基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
华安安信消费混合
基金主代码
519002
交易代码
519002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年5月23日
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
422,279,016.59份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对消费服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值。
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
钱鲲
郭明
联系电话
021-38969999
010-66105799
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008850099
95588
传真
021-68863414
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
172,773,565.38
31,212,046.19
337,970,634.83
本期利润
176,685,235.17
-18,302,995.80
297,829,791.34
加权平均基金份额本期利润
0.2518
-0.0603
0.8597
本期基金份额净值增长率
8.10%
-2.69%
62.96%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.4668
0.6440
0.6882
期末基金资产净值
612,277,105.57
564,299,395.06
452,703,097.19
期末基金份额净值
1.450
1.627
1.672
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4.本基金已于2013年6月24日对原安信证券投资基金退市时的基金份额进行了折算,基金折算比例为1:1.016880461。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.88%
1.20%
7.58%
0.96%
-10.46%
0.24%
过去六个月
11.28%
1.16%
12.48%
0.79%
-1.20%
0.37%
过去一年
8.10%
1.02%
25.55%
0.70%
-17.45%
0.32%
过去三年
71.42%
2.22%
37.15%
1.65%
34.27%
0.57%
自基金成立起至今
70.82%
1.92%
70.82%
1.51%
0.00%
0.41%
注:本基金业绩比较基准:中证消费服务领先指数收益率
根据本基金合同的有关规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安安信消费服务混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年5月23日至2017年12月31日)
/
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安安信消费服务混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
2.730
654,233,179.23
2,472,947.24
656,706,126.47
-
合计
2.730
654,233,179.23
2,472,947.24
656,706,126.47
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等98只开放式基金,管理资产规模达到1851.32亿元人民币。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
饶晓鹏
本基金的基金经理
2015-09-07
-
10年
硕士,10年基金行业从业经验,曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司,2015年9月起同时担任本基金及华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次,未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年市场呈现了较强的结构性机会。市场的主要机会在金融、消费和阶段性的周期品。金融主要集中在保险、银行。消费主要在家电、白酒和消费电子。成长板块整体表现较为一般,但新能源汽车较强。周期品呈现较大的震荡格局,阶段性煤炭、钢铁、化工等表象较强。虽然热点较多,但分化较大。市场主要围绕行业龙头和业绩展开,估值存在泡沫的个股和板块则持续疲弱。
华安安信消费服务2017年收益率8.1%,同期上证指数6.56%,创业板指数-10.67%。组合在市场波动中始终保持积极的风格。主要超额收益来自个股选择和板块配置。重仓的医药取得了较好的收益,但是在白酒、消费电子和家电板块配置比例较低。此外在成长股选择上也存在一定的净值损耗。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.450元,本报告期份额净值增长率为8.10%,同期业绩比较基准增长率为25.55%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从公布的宏观数据以及上市公司公告看,2017年不少行业基本面有了很大的积极变化,从下游的地产产业链,到受益于供给侧改革的部分中游和上游都呈现出不同程度的盈利回升。经济景气度较2016年明显复苏,但以CPI为衡量的通胀水平不高。随着海外主要经济体复苏,外围环境也较好。整体上实体经济环境较好。与此同时,防范金融风险可能带来市场阶段性波动、美联储加息以及地缘政治风险等风险点也值得关注。
十九大报告所描绘的蓝图值得憧憬,相应的实现路径可能在后续逐步落实。经济增长动力以及管理层对经济的管理思路可能会不同于过去。这些变化可能深刻改变经济增长速度、方式和结构,也可能深刻改变二级市场的投资逻辑。中央经济工作会议明确部署未来三年的三大攻坚任务,防范风险特别是防范系统性金融风险、精准扶贫以及污染防治特别要打好“蓝天保卫战”,这三个方面在未来一段时间可能逐步落地,这些方面也可能给市场带来相应的机会。我们将积极把握经济升级转型期间的机会,努力为投资者创造良好的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内实施了2017年度第一次分红,分红方案为:2.730元/10份,权益登记日及除息日:2017年6月23日;现金红利发放日:2017年6月27日。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华安安信消费服务混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华安安信消费服务混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安安信消费服务混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内华安安信消费服务混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为656,706,126.47元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安信消费服务混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 单峰 魏佳亮签字出具了普华永道中天审字(2018)第20791号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安安信消费服务混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
48,790,415.42
49,800,148.83
结算备付金
9,905,792.13
5,673,311.30
存出保证金
2,115,044.57
478,386.98
交易性金融资产
557,445,442.89
514,747,591.49
其中:股票投资
557,445,442.89
514,747,591.49
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
10,096,610.56
68,941.66
应收利息
13,636.79
13,227.31
应收股利
-
-
应收申购款
133,746.05
6,644.48
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
628,500,688.41
570,788,252.05
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
6,400,466.21
-
应付赎回款
446,613.69
915,081.08
应付管理人报酬
780,645.26
