华夏中证人工智能主题交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书(更新)
2021年5月31日公告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
监会2019年10月30日证监许可[2019]2060号文准予注册。本基金基金合同于2019年12
月9日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别
证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基
金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金可能出现
跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。本基金
为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主
要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构
已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于
风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基
金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行
基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证人工智能主题指数成份股中的上海
证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A
股账户;如投资者需要使用中证人工智能主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与
网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开
始执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书所载内容更新编制日为2021年5月28日,有关财务数据和净值表现数据截
止日为2021年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 4
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 18
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 31
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 31
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 31
九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 51
十、基金的投资 ............................................................................................................................. 53
十一、基金的业绩 ......................................................................................................................... 62
十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 63
十三、基金资产的估值 ................................................................................................................. 63
十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 69
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 70
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 72
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 73
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 79
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 86
二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 88
二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 88
二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 88
二十三、其他应披露事项 ............................................................................................................. 89
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 92
二十五、备查文件 ......................................................................................................................... 92
附件一:基金合同摘要 ................................................................................................................. 93
附件二:基金托管协议摘要 ....................................................................................................... 115
附件三:标的指数编制方案 ....................................................................................................... 125
一、绪言
《华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》依据《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)
及其他有关规定以及《华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义
1、基金或本基金:指华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金管理人:指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》:指《华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证人工智能主题交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书:指《华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新。
7、 基金产品资料概要:指《华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新。
8、基金份额发售公告:指《华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》。
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订。
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。
15、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 。
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的机构投资者。
22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人。
23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回等业务。
26、销售机构:指直销机构和代销机构。
27、直销机构:指华夏基金管理有限公司。
28、代销机构:指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
29、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
30、申购赎回代理机构:指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
32、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司。
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月。
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
37、工作日:指上海证券交易所的正常交易日。
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)。
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
42、《业务规则》:指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规则和规定。
43、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为。
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为。
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为赎回对价的行为。
46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
47、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
48、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
49、最小申购赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
50、元:指人民币元。
51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和。
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程。
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介。
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
58、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券
及相应权益补偿并支付费用的业务。
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3