基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2018年3月30日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
万家上证50ETF
场内简称
万家50
基金主代码
510680
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年10月31日
基金管理人
万家基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
60,124,652.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013年12月2日
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
万家基金管理有限公司
华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
兰剑
郑鹏
联系电话
021-38909626
010-85238667
电子邮箱
lanj@wjasset.com
zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话
95538转6、4008880800
95577
传真
021-38909627
010-85238680
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点
中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)基金管理人办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
9,982,350.40
-25,193.38
4,492,185.06
本期利润
32,184,613.79
304,836.26
4,164,852.55
加权平均基金份额本期利润
0.5829
0.0732
0.8628
本期基金份额净值增长率
29.69%
5.08%
24.78%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
1.3314
0.7977
0.7108
期末基金资产净值
140,175,012.66
4,538,670.28
6,372,260.73
期末基金份额净值
2.3314
1.7977
1.7108
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
7.70%
0.87%
7.04%
0.87%
0.66%
0.00%
过去六个月
15.74%
0.78%
12.18%
0.78%
3.56%
0.00%
过去一年
29.69%
0.70%
25.08%
0.70%
4.61%
0.00%
过去三年
70.05%
1.84%
58.83%
1.93%
11.22%
-0.09%
自基金合同生效起至今
133.14%
1.67%
130.75%
1.76%
2.39%
-0.09%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金成立于2013年10月31日,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。本基金已于2015年12月15日召开基金持有人大会,对本基金的名称、投资标的指数、基金投资范围等事项进行相应修改。基金管理人已将修改后的《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》和《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》报中国证监会进行变更注册,修订和更新后的文件于2015年12月15日生效。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金于2013年10月31日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金成立至今尚未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所:中国(上海)自由贸易实验区浦电路360号8楼(名义楼层9层),办公地点:上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理五十二只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
卞勇
本基金基金经理,万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
2015年8月18日
-
9年
量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008年进入上海双隆投资管理有限公司,任金融工程师;2010年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014年4月进入广发证券担任投资经理职务;2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月加入本公司,现任量化投资部总监。
朱小明
本基金基金经理,万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。
2017年4月22日
-
5年
2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。
注:1、任职日期以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年,国内经济温和放缓、增速企稳,显示出了较强的韧性。发达国家和主要新兴国家经济增速均超预期,外部市场总体向好。国内供给侧改革及去产能持续推进,工业品价格上涨,企业盈利改善。货币政策保持稳健中性,政策重心也在向“强监管、防风险转变”。全年A股市场整体呈震荡上行趋势,上证综指全年上涨6.56%,深证成指全年上涨8.48%。风格方面分化明显,中证100指数涨幅30.21%,沪深300指数涨幅21.78%,中证500指数涨幅-0.2%,创业板指数涨幅-10.67%,中证1000指数涨幅-17。35%。大盘蓝筹股表现抢眼,中小创表现暗淡。报告期本基金投资标的指数——上证50指数在报告期内的收益率为25.08%。
本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制标的指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、成分股分红、成分股和非成分股长期停牌、各类费用等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.3314元;本报告期基金份额净值增长率为29.69%,业绩比较基准收益率为25.08%。基金报告期内日跟踪误差为0.0440%,年化跟踪误差为0.7572%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.2%和年跟踪误差低于2%的规定。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,全球经济复苏进程仍在延续,给国内经济的稳健增长提供了良好的外部环境。国内经济虽仍有下行压力但相对可控,“去杠杆、防风险、强监管”的政策仍将延续,在“稳中求进”的总基调下,工作重心将从增长速度转向增长质量。中国核心资产向好的趋势也不会发生明显变化,投资者的风险偏好大体上将决定市场走向。基本面良好、业绩改善相对确定的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。
本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施分配的利润。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内一季度自1月1日至2月27日基金资产净值连续35个工作日低于五千万元;自1月1日至3月9日连续43个工作日基金份额持有人数量不满两百人。我公司已经将该基金情况向证监会报备,公司将加强该基金的宣传工作、组织相关营销,引入机构投资者,争取尽早解决该基金规模较小的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2017年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
审计报告
本基金2017 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所审计,注册会计师签字出具了立信会计师事务所信会师报字[2018]第ZA30131号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
2,052,463.73
302,419.63
结算备付金
10,427.32
30.62
存出保证金
6,549.00
758.82
交易性金融资产
138,568,950.15