779,305.38
应付托管费
130,107.55
129,884.22
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6,175,373.71
2,417,155.36
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
2,290,376.42
2,247,430.95
负债合计
16,223,582.84
6,488,856.99
所有者权益:
-
-
实收基金
415,174,049.51
341,000,491.48
未分配利润
197,103,056.06
223,298,903.58
所有者权益合计
612,277,105.57
564,299,395.06
负债和所有者权益总计
628,500,688.41
570,788,252.05
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.450元,基金份额总额422,279,016.59份。
7.2 利润表
会计主体:华安安信消费服务混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
234,689,888.32
7,554,861.20
1.利息收入
1,478,308.27
453,034.12
其中:存款利息收入
1,478,308.27
451,896.39
债券利息收入
-
1,137.73
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
225,718,985.22
56,430,186.89
其中:股票投资收益
216,719,673.11
54,484,984.88
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
533,574.27
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
8,999,312.11
1,411,627.74
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
3,911,669.79
-49,515,041.99
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,580,925.04
186,682.18
减:二、费用
58,004,653.15
25,857,857.00
1.管理人报酬
15,030,715.98
7,034,137.36
2.托管费
2,505,119.31
1,172,356.21
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
40,030,990.29
17,257,428.79
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
437,827.57
393,934.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
176,685,235.17
-18,302,995.80
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
176,685,235.17
-18,302,995.80
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安安信消费服务混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
341,000,491.48
223,298,903.58
564,299,395.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
176,685,235.17
176,685,235.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
74,173,558.03
453,825,043.78
527,998,601.81
其中:1.基金申购款
2,188,230,391.41
1,267,418,895.62
3,455,649,287.03
2.基金赎回款
-2,114,056,833.38
-813,593,851.84
-2,927,650,685.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-656,706,126.47
-656,706,126.47
五、期末所有者权益(基金净值)
415,174,049.51
197,103,056.06
612,277,105.57
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
266,330,425.55
186,372,671.64
452,703,097.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-18,302,995.80
-18,302,995.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
74,670,065.93
55,229,227.74
129,899,293.67
其中:1.基金申购款
185,043,130.95
130,037,287.92
315,080,418.87
2.基金赎回款
-110,373,065.02
-74,808,060.18
-185,181,125.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
341,000,491.48
223,298,903.58
564,299,395.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安安信消费服务混合型证券投资基金(原名为华安安信消费服务股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)由安信证券投资基金(以下简称“基金安信”)转型而成。依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]590号核准的《安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议》,基金安信由封闭式基金转为开放式基金。原基金安信为契约式封闭式基金,存续期限至2013年5月22日止。根据上交所上证基字[2013]120号《关于终止安信证券投资基金上市的决定》,自2013年5月23日起,原基金安信终止上市,原基金安信更名为华安安信消费服务股票型证券投资基金(以下简称“安信消费服务股票基金”)。《安信证券投资基金基金合同》失效的同时《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原基金安信于基金合同失效前经审计的基金资产净值为2,085,987,601.95元,已于安信消费服务股票基金的基金合同生效日全部转为安信消费服务股票基金的基金资产净值。根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安信证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的有关规定,安信消费服务股票基金于2013年6月24日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:1.016880461,并于2013年6月25日进行了变更登记。
安信消费服务股票基金自2013年5月29日至2013年6月19日期间内开放集中申购,共募集集中申购资金911,286,695.29元,其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息459,327.86元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第358号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2013年6月24日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为911,286,695.29份基金份额,其中包括集中申购资金利息折合的459,327.86份基金份额,并于2013年6月25日进行了确认登记。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,华安安信消费服务股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安安信消费服务混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证消费服务领先指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2018年3月22日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
?
