华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
一、前言 ....................................................................................................................... 3
二、释义 ....................................................................................................................... 5
三、基金的基本情况 ................................................................................................. 11
四、基金份额的发售与认购 ..................................................................................... 13
五、基金备案 ............................................................................................................. 15
六、基金份额的折算 ................................................................................................. 16
七、基金份额的上市交易 ......................................................................................... 17
八、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 19
九、基金合同当事人及其权利义务 ......................................................................... 24
十、基金份额持有人大会 ......................................................................................... 32
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................................. 41
十二、基金的托管 ..................................................................................................... 44
十三、基金份额的登记结算 ..................................................................................... 45
十四、基金的投资 ..................................................................................................... 46
十五、基金的财产 ..................................................................................................... 52
十六、基金资产估值 ................................................................................................. 54
十七、基金费用与税收 ............................................................................................. 61
十八、基金收益与分配 ............................................................................................. 64
十九、基金的会计与审计 ......................................................................................... 66
二十、基金的信息披露 ............................................................................................. 67
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................. 73
二十二、违约责任 ..................................................................................................... 76
二十三、争议的处理 ................................................................................................. 77
二十四、基金合同的效力 ......................................................................................... 78
二十五、其他事项 ..................................................................................................... 79
二十六、基金合同内容摘要 ..................................................................................... 80
一、前言
(一)订立《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简
称“本《基金合同》”)的目的、依据和原则
1、订立本《基金合同》的目的
订立本《基金合同》的目的是明确本《基金合同》当事人的权利义务、规范华安国际龙
头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额
持有人的合法权益。
2、订立本《基金合同》的依据
订立本《基金合同》的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》、《关于实施<合格境内机构投资者境外
证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)
及其他法律法规的有关规定。
3、订立本《基金合同》的原则
订立本《基金合同》的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权
益。
(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本《基金合同》和其他有关法律法规规定
募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金
募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最
低收益。
(三)本《基金合同》是约定本《基金合同》当事人之间基本权利义务的法律文件,其
他与本基金相关的涉及本《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与本
《基金合同》有冲突,均以本《基金合同》为准。本《基金合同》的当事人包括基金管理人、
基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本《基金合同》取得本基金基金份额,即成
为基金份额持有人和本《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本《基
金合同》的承认和接受。基金份额持有人作为本《基金合同》当事人并不以在本《基金合同》
上书面签章为必要条件。本《基金合同》的当事人按照《基金法》、本《基金合同》及其他
有关法律法规规定享有权利、承担义务。
(四)本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数
编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
(五)投资者认购、申购确认份额和赎回基金确认份额均以人民币元计算,在本基金存
续期间,由投资者自行承担汇率变动风险。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新
导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法
律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。
(六)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
二、释义
本《基金合同》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金;
《基金合同》或本《基金合指《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基
同》: 金合同》及对本《基金合同》的任何有效修订和补充;
《托管协议》: 指《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金托
管协议》及其任何有效修订和补充;
《招募说明书》: 指《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其更新;
基金产品资料概要: 指《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、
披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开
始执行;
《基金份额发售公告》: 指《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》;
《业务规则》: 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公
司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证
券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及上海
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华安基金管
理有限公司发布的其他相关规则和规定;
中国: 指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的,不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区及台湾地区);
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
外管局: 指国家外汇管理局;
《基金法》: 指2003 年10 月28 日第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012 年12 月28 日第十一届全国人民代
表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013 年6 月1 日
起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2013年3 月15 日颁布,同年6 月1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订;
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日公布、自同年9月1日起施
行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作
出的修订;
《试行办法》: 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起
实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
及颁布机关对其不时做出的修订;
《通知》: 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起
实施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试
行办法>有关问题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、自同年10月1日起实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订;
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指
引》及颁布机关对其不时做出的修订
交易型开放式指数证券投指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
资基金: 定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”;
ETF联接基金: 指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标
类似,采用开放式运作方式的基金,简称“联接基金”;
元: 指人民币元;
基金管理人: 指华安基金管理有限公司;
基金托管人: 指招商银行股份有限公司;
境外托管人: 指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的合
同,为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构;
登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交
易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份
额的登记、存管和结算及相关业务;
登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国
证券登记结算有限责任公司;
证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算
系统;
投资者: 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的
自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
基金份额持有人: 指依《招募说明书》和《基金合同》合法取得基金份额的投资
者;
基金募集期: 指《基金合同》和《招募说明书》中载明,并经中国证监会核
准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过
3个月;