4,538,404.00
其中:股票投资
138,568,950.15
4,538,404.00
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
488.26
66.88
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
140,638,878.46
4,841,679.95
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
65,206.45
1,977.31
应付托管费
13,041.29
395.46
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
40,618.06
636.90
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
345,000.00
300,000.00
负债合计
463,865.80
303,009.67
所有者权益:
实收基金
60,124,652.00
2,524,652.00
未分配利润
80,050,360.66
2,014,018.28
所有者权益合计
140,175,012.66
4,538,670.28
负债和所有者权益总计
140,638,878.46
4,841,679.95
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值2.3314元,基金份额总额60,124,652.00份。
利润表
会计主体:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
33,284,290.09
884,896.55
1.利息收入
8,908.75
10,539.84
其中:存款利息收入
8,899.20
10,539.84
债券利息收入
9.55
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
11,075,516.37
544,213.25
其中:股票投资收益
7,849,392.29
364,771.49
基金投资收益
-
-
债券投资收益
19,737.65
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
3,206,386.43
179,441.76
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
22,202,263.39
330,029.64
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-2,398.42
113.82
减:二、费用
1,099,676.30
580,060.29
1.管理人报酬
563,665.60
36,497.18
2.托管费
112,733.06
7,299.45
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
68,277.64
10,413.68
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
355,000.00
525,849.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
32,184,613.79
304,836.26
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
32,184,613.79
304,836.26
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,524,652.00
2,014,018.28
4,538,670.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
32,184,613.79
32,184,613.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
57,600,000.00
45,851,728.59
103,451,728.59
其中:1.基金申购款
66,600,000.00
57,778,737.65
124,378,737.65
2.基金赎回款
-9,000,000.00
-11,927,009.06
-20,927,009.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
60,124,652.00
80,050,360.66
140,175,012.66
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
3,724,652.00
2,647,608.73
6,372,260.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
304,836.26
304,836.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,200,000.00
-938,426.71
-2,138,426.71
其中:1.基金申购款
8,100,000.00
5,988,613.55
14,088,613.55
2.基金赎回款
-9,300,000.00
-6,927,040.26
-16,227,040.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,524,652.00
2,014,018.28
4,538,670.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署:
______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系万家上证380交易型开放式指数证券投资基金转型而来,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1047号文《关于核准万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2013年10月31日生效,首次设立募集规模为500,724,652.00份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金自2015年11月12日起至12月14日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2015年12月15日表决通过了《关于修改万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决议事项已向中国证监会备案。自2015年12月16日起,《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效且《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同时生效。
本基金的标的指数为上证50指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪目标指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、新股、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。本基金的业绩比较基准为标的指数。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
1、印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
万家基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司
基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金销售机构
新疆国际实业股份有限公司
基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司
基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司
基金管理人的子公司
天津万家财富资产管理有限公司
基金管理人的子公司
上海万家朴智投资管理有限公司
基金管理人控制的公司
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
563,665.60
36,497.18
其中:支付销售机构的客户维护费
-
-
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至最近可支付日。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
112,733.06
7,299.45
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至最近可支付日。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
