 18,952,472.00 23,952,472.00
未分配利润 10,635,682.15 19,971,320.17
所有者权益合计 29,588,154.15 43,923,792.17
负债和所有者权益总计 29,708,697.96 44,002,299.08
注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 1.5612元,基金份额总额 18,952,472份。
6.2利润表
会计主体:上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
一、收入 -5,741,104.04 6,038,811.00
1.利息收入 6,132.76 3,002.00
其中:存款利息收入 6,132.76 2,984.12
债券利息收入 - 17.88
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,701,468.32 2,003,799.28
其中:股票投资收益 1,434,195.62 1,535,799.80
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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基金投资收益 - -
债券投资收益 - 6,102.12
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -116,207.18 76,260.00
股利收益 383,479.88 385,637.36
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
-7,443,020.32 4,028,828.77
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) -5,684.80 3,180.95
减:二、费用 244,806.36 266,941.57
1.管理人报酬 108,393.56 124,888.79
2.托管费 21,678.70 24,977.76
3.销售服务费 - -
4.交易费用 4,544.23 6,894.87
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 94.72 -
7.其他费用 110,095.15 110,180.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-5,985,910.40 5,771,869.43
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,985,910.40 5,771,869.43
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
23,952,472.00 19,971,320.17 43,923,792.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -5,985,910.40 -5,985,910.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-5,000,000.00 -3,349,727.62 -8,349,727.62
其中:1.基金申购款 13,000,000.00 10,433,083.13 23,433,083.13
2.基金赎回款 -18,000,000.00 -13,782,810.75 -31,782,810.75
四、本期向基金份额持有 - - -
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
12
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
金净值)
18,952,472.00 10,635,682.15 29,588,154.15
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
34,452,472.00 15,766,022.98 50,218,494.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 5,771,869.43 5,771,869.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-2,500,000.00 -1,471,585.84 -3,971,585.84
其中:1.基金申购款 18,000,000.00 9,143,045.43 27,143,045.43
2.基金赎回款 -20,500,000.00 -10,614,631.27 -31,114,631.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
31,952,472.00 20,066,306.57 52,018,778.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:汪贵华,会计机构负责人:汪贵华
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
13
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人
中信证券股份有限公司("中信证券") 基金管理人的股东
中信期货有限公司(“中信期货”) 基金管理人股东控股的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1股票交易
无。
6.4.4.1.2权证交易
无。
6.4.4.1.3债券交易
无。
6.4.4.1.4债券回购交易
无。
6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 108,393.56 124,888.79
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
14
当期发生的基金应支付的托管费 21,678.70 24,977.76
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中信证券 574,017.00 3.03% 989,800.00 4.13%
注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行活期存款 650,839.67 2,496.48 562,979.98 2,082.21
注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:
股/张)
总金额
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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中信证券 - - - - -
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:
股/张)
总金额
中信证券 113011 光大转债
老股东优
先配售
2,040 204,000.00
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为:15,639,000.00 元(上年度可比期间:
4,432,140.00元),支付给中信期货的佣金为:383.15元(上年度可比期间为:108.60元)。
6.4.5期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层
次:
第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
16
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2各层次金融工具公允价值
截至 2018 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
28,686,743.50元,第二层次的余额为 0元,第三层次的余额为 0元。(截至 2017年 12月 31日止:
第一层次的余额为 42,870,464.40元,第二层次的余额为 0元,第三层次的余额为 0元。)
6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动
对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,
于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 28,686,743.50 96.56
其中:股票 28,686,743.50 96.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
909,974.07 3.06
8 其他各项资产 111,980.39 0.38
9 合计 29,708,697.96 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
17
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 27,217,145.10 91.99
K 房地产业 1,469,598.40 4.97
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,686,743.50 96.95
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 75,710 4,435,091.80 14.99
2 600036 招商银行 107,381 2,839,153.64 9.60
