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前海开源中证500等权重交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书
（20200619更新）
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会2019年8月22日证监许可[2019]1538号文注册募集，基金合同
已于2019年11月14日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风
险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资
风险。同时由于本基金是跟踪中证500等权重指数的交易型开放式基金，投资本基金可能
遇到的风险还包括但不限于：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波
动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折
溢价的风险、IOPV计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风
险、标的指数变更的风险等。本基金被动跟踪标的指数“中证500等权重指数（及其未来
可能发生的变更）”，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基
金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
投资人投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上海证券交
易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证500等权
重指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应
开立上海证券交易所A股账户；如投资人需要使用中证500等权重指数成份股中的深圳证
券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
本基金的投资范围包括股指期货。股指期货存在基差风险、合约品种差异造成的风
险、标的物风险、衍生品模型风险等。
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎
做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证
最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策
后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资
人自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌
握相关信息的内容除外）。
目录
一、绪言 ............................................................................................................................................5
二、释 义 ..........................................................................................................................................6
三、基金管理人 ..............................................................................................................................10
四、基金托管人 ..............................................................................................................................19
五、相关服务机构 ..........................................................................................................................21
六、基金的募集 ..............................................................................................................................23
七、基金合同的生效 ......................................................................................................................24
八、基金份额折算 ..........................................................................................................................25
九、基金份额的上市交易 ..............................................................................................................26
十、基金份额的申购和赎回 ..........................................................................................................28
十一、基金的投资 ..........................................................................................................................39
十二、基金的财产 ..........................................................................................................................45
十三、基金资产估值 ......................................................................................................................46
十四、基金的收益与分配 ..............................................................................................................51
十五、基金的费用与税收 ..............................................................................................................52
十六、基金的会计与审计 ..............................................................................................................54
十七、基金的信息披露 ..................................................................................................................55
十八、风险揭示 ..............................................................................................................................60
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................................................66
二十、基金合同的内容摘要 ..........................................................................................................68
二十一、基金托管协议的内容摘要 ..............................................................................................82
二十二、基金份额持有人服务 ......................................................................................................95
二十三、其他应披露事项 ..............................................................................................................96
二十四、招募说明书存放及其查阅方式 ......................................................................................97
二十五、备查文件 ..........................................................................................................................98
一、绪言
本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销
售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《前
海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释 义
招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
1、基金或本基金：指前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银河证券股份有限公司
4、基金合同：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源中证500等权重
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七
部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修
订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的
《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业
务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
15、ETF联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下
简称目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放
式运作方式的基金，简称联接基金
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回等业务
25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机
构，包括直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
26、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
27、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公
司，又称为代办证券公司
28、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放
式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及
相关业务
29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则（2020年修订）》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任
公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金
登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司、基金管理人及基金销售机构发布的其他相关规则和规定
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎
回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份
额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
43、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件
44、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价
45、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
46、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500等权重指数及其未来可能
发生的变更
47、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
48、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎
回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
49、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
50、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回
单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
51、元：指人民币元
52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应
收款及其他资产的价值总和
54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒
介
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会
另有规定的，从其规定
59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本
基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：前海开源基金管理有限公司
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
3、设立日期：2013年1月23日
4、法定代表人：王兆华
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号
6、组织形式：有限责任公司
7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169
9、联系人：傅成斌
10、注册资本：人民币2亿元
11、存续期限：持续经营
12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司
出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业
(有限合伙)出资25%。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，
中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、
华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总
经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限
公司董事长。
龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国
香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略
部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中
国综合公司（企业）投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投
资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕
士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总
监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理
有限公司联席董事长。
蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司
营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代
表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副
总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开
源资产管理有限公司董事长。
周芊先生，董事，北京大学DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经
理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基
金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任
北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。
范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险
北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
周新生先生，独立董事，中国工业经济学会副会长，管理学博士学位，经济学教授。
国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生
部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007
年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中共陕西省委政策
研究室特聘研究员。
樊臻宏先生，独立董事，国籍：中国。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位。历
任ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产
管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；现
任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。
Terry Culver先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究
所项目经理，联合国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和
公共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团－DFG Fund首席执行官、普通合伙
人。
Samuel T. Lundquist先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大
学沃顿商学院先后工作25年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。
2、基金管理人监事会成员
骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处
长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开
源基金管理有限公司监事会主席。
孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市
公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资
部， 现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。
陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。 曾任职穆迪信息咨询有限
公司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部， 2015年10月加入前海开源基
金，担任金融工程部总监。
傅智先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。曾任职天健信德会计师事务
所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开
源基金管理有限公司基金核算部总监。
卢超铭先生，监事，经济学硕士。国籍：中国。曾任职鹏华基金管理有限公司渠道经
理、渠道主管、市场发展部总监助理，招商基金管理有限公司渠道管理总部执行总监，现
任前海开源基金管理有限公司市场部总监。
3、高级管理人员情况
王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，
中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、
华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总
经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限
公司董事长。
蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司
营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代
表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副
总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开
源资产管理有限公司董事长。
傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部
软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行
总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。
4、本基金基金经理
陶曙斌先生，经济学硕士，曾任职于德勤会计师事务所、南方基金管理有限公司。
2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资副总监、前海开源沪港深价值
精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基
金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指
数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、
前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陶曙斌先生具备基金
从业资格。
梁溥森先生，中山大学硕士研究生。曾任招商基金基金核算部基金会计，2015年6月
加入前海开源基金，现任公司权益投资本部基金经理、前海开源中证500等权重交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。梁溥森先生具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
投资决策委员会主席王厚琼，投资决策委员会联席主席曲扬，联席投资总监赵雪芹、
丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王霞、谢屹，投资决策委员会秘
书肖立强。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
募集、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行