海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金更
新招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金经2021年5月8日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1607号
文准予注册募集。本基金的基金合同于2021年6月17日正式生效。本基金类型为
交易型开放式。
本招募说明书是对原《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说
明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金标的指数为中证港股通科技指数。其编制方法如下:
1、指数样本空间
中证港股通综合指数样本
2、选样方法
(1)对样本空间内的证券,剔除过去一年日均成交金额不足1000万港元
的证券;
(2)在剩余证券中,选取通信、互联网、医疗器械、生物科技、电子、半
导体、新能源等行业的上市公司证券作为科技主题空间;
(3)在科技主题空间中,剔除过去两年营业收入增速连续为负以及过去两
年研发投入占营业收入的比例不足3%的证券,对各中证二级行业中市值排名前
三的证券豁免上述要求;
(4)在剩余证券中,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名靠
前的50只证券作为指数样本,不足50只时,全部纳入。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网
址:www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资有风险,投
资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信
息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,
等等。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金的特定风险详见招募说
明书“风险揭示”章节。
本基金的基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖
的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,
且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、
汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不
连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港
股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金投资品种包含资产支持证券品种,由于资产支持证券一般都针对特
定机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较
差,且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带
来一定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。
本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围当中,股指期货、国债期货
采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、
指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用
每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平
仓,可能给投资带来重大损失。
本基金的投资范围包括股票期权,投资期权主要存在市场风险、流动性风
险、保证金风险、信用风险、操作风险等风险,极端情况下会给投资组合带来较
大损失。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波
动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行
机制以及交易机制等相关的风险。
本基金为交易型开放式基金,投资目标为紧密跟踪标的指数“中证港股通
科技指数”,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股票
型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2021年7月24日,本基金成立后尚未披露
过定期报告,故未登载财务数据。
目录
一、 绪言 .................................................................................................................... 5
二、 释义 .................................................................................................................... 6
三、 基金管理人 ...................................................................................................... 12
四、 基金托管人 ...................................................................................................... 23
五、 相关服务机构 .................................................................................................. 25
六、 基金的募集 ...................................................................................................... 27
七、 基金合同的生效 .............................................................................................. 28
八、 基金份额折算和变更登记 .............................................................................. 29
九、 基金份额的上市交易 ...................................................................................... 30
十、 基金份额的申购与赎回 .................................................................................. 32
十一、 基金的投资 ...................................................................................................... 45
十二、 基金的财产 ...................................................................................................... 53
十三、 基金资产的估值 .............................................................................................. 54
十四、 基金的收益分配 .............................................................................................. 61
十五、 基金的费用与税收 .......................................................................................... 63
十六、 基金的会计与审计 .......................................................................................... 65
十七、 基金的信息披露 .............................................................................................. 66
十八、 风险揭示 .......................................................................................................... 74
十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................. 87
二十、 基金合同的内容摘要 ...................................................................................... 89
二十一、 基金托管协议的内容摘要 ............................................................................ 106
二十二、 对基金份额持有人的服务 ............................................................................ 116
二十三、 其他应披露事项 ............................................................................................ 117
二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 .................................................................... 119
二十五、 备查文件 ........................................................................................................ 120
一、 绪言
《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指
数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)及其他有关规定以及《海富通中证
港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
本招募说明书阐述了海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基
金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投
资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基
金
2、基金管理人:指海富通基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通中证港
股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《海富通中证港股通科技交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、上市交易公告书:指《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月2日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
17、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
18、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标
类似,采用开放式运作方式的基金
19、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
24、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
25、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与
证券投资基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者
26、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
29、销售机构:指直销机构和代销机构
30、直销机构:指海富通基金管理有限公司
31、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的
机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商
32、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
33、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券
公司,又称为代办证券公司
34、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、基金交易
的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非
交易过户等
35、登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司
36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开
放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》(包括其不时修订)、中国证券登记结算有限责任公
司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投
资基金登记结算业务实施细则》(包括其不时修订)及中国证券登记结算有限责
任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为
49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
50、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的现金替代、现金差额及其他对价
51、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价
52、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
53、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证港股通科技指数及其
未来可能发生的变更
54、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值
方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差;投资人申购、
赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申
购或赎回的基金份额数计算
56、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
57、现金替代退补款:指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券
的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及
相关费用,则本基金需向投资人退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成
份证券的成本及相关费用,则投资人需向本基金补缴差额
58、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根
据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据、汇率数据计算,并通过
上海证券交易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV
59、预估现金部分:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当
日现金差额的预估值,预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结
60、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同的规定在基金资产净值不变
的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为,并将基金份
额持有人的基金份额进行变更登记的行为
61、元:指人民币元
62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63、收益评价日:指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数
同期增长率差额之基准日
64、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(如期间基金份额发生折算,则采用剔除折算
因素的基金份额净值)
65、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%
66、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
70、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
71、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
72、港股通:指沪港通下的港股通和深港通下的港股通的统称。沪港通下的
港股通是指投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所在香港设立的证券交
易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖沪港通规定范围内的香港联合交
易所上市的股票;深港通下的港股通是指投资者委托内地证券公司,经由深圳证
券交易所在香港设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖深
港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
73、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
74、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
三、 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37
层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37
层
法定代表人:杨仓兵
成立时间:2003年4月18日
电话:021-38650999
联系人:吴晨莺
注册资本:3亿元人民币
股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
杨仓兵先生,董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽示康药业
有限公司财务部经理,海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总
经理助理、计划资金部副总经理,上海海振实业发展有限公司总经理,海通证券
股份有限公司计划财务部副总经理、资金管理总部总经理。2016年10月至2019
年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019年3月兼任海
富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基金管理有
限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。
任志强先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究
部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司
研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理
兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限
公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事
长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司
董事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公
司执行董事。2018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司
董事长。2019年2月起兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限
公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总
经理。
芮政先先生,董事,理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员,上海
社会科学院人口与发展研究所助理研究员,海通证券有限责任公司监察室专务、
二科副科长,海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、
总经理助理兼干部科科长,海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理。2008
年10月起担任海通开元投资有限公司监事。2014年11月至2020年3月任海通
证券股份有限公司人力资源部副总经理,2015年11月起兼任海通证券股份有限
公司纪委委员,2016年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事,2017年
12月起兼任海通证券股份有限公司监事。2020年3月起任海通证券股份有限公
司工会办公室主任。
Vincent Trouillard-Perrot先生,董事,法国籍,硕士学位。1991年加入
法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多项管理职
务,包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限公
司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司(香港)的亚洲首席执行官兼APAC区总
监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司(斯德哥尔摩)
集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管(巴黎)关联公
司管理部副总监职务,2019年9月至今担任该部门总监职务,负责欧洲、拉美、
中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴资
产管理(巴黎)董事总经理职务,负责战略性参股及合资公