3 601166 兴业银行 129,833 1,869,595.20 6.32
4 600016 民生银行 246,485 1,725,395.00 5.83
5 601328 交通银行 286,358 1,643,694.92 5.56
6 600030 中信证券 83,100 1,376,967.00 4.65
7 601288 农业银行 398,451 1,370,671.44 4.63
8 601398 工商银行 224,867 1,196,292.44 4.04
9 600000 浦发银行 122,406 1,170,201.36 3.95
10 601601 中国太保 33,435 1,064,904.75 3.60
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
18
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601939 建设银行 567,384.00 1.29
2 601229 上海银行 563,462.00 1.28
3 600030 中信证券 290,864.00 0.66
4 601318 中国平安 192,459.00 0.44
5 600000 浦发银行 157,952.00 0.36
6 601169 北京银行 126,764.00 0.29
7 600036 招商银行 120,109.00 0.27
8 601288 农业银行 99,851.00 0.23
9 601009 南京银行 99,250.00 0.23
10 601601 中国太保 94,591.00 0.22
11 601328 交通银行 85,285.00 0.19
12 601818 光大银行 79,809.00 0.18
13 601998 中信银行 77,790.00 0.18
14 601398 工商银行 76,650.00 0.17
15 600919 江苏银行 73,672.00 0.17
16 601881 中国银河 72,864.00 0.17
17 600606 绿地控股 70,929.00 0.16
18 601166 兴业银行 67,855.00 0.15
19 600015 华夏银行 60,652.00 0.14
20 600837 海通证券 59,496.00 0.14
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600036 招商银行 248,793.00 0.57
2 601318 中国平安 209,491.00 0.48
3 601166 兴业银行 152,269.00 0.35
4 601288 农业银行 144,831.00 0.33
5 601169 北京银行 137,773.00 0.31
6 601328 交通银行 135,353.00 0.31
7 600000 浦发银行 126,426.00 0.29
8 600016 民生银行 120,966.00 0.28
9 601601 中国太保 117,621.00 0.27
10 600030 中信证券 116,529.00 0.27
11 601398 工商银行 116,379.00 0.26
12 600048 保利地产 101,773.00 0.23
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
19
13 601878 浙商证券 100,176.00 0.23
14 601998 中信银行 98,310.00 0.22
15 601818 光大银行 91,877.00 0.21
16 600340 华夏幸福 76,547.00 0.17
17 601988 中国银行 70,943.00 0.16
18 601881 中国银河 70,497.00 0.16
19 600015 华夏银行 69,592.00 0.16
20 601211 国泰君安 56,001.00 0.13
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 3,397,405.00
卖出股票的收入(成交)总额 2,778,981.00
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IH1807
上证 50股指
期货 IH1807
合约
1 737,340.00 -61,560.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效地流动性管
理。
公允价值变动总额合计 -61,560.00
股指期货投资本期收益 -116,207.18
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
20
股指期货投资本期公允价值变动 -62,700.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基
金合同规定,投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地
进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 111,704.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 276.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 111,980.39
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
21
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
890 21,294.91 874,346.00 4.61% 18,078,126.00 95.39%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 罗树勋 1,459,500.00 7.70%
2 许玉善 1,000,000.00 5.28%
3 余齐芳 980,600.00 5.17%
4 王鹤龄 629,700.00 3.32%
5 中信证券股份有限公司 574,017.00 3.03%
6 郭益华 529,405.00 2.79%
7 唐旭东 325,000.00 1.71%
8 姚环 300,000.00 1.58%
8 詹永珍 300,000.00 1.58%
10
中国银河证券股份有限公
司
299,474.00 1.58%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
0
本基金基金经理持有本开放式基 0
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
22
金
8.5发起式基金发起资金持有份额情况
截至 2016年 3月 28日,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合同生效
届满三年。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年 3月 28日)基金份额总额 1,096,452,472
本报告期期初基金份额总额 23,952,472
本报告期基金总申购份额 13,000,000
减:本报告期基金总赎回份额 18,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 18,952,472
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018年 4月 28日发布公告,杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理,
汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于 2018年 5月 19日发布公告,李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
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罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安证券 2 6,148,846.00 100.00% 807.49 100.00% -
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了光大证券、海通证券、申万宏源证券、中国银河证券、中信
建投证券、万联证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中,万联证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没
有剔除的券商交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
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国泰君安证券 - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持
有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额
持有
份额
份额
占比
机构
1 2018-06-06 2,000,000.00 3,470,000.00 5,470,000.00 - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场
流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资
产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
华夏基金管理有限公司
二〇一八年八月二十五日