0.1952% 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
海富通阿尔法对冲混合
基金主代码
519062
交易代码
519062
基金运作方式
契约型、发起式、开放式
基金合同生效日
2014年11月20日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
174,003,628.60份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同时，获取稳定的收益。
投资策略
本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
王永民
联系电话
021-38650891
010-66594896
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
40088-40099
95566
传真
021-33830166
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）
本期已实现收益
20,305,318.10
本期利润
8,315,116.16
加权平均基金份额本期利润
0.0617
本期基金份额净值增长率
7.40%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.4362
期末基金资产净值
249,902,017.94
期末基金份额净值
1.436
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
3.01%
0.42%
0.22%
0.01%
2.79%
0.41%
过去三个月
7.65%
0.39%
0.68%
0.01%
6.97%
0.38%
过去六个月
7.40%
0.42%
1.35%
0.01%
6.05%
0.41%
过去一年
17.90%
0.37%
2.75%
0.01%
15.15%
0.36%
过去三年
21.69%
0.23%
8.61%
0.01%
13.08%
0.22%
自基金合同生效起至今
43.60%
0.35%
11.12%
0.01%
32.48%
0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年11月20日至2018年6月30日)
/
注：本基金合同于2014年11月20日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈甄璞
本基金的基金经理；海富通东财大数据混合基金经理；海富通欣益混合基金经理；海富通欣享混合基金经理；海富通量化前锋股票基金经理；海富通创业板增强基金经理；海富通量化多因子混合基金经理；时任量化投资部总监
2014-11-20
2018-05-03
10年
硕士, 持有基金从业人员资格证书。历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经理，东方证券股份有限公司高级开发经理，IBM中国有限公司高级咨询顾问，历任海富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监、量化投资部总监。2014年11月至2018年5月任海富通阿尔法对冲混合基金基金经理。2015年4月至2016年6月兼任海富通养老收益混合（现海富通安颐收益混合）和海富通新内需混合基金经理。2016年1月至2018年5月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2016年9月至2018年5月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年3月至2018年5月兼任海富通欣享混合基金经理。2018年2月至2018年5月兼任海富通量化前锋股票基金经理。2018年4月至2018年5月兼任海富通创业板增强和海富通量化多因子混合基金经理。
杜晓海
本基金的基金经理；海富通安颐收益混合基金经理；海富通新内需混合基金经理；海富通欣荣混合基金经理；海富通富睿混合基金经理；海富通富祥混合基金经理；海富通创业板增强基金经理；海富通东财大数据混合基金经理；海富通量化前锋股票基金经理；海富通稳固收益债券基金经理；海富通欣享混合基金经理；海富通欣益混合基金经理；海富通量化多因子混合基金经理；量化投资部总监
2018-04-09
-
18年
硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师，American Bourses Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通东财大数据混合、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。
金晓鸣
本基金的基金经理助理；海富通上证非周期ETF联接基金经理助理；海富通上证周期ETF基金经理助理；海富通上证周期ETF联接基金经助理；海富通上证非周期ETF基金经理助理；海富通东财大数据混合基金经理助理；海富通欣益混合基金经理助理；海富通欣享混合基金经理助理。
2018-01-29
2018-06-28
9年
经济学学士，持有基金从业人员资格证书。2008年7月加入海富通基金管理有限公司，先后在运营部和权益投资部任职，2014年11月至2018年6月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接的基金经理助理。2018年1月至2018年6月兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通东财大数据混合、海富通欣益混合、海富通欣享混合的基金经理助理。
朱斌全
本基金基金经理助理；海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理助理；海富通新内需混合基金经理助理；海富通富睿混合基金经理助理；海富通富祥混合基金经理助理；海富通欣益混合基金经理助理；海富通欣享混合基金经理助理；海富通量化前锋股票基金经理助理；海富通稳固收益债券基金经理助理；海富通创业板增强基金经理助理；海富通量化多因子混合基金经理助理。
2018-05-15
-
11年
理学硕士，CFA，持有基金从业人员资格证书。历任上海涅柔斯投资管理有限公司美国股票交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员，高级交易员，量化分析师，量化投资部投资经理。2018年5月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)、海富通新内需混合、海富通富睿混合、海富通富祥混合、海富通阿尔法对冲混合、海富通欣益混合、海富通欣享混合、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通创业板增强、海富通量化多因子混合的基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年，A股市场整体呈现震荡下跌的走势，各大指数全线下挫，上证综指收于2847.42点，上半年下跌13.90%，深证成指报9379.47点，跌幅达15.04%。中小板指和创业板指分别报收6477.76点和1606.71点，分别下挫14.26%和8.33%。
