民生加银沪深300交易型开放式指数证券投
资基金
更新招募说明书
2021年第1号
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇二一年四月
重要提示
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
根据2019年9月4日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于
准予民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2019]1599号)注册并进行募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征
和产品特性,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并充分考虑自身
的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并承担基金投资中出现
的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基
金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险等等。同时由于本基金是跟踪沪深300指数的交易型开放式指数基金,投资
本基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风
险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标
的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策
和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败
的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、转融通证
券出借业务的风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风
险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“沪深300指数”,具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,因此,本基金的业
绩表现与沪深300指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,其预期风
险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的
1
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,也少量投资于非成份
股、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。在
特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊
情形下,可能发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金
不能实现既定的投资决策等风险。
本基金标的指数为沪深300指数。沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性
好的最具代表性的300只证券组成,于2005年4月8日正式发布,以反映沪深市场
上市公司证券的整体表现。
1、指数样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成:(1)科创板证券:上市时间超过一年;(2)创业板证券:上
市时间超过三年;(3)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市
以来日均总市值排在前 30 位。
2、选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、
财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司:(1)对样
本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的证
券;(2)对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,
选取前300名的证券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站, 网址:
http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000300
2
投资者T日申购的基金份额当日起可卖出,投资者T日赎回获得的股票当日起
可卖出。
若出现登记结算机构或上海证券交易所交易结算模式发生调整,以其最新结
算规则为准。
投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中,上
海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要
使用沪深300指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金
的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用沪深300指
数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券
交易所A股账户。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成本基金业绩表现的保证。
本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及基金合
同的修订所作出的相应更新。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为
2020年12月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年09月30日。(本招募
说明书中的财务资料未经审计)
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目 录
重要提示 ...........................................................................................................................1
第一部分 绪言 ...............................................................................................................5
第二部分 释义 ...............................................................................................................6
第三部分 基金管理人 .................................................................................................11
第四部分 基金托管人 .................................................................................................28
第五部分 相关服务机构 .............................................................................................31
第六部分 基金的募集 ...................................................................................................35
第七部分 基金备案 .....................................................................................................36
第八部分 基金份额折算和变更登记 .........................................................................37
第九部分 基金份额的上市交易 .................................................................................38
第十部分 基金份额的申购与赎回 .............................................................................40
第十一部分 基金的投资 .............................................................................................53
第十二部分 基金的业绩 .............................................................................................65
第十三部分 基金的财产 .............................................................................................66
第十四部分 基金资产估值 .........................................................................................67
第十五部分 基金的收益分配 .....................................................................................73
第十六部分 基金的费用与税收 .................................................................................75
第十七部分 基金的会计与审计 .................................................................................78
第十八部分 基金的信息披露 .....................................................................................79
第十九部分 风险揭示 .................................................................................................86
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..........................................93
第二十一部分 基金合同的内容摘要 .........................................................................95
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ...............................................................111
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ...............................................................124
第二十四部分 其他应披露事项 ...............................................................................126
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................129
第二十六部分 备查文件 ...........................................................................................130
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第一部分 绪言
《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以
下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称
“《指数基金指引》”)以及《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的
法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金
合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指民生加银基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《民生加银沪深300
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
8、基金份额上市交易公告书:指《民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金基金份额上市交易公告书》
9、基金产品资料概要:指《民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共
和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民
币资金进行境内证券投资的境外法人
24、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务
27、销售机构:指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
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28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基
金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
29、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
30、登记业务:指中国证券登记结算有限责任公司发布的登记结算业务相关规
则中证定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务
31、登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司
32、上海证券账户:指上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或
上海证券投资基金账户
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日
期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》及其不时修订及中国证券登记结算有限责任公司、上
海证券交易所发布的其他相关规则和规定
43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,以
申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为
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45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件,将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件;
47、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
48、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能
发生的变更
50、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金
51、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获
得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计
算
52、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
53、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申
购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
54、预估现金部分:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的 当
日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
55、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变
的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
56、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作57、基金参与转融通证券出借业务:指基金以一定费率通
过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融
股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
58、元:指人民币元
59、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额
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60、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
61、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
64、基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人
或中证指数有限公司根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计
算的基金份额参考净值,简称 IOPV
65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
66、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金
份额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为
初始日重新计算)
67、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算
日为初始日重新计算)
68、ETF:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的
“交易型开放式指数基金”
69、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目
标类似,采用开放式运作方式的基金
70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人:张焕南
成立时间:2008年11月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187
号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币叁亿元
存续期间:永续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构:公司股东为中国民生银行股份有限公司(持股63.33%)、加拿大皇
家银行(持股30%)、三峡财务有限责任公司(持股6.67%)
电话:010-68960030
传真:010-88566500
联系人:张冬梅
民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会;董事会下设专门委
员会:审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会;经营管理层下设
专门委员会:投资决策委员会、风险控制委员会和产品委员会,以及设立常设部
门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投资决策委
员会、大类资产配置条线投资决策委员会等三个资产条线投决会;常设部门包括:
投资部、成长投资部、权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户理财一部、专
户理财二部、资产配置部、量化投资部、产品研发部、渠道管理部、机构一部、机
构二部、电子商务部、客户服务部、交易部、监察稽核部、风险管理部、运营管理
部、信息技术部、深圳管理总部、综合管理部、办公室、纪检监察室等部门。
基金管理情况:截至2020年12月10日,民生加银基金管理有限公司管理77只开
放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债
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券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型
证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型
证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双
利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加
银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生
加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基
金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放
债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银
现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优
选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加
银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资
基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活
配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银
鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、
民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基
金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、
民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投
资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债
债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加
银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证
券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投
资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投
资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁
稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银兴盈债券型证券投资
基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证
券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银添鑫纯债债券型证
券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长
混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深300交易
型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配
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置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民
生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加
银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投
资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银中债1-
5年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金、民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金、民生加银新动