华夏银行
2,052,463.73
8,628.04
302,419.63
10,346.57
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2017年度获得的利息收入为人民币198.66元(2016年度获得的利息收入为人民币87.21元),2017年末结算备付金余额为人民币10,427.32元(2016年末结算备付金余额为人民币30.62元)。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
603161
科华股份
2017年12月28日
2018年1月5日
新股待上市
16.75
16.75
1,239
20,753.25
20,753.25
-
603080
新疆火炬
2017年12月25日
2018年1月3日
新股待上市
13.60
13.60
1,187
16,143.20
16,143.20
-
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600485
信威集团
2016年12月26日
重大事项
14.59
-
-
1,700
27,404.00
24,803.00
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.10.1.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中,属于第一层次的余额为人民币138,507,250.70元, 属于第二层次的余额为人民币61,699.45元,无属于第三层次的余额。(于 2016年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币4,473,168.00元,属于第二层次的余额为人民币65,236.00 元, 无属于第一层级及第三层次的余额)。
7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.10.1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均未以第三层次公允价值计量。
7.4.10.1.3非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期及上年度可比期间未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.10.1.4不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.10.2 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
138,568,950.15
98.53
其中:股票
138,568,950.15
98.53
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
2,062,891.05
1.47
8
其他各项资产
7,037.26
0.01
9
合计
140,638,878.46
100.00
注:上述股票投资包括可退替代款估值增值,而8.2的合计项中不含可退替代款估值增值。
期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
5,750,615.00
4.10
C
制造业
27,620,957.00
19.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
967,260.00
0.69
E
建筑业
8,064,661.00
5.75
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
2,700,212.00
1.93
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,617,948.00
1.15
J
金融业
87,067,857.30
62.11
K
房地产业
4,634,947.00
3.31
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
138,424,457.30
98.75
期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
110,391.71
0.08
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20
0.01
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
17,957.94
0.01
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
144,492.85
0.10
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未通过沪港通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
305,300
21,364,894.00
15.24
2
600519
贵州茅台
14,200
9,904,358.00
7.07
3
600036
招商银行
290,700
8,436,114.00
6.02
4
601166
兴业银行
351,300
5,968,587.00
4.26
5
600016
民生银行
666,400
5,591,096.00
3.99
6
600887
伊利股份
171,300
5,514,147.00
3.93
7
601328
交通银行
774,500
4,809,645.00
3.43
8
600000
浦发银行
330,970
4,166,912.30
2.97
9
601288
农业银行
1,077,400
4,126,442.00
2.94
10
600030
中信证券
221,900
4,016,390.00
2.87
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
603477
振静股份
1,955
37,027.70
0.03
2
603161
科华控股
1,239
20,753.25
0.01
3
603283
赛腾股份
1,349
19,614.46
0.01
4
603329
上海雅仕
1,183
17,957.94
0.01
5
603080
新疆火炬
1,187
16,143.20
0.01
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600019
宝钢股份
2,420,132.43
53.32
2
600919
江苏银行
1,824,520.00
40.20
3
600028
中国石化
1,745,386.00
38.46
4
600340
华夏幸福
1,303,023.00
28.71
5
601669
中国电建
1,115,216.00
24.57
6
600519
贵州茅台
1,008,949.00
22.23
7
600606
绿地控股
891,113.00
19.63
8
601318
中国平安
883,901.00
19.47
9
601901
方正证券
750,832.00
16.54
10
603993
洛阳钼业
591,145.00
13.02
11
601229
上海银行
501,474.00
11.05
12
600050
中国联通
500,003.00
11.02
13
600036
招商银行
483,965.00
10.66
14
601857
中国石油
477,312.00
10.52
15
601211
国泰君安
437,397.00
9.64
16
601601
中国太保
425,390.00
9.37
17
600000
浦发银行
414,949.00
9.14
18
601668
中国建筑
395,241.00
8.71
19
601989
中国重工
370,413.00
8.16
20
600016
民生银行
353,091.00
7.78
21
600887
伊利股份
348,561.00
7.68
22
601166
兴业银行
342,174.00
7.54
23
601328
交通银行
334,150.00
7.36
24
601169
北京银行
296,002.56
6.52
25
601688
华泰证券
288,193.00
6.35
26
601198
东兴证券
273,806.00
6.03
27
601878
浙商证券
269,898.25
5.95
28
601288
农业银行
238,914.00
5.26
29
601398
工商银行
236,809.00
5.22
30
601628
中国人寿
231,277.86
5.10
31
601881
中国银河
229,075.00
5.05
32
601336
新华保险
225,283.00
4.96
33
601766
中国中车
211,904.00
4.67
34
600837
海通证券
209,356.00
4.61
35
600100
同方股份
204,497.00
4.51
36
600030
中信证券
