基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 18
6.4报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 40
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 41
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 42
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 43
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 43
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 46
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通纯债债券型证券投资基金
基金简称 海富通纯债债券
基金主代码 519060
交易代码 519060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 4月 2日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,846,617,779.62份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
下属分级基金的交易代码
519061 519060
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,826,624,066.58份 19,993,713.04份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,
力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的
80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、
供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收
益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配
置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其
预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日)
海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
本期已实现收益 14,228,860.20 393,960.22
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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本期利润 44,235,255.37 557,989.62
加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0107
本期加权平均净值利润率 0.84% 0.65%
本期基金份额净值增长率 1.15% 0.86%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年 6月 30日)
海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
期末可供分配利润 1,053,932,282.27 11,176,523.67
期末可供分配基金份额利润 0.5770 0.5590
期末基金资产净值 3,047,102,289.55 32,988,943.81
期末基金份额净值 1.668 1.650
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017年 6月 30日)
海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
基金份额累计净值增长率 122.88% 119.90%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通纯债债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.85% 0.04% 1.20% 0.05% -0.35% -0.01%
过去三个月 0.66% 0.05% 0.13% 0.07% 0.53% -0.02%
过去六个月 1.15% 0.04% -0.20% 0.07% 1.35% -0.03%
过去一年 3.41% 0.14% 0.17% 0.09% 3.24% 0.05%
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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过去三年 118.09% 1.01% 16.07% 0.09% 102.02% 0.92%
自基金合同
生效起至今
122.88% 0.97% 19.48% 0.09% 103.40% 0.88%
海富通纯债债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.79% 0.04% 1.20% 0.05% -0.41% -0.01%
过去三个月 0.43% 0.04% 0.13% 0.07% 0.30% -0.03%
过去六个月 0.86% 0.04% -0.20% 0.07% 1.06% -0.03%
过去一年 2.93% 0.14% 0.17% 0.09% 2.76% 0.05%
过去三年 115.80% 1.01% 16.07% 0.09% 99.73% 0.92%
自基金合同
生效起至今
119.90% 0.97% 19.48% 0.09% 100.42% 0.88%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.海富通纯债债券 A
(2014年 4月 2日至 2017年 6月 30日)
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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2.海富通纯债债券 C
(2014年 4月 2日至 2017年 6月 30日)
注:本基金合同于 2014年 4月 2日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6
个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)
投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”)于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2017年 6月 30日,本基金管理人共管理
49只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币
市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投资
基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投
资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分
级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、
海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美
元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上
证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、
海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混
合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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谈云飞
本基金的基
金经理;海
富通季季增
利理财债券
基金经理;
海富通稳健
添利债券基
金经理;海
富通新内需
混合基金经
理;海富通
货币基金经
理;海富通
双福分级债
券基金经
理;海富通
双利债券基
金经理;海
富通养老收
益混合基金
经理;海富
通欣益混合
基金经理;
海富通聚利
债券基金经
理;海富通
欣荣混合基
金经理;海
富通强化回
报混合基金
经理;海富
通欣享混合
基金经理;
海富通欣盛
定开混合基
金经理。
2016-04-2
2
2017-06-3
0
12年
硕士,持有基金从业人员资
格证书。2005年 4月至 2014
年 6 月就职于华宝兴业基
金管理有限公司,曾任产品
经理、研究员、专户投资经
理 、基金经理助理,2014
年 6 月加入海富通基金管
理有限公司。2014 年 7 月
至 2015年 10月任海富通现
金管理货币基金经理。2014
年 9 月起兼任海富通季季
增利理财债券基金经理。
2015 年 1 月起兼任海富通
稳健添利债券基金经理。
2015 年 4 月起兼任海富通
新内需混合基金经理。2016
年 2 月起兼任海富通货币
基金经理。2016 年 4 月至
2017 年 6 月任海富通纯债
债券、海富通双福分级债
券、海富通双利债券基金经
理。2016 年 4 月起兼任海
富通养老收益混合基金经
理。2016 年 9 月起兼任海
富通欣益混合、海富通聚利
债券及海富通欣荣混合基
金经理。2017 年 2 月起兼
任海富通强化回报混合基
金经理。2017 年 3 月起兼
任海富通欣享混合和海富
通欣盛定开混合基金经理。
何谦
本基金的基
金经理;海
富通货币基
金经理;海
富通双福分
级基金经
理;海富通
双利债券基
金经理;海
2016-05-0
6
- 6年
硕士,持有基金从业人员资
格证书。历任平安银行资金
交易员,华安基金管理有限
公司债券交易员,2014年 6
月加入海富通基金管理有
限公司,任海富通货币基金
经理助理。2016 年 5 月起
任海富通纯债债券、海富通
双福分级债券、海富通双利
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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富通集利债
券基金经理
债券及海富通货币基金经
理。2016 年 9 月起兼任海
富通集利债券基金经理。
张靖爽
本基金的基
金经理;海
富通双利债
券基金经
理;海富通
一年定开债
券基金经理
2016-11-1
7
- 7年
硕士,持有基金从业人员资
格证书,历任中银基金管理
有限公司研究员,交银施罗
德基金管理有限公司投资
经理、基金经理助理、研究
员。2016 年 7 月起任海富
通一年定开债券和海富通
双利债券基金经理。2016
年 11 月起兼任海富通纯债
债券基金经理。
夏妍妍
本基金的基
金经理助
理;海富通
双利债券基
金经理助
理;海富通
双福分级债
券基金经理
助理;海富
通养老收益
混合基金经
理助理;海
富通一年定
开债券基金
经理助理;
海富通欣益
混合基金经
理助理。
2016-01-0
4
- 2年
硕士,持有基金从业人员资
格证书。历任西门子金融服
务集团西门子管理培训生,
西门子财务租赁有限公司
上海分公司高级财务分析
师,2014 年加入海富通基
金管理有限公司,任固定收
益分析师。2016 年 1 月起
任海富通双利债券、海富通
双福分级债券、海富通养老
收益混合、海富通一年定开
债券、海富通纯债债券的基
金经理助理。2017 年 4 月
起任海富通欣益混合的基
金经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
海富通纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行