基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点: 上海证券交易所
上市时间: 2018年7月20日
公告日期: 2018年7月17日
一、重要声明与提示
《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所基金业务办事指南》的规定编制,平安大华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所(以下简称“上交所”)对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容,投资者欲了解本基金的详细情况,请投资者详细查阅刊登在中国证监会指定媒介和平安大华基金管理有限公司网站(www.fund.pingan.com)上的《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
二、基金概览
1、基金名称:平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:MSCI国际
3、二级市场交易代码:512360
4、基金申购、赎回简称:MSCI国际
5、申购、赎回代码:512361
6、截至公告日前两个工作日即2018年7月13日基金份额总额:323,337,704.00份
7、截至公告日前两个工作日即2018年7月13日基金份额净值:0.9717元/份
8、本次上市交易份额:323,337,704.00份
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
10、上市交易日期:2018年7月20日
11、基金管理人:平安大华基金管理有限公司
12、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
13、上市推荐人:平安证券股份有限公司
14、申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”): 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司。若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。本公司可根据情况变更申购赎回代办券商,并及时公告。
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会2018年3月26日证监许可【2018】528号。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:2018年5月2日至2018年6月8日。其中,网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2018年5月2日至2018年6月8日,网上现金认购的发售日期为2018年6月6日至2018年6月8日。
5、发售面值:1.00元人民币。
6、发售期限:网下现金和网下股票认购28个工作日,网上现金认购3个工作日。
7、发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构:
(1)网下现金和网下股票发售直销机构:平安大华基金管理有限公司直销柜台
(2)网下现金发售代理机构:
平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司。
(上述排名不分先后)。
(3)网下股票发售代理机构:
平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司。
(上述排名不分先后)。
(4)网上现金销售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司,具体名单可在上海证券交易所网站查询。
(二)基金合同生效
本基金根据中国证监会证监许可[2018]528号文批准,自2018年5月2日起公开募集,截止2018年6月8日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的募集金额总额为323,321,955.00元人民币(包含募集股票市值),折合基金份额323,321,955.00;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计67,814.87元,计入基金财产,不折算为投资者基金份额;通过管理人进行网下现金认购的利息结转的份额共15,749.00份,折算为投资者基金份额。募集资金已于2018年6月14日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户,募集股票已过户至基金托管人与本基金以联名的方式开立在中登公司上海分公司的证券账户。
本次募集有效认购总户数为3,821户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,募集期募集的基金份额共计323,337,704.00份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中本基金管理人平安大华基金管理有限公司基金从业人员认购本基金份额总量为0,本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)以及《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2018年6月15日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(三)基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕95号
2、上市交易日期:2018年7月20日
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称:MSCI国际
5、二级市场交易代码:512360
投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易
6、基金申购、赎回简称:MSCI国际
7、申购、赎回代码:512361
本基金管理人自2018年7月20日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在本基金指定的一级交易商(申购赎回代理券商)办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括:中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司。
上述排名不分先后。若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。
8、本次上市交易份额:323,337,704.00份
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至2018年7月13日,本基金份额持有人户数为3821户,平均每户持有的基金份额为84,621.23份。
(二)持有人结构
截至2018年7月13日,本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为63,172,047.00份,占基金总份额19.54%;个人投资者持有的基金份额为260,165,657.00份,占基金总份额的80.46%。
(三)前十名基金份额持有人情况
截至2018年7月13日,前十名基金份额持有人情况如下表。
序号 基金份额持有人名称 持有份额(份)占基金总份额的比例(%)
1 工银安盛人寿保险有限公司 50,014,749.00 15.4683%
2 广东逸信基金管理有限公司—逸信富利5号私募基金 4,000,000.00 1.2371%
3 北京金石拾金企业管理服务有限公司 4,000,000.00 1.2371%
4 周之庭 3,100,000.00 0.9587%
5 王飞 3,011,000.00 0.9312%
6 金澳唐实业(深圳)有限公司 3,000,000.00 0.9278%
7 刘健铿 3,000,000.00 0.9278%
8 马国维 3,000,000.00 0.9278%
9 何建华 2,020,000.00 0.6247%
10 高淑兰 2,000,000.00 0.6185%
11 冯美娟 2,000,000.00 0.6185%
12 丛阳 2,000,000.00 0.6185%
13 吴航 2,000,000.00 0.6185%
14 袁占欣 2,000,000.00 0.6185%
15 兰晓春 2,000,000.00 0.6185%
