博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十二日
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时可转债 ETF
场内简称 证券简称：转债 ETF；扩位证券简称：可转债 ETF
基金主代码 511380
交易代码 511380
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 6日
报告期末基金份额总额 70,286,670.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构
成为基础，综合考虑跟踪效果、流动性、操作风险等因素构建组合，并根据
本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况，进行抽样优化调
整，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因被限制投资等情况，导致本基金
无法获得对个别成份债足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份
券、非成份券、成份券个券衍生品等方式进行替代。其他投资策略包括固定
收益品种投资策略，含利率策略、骑乘策略、放大策略、其他金融工具投资
策略以及国债期货投资策略等。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证可转债及可交换债券指数收益率。
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基
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金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证可转债及
可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
1.本期已实现收益 16,488,121.78
2.本期利润 1,826,570.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0218
4.期末基金资产净值 728,028,672.90
5.期末基金份额净值 10.3580
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.07% 0.62% 0.03% 0.58% -0.10% 0.04%
过去六个月 2.19% 0.54% 2.22% 0.51% -0.03% 0.03%
过去一年 4.80% 0.61% 4.77% 0.58% 0.03% 0.03%
自基金合同生
效起至今
3.58% 0.60% 0.85% 0.60% 2.73% 0.00%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同于 2020年 3月 6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五部分“（二）投资范围”、“（五）投资组合管理”的有关
约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邓欣雨
固定收益
总部指数
与创新组
投资总监
助理/基金
经理
2020-03-06 - 12.7
邓欣雨先生，硕士。2008年
硕士研究生毕业后加入博时
基金管理有限公司。历任固
定收益研究员、固定收益研
究员兼基金经理助理、博时
聚瑞纯债债券型证券投资基
金(2016 年 5 月 26 日-2017
年 11 月 8 日)、博时富祥纯
债债券型证券投资基金
(2016年 11月 10日-2017年
11月 16日)、博时聚利纯债
债券型证券投资基金(2016
年 9 月 18 日-2017 年 11 月
22日)、博时兴盛货币市场基
金(2016年 12月 21日-2017
年 12月 29日)、博时泰和债
券型证券投资基金(2016年5
月 25日-2018年 3月 9日)、
博时兴荣货币市场基金
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(2017年 2月 24日-2018年 3
月 19 日)、博时悦楚纯债债
券型证券投资基金(2016年9
月 9日-2018年 4月 9日)、
博时双债增强债券型证券投
资基金(2015 年 7 月 16 日
-2018年 5月 5日)、博时慧
选纯债债券型证券投资基金
(2016年 12月 19日-2018年
7月 30日)、博时慧选纯债 3
个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2018 年 7 月
30日-2018年 8月 9日)、博
时利发纯债债券型证券投资
基金(2016年 9月 7日-2018
年 11 月 6 日)、博时景发纯
债债券型证券投资基金
(2016年 8月 3日-2018年 11
月 19 日)、博时转债增强债
券型证券投资基金(2013年9
月 25日-2019年 1月 28日)、
博时富元纯债债券型证券投
资基金(2017 年 2 月 16 日
-2019年 2月 25日)、博时裕
利纯债债券型证券投资基金
(2016年 5月 9日-2019年 3
月 4日)、博时聚盈纯债债券
型证券投资基金(2016 年 7
月 27日-2019年 3月 4日)、
博时聚润纯债债券型证券投
资基金(2016 年 8 月 30 日
-2019年 3月 4日)、博时富
发纯债债券型证券投资基金
(2016年 9月 7日-2019年 3
月 4日)、博时富诚纯债债券
型证券投资基金(2017 年 3
月 17日-2019年 3月 4日)、
博时富和纯债债券型证券投
资基金(2017 年 8 月 30 日
-2019年 3月 4日)、博时稳
悦 63 个月定期开放债券型
证券投资基金(2020 年 1 月
13 日-2021 年 2 月 25 日)的
基金经理。现任固定收益总
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部指数与创新组投资总监助
理兼博时稳健回报债券型证
券投资基金（LOF）(2018年
4月 23日—至今)、博时转债
增强债券型证券投资基金
(2019年 4月 25日—至今)、
博时稳定价值债券投资基金
(2020年 2月 24日—至今)、
博时中证可转债及可交换债
券交易型开放式指数证券投
资基金(2020年3月 6日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度，市场流动性基本维持前期较为宽松状态，债券收益率处于窄幅震荡局面，中债总财富
（总值）指数上涨 0.68%。从债券收益率看，1年国债收益率震荡上行 10bp至 2.6%，10年国债收益率在
3.1%-3.3%之间波动，季末处于 3.2%，基本持平，3年中期票据收益率在 3.60%（AAA）、3.85%（AA+）、
43.%（AA）。A股市场震荡调整，相比 2020年 4季度波动有所加大，沪深 300指数下跌 3.13%、上证指数
