基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
海富通养老收益混合
基金主代码
519050
交易代码
519050
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年5月29日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
336,254,219.75份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
海富通养老收益混合A
海富通养老收益混合C
下属分级基金的交易代码
519050
002339
报告期末下属分级基金的份额总额
313,790,136.62份
22,464,083.13份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,在实现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
王永民
联系电话
021-38650891
010-66594896
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
40088-40099
95566
传真
021-33830166
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
海富通养老收益混合A
海富通养老收益混合C
本期已实现收益
11,034,835.17
1,885,608.06
本期利润
13,564,700.04
1,554,237.20
加权平均基金份额本期利润
0.0431
0.0267
本期基金份额净值增长率
3.50%
3.55%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
海富通养老收益混合A
海富通养老收益混合C
期末可供分配基金份额利润
0.2620
0.2712
期末基金资产净值
399,296,306.94
28,795,784.08
期末基金份额净值
1.272
1.282
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、海富通养老收益混合型证券投资基金于2016年1月6日刊登公告,自2016年1月8日起增加收取销售服务费的C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通养老收益混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.19%
0.15%
0.38%
0.01%
0.81%
0.14%
过去三个月
1.27%
0.14%
1.16%
0.01%
0.11%
0.13%
过去六个月
3.50%
0.17%
2.33%
0.01%
1.17%
0.16%
过去一年
4.50%
0.15%
4.75%
0.01%
-0.25%
0.14%
过去三年
50.59%
0.49%
16.43%
0.02%
34.16%
0.47%
自基金合同生效起至今
43.06%
0.48%
24.39%
0.02%
18.67%
0.46%
海富通养老收益混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.34%
0.16%
0.38%
0.01%
0.96%
0.15%
过去三个月
1.42%
0.14%
1.16%
0.01%
0.26%
0.13%
过去六个月
3.55%
0.17%
2.33%
0.01%
1.22%
0.16%
过去一年
5.09%
0.15%
4.75%
0.01%
0.34%
0.14%
自基金合同生效起至今
7.51%
0.13%
7.11%
0.01%
0.40%
0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通养老收益混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.海富通养老收益混合A
(2013年5月29日至2017年6月30日)
/
2.海富通养老收益混合C
(2016年1月8日至2017年6月30日)
/
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理49只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谈云飞
本基金的基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通稳健添利债券基金经理;海富通新内需混合基金经理;海富通货币基金经理;海富通双福分级债券基金经理;海富通双利债券基金经理;海富通纯债债券基金经理;海富通欣益混合基金经理;海富通聚利债券基金经理;海富通欣荣混合基金经理;海富通强化回报混合基金经理;海富通欣享混合基金经理;海富通欣盛定开混合基金经理。
2016-04-22
-
12年
硕士,持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。
杜晓海
本基金的基金经理;海富通新内需混合基金经理;海富通欣荣混合基金经理;海富通欣盛定开混合基金经理;海富通富睿混合基金经理;多资产策略投资部总监
