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建信上海金交易型开放式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信上海金 ETF
场内简称 上海金 E
基金主代码 518860
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日
报告期末基金份额总额 16,659,834.00 份
投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取被动式管理策略，将绝大部分基金财产投资并持有上海黄 金交易所挂盘交易的黄金现货合约。本基金投资于黄金现货合约的比 例不低于基金资产的 90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以 内。为进行流动性管理，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合 约。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约 代码：SHAU）的午盘基准价的收益率。
风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产 相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 -929,568.37
2.本期利润 2,091,177.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.1131
4.期末基金资产净值 60,549,789.34
5.期末基金份额净值 3.6345
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标准差②
业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.50% 0.76% 2.68% 0.76% -0.18% 0.00%
过去六个月 -7.08% 0.84% -6.73% 0.85% -0.35% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-13.63%
0.81%
-14.43%
0.98%
0.80%
-0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较
注：本基金基金合同于 2020 年 8 月 5 日生效，截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
朱金钰
金融工程 及指数投 资部副总 经理，本 基金的基 金经理
2020 年 8 月 5
日
-
10 年 朱金钰先生，金融工程及指数投资部副总
经理，博士。2008 年 7 月至 2010 年 10
月在 Mapleridge Capital 公司担任量化
策略师；2011 年 6 月至 2014 年 11 月在
中信证券股份有限公司担任投资经理；
2014 年 11 月加入我公司，历任资产配置 与量化投资部投资经理、部门总经理助 理、金融工程及指数投资部总经理助理 副总经理、基金经理。2019 年 12 月 13 日起任建信易盛郑商所能源化工期货交 易型开放式指数证券投资基金的基金经
理；2020 年 8 月 5 日起任建信上海金交
易型开放式证券投资基金、建信上海金交
易型开放式证券投资基金联接基金的基
金经理；2020 年 10 月 16 日起任建信易
、
盛郑商所能源化工期货 ETF 发起式联接 基金的基金经理；2021 年 2 月 8 日起任
建信富时 100 指数型证券投资基金
（QDII）的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金在报告期内满仓运作，以满足上市运作要求以及跟踪误差控制要求。 回顾 2021 年二 季度，市场交易重心转移到欧元区经济复苏，美债收益率回落，通胀预期回升，黄金触底反弹。 但 6 月小非农数据大超市场预期，市场加息预期抬升推动短期美债收益率走高，黄金与大宗商品 价格大幅回撤。当前 10 年期美债收益率调整至 1.48%，通胀预期回升至 2.35%，实际利率-0.87%， 美元指数回升至 92.54。加息可能导致经济下行风险加大，且当前的金融稳定高度依赖货币宽松 政策，货币政策退出难度加大，财政政策大概率将延续宽松方向。同时，由于二季度通胀超预期 且就业复苏加快，美联储释放出提前缩减 QE 的信息。因此，二季度金价整体经历了先强势上涨后 又迅速回落的过程。 作为被动管理型基金，在报告期内，本基金紧密跟踪上海黄金交易所上海金 集中定价合约的午盘基准价格，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 2.50%，波动率 0.76%，业绩比较基准收益率 2.68%，波动率 0.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 55,410,114.20 91.31
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,660,960.20 7.68
8 其他资产 610,879.90 1.01
9 合计 60,681,954.30 100.00
）
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%
1 Au9999 Au9999 151,340 55,410,114.20 91.51
）
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 610,424.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 455.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 610,879.90
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 19,359,834.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 2,700,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 16,659,834.00
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间
期初 份额
申购 份额
赎回 份额
持有份额
份额占比（%
建信上 海金交 易型开 放式证 券投资 基金联 接基金
1
2021 年 04
月 01 日
-2021 年
06 月 30 日
12,910,000.00
-
2,100,000.00
10,810,000.00
64.89
）
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准建信上海金交易型开放式证券投资基金设立的文件；
2.《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》；
3.《建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》；
4.《建信上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021 年 7 月 20 日