《基金合同》生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和《基金合同》规定的,基
金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中
国证监会的书面确认之日;
存续期: 指本《基金合同》生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日;
巨额赎回: 指在单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数扣除申购
申请总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情
形;
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本《基金合同》和《招募说明
书》的规定申请购买本基金基金份额的行为;
发售: 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金基金份
额的行为;
申购: 指在本《基金合同》生效后的存续期间,投资者根据《基金合
同》和《招募说明书》的规定申请购买本基金基金份额的行
为;
赎回: 指在本《基金合同》生效后的存续期间,基金份额持有人按
《基金合同》和《招募说明书》规定的条件要求将本基金份
额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为;
申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息
的文件;
申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的现金替代、
现金差额及其他对价;
标的指数: 指本基金跟踪的基准指数,德国DAX指数及其未来可能发生
的变更;
最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,在申购赎回方式
下,投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位
的整数倍;
组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 指申购、赎回过程中,最小申购、赎回单位的资产净值与按
当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和
现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金
差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回
的基金份额数计算;
基金份额参考净值: 指中证指数有限公司在开市后根据当日的申购赎回清单和中
国人民银行最新公布的汇率中间价,计算并通过上海证券交
易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV;
预估现金部分: 指申购、赎回过程中,为便于计算基金份额参考净值及申购
赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,
由基金管理人计算并公布的现金数额;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理
协议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的
代理机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商;
发售代理机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金
管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
发售协调人: 基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
申购赎回代理券商: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金
管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司,
又称为代办证券公司;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊和指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介;
开放日: 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(即
上海证券交易所和德国证券交易所的共同交易日);
T 日: 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申
请的日期;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
交易时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;
基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值;
基金份额净值: 指以基金资产净值除以基金份额余额所得的单位基金份额的
价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程;
公司行为信息: 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权
益的任何未完成或已完成的行动,及其他与本基金持仓证券
所投资的发行公司有关的重大信息,包括但不限于权益派发、
配股、提前赎回等信息;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及
规范性文件、地方性法规、地方政府规章及规范性文件以及
对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指任何不能预见、不能避免并且不能克服,且在本《基金合
同》由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本《基
金合同》当事人无法全部或部分履行本《基金合同》的事件
和因素。
三、基金的基本情况
(一)基金名称
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金。
(二)基金的类别
股票型基金。
(三)基金的运作方式
交易型开放式。
(四)基金投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(五)基金份额初始面值
基金份额的首次募集初始面值为1.00元人民币。
(六)基金最低募集份额总额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份。
(七)基金存续期限
不定期。
(八)标的指数
本基金的标的指数为德国DAX指数。
德国DAX指数是全球最知名的欧洲旗舰指数之一,成份股包含了30家在德国法兰克福
股票交易所主板市场上市的规模最大、交易最活跃的德国公司股票,指数市值覆盖度达到德
国市场的70%,是全球公认的最能代表德国经济表现的蓝筹基准指数。
若未来出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制机构退出等情形,
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换
基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集
基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的,基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
(九)基金份额的分级和增设
在法律法规允许并且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在与基金托管人
协商一致后,可对本基金全部或部分基金份额实施分级或为本基金增设新的份额类别。基金
管理人可就分级或增设后的全部或部分份额申请上市,并制定、公布相应的申购、赎回等交
易的规则,无需召开持有人大会审议。
四、基金份额的发售与认购
本基金基金份额初始面值为人民币1.00 元。
(一)发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本《基金合同》的规定确定,并在《招募说明书》及《基金份额发售公
告》中披露。
(二)发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上
系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构
以现金进行的认购。网上现金认购和网下现金认购的具体安排详见招募说明书的相关规定。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,
投资者应及时查询。
(三)发售对象
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资者。
(四)募集目标
本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度(美元额度需折算为人民币)设定基金募
集上限,并在《招募说明书》以及相关公告中列示;募集期内超过募集目标上限时采取比例
配售的方式进行确认,具体办法参见《基金份额发售公告》。
基金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制,但基金管理人有权根据基金的外汇额
度控制基金申购规模并暂停基金的申购。
(五)基金份额的认购
1、认购费用
本基金认购费率具体在《招募说明书》或《基金份额发售公告》中列示。基金认购费用
不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。
2、认购限额
在募集期内,基金管理人可以对每个账户的最低认购金额进行限制,具体限制请参见《招
募说明书》。
3、募集期的资金
基金募集期间募集的资金存入专用账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
4、基金认购份额的计算
本基金认购采用“份额认购,份额确认”的方式。基金认购份额具体的计算方法在《招
募说明书》中列示。
5、认购份额余额的处理方式
认购份额余额的处理方式在《招募说明书》中列示。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金募集期届满具备下列条件的,或者在本基金募集期内符合下列条件基金管理人按
照法律法规及《招募说明书》的规定决定停止基金发售的,基金管理人应当按照规定办理验
资和基金备案手续:
1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币;
2、基金份额持有人的人数不少于200人。
(二)基金的备案
基金募集期届满或基金募集期内依据法律法规及《招募说明书》的规定基金管理人决定
停止基金发售,且基金募集具备上述基金备案条件的,基金管理人应自基金募集结束之日起
10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报
告,办理基金备案手续。
(三)《基金合同》的生效
1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,《基金合同》生效;
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。
(四)基金募集失败的处理方式
基金募集期届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利
息。
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的,基金管理
人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证
监会报告,并说明出现上述情况的原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
六、基金份额的折算
为提高交易便利或根据需要,基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变
更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发
生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基
金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按
照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并提
前通知基金托管人。基金成立后,在适当的时候,在基金管理人与基金托管人协商一致的情
况下,本基金可实施基金份额折算。
七、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市
《基金合同》生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资
基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额不低于2亿元人民币;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
本基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金份额获准
在上海证券交易所上市的,基金管理人应在本基金基金份额上市日前按相关法律法规要求发
布基金份额上市交易公告书。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》等有关规定。
若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式,本基金管理人可与基金托
管人协商一致后,在不影响持有人利益的前提下,增加本基金分级份额,并报中国证监会备
案后公告。
(三)终止上市交易
本基金基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止本基金基金份
额的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本条第(一)款规定的上市条件;
2、《基金合同》终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、《基金合同》约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止本基金上市的决定后按相关法律法规规定
发布基金份额终止上市交易公告。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的,本基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金,而
无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基
金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作
为标的指数。
(四)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告