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下跌 0.90%、创业板指数下跌 7.00%，同期中证转债及可交债指数上涨 0.04%。一季度，市场对疫情后的海
外发达经济体复苏给予较高期待，10年美债收益率快速上行超市场预期，同时原油价格也上涨明显，给权
益市场带来了一波调整压力。国内货币政策仍维持偏宽松状态，收紧力度应低于预期，信用收缩较为平缓。
股票市场分化挺明显，从申万一级行业看，钢铁、公用事业、银行、休闲服务和建筑装饰等板块表现较好
且有不错的正收益，而国防军工、非银金融、通信和计算机等板块表现落后，负收益明显，可转债方面基
本映射正股市场，2020年疫情受损明显的行业表现靠前。纯债方面，票息收益是主要收益来源，但防范信
用风险需重点关注。
操作方面，本组合为指数类基金，操作方面重点关注组合的跟踪误差，同时避免很不合理的一些个券
并进行优化调整。
展望未来，在权益市场偏震荡和货币政策缺乏宽松空间局面下，可转债市场的估值中枢下行风险相对
偏大，同时平价难以形成上行力量，对转债指数回报持偏中性态度，交易上重视逆向思维。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 03月 31日，本基金基金份额净值为 10.3580元，份额累计净值为 1.0358元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为-0.07%，同期业绩基准增长率 0.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 714,190,217.80 97.17
其中：债券 714,190,217.80 97.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.36
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
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7 银行存款和结算备付金合计 7,066,506.59 0.96
8 其他各项资产 3,727,134.89 0.51
9 合计 734,983,859.28 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 714,190,217.80 98.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 714,190,217.80 98.10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 110059 浦发转债 533,050 54,706,921.50 7.51
2 113021 中信转债 426,840 44,920,641.60 6.17
3 113044 大秦转债 342,320 35,098,069.60 4.82
4 113011 光大转债 272,790 33,250,373.10 4.57
5 132018 G三峡 EB1 224,930 27,459,454.40 3.77
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除浦发转债(110059)、中信转债(113021)、光大转债
(113011)、苏银转债(110053)、南航转债(110075)、上银转债(113042)的发行主体外，没有出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2020年 8月 11日，因该行在 2013年至 2018年，存在 1.未按专营部门制规定开展同业
业务；2.同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款等违规行为，
中国保险监督管理委员会上海保监局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
主要违规事实：2021年 2月 5日，因存在：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身
份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违规行为，中国人民银行对中信银行股
份有限公司处以罚款的行政处罚。
主要违规事实：2020年 5月 9日，光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以
下违法违规行为：（一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报字段漏报或填报错误；（三）向检查组
提供与事实不符的材料；（四）账户设置不能如实反映业务实际。中国银行保险监督管理委员会对中国光大
银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
主要违规事实：2020年 12月 31日，因存在 1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还
银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对
接项目资本金等违规行为，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司处以罚款的
行政处罚。
主要违规事实：2020年 4月，因存在《大型飞机公共航空运输承人运行合格审定规则》L章第
121.363121.363条的违规行为，民航中南局对中国南方航空股份有限公司处以罚款的行政处罚。
主要违规事实：2020年 11月 25日，因存在 1.2014年至 2018年，该行绩效考评管理严重违反审慎经
营规则。2.2018年，该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬等违规行为，中国银行保险监督管理委员会
上海监管局对上海银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合
其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 75,980.51
2 应收证券清算款 2,071,820.31
3 应收股利 -
4 应收利息 1,579,334.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,727,134.89
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 54,706,921.50 7.51
2 113021 中信转债 44,920,641.60 6.17
3 113011 光大转债 33,250,373.10 4.57
4 132018 G三峡 EB1 27,459,454.40 3.77
5 110053 苏银转债 25,435,269.90 3.49
6 132015 18中油 EB 21,599,335.80 2.97
7 132009 17中油 EB 10,865,263.50 1.49