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司
基金管理人的股东
国泰君安创新投资有限公司
基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司
基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司
基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司
基金管理人的股东
华安资产管理(香港)有限公司
基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理(上海)有限公司
基金管理人的全资子公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.经华安基金管理有限公司股东会第四十一次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1809号文核准,华安基金管理有限公司的原股东上海电气(集团)总公司已变更为国泰君安创新投资有限公司。华安基金管理有限公司已于2017年10月17日就上述股东变更事项进行公告。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
无。
7.4.8.1.2权证交易
无。
7.4.8.1.3债券交易
无。
7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
15,030,715.98
7,034,137.36
其中:支付销售机构的客户维护费
405,594.18
202,340.55
注:支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,505,119.31
1,172,356.21
注:支付基金托管人 中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末2017年12月31日
上年度末2016年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
上海国际信托有限公司
18,303,848.00
4.33%
18,303,848.00
5.28%
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行
48,790,415.42
1,223,377.23
49,800,148.83
361,182.95
注:本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行 保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000688
建新矿业
2017-09-06
重大事项
10.13
2018-02-07
9.86
3,294,401.00
35,950,306.75
33,372,282.13
-
300383
光环新网
2017-11-07
重大事项
12.12
2018-03-19
14.51
3,034,341.00
43,742,730.55
36,776,212.92
-
300730
科创信息
2017-12-25
重大事项
41.55
2018-01-02
45.71
821.00
6,863.56
34,112.55
-
601003
柳钢股份
2017-10-17
重大事项
7.73
2018-01-18
7.50
4,662,579.00
35,935,055.36
36,041,735.67
-
601600
中国铝业
2017-09-12
重大事项
6.67
2018-02-26
7.28
8,683,700.00
62,389,142.03
57,920,279.00
-
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至报告期末2017年12月31日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至报告期末2017年12月31日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为393,300,820.62元,属于第二层次的余额为164,144,622.27元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次510,088,723.49元,第二层次4,658,868.00元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
557,445,442.89
88.69
其中:股票
557,445,442.89
88.69
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
58,696,207.55
9.34
7
其他各项资产
12,359,037.97
1.97
8
合计
628,500,688.41
100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
26,210,891.92
4.28
B
采矿业
53,878,704.13
8.80
C
制造业
329,004,367.75
53.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
35,204,386.30
5.75
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
38,273,325.47
6.25
J
金融业
9,272,064.00
1.51
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
31,519,084.46
5.15
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
