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国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书
（2020年第三号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第三号）
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 2
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 9
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 25
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 30
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 31
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 40
第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 41
第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 42
第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 43
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 57
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 62
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 63
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 69
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 70
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 72
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 73
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 80
第十九部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 86
第二十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 88
第二十一部分 托管协议内容摘要 ........................................................................................... 105
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 123
第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 124
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 ....................................................................... 124
第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 125
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月31日证监许可【2019】 2079
号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时
也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动
性风险、本基金特有风险和其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与
股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的
指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价
的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购
失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、
申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险、
第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、参与
融资和转融通证券出借业务的风险等。
本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持
证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、
操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具
更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失
风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利
行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制
平仓，可能给投资人带来损失。
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本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中
证煤炭指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
似。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做
出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书根据本基金管理人于2020年9月19日发布的《关于国泰基金
管理有限公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告》进行更新，
上述修订内容自2020年9月22日起生效。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他
有关法律法规规定以及《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
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本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容
与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证煤炭
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金上
市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
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做出的修订
12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF”
19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目
标相似，采用开放式运作方式的基金
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
25、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
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格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回等业务
28、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理
基金销售业务的机构
29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券
公司
31、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体
内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基
金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和
办理非交易过户等
32、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中
国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册
登记机构
33、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
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不得超过3个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T＋n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国
泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定
44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的
行为
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条
件，以基金合同规定的对价申请购买基金份额的行为
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书
规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证煤炭指数及其未来可
能发生的变更
53、完全复制法：一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份股，
并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到
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复制指数的目的
54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的
最小申购、赎回单位数量计算
56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
58、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根
据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交
易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不
变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同
的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为
60、元：指人民币元
61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买
卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约
62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差
额之基准日
63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
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67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
联系人：辛怡
联系电话：021-31089000，400-888-8688
股权结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至2019年12月24日，本基金管理人共管理123只开放式证券投资基金：
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括
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2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基
金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏
蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎
证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300
指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双
利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合
型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指
数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180
金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级
债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券
投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混
合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式
证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合
型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭
期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资
基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证
券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金
（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证
券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券
投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指
数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉
灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互
联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对
收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第三号）
型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证
新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投
资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长
交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业
板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混
合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券
型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基
金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申
万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资
基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合
型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投
资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证
券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易
型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期
开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证
券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债
债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优
势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券
投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证
券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资
基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投
资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型
证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚
享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第三号）
收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而
来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券
投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫
保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基
金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型
而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资
基金变更注册而来）、国泰惠