8 110073 国投转债 8,991,537.00 1.24
9 113026 核能转债 8,765,805.20 1.20
10 113013 国君转债 8,163,744.00 1.12
11 132020 19蓝星 EB 6,036,840.00 0.83
12 127005 长证转债 6,026,585.76 0.83
13 127012 招路转债 5,847,217.48 0.80
14 128129 青农转债 5,690,932.11 0.78
15 110061 川投转债 5,595,034.90 0.77
16 110051 中天转债 5,053,100.00 0.69
17 128128 齐翔转 2 4,895,848.80 0.67
18 113037 紫银转债 4,887,663.30 0.67
19 127020 中金转债 4,525,330.32 0.62
20 132007 16凤凰 EB 4,493,132.00 0.62
21 128108 蓝帆转债 4,459,958.10 0.61
22 132014 18中化 EB 4,012,496.00 0.55
23 113009 广汽转债 4,004,991.00 0.55
24 132004 15国盛 EB 3,907,833.40 0.54
25 110043 无锡转债 3,870,904.20 0.53
26 128035 大族转债 3,845,910.78 0.53
27 128126 赣锋转 2 3,833,289.80 0.53
28 110065 淮矿转债 3,704,742.00 0.51
29 110048 福能转债 3,689,023.60 0.51
30 128107 交科转债 3,527,194.88 0.48
31 110062 烽火转债 3,455,676.00 0.47
32 128081 海亮转债 3,451,698.00 0.47
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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33 113034 滨化转债 3,391,444.90 0.47
34 113025 明泰转债 3,311,652.00 0.45
35 110067 华安转债 3,295,674.60 0.45
36 113024 核建转债 3,275,589.80 0.45
37 113014 林洋转债 3,161,158.00 0.43
38 113545 金能转债 3,095,067.50 0.43
39 128048 张行转债 2,927,753.58 0.40
40 110072 广汇转债 2,871,844.80 0.39
41 110047 山鹰转债 2,788,862.40 0.38
42 113508 新凤转债 2,767,984.40 0.38
43 123058 欣旺转债 2,762,144.28 0.38
44 123044 红相转债 2,742,815.04 0.38
45 127017 万青转债 2,736,930.60 0.38
46 110031 航信转债 2,712,892.00 0.37
47 128064 司尔转债 2,543,798.40 0.35
48 127006 敖东转债 2,527,165.16 0.35
49 110045 海澜转债 2,463,310.80 0.34
50 128119 龙大转债 2,454,321.96 0.34
51 132021 19中电 EB 2,450,520.00 0.34
52 110063 鹰 19转债 2,317,123.20 0.32
53 110068 龙净转债 2,181,412.80 0.30
54 113602 景 20转债 2,139,872.00 0.29
55 110041 蒙电转债 2,111,274.00 0.29
56 128109 楚江转债 2,024,698.90 0.28
57 128034 江银转债 1,944,475.68 0.27
58 113033 利群转债 1,884,623.00 0.26
59 128114 正邦转债 1,869,385.20 0.26
60 110057 现代转债 1,830,442.60 0.25
61 128029 太阳转债 1,805,973.18 0.25
62 110034 九州转债 1,793,315.00 0.25
63 110074 精达转债 1,785,908.60 0.25
64 110056 亨通转债 1,782,444.40 0.24
65 128125 华阳转债 1,754,628.40 0.24
66 110064 建工转债 1,714,245.00 0.24
67 113582 火炬转债 1,652,373.60 0.23
68 110052 贵广转债 1,614,121.50 0.22
69 113017 吉视转债 1,603,385.10 0.22
70 128130 景兴转债 1,599,207.90 0.22
71 128017 金禾转债 1,589,578.54 0.22
72 110066 盛屯转债 1,579,662.00 0.22
73 123060 苏试转债 1,572,227.20 0.22
74 132017 19新钢 EB 1,558,076.00 0.21
75 127016 鲁泰转债 1,497,920.00 0.21
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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76 128131 崇达转 2 1,495,297.90 0.21
77 128095 恩捷转债 1,486,425.60 0.20
78 128078 太极转债 1,469,322.82 0.20
79 113516 苏农转债 1,441,638.20 0.20
80 113039 嘉泽转债 1,435,747.20 0.20
81 127011 中鼎转 2 1,422,036.00 0.20
82 110033 国贸转债 1,363,764.90 0.19
83 113584 家悦转债 1,335,267.00 0.18
84 113603 东缆转债 1,334,144.80 0.18
85 128046 利尔转债 1,255,107.15 0.17
86 127007 湖广转债 1,247,357.88 0.17
87 128096 奥瑞转债 1,233,578.19 0.17
88 113543 欧派转债 1,225,813.20 0.17
89 113534 鼎胜转债 1,180,010.00 0.16
90 113579 健友转债 1,172,026.80 0.16
91 113557 森特转债 1,169,532.00 0.16
92 127015 希望转债 1,167,391.70 0.16
93 113550 常汽转债 1,166,888.80 0.16
94 123049 维尔转债 1,116,533.76 0.15
95 128032 双环转债 1,107,733.16 0.15
96 113596 城地转债 1,090,042.20 0.15
