3.6077% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十日
华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏中证 5G通信主题 ETF
场内简称 5G ETF（扩位证券简称：5G ETF）
基金主代码 515050
交易代码 515050
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 9月 17日
报告期末基金份额总额 20,003,068,476.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准 中证 5G通信主题指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
1.本期已实现收益 -200,837,070.25
2.本期利润 7,432,570,007.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.2871
4.期末基金资产净值 25,623,974,844.12
5.期末基金份额净值 1.2810
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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 28.06% 2.28% 28.08% 2.31% -0.02% -0.03%
过去六个月 28.47% 2.89% 28.87% 2.92% -0.40% -0.03%
自基金合同
生效起至今
28.10% 2.40% 23.58% 2.49% 4.52% -0.09%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 9月 17日至 2020年 6月 30日)
注：①本基金合同于 2019年 9月 17日生效。
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②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组
合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李俊
本基金
的基金
经理、
数量投
资部高
级副总
裁
2019-09-17 - 12年
北京大学法学学士、
工商管理硕士。曾任
职于北京市金杜律师
事务所证券部。2008
年 12 月加入华夏基
金管理有限公司，曾
任数量投资部研究
员、基金经理助理等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金出现 1次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
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交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，为本基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的
反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证 5G通信主题指数，该指数选取产品和业务与 5G通信技
术相关的上市公司作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计
算机运用等细分行业，旨在反映相关领域的 A股上市公司整体表现。本基金主要采取复制
法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2季度，新型冠状肺炎疫情在全球范围的扩散，对全球经济造成较大的冲击，为了对冲
疫情的影响，各主要国家和地区相继推出宽松政策，与此同时，各主要国家也根据疫情的控
制情况陆续复工，但疫情的进展、应对仍有较大的不确定性，仍需继续观察。国内方面，疫
情较早暴发，目前已初步控制，但随着复工进度的加快以及国外输入病例的出现，目前仍不
可忽视。随着复工复产，国内经济修复趋势明确，外需则取决于海外疫情控制情况，总的来
说，国内外疫情控制情况直接影响了经济修复的斜率与节奏。政策方面，货币政策较为宽松，
且短期内货币政策难有大幅转向，财政政策也在不断加码，为了保就业、维持经济基本稳定，
稳定内需的政策也在陆续出台。
市场方面，疫情背景下较弱的基本面、宽松的流动性，使得大量的资金追逐较为确定的
资产，结构分化较为显著。5G作为信息科技领域的重要组成部分，确定性非常强，同时也
是“新基建”的重要组成部分，受到市场资金的青睐，报告期内反弹较多。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被
确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融有
限公司、申万宏源证券有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2020年6月30日，本基金份额净值为1.2810元，本报告期份额净值增长率为28.06%，
同期业绩比较基准增长率 28.08%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.02%，与业绩比较基准
产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
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4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 25,337,975,448.40 97.09
其中：股票 25,337,975,448.40 97.09
2 固定收益投资 76,198,800.00 0.29
其中：债券 76,198,800.00 0.29
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 270,131,424.65 1.04
7 其他各项资产 414,226,190.74 1.59
8 合计 26,098,531,863.79 100.00
注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 274,866,469.30元，
占本基金期末资产净值的 1.07%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 23,952,550,918.22 93.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 162,607,311.97 0.63
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,222,278,435.40 4.77
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 499,154.25 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 26,862.24 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,337,975,448.40 98.88
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002475 立讯精密 58,451,557 3,001,487,451.95 11.71
2 000063 中兴通讯 58,458,188 2,331,447,084.44 9.10
3 603986 兆易创新 7,144,036 1,685,349,532.76 6.58
4 002241 歌尔股份 49,212,817 1,444,888,307.12 5.64
5 600703 三安光电 53,018,929 1,325,473,225.00 5.17
6 000938 紫光股份 22,139,240 951,544,535.20 3.71
7 300136 信维通信 16,778,240 889,582,284.80 3.47
8 002456 欧菲光 40,865,505 751,516,636.95 2.93
9 002384 东山精密 24,371,647 729,930,827.65 2.85
10 600183 生益科技 24,648,321 721,456,355.67 2.82
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
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8
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 76,198,800.00 0.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 76,198,800.00 0.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 128112 歌尔转 2 761,988 76,198,800.00 0.30
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，欧菲光集团股份有限公司出现在报告编制日
前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，
欧菲光系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,018,389.45
2 应收证券清算款 385,867,506.90
3 应收股利 26,522.30
4 应收利息 313,772.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 414,226,190.74
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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10
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000063 中兴通讯 306,560,000.00 1.20
非公开发行
流通受限
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 30,987,068,476.00
报告期基金总申购份额 12,326,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 23,310,000,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 20,003,068,476.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
1
2020-04-
28至
2020-06-
5,041,286,804.
00
2,673,539,899.
00
894,963,300.
00
6,819,863,403.
00
34.09
%
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11
证
5G
通
信
主
题
ET
F
联
接
30
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性
风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期无已披露的重大事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货
ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方
面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国
A股国际通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、
华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人
华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
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工智能主题 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾
区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、
华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏
恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债
ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中
小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数
等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根
据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020年在基金分类排名中（截至 2020年 6月
30日数据），华夏双债债券(C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）
（非 A类）”中排序 1/123；华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券（A类）在“债券基金-普
通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中分别排序 2/248和 6/248；华夏鼎琪三个
月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A类）”
中排序 2/345；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通
债券型基金（二级）（A类）”中排序 9/22；华夏创新前沿股票和华夏经济转型股票在“股票
基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序 2/203和 10/203；华夏科技成长股票
在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金（A类）”中排序 1/10；
华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序 5/225；
华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准
股票比例 30%-60%）（A类）”中排序 5/490；华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-
偏债型基金（A类）”中分别排序 6/125；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII）
在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排序 4/36和 7/36；华夏中证
AH经济蓝筹股票指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金
（非 A类）”中排序 6/21，华夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF
基金”中排序 3/78；华夏消费 ETF及华夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股
票 ETF基金”中分别排序 7/35和 4/35；华夏战略新兴成指 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-
主题指数股票 ETF基金”中排序 5/53；华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹 ETF在“股票基金-股
票 ETF基金-策略指数股票 ETF基金”中分别排序 1/17和 3/17；华夏创业板 ETF联接及华夏
中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接基金（A类）”中
分别排序 1/61和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-主题指
华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
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数股票 ETF联接基金（非 A类）”中排序 3/28。
2季度， 在证券时报社主办的由晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持
的第十五届中国基金业明星基金奖评选中，华夏基金荣获“ETF管理明星基金公司”，华夏回
报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。
在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利
性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端资料上传功能和收益率展示数据功能完成了升级优
化，为投资者的业务办理提供了便利，同时也方便客户详细了解账户收益情况；（2）与渤海
银行、中天证券、金海九州、普益基金等代销机构合作，提供了更多便捷的理财渠道；（3）
开展了“凡是家人，都有户口本”、 “人未动，心已跳”、 “乘风破浪的他们”等活动，为客户
提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十日