2016-06-22
-
17年
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司多资产策略投资部总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月起兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。
夏妍妍
本基金的基金经理助理;海富通纯债债券基金经理助理;海富通双利债券基金经理助理;海富通一年定开债券基金经理助理;海富通双福分级债券基金经理助理;海富通欣益混合基金经理助理。
2016-01-04
-
2年
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,任固定收益分析师。2016年1月起任海富通双利债券、海富通双福分级债券、海富通养老收益混合、海富通一年定开债券、海富通纯债债券的基金经理助理。2017年4月起任海富通欣益混合的基金经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从股市看,回顾2017上半年,市场整体呈现震荡走势,风格分化较为明显,以上证50为代表的优质大盘股屡创新高,上半年涨幅达11.50%。“一带一路”、雄安新区、自贸区到粤港澳大湾区的“地图”行情也轮番上演。上半年上证综指、深证成指和中小板指数分别收涨2.86%、3.46%和7.33%,创业板独跌7.34%。
年初,沪指一路震荡上行,主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期,其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好,加之国际峰会的推动,“一带一路”也掀起过两波浪潮。直至一季度末受流动性收紧的影响,沪指出现回调。4月初始,雄安新区横空出世引发市场高度关注,大盘在相关概念股的带领下持续上攻,上证综指最高上冲至3295点。但好景不长,随后金融监管频频出招,引发委外资金大规模赎回,资金面一度趋紧。加之海外局势震荡,市场恐慌情绪蔓延,对投资者风险偏好形成较大冲击,仅数个交易日,上证综指一度刺破3100点关口。直至5月末,在减持新规的刺激下,市场才重拾信心进一步上扬,金融板块强势崛起。随着美联储如期加息、监管政策趋缓,市场风险偏好有所提升。此外, A 股成功纳入MSCI,国际化进程进一步提速,或将为市场带来增量资金,沪指再度呈现震荡上行态势。
行业方面,在中信29个一级行业分类中,家电(29.66%)、食品饮料(19.07%)、电子元器件(9.08%)、银行(8.91%)和煤炭(7.90%)涨幅居前,农林牧渔(-15.41%)、纺织服装(-13.55%)、计算机(-13.23%)、传媒(-11.98%)和国防军工(-10.86%)跌幅逾10%。
上半年,基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。
债券市场方面,上半年债券市场延续跌势,利率呈现“快速上行—修复—再次上行—再修复”的波浪式上升。10年期国债收益率从年初的3.0%抬升至半年末的3.57%,而“紧货币”和“严监管”分别成为一、二季度利率快速上行的主要推手。具体来看,一季度经济复苏的态势不减,PPI向上带动企业持续补库存,同时三四线地产销售火爆,地产和基建投资均维持高位。经济的企稳回升给予了政策一定的空间,为了稳汇率、去杠杆一季度货币政策出现明显的收紧。央行于1月下旬上调MLF利率为近几年来首次提高政策利率,随后又多次上调公开市场逆回购及其他货币工具利率,市场流动性趋紧,资金利率中枢逐月抬升。一季度监管也有趋严之势,但并未全面铺开,传闻中的同业存单、同业理财新规也是迟迟未落地,存单发行量居高不下,市场从担忧转为麻木。基于此,一季度利率先上后下,上行主要源于货币收紧,而下行则是对悲观预期的修复。进入二季度,各项经济数据依然平稳,尤其是公布的一季度GDP增速达6.9%远高于市场预期。在这种情况下监管出现全面升级,银监会连续出台包括6号文、46号文、53号文在内的多个文件,以限制同业、理财业务的套利和资金空转行为,证监会也出台政策加强对券商资管资金池产品的监管。由此金融去杠杆转为行政去杠杆阶段,市场悲观情绪再起,抛压严重。四月10年期国债收益率一路上行超过40BP,五月上旬达到高点的3.69%,随后维持高位震荡直到六月。为了应对半年末流动性和下半年可能出现的经济下滑,六月央行货币政策操作从“偏紧”转为“中性”,监管态度亦有所缓和,利率再度迎来一波修复。纵观整个上半年表现,1年期国债收益率上行81BP,10年期国债收益率上行56BP,3年期AA+中短期票据收益率上行约49BP,期限利差极度压缩,信用利差走扩。可转债方面,一至五月转债持续阴跌,主要是受股债拖累以及再融资新政后转债供给加大影响,转债市场总体的价格和估值都逼近历史低位,债性支撑明显。六月转债在股债反弹的情况下出现逆袭,量价齐升,中证转债指数月涨5.03%,使得上半年转债指数收涨。
