2017201720172017年 03 月 31 日
基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:
2017201720172017年 04 月 22 日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。
2
§2 基金产品概况
基金简称
富国天博创新混合
基金主代码
519035
交易代码
前端交易代码: 519035
后端交易代码: 519036
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年04月27日
报告期末基金份额总额(单位:份)
1,471,827,801.81
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 本基金主要投资于具有良好成长性的创新题类上市公 司,在充分注重投资组合收益性、流动与安全的基础 司,在充分注重投资组合收益性、流动与安全的基础 司,在充分注重投资组合收益性、流动与安全的基础 司,在充分注重投资组合收益性、流动与安全的基础 司,在充分注重投资组合收益性、流动与安全的基础 司,在充分注重投资组合收益性、流动与安全的基础 司,在充分注重投资组合收益性、流动与安全的基础 司,在充分注重投资组合收益性、流动与安全的基础 司,在充分注重投资组合收益性、流动与安全的基础 上,力争实现资本的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与 本基金将采用“自上而下”与 本基金将采用“自上而下”与 本基金将采用“自上而下”与 本基金将采用“自上而下”与 “自下而上”相结合的主动 “自下而上”相结合的主动 “自下而上”相结合的主动 “自下而上”相结合的主动 “自下而上”相结合的主动 投资管理策略,将定性分析与量贯穿于产配置、 投资管理策略,将定性分析与量贯穿于产配置、 投资管理策略,将定性分析与量贯穿于产配置、 投资管理策略,将定性分析与量贯穿于产配置、 投资管理策略,将定性分析与量贯穿于产配置、 投资管理策略,将定性分析与量贯穿于产配置、 投资管理策略,将定性分析与量贯穿于产配置、 投资管理策略,将定性分析与量贯穿于产配置、 投资管理策略,将定性分析与量贯穿于产配置、 行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 指数收益率× 80% +中债综合全价指数收益率× 15% +同业存款利率× 5%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位: 人民币 人民币 元
主要财务指标
报告期(2017年01月01日-2017年03月31日)
1.本期已实现收益
-86,335,254.17
2.本期利润
74,996,118.15
3.加权平均基金份额本期利润
0.0502
4.期末基金资产净值
1,912,060,466.66
5.期末基金份额净值
1.2991
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用(例如,开放式 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用(例如,开放式 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用(例如,开放式 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、转换等),计入用后实际收益水平要低于所列数字。 基金的申购赎回费、转换等),计入用后实际收益水平要低于所列数字。 基金的申购赎回费、转换等),计入用后实际收益水平要低于所列数字。 基金的申购赎回费、转换等),计入用后实际收益水平要低于所列数字。
3
本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动 本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动 本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动 本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允价值变 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允价值变 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较 准收益的本报告期基金份额净值增长率及其与同业绩比较
准收益的阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.99%
0.84%
3.34%
0.41%
0.65%
0.43%
注:过去三个月指 2017 年 1月 1日- 2017 年 3月 31 日。
3.2.2 自基金 转型 以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较准 以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较准 以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较准 收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较
注: 1、截止日期为 2017 年 3月 31 日。
2、本基金于 、本基金于 2007 年 4月 27 日由原汉博证券投资基金转型而成,建仓期 日由原汉博证券投资基金转型而成,建仓期 6个月, 从 2007 年 4月 27 日至 2007 年 10 月 26 日,建仓期结束时各项资产配置比例均 日,建仓期结束时各项资产配置比例均 符合基金同约定。
4
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或小组)简介 基金经理(或小组)简介 基金经理(或小组)简介 基金经理(或小组)简介 基金经理(或小组)简介 基金经理(或小组)简介 基金经理(或小组)简介
姓名
职务
任本基金 的基金 经理 期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
毕天宇
本基金 本基金 经理兼任权 经理兼任权 益投资副总 投资副总 监、富国高 监、富国高 端制造行业 端制造行业 股票型证券 股票型证券 投资基金、 投资基金、 富国通 胀富国通 胀缩主题轮动 缩主题轮动 混合型证券 混合型证券 投资基金、 投资基金、 富国城镇发 富国城镇发 展股票型证 展股票型证 券投资基金 券投资基金 基金经理 基金经理
