上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
本基金2013 年2 月6 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】125
号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资
者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本
基金可能遇到的风险包括但不限于:指数化投资的风险、标的指数回报与股票
市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指
数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价
的风险、基金份额二级市场流动性风险、套利风险、IOPV 计算错误的风险、退
市风险、投资者申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、“赎空”
风险、第三方机构服务的风险、操作风险、管理风险、技术风险、合规性风险
等等。
本基金为被动式投资的股票指数型基金,预期收益和风险高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风
险收益特征相近,属于高风险、高收益的基金品种。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资
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者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015 年4 月24 日,有关财务数
据和净值表现截止日为2015 年3 月31 日(财务数据未经审计)。本基金托管人
中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表
现进行了复核确认。
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目 录
重要提示.................................................................................................................. 2
目 录.................................................................................................................... 4
一、绪 言............................................................................................................... 1
二、释 义............................................................................................................... 2
三、基金管理人....................................................................................................... 8
四、基金托管人......................................................................................................19
五、相关服务机构..................................................................................................21
六、基金的募集......................................................................................................36
七、基金合同的生效..............................................................................................37
八、基金份额折算与变更登记...............................................................................38
九、基金份额的上市交易......................................................................................39
十、基金份额的申购与赎回...................................................................................41
十一、基金的非交易过户等其他业务...................................................................52
十二、基金认购、申购和赎回等业务的代理........................................................53
十三、基金的投资..................................................................................................54
十四、基金的融资融券、转融通...........................................................................66
十五、基金的业绩..................................................................................................67
十六、基金的财产..................................................................................................68
十七、基金资产的估值..........................................................................................69
十八、基金的收益分配..........................................................................................73
十九、基金的费用与税收......................................................................................75
二十、基金的会计与审计......................................................................................78
二十一、基金的信息披露......................................................................................79
二十二、风险揭示..................................................................................................83
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二十三、基金的终止与清算...................................................................................88
二十四、基金合同的内容摘要...............................................................................90
二十五、基金托管协议的内容摘要.....................................................................107
二十六、对基金份额持有人的服务.....................................................................115
二十七、其他应披露事项....................................................................................116
二十八、招募说明书的存放及查阅方式.............................................................117
二十九、备查文件................................................................................................118
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一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他相关法律法规的规定及《上
证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅基金合同。
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二、释 义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
基金或本基金: 指上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金;
招募说明书或本招募说
明书:
指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其定期更新;
基金合同: 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充;
基金份额发售公告: 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》;
托管协议: 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金托
管协议》及其任何有效修订和补充;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会
常务委员会第三十次会议通过,自2013 年6 月1 日
起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订;
《销售办法》: 指2013 年2 月17 日经中国证券监督管理委员会第28
次主席办公会议通过,自2013 年6 月1 日起实施的
《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
《运作办法》: 指2014 年7 月7 日由中国证监会公布并于同年8 月8
日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布并于2004 年7 月
1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不
时作出的修订;
元: 指人民币元;
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基金管理人: 指长盛基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
交易型开放式指数证券
投资基金:
指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》所定义的“交易型开放式指数基金”,亦称
“ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ETF 基金”,
即指经依法募集的、投资特定证券指数所对应组合证
券或基金合同约定的其他投资标的的开放式基金,其
基金份额用组合证券、现金或基金合同约定的其他对
价进行申购、赎回,并在上海证券交易所上市交易;
联接基金: 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的
目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化,采用开放式运作的基金;
登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交
易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》
定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务;
登记结算机构: 指中国证券登记结算有限责任公司;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证
券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准
设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的
企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法
募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会: 指按照基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基
金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
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基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核
准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长
不超过3 个月;
基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和
基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同
规定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办
理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请
购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在基金合同生效后的存续期间,投资者按照基金合
同的规定申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按
基金合同规定的条件申请将其持有的基金份额兑换
为基金合同约定的对价资产的行为;
申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件;
申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书
规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价;
赎回对价: 指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基
金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价;
组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
标的指数: 指中证指数有限公司编制并发布的上证市值百强指
数及其未来可能发生的变更;
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明
书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量
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的现金;
现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按T 日收盘价计
算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替
代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金
