景顺长城基金管理有限公司
景顺长城中证红利低波动100交易型
开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零二一年三月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................... 1
第二部分 释义 ................................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况.............................................................................................. 9
第四部分 基金份额的发售.............................................................................................11
第五部分 基金备案 ...................................................................................................... 13
第六部分 基金份额折算与变更登记.............................................................................. 14
第七部分 基金份额的上市交易..................................................................................... 15
第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 17
第九部分 基金合同当事人及权利义务 .......................................................................... 24
第十部分 基金份额持有人大会..................................................................................... 32
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .............................................. 41
第十二部分 基金的托管 ............................................................................................... 44
第十三部分 基金份额的登记 ........................................................................................ 45
第十四部分 基金的投资 ............................................................................................... 47
第十五部分 基金的财产 ............................................................................................... 54
第十六部分 基金资产估值............................................................................................ 55
第十七部分 基金费用与税收 ........................................................................................ 61
第十八部分 基金的收益与分配..................................................................................... 64
第十九部分 基金的会计与审计..................................................................................... 66
第二十部分 基金的信息披露 ........................................................................................ 67
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................. 74
第二十二部分 违约责任 ............................................................................................... 76
第二十三部分 争议的处理和适用的法律....................................................................... 77
第二十四部分 基金合同的效力..................................................................................... 78
第二十五部分 其他事项 ............................................................................................... 79
第二十六部分 基金合同内容摘要 ................................................................................. 80
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》”)、 《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金由基金管
理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)注册。
四、中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充
分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险
为目标。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收
益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
五、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
六、投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等
信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风
险。
七、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
八、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
九、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚
于2020年9月1日起执行。
十、本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大
幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证
发行机制以及交易机制等相关的风险。
十一、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定
目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险,具体风险详见招
募说明书。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券
投资基金
2、基金管理人:指景顺长城基金管理有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《景顺长城中证红利低波动
100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订
和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城中证
红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充
6、招募说明书:指《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指
数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概
要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
8、基金份额发售公告:指《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指
数证券投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数
证券投资基金上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布,同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
16、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方
式的基金,简称联接基金
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理
委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
24、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与
交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者
25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回等业务
28、销售机构:指基金管理人及本基金代销机构
29、直销机构:指景顺长城基金管理有限公司
30、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金销售业务的机构,包括发
售代理机构和/或申购赎回代理机构
31、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
32、申购赎回代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的证券公司
33、登记业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型
开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额
的登记、存管及相关业务
34、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
35、场外:指不通过上海证券交易所系统而通过销售机构自身的柜台或者其
他交易系统办理基金份额认购、申购或者赎回业务的场所
36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
43、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中
国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算
业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他
相关规则和规定
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为
49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
50、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
51、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
52、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证红利低波动100指数
及其未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要更换的其他指数
53、最小申购赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申
购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
54、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金替代退补款:指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券
的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及
相关费用,则本基金需向投资者退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成
份证券的成本及相关费用,则投资者需向本基金补缴差额
56、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算
57、预估现金部分:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的
当日现金差额预估值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
58、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指
数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比
例以构建指数组合,达到复制指数的目的
59、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
60、元:指人民币元
61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
66、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
67、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
68、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指
数收益相似的回报。
五、基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募
集的股票市值)不少于2亿元人民币。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为中证红利低波动100指数及其未来可能发生的变更。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运
作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并应按照法律法规及基金合同
要求履行适当程序。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
九、基金份额类别
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可根
据基金发展需要,为本基金增设新的基金份额类别。有关基金份额类别的具体规
则等相关事项届时将另行公告。
十、开通场外认购、申购、赎回等相关业务
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可根据基金发展需要,开通场外认购、申购、赎回等相关业务并制定、
公布相应的认购、申购、赎回等交易规则。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购
本基金。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及
其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管
理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
投资者应当在基金管理人和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营
业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情
况和联系方式,请参见基金份额发售公告。
各发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况
调整发售代理机构。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于
认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。基金
管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式,并在基金份额发售公告或相关
公告中列明。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要
中列示。基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期间认购资金和股票的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用;投资者以股票认购的,认购股票予以冻结,该股票自认购日至登记机构
进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资者本人所有。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
三、基金份额认购的限制
1、投资者提交认购申请时,需按基金管理人和发售代理机构规定的方式全
额缴款或备有足额认购股票。投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得
撤销。
2、基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购份额或单只认购股票股数进
行限制,具体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资者的累计认购份额进行限制,具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资者具体的认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、募集期利息
的处理、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金
管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在招募说明书或基金份
额发售公告中披露。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额(含网下股票认购募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认
购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定
停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10
日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购募集的股
票由登记机构予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予
以解冻;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报
酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各
方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在十个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规、监管部门或上海证券交易所另有规定的,从其规定。
第六部分 基金份额折算与变更登记
为提高交易便利或根据需要(如变更标的指数),基金管理人可向登记机构
申请办理基金份额折算与变更登记。
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规
定提前公告。
基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数
额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比
例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有人
的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份
额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并提前通知
基金托管人。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第七部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
基金合同生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交
易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元。
2、基金份额持有人不少于 1000 人。
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
本基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基
金份额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在本基金基金份额上市日前
3个工作日发布上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投