2007 -04 -27
-
17
硕士,曾任中国燕兴桂林公司 硕士,曾任中国燕兴桂林公司 硕士,曾任中国燕兴桂林公司 硕士,曾任中国燕兴桂林公司 硕士,曾任中国燕兴桂林公司 硕士,曾任中国燕兴桂林公司 硕士,曾任中国燕兴桂林公司 硕士,曾任中国燕兴桂林公司 汽车经营部理助;中国北 汽车经营部理助;中国北 汽车经营部理助;中国北 汽车经营部理助;中国北 汽车经营部理助;中国北 汽车经营部理助;中国北 汽车经营部理助;中国北 方工业上海公司经理助;兴 方工业上海公司经理助;兴 方工业上海公司经理助;兴 方工业上海公司经理助;兴 方工业上海公司经理助;兴 方工业上海公司经理助;兴 方工业上海公司经理助;兴 业证券股份有限公司研究员; 业证券股份有限公司研究员; 业证券股份有限公司研究员; 业证券股份有限公司研究员; 业证券股份有限公司研究员; 业证券股份有限公司研究员; 2002 年 3月至 2005 年 10 月任 富国基金管理有限公司行业 富国基金管理有限公司行业 研究员, 研究员, 20052005 年 11 月至 20072007 年 4月任汉博证券投资基 金月任汉博证券投资基 金月任汉博证券投资基 金月任汉博证券投资基 金月任汉博证券投资基 金月任汉博证券投资基 金金经理, 金经理, 20072007 年 4月至今任富 月至今任富 月至今任富 国天博创新主题混合型证券 国天博创新主题混合型证券 投资基金经理, 投资基金经理, 投资基金经理, 投资基金经理, 投资基金经理, 2014 2014年 6月起兼任富国高端制造行业 月起兼任富国高端制造行业 股票型证券投资基金 股票型证券投资基金 经 理, 20152015 年 6月起兼任富国通 月起兼任富国通 月起兼任富国通 月起兼任富国通 胀通缩主题轮动混合型证券 胀通缩主题轮动混合型证券 投资基金经理; 投资基金经理; 投资基金经理; 投资基金经理; 投资基金经理; 2016 2016年 2月起兼任富国城镇发展股票 月起兼任富国城镇发展股票 型证券投资基金经理;兼 型证券投资基金经理;兼 型证券投资基金经理;兼 型证券投资基金经理;兼 型证券投资基金经理;兼 型证券投资基金经理;兼 型证券投资基金经理;兼 任权益投资副总监。具有 任权益投资副总监。具有 任权益投资副总监。具有 任权益投资副总监。具有 任权益投资副总监。具有 任权益投资副总监。具有 任权益投资副总监。具有 基金 从业资格。 从业资格。
注: 1、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离、上述任职日期为根据公司确定的 聘,离解聘日期;首任基金经理职为合同生效。
2、证券从业的涵义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的涵义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的涵义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的涵义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天博创新主题混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
5
4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 的专项说明 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
6
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度沪深300指数上涨4.4%,创业板下跌2.79%。市场风格分化明显,高分红、低估值蓝筹类个股延续了去年上涨趋势,中小盘个股整体表现不佳。
天博基金期初组合在行业和风格方面配置相对均衡,重仓个股整体表现一般,在一定程度上影响了我们的收益。期间我们减持了个别长期基本面展望不佳的重仓个股,适度加大了周期行业和电子行业配置比例。期间净值增长3.99%。
4.5 报告期内基金的 报告期内基金的 报告期内基金的 报告期内基金的 业绩表现 业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为3.99%,同期业绩比较基准收益率为3.34%
4.6 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额 (元)
占基金总资产的比例( %)
1
权益投资 权益投资
1,799,002,324.32
93.21
其中: 股票
1,799,002,324.32
93.21
2
固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资
2,500,000.00
0.13
其中: 债券
2,500,000.00
0.13
资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券
-
-
3
贵金属投资 贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资 金融衍生品投资 金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的入返售 其中:买断式回购的入返售 其中:买断式回购的入返售 其中:买断式回购的入返售 其中:买断式回购的入返售 金 融资产
-
-
6
银行存款和 银行存款和 结算 备付金合计 备付金合计 备付金合计
117,084,781.30
6.07
7
其他资产 其他资产
11,503,295.03
0.60
8
合计
1,930,090,400.65
100.00
7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例( %)
A
农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业
-
-
B
采矿业
76,667,387.36
4.01
C
制造业
1,213,507,599.95
63.47
D
电力、热燃气及水生产和供应业 电力、热燃气及水生产和供应业 电力、热燃气及水生产和供应业 电力、热燃气及水生产和供应业 电力、热燃气及水生产和供应业 电力、热燃气及水生产和供应业 电力、热燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
18,551,752.98
0.97
F
批发和零售业 批发和零售业 批发和零售业