27,923,792.86
4.56
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
6,158,826.00
1.01
S
综合
-
-
合计
557,445,442.89
91.04
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601600
中国铝业
8,683,700
57,920,279.00
9.46
2
300383
光环新网
3,034,341
36,776,212.92
6.01
3
601003
柳钢股份
4,662,579
36,041,735.67
5.89
4
000688
建新矿业
3,294,401
33,372,282.13
5.45
5
600138
中青旅
1,510,258
31,519,084.46
5.15
6
002120
韵达股份
676,685
30,978,639.30
5.06
7
600054
黄山旅游
1,956,818
27,923,792.86
4.56
8
000998
隆平高科
1,019,086
26,210,891.92
4.28
9
600519
贵州茅台
36,922
25,752,725.78
4.21
10
603566
普莱柯
1,149,527
25,508,004.13
4.17
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601988
中国银行
264,526,735.90
46.88
2
601318
中国平安
236,090,442.85
41.84
3
600282
南钢股份
225,976,806.53
40.05
4
601288
农业银行
210,347,713.90
37.28
5
600233
圆通速递
197,217,746.72
34.95
6
601336
新华保险
197,121,978.20
34.93
7
000998
隆平高科
191,841,201.76
34.00
8
601328
交通银行
184,272,529.74
32.66
9
000933
神火股份
183,909,822.07
32.59
10
000807
云铝股份
181,321,539.33
32.13
11
000661
长春高新
177,094,398.71
31.38
12
300271
华宇软件
177,023,671.95
31.37
13
300383
光环新网
164,449,132.37
29.14
14
601006
大秦铁路
163,599,311.77
28.99
15
002640
跨境通
155,714,509.02
27.59
16
601225
陕西煤业
152,188,721.58
26.97
17
002120
韵达股份
149,632,330.91
26.52
18
000717
韶钢松山
138,009,332.05
24.46
19
600867
通化东宝
137,920,944.95
24.44
20
002027
分众传媒
137,779,310.17
24.42
21
000001
平安银行
137,427,646.88
24.35
22
600782
新钢股份
135,378,302.86
23.99
23
600585
海螺水泥
135,366,604.84
23.99
24
601600
中国铝业
121,309,635.46
21.50
25
600036
招商银行
114,624,367.05
20.31
26
600703
三安光电
111,051,790.18
19.68
27
300166
东方国信
106,065,528.34
18.80
28
002311
海大集团
99,409,244.57
17.62
29
600188
兖州煤业
98,333,028.91
17.43
30
601166
兴业银行
98,014,368.05
17.37
31
600971
恒源煤电
90,448,425.78
16.03
32
600507
方大特钢
90,191,359.00
15.98
33
600808
马钢股份
88,301,950.04
15.65
34
600521
华海药业
86,179,633.02
15.27
35
601699
潞安环能
85,867,814.19
15.22
36
000825
太钢不锈
85,583,608.25
15.17
37
600581
八一钢铁
84,924,229.96
15.05
38
300203
聚光科技
81,471,627.38
14.44
39
600567
山鹰纸业
77,846,461.03
13.80
40
000560
昆百大A
76,936,691.79
13.63
41
300630
普利制药
76,607,586.28
13.58
42
603868
飞科电器
76,453,546.74
13.55
43
600720
祁连山
75,912,618.89
13.45
44
600388
龙净环保
75,237,927.15
13.33
45
000932
*ST华菱
73,613,432.84
13.05
46
601003
柳钢股份
73,301,909.14
12.99
47
002712
思美传媒
72,990,642.80
12.93
48
600231
凌钢股份
72,011,462.87
12.76
49
002092
中泰化学
71,125,268.41
12.60
50
300336
新文化
70,984,605.58
12.58
51
000768
中航飞机
69,806,121.87
12.37
52
600990
四创电子
69,266,746.29
12.27
53
600569
安阳钢铁
68,741,338.24
12.18
54
002020
京新药业
63,028,913.19
11.17
55
600588
用友网络
62,092,232.26
11.00
56
002352
顺丰控股
60,452,156.85
10.71
57
000761
本钢板材