本基金债券部分在上半年,配置以同业存款和短久期信用债为主,维持了一定杠杆。整体上,债券部分收益较为稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通养老收益混合A净值增长率为3.50%,同期业绩比较基准收益率为2.33%,基金净值跑赢业绩比较基准1.17个百分点。海富通养老收益混合C净值增长率为3.55%,同期业绩比较基准收益率为2.33%,基金净值跑赢业绩比较基准1.22个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从股市看, 宏观经济在2017年上半年呈现冲高、小幅回落的走势。PPI、固定资产投资、工业增加值等经济指标分别在2-3月份达到高点,随后温和回落;市场对经济的预期也经历了一个从乐观到悲观的过程。展望下半年,我们认为中国经济的韧性较强,并没有市场之前预期的那么悲观。进出口贸易数据始终维持在较高水平;6月份PMI指数在淡季回升至51.7%,超过市场预期;挖掘机、重卡销量增长的持续性也高于市场预期。目前看,三季度宏观经济仍将维持在较好水平,四季度可能随着地产、基建投资的逐步下行而出现温和回落,但消费稳中升级、进出口贸易维持复苏、制造业投资温和回暖等均支持宏观经济保持较好的内生动能。
相较于上半年的偏紧、波动,货币金融市场在下半年预计更为稳健。目前金融监管措施已有一定成效,维持当前的监管强度和资金利率水平有望实现温和去杠杆的效果;同时,当前中美资金利差维持在较高水平,人民币短期无显著贬值压力,这使得我们面临的外围环境有所改善。因此,我们预计下半年货币金融市场有望实现“不紧不松”的状态。当然,四季度面临的不确定性相对大一些,宏观经济走势、海外市场的波动仍需进一步观察。
股票市场在2017年上半年呈现出明显的价值偏好,预计下半年关注企业竞争力、业绩增长、合理估值的价值投资风格仍将延续。国内经济总量稳中波动、结构小幅分化的态势不会有大的变化;大部分行业的发展和竞争格局日益稳定,互联网、电子信息等近五年崛起的新兴行业也开始进入寡头竞争时代;国内强监管、金融去杠杆政策延续,资本市场日益开放,机构投资者话语权不断提升;这些都决定了以价值评估为主、结合基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。考虑到宏观经济韧性较强、资金利率更为平稳,预计业绩稳健、估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值,而且对龙头蓝筹的选择不必拘泥于金融、投资品、消费、成长等行业属性限制。此外,经过持续的股价、估值调整,越来越多的成长股开始进入估值合理区间;行业前景良好、公司竞争力突出、业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、择机布局的方向。
债券市场方面,从基本面看,经济名义增速高点已过,下半年存在一些回落压力。从去年七月开启的补库存周期至今已持续12个月,近几月原材料购进和出厂价格回落较快,五月份PMI产成品库存出现明显下滑,或意味着目前已进入被动去库阶段,此轮库存周期可能已接近尾声。但是,我们也看到工业企业利润仍处于同比增长的通道中;得益于低库存使得房地产开发商补库存意愿较强,棚户区改造货币化支撑三四线城市房地产销量,地产投资增速的下滑可能较为缓慢,而基建投资依然能起到托底作用,因此三四季度经济增速的环比下滑或比较平缓。通胀方面,CPI下半年翘尾因素低,高点大概率已过;PPI已从高位回落,在下半年高基数效应下同比可能降至0%,再通胀预期不强。在这种环境下我们认为去年四季度开启的“防风险、挤泡沫、去杠杆”的政策目标仍会继续。货币政策可能从上半年偏紧的状态转为“不松不紧”,防止经济、汇率出现大幅波动,同时引导金融市场去杠杆的预期。而监管仍会稳步推进,虽然经过半年的结构调整金融企业债务增速有所回落,银行同业杠杆率下降,去杠杆取得了一定成效,但还远没有结束。下半年监管依然是金融市场的主要矛盾之一。此外,美联储的缩表进程也是全球关注的焦点,会对国内的政策和市场产生较大影响,存在一定不确定性。总体看,下半年的债市环境可能比上半年有所改善,但杠杆的收缩、负债端的不稳定使得利率依然是易上难下,利率债总体机会有限,可适当参与波段交易;信用债的信用利差有继续走扩压力,但绝对收益仍有配置价值;可转债规模增加可选标的增多,市场吸引力在增强,可精选个券积极布局。
下半年,本基金债券部分主要致力于获得低风险的稳定收益,适度加大久期和杠杆,配置以短期信用债和同业存单、存款为主,在控制风险的基础上获得更高的配置收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通养老收益混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:海富通养老收益混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产:
银行存款
6.4.7.1
4,438,108.42
85,712,383.43
结算备付金
4,594,404.62
12,337,279.65
存出保证金
4,011,846.61
2,645,086.97
交易性金融资产
6.4.7.2
358,317,348.01
314,098,248.23
其中:股票投资
103,623,648.01
84,519,248.23
基金投资
-
-
债券投资
254,693,700.00
229,579,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
80,000,305.00
-
应收证券清算款
6,766,997.77
-
应收利息
6.4.7.5
3,600,124.58
2,093,280.00
应收股利
-
-
应收申购款
1,504.63
1,304.93