差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购
或赎回的基金份额数计算;
最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申
购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数
倍;
基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提
供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成
交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称IOPV;
预估现金部分: 指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代
理券商预先冻结;
完全复制法: 指一种跟踪指数的投资方法,即通过购买标的指数中
的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数
中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制
指数的目的;
收益分配基准日: 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增
长率差额之日;
基金净值增长率: 指收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日
基金份额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基
金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计
算);
标的指数同期增长率: 指收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一
日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发
生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新
计算);
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指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托
管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为
办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构,
包括发售代理机构及申购赎回代理券商;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
发售代理机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
申购赎回代理券商: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证
券公司,又称为代办证券公司;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网
点;
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站或其它媒体;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请
的开放日;
T+n 日: 指T 日后(不包括T 日)第n 个工作日,n 指自然数;
基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基
金利润减去公允价值变动收益后的余额;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款
项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总
和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额
所得的单位基金份额的价值;
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基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法
解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性
文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素。
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座21 层
成立日期:1999 年3 月26 日
法定代表人:高新
电话:(010)82019988
传真:(010)82255988
联系人:叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于1999 年3
月26 日成立,注册资本为人民币18900 万元。截至目前,基金管理人股东及其
出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%;新加坡星展银行有限
公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安
徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2015 年4 月24 日,基金
管理人共管理三十八只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理
财产品。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
高新先生,董事长,管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券
发行部副经理、证券营业部经理,安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理,
上海安申投资管理公司总经理,国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、
总裁助理、副总裁,国元证券股份有限公司副总裁。
蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省
国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香
港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
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现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元控股(集团)有
限责任公司党委委员、国元证券(香港)有限公司董事长。
钱力先生,董事,博士。曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、科员、
副主任科员、一处副主任科员、主任科员、秘书一室主任科员、副调研员、副
主任,安徽省政府金融工作办公室处长、综合处处长、副主任、党组成员,淮
南市政府副市长。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理、党委副书记。陈
翔先生,董事,硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、副主
任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政府
办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政
府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工
商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副
书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责
任公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区
私人银行业务主管。
葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、
瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、
中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任
公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副
主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司
企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海
南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证
券营业部总经理。2004 年10 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经
理。现任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事
长。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾
州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香
港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港
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国际资本管理有限公司董事长。
张仁良先生,独立董事,博士,公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员
会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管
制研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、
香港城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院
校长、香港金融管理局ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007 年被
委任为太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院
长。现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人,
武汉大学商学院博士生导师,中国科技大学兼职教授,安徽省政府决策咨询专
家委员会委员,全国马经史学会理事,全国资本论研究会常务理事,安徽省经
济学会副会长。
周放生先生,独立董事,在职研究生毕业。曾任国家国有资产管理局副处
长、处长,国有资产管理研究所副所长,国家经贸委国有企业脱困工作办公室
副主任,财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任,国务院国资委企业
改革局副巡视员。现任中国企业改革与发展研究会副会长,中国外运股份有限
公司独立监事,恒安国际集团有限公司独立董事,北京北斗星通导航技术股份
有限公司独立董事,中航光电科技股份有限公司独立董事。
2、基金管理人监事会成员
陈新先生,监事会主席,硕士,经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员,
安徽省国债服务中心投资副经理,香港黄山有限公司投资业务经理,国元证券
有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。现任国元证券股份有
限公司副总裁,兼公司董事会秘书,同时兼任国元期货有限公司董事,国元股
权投资有限公司董事,国元证券(香港)有限公司董事。
吴达先生,监事,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师CFA。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资
产配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经
理。2007 年8 月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券
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投资基金基金经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球景
气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公
司副总经理,长盛创富资产管理有限公司常务副总经理。
魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司
投资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013
年7 月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合
经理。
3、基金管理人高级管理人员
高新先生,董事长,管理工程硕士。同上。
周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。
杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学
院硕士学位, 特许另类投资分析师 CAIA。从1992 年9 月开始曾先后任职于
太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源
有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。2007 年8
月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任
长盛基金(香港)有限公司董事、总经理。
叶金松先生,大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省
信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管
部副经理、经理。2004 年10 月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金
管理有限公司督察长。
林培富先生,上海财经大学经济学硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投
资公司国际业务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理;国元证券有限
责任公司基金公司筹备组负责人; 2005 年1 月加入长盛基金管理有限公司,
曾任公司总经理助理,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任人力资源部
总监、长盛基金(香港)有限公司董事。
王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经
理等职务。2005 年8 月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基
金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800 指数分级证
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券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副
总经理,权益投资部总监,社保组合组合经理,长盛同智优势成长混合型证券
投资基金(LOF)基金经理,长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理,长
盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。
蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理
有限公司研究员、基金经理助理。2006 年2 月加入长盛基金管理有限公司,曾
任研究员、社保组合助理、投资经理,长盛积极配