40,346,071.20
2.11
G
交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业
4,814,314.89
0.25
H
住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业
231,790,412.24
12.12
J
金融业
82,236,964.78
4.30
K
房地产业 房地产业
23,473,056.00
1.23
L
租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业
84,904,108.76
4.44
M
科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业
16,930.16
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业
9,475,724.00
0.50
O
居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作 卫生和社会工作 卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业
13,218,002.00
0.69
S
综合
-
-
合计
1,799,002,324.32
94.09
5.3 报告期末按 报告期末按 报告期末按 公允价值 公允价值 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十 占基金资产净值比例大小排序的前十 占基金资产净值比例大小排序的前十 占基金资产净值比例大小排序的前十 占基金资产净值比例大小排序的前十 占基金资产净值比例大小排序的前十 占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细 名股票投资明细 名股票投资明细 名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值 (元)
占基金资产净值比例( %)
1
002271
东方雨虹 东方雨虹
6,645,747 6,645,747
177,441,444.90 177,441,444.90 177,441,444.90
9.28
2
300310
宜通世纪 宜通世纪
6,432,570 6,432,570
164,233,256.24 164,233,256.24 164,233,256.24
8.59
3
000581
威孚高科 威孚高科
6,783,576 6,783,576
155,004,711.60 155,004,711.60 155,004,711.60
8.11
4
002094
青岛金王 青岛金王
3,842,706 3,842,706
100,333,053.66 100,333,053.66 100,333,053.66
5.25
5
002117
东港股份 东港股份
2,808,803 2,808,803
84, 376,442.12 376,442.12 376,442.12
4.41
6
600309
万华化学 万华化学
2,941,391 2,941,391
79,741,110.01 79,741,110.01 79,741,110.01
4.17
7
600519
贵州茅台 贵州茅台
200,000 200,000
77,272,000.00 77,272,000.00 77,272,000.00
4.04
8
002572
索菲亚
1,000,000 1,000,000
68,900,000.00 68,900,000.00 68,900,000.00
3.60
9
600487
亨通光电 亨通光电
2,311,695 2,311,695
59,549,263.20 59,549,263.20 59,549,263.20
3.11
8
10
000630
铜陵有色 铜陵有色
18,266,600 18,266,600
57,905,122.00 57,905,122.00 57,905,122.00
3.03
5.4 报告期末按 报告期末按 报告期末按 债券品种 债券品种 债券品种 分类的债券投资组合 分类的债券投资组合 分类的债券投资组合 分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值 (元)
占基金资产净值比例 (%)
1
国家债券 国家债券
-
-
2
央行票据 央行票据
-
-
3
金融债券 金融债券
-
-
其中:政策性金融债 其中:政策性金融债 其中:政策性金融债 其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券 企业债券
-
-
5
企业短期融资券 企业短期融资券 企业短期融资券
-
-
6
中期票据 中期票据
-
-
7
可转债 (可交换债) (可交换债) (可交换债)
2,500,000.00
0.13
8
同业存单 同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
2,500,000.00
0.13
5.5 报告期末按 报告期末按 报告期末按 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价 值(元)
占基金资产净值比例( 占基金资产净值比例( %)
1
113011
光大转债 光大转债
25,000
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
0.13
5.6 报告期末按 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 的前 十名资产支持证券 名资产支持证券 名资产支持证券 名资产支持证券 名资产支持证券 投资明细 投资明细 投资明细
注:本基金报告期末未持有资产支证券。
5.7 报告期末按 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 的前五名贵金属 前五名贵金属 前五名贵金属 前五名贵金属 前五名贵金属 投资明 投资明 细
注:本基金报告期末未持有贵属投资。
5.8 报告期末按 报告期末按 报告期末按 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 公允价值占基金资产净比例大小排序 的前五名权证 的前五名权证 的前五名权证 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 报告期末 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本基金投资的股指报告期 末本基金投资的股指报告期 末本基金投资的股指报告期 末本基金投资的股指报告期 末本基金投资的股指报告期 末本基金投资的股指货持仓和损益明细 货持仓和损益明细 货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