97 110069 瀚蓝转债 1,043,713.00 0.14
98 123035 利德转债 1,034,583.00 0.14
99 127013 创维转债 1,028,984.16 0.14
100 128127 文科转债 1,024,900.20 0.14
101 128113 比音转债 1,007,732.00 0.14
102 128018 时达转债 993,559.56 0.14
103 128026 众兴转债 989,445.60 0.14
104 128097 奥佳转债 988,462.50 0.14
105 128083 新北转债 982,254.36 0.13
106 113549 白电转债 970,371.60 0.13
107 113563 柳药转债 959,232.80 0.13
108 113537 文灿转债 946,981.60 0.13
109 113016 小康转债 935,320.80 0.13
110 128111 中矿转债 934,065.60 0.13
111 128105 长集转债 932,306.71 0.13
112 123004 铁汉转债 884,876.40 0.12
113 128015 久其转债 864,545.30 0.12
114 128023 亚太转债 863,123.80 0.12
115 110060 天路转债 854,331.10 0.12
116 123050 聚飞转债 850,006.18 0.12
117 128033 迪龙转债 819,149.76 0.11
118 113504 艾华转债 814,638.60 0.11
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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119 113505 杭电转债 810,213.50 0.11
120 110071 湖盐转债 800,248.50 0.11
121 113599 嘉友转债 799,565.60 0.11
122 128121 宏川转债 785,907.76 0.11
123 128124 科华转债 772,807.20 0.11
124 132008 17山高 EB 757,290.60 0.10
125 123063 大禹转债 735,833.40 0.10
126 113519 长久转债 730,350.00 0.10
127 127003 海印转债 730,084.80 0.10
128 123064 万孚转债 728,469.00 0.10
129 113542 好客转债 725,734.50 0.10
130 128100 搜特转债 724,502.70 0.10
131 113593 沪工转债 707,744.00 0.10
132 127014 北方转债 701,883.05 0.10
133 110038 济川转债 689,411.20 0.09
134 128106 华统转债 670,505.00 0.09
135 128063 未来转债 668,023.50 0.09
136 128116 瑞达转债 666,934.00 0.09
137 128087 孚日转债 659,239.20 0.09
138 113530 大丰转债 658,350.00 0.09
139 113528 长城转债 650,231.20 0.09
140 128044 岭南转债 644,960.00 0.09
141 128075 远东转债 640,901.87 0.09
142 123056 雪榕转债 633,973.00 0.09
143 113559 永创转债 625,878.00 0.09
144 113012 骆驼转债 621,158.40 0.09
145 128057 博彦转债 614,668.83 0.08
146 113588 润达转债 602,911.50 0.08
147 113600 新星转债 585,986.20 0.08
148 113591 胜达转债 553,135.00 0.08
149 113036 宁建转债 547,087.20 0.08
150 113589 天创转债 543,736.80 0.07
151 128093 百川转债 534,910.58 0.07
152 113526 联泰转债 527,577.90 0.07
153 123023 迪森转债 516,325.50 0.07
154 123053 宝通转债 499,004.00 0.07
155 123033 金力转债 443,866.50 0.06
156 113525 台华转债 440,076.20 0.06
157 128066 亚泰转债 430,975.60 0.06
158 113564 天目转债 430,359.20 0.06
159 128022 众信转债 425,273.20 0.06
160 113532 海环转债 420,673.50 0.06
161 123028 清水转债 413,716.68 0.06
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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162 123067 斯莱转债 404,373.00 0.06
163 123066 赛意转债 402,597.00 0.06
164 128037 岩土转债 401,186.40 0.06
165 110070 凌钢转债 400,663.20 0.06
166 123048 应急转债 387,251.02 0.05
167 123025 精测转债 384,969.20 0.05
168 128082 华锋转债 384,306.00 0.05
169 123059 银信转债 383,315.70 0.05
170 128042 凯中转债 382,971.16 0.05
171 128014 永东转债 378,520.40 0.05
172 113524 奇精转债 374,624.90 0.05
173 128049 华源转债 374,446.80 0.05
174 110055 伊力转债 373,651.20 0.05
175 113568 新春转债 373,570.50 0.05
176 128117 道恩转债 370,424.00 0.05
177 113030 东风转债 369,276.20 0.05
178 113578 全筑转债 368,068.00 0.05
179 123010 博世转债 367,599.40 0.05
180 113541 荣晟转债 362,668.80 0.05
181 128025 特一转债 360,476.10 0.05
182 113597 佳力转债 359,714.00 0.05
183 128069 华森转债 359,627.40 0.05
184 113573 纵横转债 351,830.60 0.05
185 128118 瀛通转债 350,390.00 0.05
186 128071 合兴转债 350,172.24 0.05
187 113569 科达转债 349,487.50 0.05
188 113594 淳中转债 347,975.00 0.05
189 128101 联创转债 346,398.80 0.05
