长盛中证100指数证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
1 .
重要提示
本基金由基金管理人经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
2006年8月28日证监基金字[2006]172号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证100指数。
(1)标的指数样本空间:沪深300指数样本。
(2)标的指数选样方法:对样本空间内证券按照过去一年的日均总市值由
高到低排名,原则上选取排名前100的证券作为指数样本。
(3)标的指数计算:指数采用调整市值加权计算。
有关标的指数具体编制方案及成份股等指数信息详见中证指数有限公司网
站,网址:www.csindex.com.cn。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本招募说明书“风险提示”
章节的具体内容。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋
机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办理侧袋账户份额
的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的基金合同已根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
2 .
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其它有关
规定进行修订。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2021年5月31日,有关财务数据和
净值表现截止日为2021年3月31日(财务数据未经审计)。
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目 录
重要提示 ....................................................................................................................... 2
目 录.......................................................................................................................... 4
一、绪言 ....................................................................................................................... 5
二、释义 ....................................................................................................................... 6
三、基金管理人 ......................................................................................................... 10
四、基金托管人 ......................................................................................................... 19
五、相关服务机构 ..................................................................................................... 22
六、基金的募集 ......................................................................................................... 63
七、基金合同的生效 ................................................................................................. 64
八、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 65
九、基金份额的非交易过户和基金间转换 ............................................................. 74
十、基金的侧袋机制 ................................................................................................. 75
十一、基金的投资 ..................................................................................................... 78
十二、基金的业绩 ..................................................................................................... 91
十三、基金的融资 ..................................................................................................... 93
十四、基金的财产 ..................................................................................................... 94
十五、基金资产的估值 ............................................................................................. 95
十六、基金的收益与分配 ....................................................................................... 101
十七、基金的费用与税收 ....................................................................................... 103
十八、基金的会计与审计 ....................................................................................... 105
十九、基金的信息披露 ........................................................................................... 106
二十、风险揭示 ....................................................................................................... 111
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................... 116
二十二、基金合同的内容摘要 ............................................................................... 119
二十三、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 133
二十四、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 143
二十五、其他应披露的事项 ................................................................................... 144
二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 145
二十七、备查文件 ................................................................................................... 146
4 .
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法规以及《长盛中证100指数证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
5 .
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指依据《基金合同》所设立的长盛中证100指数证券投
资基金
2、基金合同:指《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》及对本合同
的任何修订和补充
3、招募说明书、本招募说明书:指《长盛中证100指数证券投资基金招募
说明书》及根据法律法规所作的更新
4、基金产品资料概要:指《长盛中证100指数证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛中证100
指数证券投资基金基金托管协议》
6、份额发售公告:指《长盛中证100指数证券投资基金份额发售公告》
7、《证券法》:指2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第
十八次会议修订,并于2006年1月1日正式实施的《中华人民共和国证券法》
8、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》
9、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》
12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
13、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
6 .
15、中国银监会:指中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义
务的法律主体
17、基金管理人:指长盛基金管理有限公司
18、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
19、基金销售代理人:指依据有关代理销售协议办理本基金申购、赎回和其
它基金业务的代销机构
20、基金注册登记机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金注册登记业
务的机构,本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
21、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可
以投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以
投资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织或投资主体
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法募集的开放式证券投
资基金的中国境外的机构投资者(包括但不限于中国境外基金管理机构、保险公
司、证券公司以及其他资产管理机构)
24、基金账户:指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有长盛基金管
理有限公司所管理的开放式基金的基金权益和客户资料情况的账户
25、《基金合同》生效日:指本基金依《基金合同》规定的条件募集,达到
《基金合同》生效条件,并由基金管理人依照《基金法》的规定向中国证监会办
理基金备案手续,并获得中国证监会书面确认之日
26、《基金合同》终止日:指《基金合同》规定的终止事由出现后按照《基
金合同》规定的程序并经中国证监会批准终止《基金合同》的日期
27、募集期:指自基金份额开始发售之日起计算,最长不超过3个月的期限。
基金募集期的具体起止日期在本基金的发售公告中列明
28、存续期:指《基金合同》生效日至《基金合同》终止日之间的不定期期
限
29、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
7 .