合计 87,145,749.00 26.9519%
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:平安大华基金管理有限公司
2、法定代表人:罗春风
3、注册资本:人民币30000万元
4、住所及办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
5、设立批准文号:中国证监会证监许可【2010】1917号
6、工商登记注册的法人营业执照文号:统一社会信用代码9144030071788478XL
7、经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
8、股权结构:平安信托有限责任公司60.7%;大华资产管理有限公司25%;三亚盈湾旅业有限公司14.3%。
9、内部组织结构及职能:
投资研究部 负责权益类、固收类基金产品的投资运作及研究工作
衍生品投资中心 负责数量化产品的投资运作及研究工作
资产配置事业部 负责FOF及ETF指数产品的投资运作及研究工作
资本市场专户部 负责资本市场专户产品投资及研究工作
渠道销售中心 基金产品销售工作
产品研发中心 负责产品开发、设计、报批及产品管理工作
互联网金融业务中心 负责互联网渠道以及集团内综合开拓在公募基金及专户产品的代销
和直销合作等
基金运营部 负责基金会计、TA及清算、交易等相关工作
系统规划中心 负责系统规划、开发相关工作
法律合规监察部 负责法律合规监察相关工作
资本市场风险监控室 负责公募及资本市场专户风险控制及投资绩效分析、投资监测工作
企划财务部 负责企划、财务等相关工作
综合部 负责人事行政、客户服务等综合工作
10、人员情况:
截至2018年6月29日,我公司共有员工309人,其中博士8人、硕士168人、本科124人、其他9人。
11、信息披露负责人:陈特正
咨询电话:400-800-4800
12、基金管理人业务情况简介:
截至2018年6月29日,平安大华基金管理有限公司旗下共管理57只开放式基金及多只专户产品,旗下管理的基金包括平安大华财富宝货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华保本混合型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华安心保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华添利债券型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华合瑞定期开放发起式债券型证券投资基金、平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、平安大华策略先锋混合型证券投资基金、平安大华行业先锋混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华短债债券型证券投资基金、平安大华惠安纯债债券型证券投资基金、平安大华双债添益债券型证券投资基金、平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金。
13、本基金基金经理简介
成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安大华基金管理有限公司,现任平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-3-23至今)、平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-4-4至今)、平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-6-7至今)、平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-6-15至今)、平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-6-21至今)基金经理。
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(三)上市推荐人
平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
联系电话:021-38637436
客服电话:400-8816-168
传真:0755-82400862
网址:stock.pingan.com
(四)一级交易商
序号 代理机构名称 代理机构信息
1 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路4036号
荣超大厦16-20层
办公地址: 深圳市福田中心区金田路
4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
联系电话:021-38637436
客服电话:400-8816-168
传真:0755-82400862
网址:stock.pingan.com
2 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘畅
联系电话:010-65608231
客服电话:400-8888-108
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
3 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券
大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
联系电话:021-68751860
客服电话:95579或4008-888-999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
4 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南
证券大厦
法定代表人:吴坚
联系人:周青
电话:023-63786633
客服电话:95355、400-8096-096
传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
5 恒泰证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大
街东方君座D座
办公地址: 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒
川大街东方君座D座
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
电话:0471-3953168
传真:0471-3979545
客服电话:400-196-6188
网址:www.cnht.com.cn
6 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场
45楼
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸
广场40楼
法定代表人:李梅
联系人:李玉婷
联系电话:021-33388229
客服电话:95523或4008895523
传真:021-33388224
网址:www.swhysc.com
7 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址: 山东省济南市经七路86号证
券大厦
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
联系电话:021-20315117
客服电话:95538
传真:0531-68889752
网址:www.zts.com.cn
8 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛
大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青
岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:姜晓林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:0532-96577
传真:0532-85022605
网址:www.citicssd.com
9 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号
卓越时代广场(二期)北座
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号
中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