190 113595 花王转债 344,029.20 0.05
191 113598 法兰转债 342,126.40 0.05
192 113576 起步转债 341,941.40 0.05
193 128094 星帅转债 341,813.80 0.05
194 123051 今天转债 340,196.40 0.05
195 128123 国光转债 340,060.98 0.05
196 128051 光华转债 339,416.00 0.05
197 123002 国祯转债 335,388.60 0.05
198 128021 兄弟转债 333,952.46 0.05
199 113570 百达转债 332,304.00 0.05
200 128122 兴森转债 330,635.90 0.05
201 128090 汽模转 2 328,144.96 0.05
202 123007 道氏转债 326,285.26 0.04
203 113585 寿仙转债 324,519.00 0.04
204 123011 德尔转债 319,221.50 0.04
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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205 123022 长信转债 317,009.50 0.04
206 113027 华钰转债 313,089.40 0.04
207 113577 春秋转债 308,070.00 0.04
208 110058 永鼎转债 307,678.50 0.04
209 128050 钧达转债 304,750.60 0.04
210 128072 翔鹭转债 293,928.50 0.04
211 123039 开润转债 291,673.00 0.04
212 128040 华通转债 290,378.40 0.04
213 113565 宏辉转债 289,629.90 0.04
214 128103 同德转债 272,385.30 0.04
215 123047 久吾转债 268,814.80 0.04
216 113567 君禾转债 266,978.40 0.04
217 113535 大业转债 263,850.30 0.04
218 113509 新泉转债 262,332.00 0.04
219 113572 三祥转债 237,720.00 0.03
220 113536 三星转债 225,060.00 0.03
221 123045 雷迪转债 215,750.40 0.03
222 113548 石英转债 212,429.20 0.03
223 113561 正裕转债 204,727.00 0.03
224 128070 智能转债 204,355.80 0.03
225 123046 天铁转债 204,251.52 0.03
226 113566 翔港转债 201,029.80 0.03
227 123038 联得转债 198,580.20 0.03
228 113574 华体转债 193,648.00 0.03
229 123030 九洲转债 184,152.50 0.03
230 123031 晶瑞转债 178,393.80 0.02
231 123027 蓝晓转债 177,082.60 0.02
232 113575 东时转债 159,734.60 0.02
233 128079 英联转债 148,984.80 0.02
234 128076 金轮转债 144,962.40 0.02
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 99,386,670.00
报告期基金总申购份额 -
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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减：报告期基金总赎回份额 29,100,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 70,286,670.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
2021-01-05~2021-01
-28;2021-03-08~202
1-03-31
19,515,504.00 15,069,005.00 15,006,203.00 19,578,306.00 27.85%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受某笔或者
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
16

某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 3月 31日，博时基金公司共管理 259只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 14651亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4208
亿元人民币，累计分红逾 1426亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件：
2021年 03月 27日，在华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典中，博时基金
荣获年度品牌基金公司奖。
2021年 03月 26日，由广东时代传媒集团举办的“影响力中国时代峰会 2021”在广东广州举办，博时基
金荣获《时代周报》第五届时代金融金桔奖“最佳财富管理机构奖”。
2021年 03月 18日，由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办的 2020年度第十一届“金貔貅奖”颁奖
晚宴暨中国金融创新与发展论坛在北京维景国际大酒店成功召开，博时基金获 2020年度第十一届金貔貅奖
“年度金牌基金公司”。
2021年 03月 08日，在《投资洞见与委托》（Insights & Mandate）举办的 2021年度专业投资大奖评选
中，博时国际荣获五项年度大奖，包括“最佳机构法人投资经理”、“年度最佳 CEO”、“年度最佳 CIO（固定
收益）”三项市场表现大奖，“亚洲年度最佳人民币投资公司”一项区域表现大奖，以及“中国离岸债券基金（3
年）”一项投资表现大奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金设
立的文件。
9.1.2《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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9.1.5博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
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二〇二一年四月二十二日