华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同

华夏中证央企结构调整交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同
目录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 2
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 6
第四部分 基金份额的发售 ........................................................................................................... 7
第五部分 基金备案 ....................................................................................................................... 9
第六部分 基金份额的上市交易 ..................................................................................................... 9
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 10
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 16
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 22
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 29
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 31
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 32
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 33
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 38
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 38
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 43
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 45
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 46
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 46
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 51
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 53
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 54
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 54
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 54
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，
规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律
法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以
基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实
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施之日起一年后开始执行。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的
强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《华夏中证央企结构调整交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证央企结构调整交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书：指《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新。
7、基金份额发售公告：指《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》。
8、上市交易公告书：指《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金上市
交易公告书》。
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订。
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”。
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15、联接基金：将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开
放式运作方式的基金。
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包
括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的机构投资者。
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人。
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回等业务。
26、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构。
27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人
指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构。
28、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
30、登记机构：指办理登记业务的机构，基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任
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公司。
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月。
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
35、工作日：指上海证券交易所的正常交易日。
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)。
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
40、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规则和规定。
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为。
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为。
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求基金管理人购回本基金基金份额的行为。
44、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
45、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
46、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
47、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。
48、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证央企结构调整指数及其未来可能
发生的变更。
49、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替
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代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
50、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
51、元：指人民币元。
52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和。
54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程。
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站或其他媒介。
58、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布同年10月1日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。
59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
60、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
61、基金产品资料概要：指《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新。
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
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紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
具体费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为中证央企结构调整指数。
中证央企结构调整指数由中证指数有限公司编制及发布，是以国务院国资委下辖央企上
市公司为待选样本，综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情
况，以此选取其中较具代表性的企业构成指数，反映央企结构调整板块在A股市场的整体
走势。
如果指数发布机构变更或停止中证央企结构调整指数的编制及发布、或中证央企结构调
整指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致中证央企结构调整指数不宜继
续作为标的指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以
依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数、业绩基准和基金名称，并及时公
告。
九、基金份额类别
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展
需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费，而无需召
开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。
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网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的
认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认
购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按
基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办
理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公
告中列明。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购金额的确认情况，投
资者应及时查询并妥善行使合法权利。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基
金财产。
2、募集期资金和股票的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
募集的股票由登记机构予以冻结，募集股票在冻结期间的权益归投资人所有。
三、基金份额认购数额的限制
基金管理人可以对投资者的认购数额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书
或相关公告。
四、基金认购的其他具体规定
投资人认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基
金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在招募说明书或基金份额发售公告中确
定并披露。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金
额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）不少于2亿元人
民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决
定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款
利息，同时将已冻结的股票解冻。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的上市交易
一、基金在上海证券交易所的上市
基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投
资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：
1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元；
2、基金份额持有人不少于1000人；
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3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
二、基金在上海证券交易所的交易
基金在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易
所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关
规定。
未来，若上海证券交易所对跟踪同一指数基金进行合并运作等交易安排，本基金有可能
根据上海证券交易所要求与其他基金管理人管理的跟踪本基金标的指数的其他交易型开放
式证券投资基金合并运作或合并交易，无须召开基金份额持有人大会。
三、基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案：
1、不再具备本条第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的，在不违反法律法规的前提下，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非
上市的开放式指数基金，且无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本
基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。
四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），
并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的计算方法参照招募说明书。
上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法，并予以公告。
五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理机构的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办
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理基金的申购和赎回。
基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实
际情况增减、变更申购赎回代理机构。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实
际情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
三、申购与赎回的原则
1、基金采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国
证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》
的规定。
5、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人
在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足
额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构