9
注:本基金报告期末未投资股指货。
5.9.2 本基金投资股指期货的政策 本基金投资股指期货的政策 本基金投资股指期货的政策 本基金投资股指期货的政策 本基金投资股指期货的政策 本基金投资股指期货的政策 本基金投资股指期货的政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
5.10 报告期末 报告期末 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货投资政策 国债期货投资政策 国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末 报告期末 报告期末 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益(元)
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
注:本基金报告期末未投资国债货。
5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货投资评价 国债期货投资评价 国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金 出保证金
411,145.28
2
应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款
10,520,646.60
3
应收股利 应收股利
-
10
4
应收利息 应收利息
38,324.20
5
应收申购款 应收申购款
533,178.95
6
其他应收款 其他应收款
-
7
待摊费用 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,503,295.03
5.11.4 报告期末持有的处于转股可换债券明细 报告期末持有的处于转股可换债券明细 报告期末持有的处于转股可换债券明细 报告期末持有的处于转股可换债券明细 报告期末持有的处于转股可换债券明细 报告期末持有的处于转股可换债券明细 报告期末持有的处于转股可换债券明细 报告期末持有的处于转股可换债券明细 报告期末持有的处于转股可换债券明细
注:本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300310
宜通世纪 宜通世纪
24,466,422.08 24,466,422.08 24,466,422.08
1.28
非公开发行股票 非公开发行股票 非公开发行股票
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额
总1,504,079,687.62
报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额
13,578,604.21
减: 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额
45,830,490.02
报告期间基金拆分变动份额(减少以“ 报告期间基金拆分变动份额(减少以“ 报告期间基金拆分变动份额(减少以“ 报告期间基金拆分变动份额(减少以“ 报告期间基金拆分变动份额(减少以“ 报告期间基金拆分变动份额(减少以“ 报告期间基金拆分变动份额(减少以“ 报告期间基金拆分变动份额(减少以“ 报告期间基金拆分变动份额(减少以“ -”填列) ”填列) ”填列)
-
报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额
总1,471,827,801.81
11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况
单位:份
报告 期初管理人持有的本基金份额 期初管理人持有的本基金份额 期初管理人持有的本基金份额 期初管理人持有的本基金份额 期初管理人持有的本基金份额 期初管理人持有的本基金份额 期初管理人持有的本基金份额
-
报告 期间买入 期间买入 期间买入 /申购总份额 申购总份额 申购总份额 申购总份额
-
报告 期间卖出 期间卖出 期间卖出 /赎回总份额 赎回总份额 赎回总份额 赎回总份额
-
报告 期末管理人持有的本基金份额 期末管理人持有的本基金份额 期末管理人持有的本基金份额 期末管理人持有的本基金份额 期末管理人持有的本基金份额 期末管理人持有的本基金份额 期末管理人持有的本基金份额
-
报告 期末持有的本基金份额占总比例( 期末持有的本基金份额占总比例( 期末持有的本基金份额占总比例( 期末持有的本基金份额占总比例( 期末持有的本基金份额占总比例( 期末持有的本基金份额占总比例( 期末持有的本基金份额占总比例( 期末持有的本基金份额占总比例( 期末持有的本基金份额占总比例( 期末持有的本基金份额占总比例( %)
-
7.2 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细
注:本报告期基金的管理人未运用固有资申赎及买卖。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%20%20%的情况 的情况
注: 本基金报告期无单一投资者持有份额达到或超过 20% 的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件
2、汉博证券投资基金基金合同
3、汉博证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、中国证监会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
6、富国天博创新主题混合型证券投资基金基金合同
7、富国天博创新主题混合型证券投资基金托管协议
8、汉博证券投资基金财务报表及报表附注
9、富国天博创新主题混合型证券投资基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12
9.2 存放地点 存放地点 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
9.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2017 年 04 月 22 日