58,755,037.84
10.41
58
601939
建设银行
58,667,072.31
10.40
59
000951
中国重汽
58,527,604.78
10.37
60
600595
中孚实业
58,382,324.98
10.35
61
603660
苏州科达
56,545,198.00
10.02
62
002174
游族网络
56,456,921.61
10.00
63
601766
中国中车
56,410,457.43
10.00
64
603639
海利尔
56,015,732.94
9.93
65
600028
中国石化
55,576,682.40
9.85
66
001979
招商蛇口
55,375,354.93
9.81
67
002343
慈文传媒
54,759,567.05
9.70
68
002439
启明星辰
54,618,738.87
9.68
69
600801
华新水泥
54,344,440.83
9.63
70
603757
大元泵业
54,263,983.28
9.62
71
601390
中国中铁
54,002,146.65
9.57
72
000688
建新矿业
53,301,419.84
9.45
73
002376
新北洋
53,056,612.77
9.40
74
600029
南方航空
52,395,344.86
9.29
75
600141
兴发集团
51,347,614.10
9.10
76
600104
上汽集团
48,795,595.24
8.65
77
603288
海天味业
48,531,655.94
8.60
78
002221
东华能源
48,527,435.72
8.60
79
603203
快克股份
48,521,501.24
8.60
80
600958
东方证券
48,464,668.00
8.59
81
600519
贵州茅台
47,325,586.44
8.39
82
601857
中国石油
47,144,270.63
8.35
83
601669
中国电建
46,541,098.63
8.25
84
002110
三钢闽光
45,163,076.93
8.00
85
600362
江西铜业
44,883,457.96
7.95
86
300335
迪森股份
44,722,263.58
7.93
87
601666
平煤股份
43,968,979.51
7.79
88
603167
渤海轮渡
43,518,382.03
7.71
89
000050
深天马A
43,494,683.32
7.71
90
002748
世龙实业
43,287,854.56
7.67
91
002449
国星光电
42,523,036.34
7.54
92
002589
瑞康医药
41,586,526.64
7.37
93
601818
光大银行
41,447,274.00
7.34
94
002536
西泵股份
40,567,048.22
7.19
95
600316
洪都航空
40,474,409.92
7.17
96
002026
山东威达
39,901,947.50
7.07
97
002142
宁波银行
39,402,125.26
6.98
98
600999
招商证券
38,038,856.61
6.74
99
300302
同有科技
37,815,891.01
6.70
100
000525
红 太 阳
37,515,539.83
6.65
101
600126
杭钢股份
37,461,646.66
6.64
102
002410
广联达
37,080,054.25
6.57
103
300182
捷成股份
36,800,245.46
6.52
104
600409
三友化工
36,655,328.14
6.50
105
002078
太阳纸业
36,378,165.99
6.45
106
600372
中航电子
36,113,070.06
6.40
107
000968
蓝焰控股
35,929,205.11
6.37
108
000725
京东方A
35,831,939.00
6.35
109
600038
中直股份
35,808,795.09
6.35
110
603010
万盛股份
35,722,139.17
6.33
111
002850
科达利
35,341,879.86
6.26
112
601601
中国太保
33,937,112.88
6.01
113
300033
同花顺
33,897,233.16
6.01
114
000709
河钢股份
33,552,318.23
5.95
115
002127
南极电商
33,516,313.47
5.94
116
600887
伊利股份
33,499,156.55
5.94
117
601636
旗滨集团
32,821,494.94
5.82
118
002068
黑猫股份
32,497,363.76
5.76
119
600297
广汇汽车
32,015,085.50
5.67
120
600269
赣粤高速
31,891,043.15
5.65
121
601186
中国铁建
31,776,797.89
5.63
122
300024
机器人
31,670,327.74
5.61
123
002460
赣锋锂业
31,355,451.05
5.56
124
002636
金安国纪
30,961,340.00
5.49
125
300188
美亚柏科
30,637,718.96
5.43
126
600138
中青旅
30,494,321.78
5.40
127
000429
粤高速A
29,457,100.55
5.22
128
603993
洛阳钼业
29,309,816.00
5.19
129
002831
裕同科技
29,291,266.26
5.19
130
000703
恒逸石化
29,220,372.00
5.18
131
300679
电连技术
28,304,300.23
5.02
132
300070
碧水源
28,120,023.00
4.98
133
601688
华泰证券
28,095,572.45
4.98
134
600054
黄山旅游