联系电话:010-60838888
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
10 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城
路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168
号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:钟伟镇
联系电话:021-38032284
客服电话:95521
传真:021-38670666
网址:www.gtja.com
11 东海证券股份有限公司
注册地址: 江苏省常州延陵西路23号投资广
场18层
办公地址: 上海市浦东新区东方路1928
号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
12 天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区
关东园路2号高科大厦4楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路
99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:岑妹妹
电话:027-87617017
客服电话:95391/400-800-5000
网址:http://www.tfzq.com
(五)验资机构
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人:陈怡
联系电话:(021)2323 8888
传真电话:(021)2323 8800
经办注册会计师:曹翠丽、陈怡、陈赟
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金2018年7月13日资产负债表如下(未经审计):
资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资产: 负债:
银行存款 15,875,418.60 短期借款
结算备付金 3,045,693.60 交易性金融负债
存出保证金 72,391.14 衍生金融负债
交易性金融资产 295,503,796.10 卖出回购金融资产款
其中:股票投资 295,503,796.10 应付证券清算款
债券投资 应付赎回款
资产支持证券投资 应付管理人报酬 54,637.74
理财投资 应付托管费 10,927.56
权证投资 应付受托费
基金投资 应付销售服务费
衍生金融资产 应付投资顾问费
可供出售金融资产减值准
备 应付交易费用 212,023.82
买入返售金融资产 应付税费
应收证券清算款 应付利息
应收利息 10,204.83 应付利润
应收股利 应付其他运营费用
应收申购款 其他负债 34,494.41
其他资产 负债合计 312,083.53
所有者权益:
实收基金 323,337,704.00
资本公积
未分配利润 -9,142,283.26
所有者权益合计 314,195,420.74
资产总计: 314,507,504.27 负债与持有人权益总计: 314,507,504.27
注:本基金发行在外的基金份额为323,337,704.00份,基金份额净值为0.9717元。
八、基金投资组合
截止到2018年7月13日,本基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 295,503,796.10 93.96
其中:股票 295,503,796.10 93.96
2 固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资
5 买入返售金融资产
其中: 买断式回购的买入返售
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 18,921,112.20 6.02
7 其他各项资产 82,595.97 0.03
8 合计 314,507,504.27 100.00
(二)按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,352,030.00 0.43
B 采矿业 10,147,360.00 3.23
C 制造业 135,448,282.80 43.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 8,911,606.00 2.84
E 建筑业 8,971,389.20 2.86
F 批发和零售业 8,666,878.00 2.76
G 交通运输、仓储和邮政业 9,217,022.00 2.93
H 住宿和餐饮业 622,856.00 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,145,274.90 2.59
J 金融业 80,748,817.00 25.70
K 房地产业 15,144,998.00 4.82
L 租赁和商务服务业 4,577,725.20 1.46
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业 538,252.00 0.17
O 居民服务、修理和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作 1,065,775.00 0.34
R 文化、体育和娱乐业 1,351,082.00 0.43
S 综合 594,448.00 0.19
合计 295,503,796.10 94.05
(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量
(股)
公允价值
(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 18,000 13,445,820.00 4.28
2 601318 中国平安 154,800 9,061,992.00 2.88
3 600036 招商银行 294,800 7,732,604.00 2.46
4 002415 海康威视 131,600 4,841,564.00 1.54
5 000333 美的集团 94,000 4,496,960.00 1.43
6 601166 兴业银行 296,200 4,256,394.00 1.35
7 601398 工商银行 769,000 4,121,840.00 1.31
8 000858 五 粮 液 54,100 4,098,075.00 1.30
9 600000 浦发银行 418,500 3,971,565.00 1.26
10 600276 恒瑞医药 52,500 3,936,975.00 1.25
(四)按债券品种分类的债券投资组合
截至2018年7月13日,本基金未持有债券。
(五)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截至2018年7月13日,本基金未持有债券。
(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至2018年7月13日,本基金未持有资产支持证券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
截至2018年7月13日,本基金未持有贵金属。
(八)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至2018年7月13日,本基金未持有权证。
(九)本基金投资的股指期货交易情况说明
截至2018年7月13日,本基金未持有股指期货。
(十)本基金投资的国债期货交易情况说明
截至2018年7月13日,本基金未持有国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 72,391.14
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 10,204.83
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 82,595.97
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2018年7月13日,本基金未持有可转债。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于2018年7月13日,前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的