海富通基金管理有限公司
上证城投债交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零二一年三月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 8
第四部分 基金的历史沿革 ........................................................................................................... 9
第五部分 基金的存续 ................................................................................................................. 10
第六部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 11
第七部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 12
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 13
第九部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 19
第十部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 26
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................... 34
第十二部分 基金的托管 ............................................................................................................. 37
第十三部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 38
第十四部分 基金的投资 ............................................................................................................. 40
第十五部分 基金的财产 ............................................................................................................. 45
第十六部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 46
第十七部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 51
第十八部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 53
第十九部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 55
第二十部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 56
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 62
第二十二部分 违约责任 ............................................................................................................. 64
第二十三部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 65
第二十四部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 66
第二十五部分 其他事项 ............................................................................................................. 67
第二十六部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 68
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引
第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金由上证可质押城投债交易型
开放式指数证券投资基金转型而来,上证可质押城投债交易型开放式指数证券投
资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金转型为本
基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚
于2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指上证城投债交易型开放式指数证券投资基金,由上证
可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指海富通基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《上证城投债交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证城投债交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《上证城投债交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、上市交易公告书:指《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基
金上市交易公告书》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布的、同年6月1日起
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
14、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
15、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标
类似,采用开放式运作方式的基金
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
22、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与
交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者
23、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
25、销售机构:指直销机构和代销机构
26、直销机构:指海富通基金管理有限公司
27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构,主要指申购赎回代理券商
28、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券
公司,又称为代办证券公司
29、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及
相关业务
30、登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司
31、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国
证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业
务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相
关规则和规定
32、基金合同生效日:指《上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》生效日,原《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
自同一日终止
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为
42、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
43、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
44、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
45、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
46、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的上证城投债指数及其未来
可能发生的变更
47、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
48、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值
方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差;投资人申购、
赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申
购或赎回的基金份额数计算
49、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
50、预估现金部分:指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
51、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的
基金份额进行变更登记的行为
52、元:指人民币元
53、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
58、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
61、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
62、基金产品资料概要:指《上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
五、基金存续期限
不定期
第四部分 基金的历史沿革
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金由上证可质押城投债交易型开
放式指数证券投资基金转型而成,经中国证监会 2018 年6月12 日证监许可
【2018】963 号文准予变更注册。
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会证监许可
[2014]932号文准予注册,于2014年10月17日至2014年11月7日期间公开发
售。经中国证监会书面确认,《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》于2014年11月13日生效,于2014年12月16日在上海证券交易
所上市交易,基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股
份有限公司。
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会以通讯
方式召开,表决起止时间为2019年3月27日起,至2019年4月22日17:30止,
会议审议了《关于修改上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合
同有关事项的议案》,议案内容包括上证可质押城投债交易型开放式指数证券投
资基金变更标的指数、投资相关条款、业绩比较基准以及修订基金合同等,并同
意将上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金更名为“上证城投债交易
型开放式指数证券投资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起
生效。自2019年4月24日起,上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基
金正式变更为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金,《上证城投债交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》生效,原《上证可质押城投债交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》同日起失效。
第五部分 基金的存续
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额折算与变更登记
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要
求,此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。
基金合同生效后,可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折
算日,并提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
四、基金份额拆分与合并
基金成立后,在法律法规规定的范围内,在基金管理人与基金托管人协商一
致的情况下,本基金可实施基金份额拆分或合并。
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,
改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方
式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。
第七部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市交易
本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,
以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。
二、终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上
市交易,并报中国证监会备案:
1.不再具备本条第一款规定的上市条件;
2.基金合同终止;
3.基金份额持有人大会决定提前终止上市;
4.基金合同约定的终止上市的其他情形;
5.上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工
作日内发布基金终止上市公告。
若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
终止上市的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式
指数基金,无需召开基金份额持有人大会。
三、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值(IOPV),
供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由
基金管理人予以公告。
四、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规
定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的
其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,
并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
二、申购和赎回的开放日及时间
1.申购、赎回的开始时间
基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
2.开放日及开放时间
申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日。投资人应在开放日申请办理
基金份额的申购和赎回,具体业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交
易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所的交易时间。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金
登记结算业务实施细则》等规定。
5、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下,根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价,基金份额持有
人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、
赎回申请不成立。
2.申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求
的申购对价,则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不
足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求
的赎回对价,则赎回申请失败。投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销
售网点查询有关申请的确认情况。
3. 申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金
登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。具体清算交收和登记
办理时间将在招募说明书中载明。
如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券
交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公
司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进
行处理。
登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方
式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款
未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承
担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
五、申购和赎回的数量限制
1.投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小
申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。具体规定详见招募说明书的规定。
2.基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规
模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见招募说明书。
4.基金管理人可根据市场情况,调整申购与赎回的数额限制或基金的最小
申购、赎回单位,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回对价、费用及其用途
1.申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2.申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
数额确定。
申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海