基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月27日
重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
国寿安保货币
场内简称
国寿货币
基金主代码
000505
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年1月20日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
20,327,744,600.95份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2016年7月18日
下属分级基金的基金简称:
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币E
下属分级基金的场内简称:
-
-
国寿货币
下属分级基金的交易代码:
000505
000506
511970
报告期末下属分级基金的份额总额
871,917,176.34份
18,759,378,110.18份
696,449,314.43份
注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准
7天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国寿安保基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张彬
郭明
联系电话
010-50850744
010-66105799
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009-258-258
95588
传真
010-50850776
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币E
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币E
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币E
本期已实现收益
9,205,880.49
1,162,177,075.76
42,187,086.77
6,004,571.10
1,064,097,126.56
14,171,227.05
14,389,341.91
1,228,640,560.93
-
本期利润
9,205,880.49
1,162,177,075.76
42,187,086.77
6,004,571.10
1,064,097,126.56
14,171,227.05
14,389,341.91
1,228,640,560.93
-
本期净值收益率
3.5905%
3.8386%
3.5839%
2.4788%
2.7252%
1.1612%
3.6440%
3.8935%
-
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末基金资产净值
871,917,176.34
18,759,378,110.18
696,449,314.43
243,417,710.73
33,061,821,548.69
1,378,304,015.64
280,036,597.36
38,332,624,787.81
-
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
-
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
2015年末
累计净值收益率
15.0952%
16.1905%
4.7867%
11.1059%
11.8953%
1.1612%
8.4184%
8.9268%
-
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2)本基金E类份额作为新增加份额自2016年7月4日起开放申赎业务,于2016年7月6日正式发生申购业务,2016年7月7日确认份额,因此相关财务指标自2016年7月7日起计算。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9422%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.6019%
0.0004%
过去六个月
1.9016%
0.0009%
0.6805%
0.0000%
1.2211%
0.0009%
过去一年
3.5905%
0.0014%
1.3500%
0.0000%
2.2405%
0.0014%
过去三年
10.0268%
0.0039%
4.0537%
0.0000%
5.9731%
0.0039%
自基金合同生效起至今
15.0952%
0.0042%
5.3334%
0.0000%
9.7618%
0.0042%
国寿安保货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0023%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.6620%
0.0004%
过去六个月
2.0239%
0.0009%
0.6805%
0.0000%
1.3434%
0.0009%
过去一年
3.8386%
0.0014%
1.3500%
0.0000%
2.4886%
0.0014%
过去三年
10.8215%
0.0039%
4.0537%
0.0000%
6.7678%
0.0039%
自基金合同生效起至今
16.1905%
0.0042%
5.3334%
0.0000%
10.8571%
0.0042%
国寿安保货币E
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9393%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.5990%
0.0004%
过去六个月
1.8973%
0.0009%
0.6805%
0.0000%
1.2168%
0.0009%
过去一年
3.5839%
0.0014%
1.3500%
0.0000%
2.2339%
0.0014%
自基金合同生效起至今
4.7867%
0.0019%
2.0287%
0.0000%
2.7580%
0.0019%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
其他指标
无。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
国寿安保货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
8,969,022.14
-
236,858.35
9,205,880.49
2016
6,008,535.15
-
-3,964.05
6,004,571.10
2015
14,349,246.37
-
40,095.54
14,389,341.91
合计
29,326,803.66
-
272,989.84
29,599,793.50
单位:人民币元
国寿安保货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
1,161,258,896.67
-
918,179.09
1,162,177,075.76
2016
1,064,508,663.81
-
-411,537.25
1,064,097,126.56
2015
1,222,904,241.01
-
5,736,319.92
1,228,640,560.93
合计
3,448,671,801.49
-
6,242,961.76
3,454,914,763.25
单位:人民币元
国寿安保货币E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
42,173,010.49
-
14,076.28
42,187,086.77
2016
13,967,754.79
-
203,472.26
14,171,227.05
合计
56,140,765.28
-
217,548.54
56,358,313.82
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准,于2013年10月29日设立,公司注册资本5.88亿元人民币,公司股东为中国人寿资产管理有限公司,其持有股份85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安保资本投资有限公司),其持有股份14.97%。
截至2017年12月31日,公司共管理40只公募基金及部分特定资产管理计划,公司管理资产总规模为1,833.22亿元,其中公募基金管理规模为1,397.38亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄力
基金经理
2014年1月20日
-
7年