具体来看，年初沪指迎来开门红，市场情绪高涨，上冲至年内最高点3587.03点后开始回调。受到美股负面以及信托资金降杠杆影响，2月市场经历了深度回调，直至春节前才企稳反弹，市场风格也由前期表现强势的价值白马股切换至成长股。随后市场呈现区间震荡走势，3月下旬受美联储加息叠加贸易摩擦影响，市场避险情绪浓厚，股指开始出现回调。4月市场持续疲弱，但仍表现出一定的结构性行情，医药、钢铁等板块表现亮眼。5月在资管新规落地、A股正式启动纳入MSCI以及中美贸易磋商取得进展等多重利好下，主要指数震荡上行。随后美国单方面再挑贸易战使得市场悲观情绪加剧，指数开启震荡下行态势。6月延续了5月的悲观情绪，各大指数持续下探，全月跌幅明显。
行业方面，在29个中信一级行业分类中，仅餐饮旅游（10.15%）、医药（4.46%）和食品饮料（1.82%）录得涨幅，其余行业均呈现下跌，综合（-32.13%）、电力设备（-27.00%）和通信（-26.66%）跌幅居前。
上半年，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通阿尔法净值增长率为7.40%，同期业绩比较基准收益率为1.35%，基金净值跑赢业绩比较基准6.05个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年以来，中国经济持续面临内外部的考验，内部压力主要来自于去杠杆政策延续对于实体部门信用的收缩，而外部压力主要来自于中美贸易争端对出口端的影响，以及美联储持续加息对于外汇部门和国内金融资产估值的冲击。不过，2018年7月以来宏观政策发生了一定变化：央行通过窗口指导，给予额外的MLF资金用于支持贷款投放和信用债投资；资管新规细则出台，公募理财产品门槛从5万降低至1万，银行现金类产品允许摊余成本估值，过渡期内金融机构自主可控确定整改计划，公募产品在期限匹配、限额管理的前提下可以投资非标，这一系列细节上的宽松适度缓解了银行处置非标和委外的压力；7月23日召开的国务院常务会议提出积极财政政策要更加积极，稳健的货币政策要松紧适度。
展望下半年，在货币、财政政策综合作用下，我们认为中国经济虽然仍有下行压力，但政策对冲之后下行压力会有所减轻。尽管出口端受到贸易战影响可能有一定幅度下滑，但基建投资适度扩张带来的固定资产投资企稳和减税政策带来的民营投资、居民消费回暖可以保障中国经济平稳运行。此外，我们认为政策的目的是托住经济，而非强刺激。
对于下半年的资本市场，我们认为受益于政策放松，风险偏好会从目前极低的水平企稳甚至回升，流动性也会缓解。市场不会再陷入之前由于巨大不确定性带来的恐慌之中。市场结构方面，龙头企业在各自行业内竞争力强化、强者恒强的格局将延续，长期看这些龙头企业将构筑成中国经济的“核心资产”；以创业板为代表的新兴成长行业经历了几年持续调整压力，部分细分行业的景气开始具备相对比较优势，如果中报业绩增速能够得到验证，并且下半年的业绩趋势仍可持续，那么有可能成为市场新的优势板块。
展望下半年，国际国内形势依然错综难解。对冲类基金可以将市场风险屏蔽，提供给投资者独特的风险收益特征。本基金的股票现货投资将遵循长期有效的市场因子，主要投资于估值与成长性匹配，资产负债表健康的高质量个股，均衡配置，追求长期稳定的超额收益，并通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的30%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产：
银行存款
6.4.7.1
42,073,106.07
48,849,823.41
结算备付金
16,460,038.88
85,173,065.57
存出保证金
16,717,028.21
39,624,758.51
交易性金融资产
6.4.7.2
129,224,726.62
278,161,154.12
其中：股票投资
129,224,726.62
278,161,154.12
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
68,000,000.00
-
应收证券清算款
-
8,023,959.32
应收利息
6.4.7.5
32,503.62
45,327.57
应收股利
-
-
应收申购款
9,394,976.09
135,066.57
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
281,902,379.49
460,013,155.07
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
29,502,091.97
13,185,205.81
应付赎回款
1,895,159.51
139,794.35
应付管理人报酬
194,152.13
563,440.90
应付托管费
32,358.69
93,906.80
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
190,382.87
840,186.22
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
186,216.38
375,043.83
负债合计
32,000,361.55
15,197,577.91
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
174,003,628.60
332,704,838.97
未分配利润
6.4.7.10
75,898,389.34
112,110,738.19
所有者权益合计
249,902,017.94
444,815,577.16
负债和所有者权益总计
281,902,379.49
460,013,155.07
注：1、报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.436元，基金份额总额174,003,628.60份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
11,162,479.28
3,055,878.30
1.利息收入
339,712.86
3,460,087.58
其中：存款利息收入
6.4.7.11
300,677.26
3,438,685.41
债券利息收入
-
40.53
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
39,035.60
21,361.64
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
22,416,962.37
-10,614,132.19
其中：股票投资收益
6.4.7.12
28,104,642.25
-1,318,233.93
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
566.67
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-7,012,166.25
-10,430,185.15
股利收益
6.4.7.16
1,324,486.37
1,133,720.22
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
-11,990,201.94
9,831,083.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
396,005.99
378,839.19
减：二、费用
2,847,363.12
5,750,920.78
1．管理人报酬
1,331,156.85
3,942,297.89
2．托管费
221,859.49
657,049.67
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
6.4.7.19
1,091,601.23
945,222.72
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产