204,205.00
4.50
37
601186
中国铁建
179,947.00
3.96
38
600104
上汽集团
168,919.00
3.72
39
601088
中国神华
161,183.00
3.55
40
600958
东方证券
156,874.00
3.46
41
601390
中国中铁
155,748.00
3.43
42
601988
中国银行
139,178.00
3.07
43
601985
中国核电
124,585.00
2.74
44
600048
保利地产
122,497.00
2.70
45
600518
康美药业
120,934.00
2.66
46
601006
大秦铁路
117,522.00
2.59
47
600999
招商证券
113,834.00
2.51
48
601818
光大银行
98,972.00
2.18
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
2,787,688.10
61.42
2
601788
光大证券
1,074,112.16
23.67
3
601901
方正证券
1,008,980.00
22.23
4
601377
兴业证券
985,750.00
21.72
5
601766
中国中车
971,266.00
21.40
6
600637
东方明珠
879,792.36
19.38
7
600109
国金证券
735,231.00
16.20
8
601318
中国平安
621,970.00
13.70
9
600100
同方股份
610,376.00
13.45
10
600893
航发动力
608,588.00
13.41
11
601211
国泰君安
601,350.00
13.25
12
601198
东兴证券
600,965.48
13.24
13
601390
中国中铁
576,473.00
12.70
14
601998
中信银行
542,794.00
11.96
15
601166
兴业银行
472,026.00
10.40
16
600036
招商银行
190,639.00
4.20
17
601601
中国太保
177,893.00
3.92
18
600030
中信证券
175,754.00
3.87
19
601668
中国建筑
175,685.00
3.87
20
600104
上汽集团
174,442.00
3.84
21
603260
合盛硅业
161,030.67
3.55
22
601108
财通证券
161,028.00
3.55
23
600016
民生银行
150,000.00
3.30
24
600000
浦发银行
135,190.00
2.98
25
601088
中国神华
130,440.82
2.87
26
601952
苏垦农发
125,492.24
2.76
27
601328
交通银行
122,669.00
2.70
28
603659
璞泰来
119,890.96
2.64
29
600887
伊利股份
119,806.00
2.64
30
603612
索通发展
119,705.60
2.64
31
600048
保利地产
118,711.00
2.62
32
600025
华能水电
111,551.25
2.46
33
603882
金域医学
110,243.70
2.43
34
601326
秦港股份
110,100.82
2.43
35
601288
农业银行
109,071.00
2.40
36
601949
中国出版
106,912.00
2.36
37
601878
浙商证券
105,416.05
2.32
38
600837
海通证券
102,923.00
2.27
39
603586
金麒麟
101,072.40
2.23
40
603359
东珠景观
100,159.85
2.21
41
601366
利群股份
98,685.52
2.17
42
603533
掌阅科技
97,131.04
2.14
43
603385
惠达卫浴
96,800.00
2.13
44
603776
永安行
96,468.44
2.13
注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
25,790,974.09
卖出股票收入(成交)总额
23,521,743.62
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金将选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资,从而降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,由于更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
投资组合报告附注
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,549.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
488.26
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,037.26
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
603080
新疆火炬
16,143.20
0.01
新股待上市
2
606161
科华控股
20,753.25
0.01
新股待上市
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
224
268,413.63
58,944,822.00
98.04%
1,179,830.00
1.96%
期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例
1
中国石化财务有限责任公司
52,025,404.00
86.53%
2
东兴证券-中信证券-东兴金选稳健增长1号集合资产管理计划
2,681,000.00
4.46%
3
西藏鼎晟投资管理有限公司-鑫利1号私募投资基金
1,498,000.00
2.49%
4
东兴证券-工商银行-东兴金选对冲2号集合资产管理计划
1,449,800.00
2.41%
5
中国证券金融股份有限公司
1,000,000.00
1.66%
6
四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司
280,200.00
0.47%
7
赵兴春
178,000.00
0.30%
8
李秉其
120,300.00
0.20%
9
万强
100,000.00
0.17%
10
王伯英
90,550.00
0.15%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
100.00
0.0002%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年10月31日)基金份额总额
500,724,652.00
本报告期期初基金份额总额
2,524,652.00
本报告期基金总申购份额
66,600,000.00
减:本报告期基金总赎回份额
9,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
60,124,652.00
注:本基金合同生效日为2013年10月31日。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
2017年4月22日,公司增聘朱小明为万家上证 50 交易型开放式指数基金的基金经理,与基金经理卞勇共同管理该基金。
基金托管人:
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
2017年10月10日至10月16日,以通讯形式召开第三次临时股东会,会议审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我司审计机构。本基金本年度应支付审计费4.5万元。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安
2
46,639,431.47
100.00%
40,618.06
100.00%
-
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:
无。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
国泰君安
140,747.20
100.00%
-
-
-
-
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170228-20171231
0.00
128,838,304.00
76,812,900.00
52,025,404.00
86.53%
2
20170101-20170227
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1.66%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
万家基金管理有限公司
2018年3月30日