27,867,247.25
4.94
135
300658
延江股份
27,410,242.08
4.86
136
002440
闰土股份
27,368,570.27
4.85
137
600153
建发股份
27,261,739.10
4.83
138
600348
阳泉煤业
26,767,151.72
4.74
139
603515
欧普照明
26,576,504.20
4.71
140
601628
中国人寿
26,503,386.62
4.70
141
300146
汤臣倍健
26,414,975.90
4.68
142
600259
广晟有色
26,209,806.00
4.64
143
603566
普莱柯
26,165,328.13
4.64
144
603358
华达科技
26,104,714.42
4.63
145
603180
金牌厨柜
26,094,261.64
4.62
146
600897
厦门空港
25,644,736.60
4.54
147
002468
申通快递
24,877,751.56
4.41
148
002396
星网锐捷
24,872,621.59
4.41
149
603708
家家悦
24,796,583.46
4.39
150
000756
新华制药
24,784,389.16
4.39
151
601088
中国神华
24,530,791.56
4.35
152
000002
万 科A
23,919,061.18
4.24
153
000830
鲁西化工
23,114,170.00
4.10
154
603517
绝味食品
22,948,059.90
4.07
155
601919
中远海控
22,846,131.96
4.05
156
600258
首旅酒店
22,810,353.38
4.04
157
002562
兄弟科技
22,601,185.98
4.01
158
603866
桃李面包
22,182,732.38
3.93
159
002385
大北农
22,124,284.26
3.92
160
002458
益生股份
21,218,966.19
3.76
161
002283
天润曲轴
21,094,022.51
3.74
162
600755
厦门国贸
20,947,139.00
3.71
163
002517
恺英网络
20,794,958.45
3.69
164
300497
富祥股份
20,750,074.51
3.68
165
601231
环旭电子
20,610,889.07
3.65
166
600123
兰花科创
20,379,701.89
3.61
167
002230
科大讯飞
20,317,144.56
3.60
168
000780
*ST平能
20,231,002.59
3.59
169
600566
济川药业
19,967,678.42
3.54
170
600352
浙江龙盛
19,867,613.93
3.52
171
601933
永辉超市
19,796,138.68
3.51
172
600114
东睦股份
19,471,326.74
3.45
173
300602
飞荣达
19,314,770.53
3.42
174
600295
鄂尔多斯
19,291,897.87
3.42
175
002202
金风科技
19,189,884.47
3.40
176
002673
西部证券
19,050,946.65
3.38
177
000822
山东海化
19,043,780.92
3.37
178
002392
北京利尔
19,004,294.40
3.37
179
002624
完美世界
18,982,162.67
3.36
180
600487
亨通光电
18,931,616.94
3.35
181
000537
广宇发展
18,695,827.75
3.31
182
601633
长城汽车
18,583,371.14
3.29
183
000089
深圳机场
18,355,442.00
3.25
184
603579
荣泰健康
18,330,250.96
3.25
185
002377
国创高新
18,171,155.52
3.22
186
002466
天齐锂业
18,041,197.12
3.20
187
300061
康旗股份
17,960,117.31
3.18
188
002511
中顺洁柔
17,723,443.76
3.14
189
002192
融捷股份
17,443,056.00
3.09
190
600121
*ST郑煤
17,293,752.67
3.06
191
600030
中信证券
17,258,903.90
3.06
192
002707
众信旅游
17,257,748.46
3.06
193
300468
四方精创
17,197,917.87
3.05
194
600546
山煤国际
17,168,521.34
3.04
195
002648
卫星石化
17,077,216.46
3.03
196
300450
先导智能
16,927,938.65
3.00
197
002175
东方网络
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中集集团
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同兴达
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透景生命
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雷鸣科化
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富临精工
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华测导航
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宝钢股份
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