国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第2号）

国寿安保基金管理有限公司
国寿安保中证沪港深300交易型开放式
指数证券投资基金更新招募说明书
（2021年第2号）
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零二一年四月
【重要提示】
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）经中国证券监督管理委员会2020年12月18日《关于准予国寿安保中证沪
港深300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2020】3525
号）注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金属于股票型
基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金的标的指数为中证沪港深300指数。
1、样本空间
沪深市场：同中证全指指数的样本空间
香港市场：同中证港股通综合指数的样本空间
2、选样方法
（1）对样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低
排名，剔除排名后 20%的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年
日均成交金额不足 3000 万港币的证券；
（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选
取排名前 300 的证券作为指数样本。
投资者可通过以下路径查询指数信息：
http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/931395
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。本基金为被动式投资的指数型基金，主要采用组合复制策略及适当的替代性
策略，紧密跟踪中证沪港深300指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市
场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品
特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括：
标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资
组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场
交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、退市风
险、投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构
服务的风险等等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停
止服务、成份股停牌等风险。
本基金资产所投成份股包含港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股交易失败风险（港
股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制，本基金将面临不能通过港股通进
行买入交易的风险）、港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交
易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波
动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，
港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、其他境外市场的风险等。本
基金投资港股的具体风险请参见招募说明书“第十八部分 风险揭示”。
投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的基金招募说明
书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自
身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资人自行负责。
本次招募说明书所载内容更新截止日为2021年3月12日，有关财务数据和
净值表现截止日为2020年12月31日（财务数据未经审计）。
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................. 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................. 2
第三部分 基金管理人 .................................................................................................................. 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................ 18
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................ 24
第六部分 基金份额的发售 ........................................................................................................ 29
第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................ 30
第八部分 基金份额折算与变更登记 ........................................................................................ 31
第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................ 32
第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................ 35
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................ 50
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................ 58
第十三部分 基金资产估值 ........................................................................................................ 59
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................ 65
第十五部分 基金费用与税收 .................................................................................................... 67
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................ 70
第十七部分 基金的信息披露 .................................................................................................... 71
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................ 78
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................ 87
第二十部分 《基金合同》的内容摘要 .................................................................................... 89
第二十一部分 《托管协议》的内容摘要 .............................................................................. 106
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 .............................................................................. 125
第二十三部分 其他应披露事项 .............................................................................................. 127
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................................... 129
第二十五部分 备查文件 .......................................................................................................... 130
第一部分 前言
《国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合
同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金
指引》）和其他有关法律法规的规定以及《国寿安保中证沪港深300交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。
本招募说明书阐述了国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资
基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，
投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由国寿安保基金管理有限公司负责解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资
基金
2、基金管理人：指国寿安保基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金基金合同：指《国寿安保中证沪港深300交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国寿安保中证
沪港深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书：指《国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证
券投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券
投资基金基金份额上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通
知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月
1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁
布机关对其不时做出的修订
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社
会团体或其他组织
22、特定投资者：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型
开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》规定的通过基金管理人直销办理
ETF申购、赎回申请的保险产品、社保基金、联接基金等特殊投资者
23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境
内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外法人
25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务
28、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理机构
29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
31、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的机构
32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开
放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算
及相关业务
33、登记机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记机构为中国证
券登记结算有限责任公司
34、指定交易：《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交易”
35、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）
或上海证券投资基金账户
36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确
认的日期
37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若
该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、业务细则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中
国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算
业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他
相关规则和规定
46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件，将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件；
50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定
应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合
同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其
他对价
52、标的指数：指中证沪港深300指数及其未来可能发生的变更
53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资
者申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的
规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金
56、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付
或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金
份额数计算
57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托中证指数有限公
司在交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算
并由上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV
58、预估现金差额：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商
预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金
差额的预估值
59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
60、元：指人民币元
61、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收
入扣除相关费用后的余额
62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
66、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深
圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪港
通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
67、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性
报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人
网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
70、不可抗力：指本基金基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服
的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
法定代表人：王军辉
设立日期：2013年10月29日
注册资本：12.88亿元人民币
存续期间：持续经营
客户服务电话：4009-258-258
联系人：耿馨雅
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设
立。基金管理人股东为中国人寿资产管理有限公司，持有股份85.03%；AMP
CAPITAL INVESTORS LIMITED（安保资本投资有限公司），持有股份14.97%。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王军辉先生，董事长，博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经
理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员，中国人寿资产管理有限公司总
裁助理、副总裁、党委委员，国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国
人寿保险（集团）公司首席投资官，中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记，
国寿安保基金管理有限公司董事长，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事
长。
刘凡先生，硕士研究生，现任中国人寿资产管理有限公司总裁助理。曾任
中国人寿资产管理有限公司投资总监、SMD，中信证券股份有限公司投资银行
委员会委员、董事总经理、债务资本市场部行政负责人等。
左季庆先生，董事，硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理
助理，中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理，中国人寿资
产管理有限公司固定收益部总经理，并担任中国交易商协会债券专家委员会副主
任委员；现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。
叶蕾女士，董事，硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长；
现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董
事、国寿财富管理有限公司董事。
罗琦先生，独立董事，博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师，华中
科技大学管理学院讲师、博士后，武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任
武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，《经济评论》副主编，教育
部新世纪优秀人才支持计划入选者，南昌农商银行独立董事，深圳财富趋势科技
股份有限公司独立董事。
杨金观先生，独立董事，硕士。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院
党总支书记兼副院长；现任中央财经大学会计学院教授。
周黎安先生，独立董事，博士。曾任北京大学光华管理学院副教授；现任
北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。
2、基金管理人监事会成员
杨建海先生，监事长。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长，中国
人寿保险（集团）公司办公室总务处处长，中国人寿资产管理有限公司办公室副
主任、监审部副总经理（主持工作），中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、
股东代表监事、监审部总经理、办公室主任、风险管理及合规部总经理。
张彬女士，监事，硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、
经理、高级经理及部门负责人；现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经
理。
马胜强先生，监事，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助
理、业务主办；现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部二级部副总监。
3、高级管理人员
王军辉先生，董事长，博士。简历同上。
左季庆先生，总经理，硕士。简历同上。
申梦玉先生，督察长，硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投
资部副总监，中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理，中国人寿资产管
理有限公司风险管理及合规部副总经理（主持工作）；现任国寿安保基金管理有
限公司督察长，国寿财富管理有限公司董事。
石伟先生，资产配置总监，学士。曾任兴全基金公司固定收益首席投资官
兼固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理（主持工作）；现
任国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总经理。
张琦先生，股票投资总监，硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、
基金经理助理；现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监
及基金经理。
董瑞倩女士，固定收益投资总监，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司
专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总
经理；现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理及
基金经理。
王文英女士，总经理助理，硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司财务主
管，中国人寿资产管理有限公司财务会计经理，国寿安保基金管理有限公司综合
管理部副总经理、总经理；现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、首席信
息官、综合管理部总经理。
王福新先生，总经理助理，博士后。曾任中国海洋大学教师、大公国际资
信评估有限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工
作站研究员，中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部评估
分析处经理、人民币投资管理处高级经理、委托投资管理一处资深经理；现任国
寿安保基金管理有限公司总经理助理。
王大朋先生，总经理助理，硕士MBA。曾任华安基金管理有限公司零售业
务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚EVERFRESH公司总经理、巨田证券有
限