黄力先生,硕士,中国籍。曾任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理;现任国寿安保货币市场基金、国寿安保增金宝货币市场基金、国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段,保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年宏观经济表现向好,海外经济复苏和人民币前期贬值效应带动进出口转暖,消费较为强劲,投资平稳,尤其是工业企业利润好转带动制造业投资回暖,房地产销售带动房地产投资保持在较高水平。价格方面,CPI总体温和,PPI触顶回落,依旧保持在较高水平。融资需求整体维持较强水平。二季度始金融防风险、去杠杆的监管下,流动性显著收紧,市场悲观情绪浓厚,债券收益率曲线平坦化上行。三季度资金面平稳,市场收益窄幅波动,流动性新规出台。四季度监管力度加强,资管新规等一些列监管文件出台,成为主导市场收益率走势的关键因素。本基金秉持稳健投资原则,在确保组合流动性、安全性基础上,在预定到期日内以投资价值较高的同业存款和存单为主,总体维持了较低的杠杆和剩余期限,保持了较高的静态收益率,并在关键时点把握住配置机会,适度拉长组合剩余期限并适度增加杠杆,保持组合收益的稳定性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值收益率为3.5905%,B类基金份额净值收益率为3.8386%,E类基金份额净值收益率为3.5839%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年发达经济体整体延续复苏态势,货币政策取向正常化。美联储将继续渐进式加息,欧洲在18年亦开始缩减购债规模,全球利率中枢可能上行。国内宏观经济处于动能转化时期,传统经济增长存在内生的下降压力,但新兴经济加快成长。全年来看,金融领域防范化解重大风险依然是监管的主要思路。综合国内外经济和货币环境,预计央行仍将维持稳健中性的货币政策主基调,并随着国内外经济环境动态微调,通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。流动性新规在一季度后过渡期结束,客户集中度的不同在投资上的限制将在收益率中体现。作为以机构客户为主的货币基金产品,本基金将保持一贯的流动性管理为主的操作思路,在确保流动性安全的前提下,通过积极的交易,维持收益稳定。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,进一步完善公司内部控制制度体系;针对投资交易业务,建立了事前、事中、事后三层监控体系,保障基金投资交易合法合规;对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由公司督察长担任,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人和研究部负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议,向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转为基金份额,使基金账面份额净值始终保持1.00元。
本基金本报告期内分配收益1,213,570,043.02元,其中A类份额分配收益9,205,880.49元,B类份额分配收益1,162,177,075.76元。E类份额分配收益42,187,086.77。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对国寿安保货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,国寿安保货币市场基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在国寿安保货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保货币市场基金2017年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:国寿安保货币市场基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
5,920,289,328.76
18,940,046,792.99
结算备付金
-
31,141,406.43
存出保证金
-
2,904.27
交易性金融资产
9,870,273,906.21
8,349,764,695.85
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
9,549,637,906.21
8,349,764,695.85
资产支持证券投资
320,636,000.00
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
5,790,976,966.48
7,134,593,445.03
应收证券清算款
-
-
应收利息
134,285,538.36
118,299,198.56
应收股利
-
-
应收申购款
1,443,301.00
127,657,633.43
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
21,717,269,040.81
34,701,506,076.56
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,370,037,344.94
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
7,959,479.64
8,533,625.06
应付托管费
2,411,963.51
2,585,947.01
应付销售服务费
580,343.05
572,790.35
应付交易费用
211,850.48
163,052.66
应交税费
-
-
应付利息
846,958.10
-
应付利润
6,733,500.14
5,564,386.42
递延所得税负债
-
-
其他负债
743,000.00
543,000.00
负债合计
1,389,524,439.86
17,962,801.50
所有者权益:
实收基金
20,327,744,600.95
34,683,543,275.06
未分配利润
-
-
所有者权益合计
20,327,744,600.95
34,683,543,275.06
负债和所有者权益总计
21,717,269,040.81
34,701,506,076.56
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值人民币1.000元,基金份额总额为20,327,744,600.95份,其中,货币市场基金A级的基金份额净值人民币1.000元,份额为871,917,176.34份;货币市场基金B级的基金份额净值人民币1.000元,份额为18,759,378,110.18份;货币市场基金E级的基金份额净值人民币1.000元,份额为696,449,314.43份(本基金E类份额面值为人民币100.00元,此处已折算为人民币1.000元)。
利润表
会计主体:国寿安保货币市场基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
1,396,994,757.05
1,336,607,960.47
1.利息收入
1,397,780,103.57
1,311,173,238.91
其中:存款利息收入
943,691,972.04
784,964,964.84
债券利息收入
351,658,815.16
484,112,781.97
资产支持证券利息收入
8,835,622.71
5,654,949.27
买入返售金融资产收入
93,593,693.66
36,440,542.83
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-785,346.52
25,434,721.56
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-785,346.52
25,434,721.56
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
183,424,714.03
252,335,035.76
1.管理人报酬
106,106,945.33
133,753,313.66
2.托管费
32,153,619.72
40,531,307.24
3.销售服务费
6,729,470.92
6,066,229.58
4.交易费用
-
-
5.利息支出
37,778,797.16
71,333,932.79
其中:卖出回购金融资产支出
37,778,797.16
71,333,932.79
6.其他费用
655,880.90
650,252.49
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
1,213,570,043.02
1,084,272,924.71
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,213,570,043.02
1,084,272,924.71
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国寿安保货币市场基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
34,683,543,275.06
-
34,683,543,275.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,213,570,043.02
1,213,570,043.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-14,355,798,674.11
-
-14,355,798,674.11
其中:1.基金申购款
162,241,916,831.35
-
162,241,916,831.35
2.基金赎回款
-176,597,715,505.46
-
-176,597,715,505.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-1,213,570,043.02
-1,213,570,043.02
五、期末所有者权益(基金净值)
20,327,744,600.95
-
20,327,744,600.95
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
38,612,661,385.17
-
38,612,661,385.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,084,272,924.71
1,084,272,924.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-3,929,118,110.1