华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）
2024年第3季度报告

2024年9月30日










基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2024年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中韩芯片
场内简称 中韩芯片（扩位证券简称：中韩半导体ETF)
基金主代码 513310
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022年11月2日
报告期末基金份额总额 492,427,000.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 1、股票（含存托凭证）投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下，本基金将根据标的指数成份股（含存托凭证）的构成及其权重构建投资组合，但由于交易成本、交易制度、个别成份股（含存托凭证）停牌、流动性不足或者投资受限等原因导致基金无法完成按照指数成份股（含存托凭证）的构成及其权重构建投资组合时，基金管理人将对投资组合进行优化，采取包括成份股（含存托凭证）替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以

更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股（含存托凭证）进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 2、债券的投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。 3、衍生品投资策略 为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 4、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 5、融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
业绩比较基准 中证韩交所中韩半导体指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association
中文名称：摩根大通银行


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）
1.本期已实现收益 -15,771,598.47
2.本期利润 -30,057,847.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0572
4.期末基金资产净值 652,256,157.82
5.期末基金份额净值 1.3246

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.73% 2.14% -2.28% 2.22% 0.55% -0.08%
过去六个月 2.34% 1.82% 2.68% 1.90% -0.34% -0.08%
过去一年 17.93% 1.61% 18.87% 1.69% -0.94% -0.08%
自基金合同生效起至今 32.46% 1.41% 36.56% 1.55% -4.10% -0.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：图示日期为2022年11月2日至2024年9月30日。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李沐阳 指数投资部总监助理、本基金的基金经理 2022年11月2日 - 6年 美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023

年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
柳军 总经理助理、指数投资部总监、本基金的基金经理 2022年11月2日 - 23年 副总经理，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，都为指数投资组合因跟踪指数
需要而发生的反向交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至本报告期末，本基金份额净值为1.3246元，本报告期内基金份额净值增长率为-1.73%，
本基金的业绩比较基准收益率为-2.28%。
回顾三季度，中韩半导体指数整体下行后，至报告期末受中国权重部分提振快速回升，其中
代表中国权重部分的中证半导体15指数报告期内上涨超20%。
展望后市，根据SIA数据，2024年8月全球半导体销售额同比增长20.6%，中国地区同比增
长19.2%，环比增长3.5%，同比增幅扩大，整体行业景气度持续。资金层面，9月美联储议息会
议略超预期降息50基点并引多国央行跟进。虽报告期末外部经济数据指引降息路径预期或有反
复，全球市场或正式迈入流动性复苏周期。韩国部分，因此前受外部扰动随泛亚太市场下挫，韩
国综指一度熔断，韩国半导体权重龙头公司中期业绩均超预期，AI需求持续推动向上。消息面上，
韩国计划在2025年3月底全面解除股票卖空禁令。中国部分，国内资本市场受超预期政策激励，
整体大幅走强，受益于高弹性特质，半导体版块资金关注度保持高位。未来随着全球各消费电子
龙头发力布局，端侧AI创新加速落地，应用渗透率未来或将逐步提高，半导体产业下游格局有望
进一步拓宽，指数权重下游需求基数或有一定支撑，半导体产业继续全球化及国内链演绎，指数
权重的相关产业链龙头均或将持续受到提振。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.018%，期间日跟踪误差为0.025%，较好地实
现了本基金的投资目标。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 648,573,044.48 99.34
其中：普通股 648,573,044.48 99.34
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -

6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,467,611.06 0.53
8 其他资产 871,847.75 0.13
9 合计 652,912,503.29 100.00

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
中国 392,668,781.66 60.20
韩国 255,904,262.82 39.23
合计 648,573,044.48 99.44

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)
境内股票投资组合分类： - -
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 356,750,769.03 54.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 - -
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 35,582,620.04 5.46
金融业 - -
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
境外股票投资组合分类： - -
通信服务 - -
非必需消费品 - -
必需消费品 - -
能源 - -

金融 - -
医疗保健 - -
工业 4,528,765.07 0.69
原材料 - -
房地产 - -
信息科技 251,375,497.75 38.54
公共事业 - -
合计 648,237,651.89 99.38

注：1.上述股票价值不包括可退替代估增。
2.境外股票投资采用彭博行业分类标准。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)
境内股票投资组合分类： - -
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 138,437.94 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 - -
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 187,412.97 0.03
金融业 - -
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
境外股票投资组合分类： - -
通信服务 - -
非必需消费品 - -
必需消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
原材料 - -
房地产 - -

信息科技 - -
公共事业 - -
合计 335,392.59 0.05

注：1.上述股票价值不包括可退替代估增。
2.境外股票投资采用彭博行业分类标准。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及
存托凭证投资明细
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)
1 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 三星电子有限公司 005930 KS 韩国证券交易所 韩国 229,501 75,481,638.06 11.57
2 SK HYNIX INC SK海力士株式会社 000660 KS 韩国证券交易所 韩国 70,058 65,415,940.96 10.03
3 Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯国际 688981 SH 上海证券交易所 中国 872,910 52,365,870.90 8.03
4 NAURA Technology Group Co.,Ltd. 北方华创 002371 SZ 深圳证券交易所 中国 140,819 51,536,937.62 7.90
5 Hygon Information Technology Co., Ltd. 海光信息 688041 SH 上海证券交易所 中国 411,281 42,477,101.68 6.51
6 Will Semiconductor CO.,Ltd. Shanghai 韦尔股份 603501 SH 上海证券交易所 中国 376,445 40,354,904.00 6.19
7 Advanced 中微公司 688012 上海证 中国 192,0 31,497,348.0 4.83

Micro-Fabrication Equipment Inc. China SH 券交易所 57 0
8 Montage Technology Co., Ltd. 澜起科技 688008 SH 上海证券交易所 中国 403,925 27,014,504.00 4.14
9 Cambricon Technologies Corporation Limited 寒武纪 688256 SH 上海证券交易所 中国 92,144 26,644,359.04 4.08
10 GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. 兆易创新 603986 SH 上海证券交易所 中国 295,000 26,069,150.00 4.00

注：上述股票价值不包括可退替代估增。
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及
存托凭证投资明细
序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券 市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值 （ 人民币元） 占基金资产净值比例（%）
1 Hebei BroadcastingWireless Media Co.,Ltd. 无线传媒 301551 SZ 深圳证券 交易所 中国 652 82,080.28 0.01
2 Intsig Information Co.,Ltd. 合合信息 688615 SH 上海证券 交易所 中国 289 56,129.58 0.01
3 Wuhan DamengDatabase Company Limited 达梦数据 688692 SH 上海证券 交易所 中国 133 39,028.85 0.01
4 Anhui StrongState New Materials Co.,Ltd. 强邦新材 001279 SZ 深圳证券 交易所 中国 2,642 25,574.56 0.00

5 Suzhou Kematek, Inc. 珂玛科技 301611 SZ 深圳证券 交易所 中国 804 24,071.76 0.00

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 92,650.79
2 应收证券清算款 741,493.12
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -

7 待摊费用 37,703.84
8 其他 -
9 合计 871,847.75

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公允价值（人民币元） 占基金资产净 值 比例（%） 流通受限情况说 明
1 301551 无线传媒 82,080.28 0.01 新股锁定期内
2 688615 合合信息 56,129.58 0.01 新股锁定期内
3 688692 达梦数据 39,028.85 0.01 新股锁定期内
4 001279 强邦新材 25,574.56 0.00 新股未上市
5 301611 珂玛科技 24,071.76 0.00 新股锁定期内

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 370,427,000.00
报告期期间基金总申购份额 384,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 262,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 492,427,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持

资者类别 有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%）
机构 1 20240712-20240716;20240718-20240731;20240805-20240812;20240925-20240927; 29,773,710.00 501,848,243.00 453,150,508.00 78,471,445.00 15. 94
产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
托管人住所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com


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2024年10月25日