30、开放日:指为基金投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
31、T日:指日常申购、赎回或其它交易的申请日
32、T+n日:指自T日起第n个工作日
33、元:指人民币元
34、认购:指在基金募集期内,基金投资者购买本基金基金份额的行为
35、申购:指在基金合同生效后,投资人申请购买本基金份额的行为
36、赎回:指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基
金份额的行为
37、销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内
38、场外:指通过上海证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和
赎回的场所
39、场内:指通过上海证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、上市交
易的场所
40、场外认购、申购和赎回:指基金投资者通过场外销售机构申请认购、申
购和赎回本基金份额的行为
41、场内认购、申购和赎回:指基金投资者通过交易所场内会员单位申请认
购、申购和赎回本基金份额的行为
42、基金资产总值:指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应
收的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和
43、基金资产净值:指基金资产总值减去负债后的价值
44、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额资产净值的过程
45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息及其他合法收入
46、上证基金通:指上海证券交易所开放式基金销售系统,可为开放式基金
的认购、申购、赎回等相关业务提供高效、自动、一体化的技术支持
47、不可抗力:指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素,包括
但不限于地震、洪水等自然灾害,战争、骚乱、火灾、政府征用、没收,相关法
律、法规的变更,突发停电或其他突发事件、证券交易场所暂停或停止交易
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48、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
49、转托管:指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持
有的部分或全部本基金份额在场外不同销售机构之间进行转托管以及在场内和
场外之间进行跨市场转托管的行为
50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
52、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
53、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
9 .
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
法定代表人:周兵
电话:(010)86497888
传真:(010)86497666
联系人:张利宁
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于1999年3月
26日成立,注册资本为人民币20600万元。截至目前,基金管理人股东及其出
资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%;新加坡星展银行有限公司
占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省
投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2021年5月31日,基金管理人
共管理六十七只开放式基金和六只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、
香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经
理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托
投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。
2004年10月加入长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长
盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
蔡咏先生,董事,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教
研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际信托
投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄山有限
公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记,国元证券股
10 .
份有限公司董事长、党委书记。现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委
员、安徽安元投资基金有限公司董事长。
葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞
士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中
银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。
现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
钟德兴先生,董事,学士,注册会计师。曾任职多个金融机构,包括新加坡
安永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡政府
投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部及生态系统部主管。
江娅女士,董事,博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任,蚌埠市政府办
公室副主任科员、秘书三室副主任,共青团蚌埠市委副书记、党组成员,共青团
蚌埠市委书记、党组书记,蚌埠市蚌山区委副书记、区长,蚌埠市委常委、宣传
部长、政府副市长,铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安徽省信
用担保集团党委委员、副总经理。
陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政
府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政
府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工商
联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。
现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务
部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司
筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司,历任公司人力资源部
总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛
基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产
管理有限公司董事长。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际资本管
11 .
理有限公司董事长,香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本有限公司
负责人。
张仁良先生,独立董事,博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授,
兼任香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银行
独立董事及第十三届中国全国政协委员,同时亦为复旦大学顾问教授和上海交通
大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太平洋经济合
作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009年获香港特区政府
颁发铜紫荆星章、2007年被委任为太平绅士,并于2017年获法国政府颁发棕榈
教育军官荣誉勋章。
荣兆梓先生,独立董事,学士。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任
安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、校
学术委员会委员,安徽省政府决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会常务
理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。
朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师,清
华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长,中国法学会经
济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨询员,中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。
2、监事会成员
刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券股份有限责
任公司投资银行总部副总经理兼业务三部总经理、资本市场部总经理、证券事务
代表、机构管理部总经理、董事会秘书、董事会办公室主任,国元股权投资有限
公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。现任国元证券
股份有限公司副总裁。
吴达先生,监事,博士,特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产管
理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新加坡
毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华夏基金
管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入长盛基
金管理有限公司,历任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛创富资
产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球
景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精选灵活配置
12 .
混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理,长盛龙头双核驱动混合
型证券投资基金基金经理,长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理,兼任长
盛基金(香港)有限公司副总经理。
魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投
资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013
年7月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经
理。
3、管理层成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。
林培富先生,总经理,硕士,高级经济师。同上。
王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理
等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、长盛动
态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经
理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资
基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长盛
同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛
基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。
蔡宾先生,硕士,特许金融分析师CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、
基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组
合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限
公司副总经理,长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理,长盛安泰一年持有
期混合型证券投资基金基金经理。
张利宁女士,学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,太
极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年1月起加入长盛基金
管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财务会
计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察长。
张壬午先生,硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开发
员,深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000年3月加入长盛基金管
13 .
理有限公司,历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监等职务。现任长
盛基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总监。
4、本基金基金经理
陈亘斯先生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有
限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经
理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2019年5
月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月
30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年
10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9
日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9
日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年12月1日
起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年12月
4日起兼任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1
日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021
年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。
本基金历任基金经理:
白仲光先生,2006年11月22日—2007年12月29日任本基金基金经理;
黄瑞庆先生,2007年9月12日—2009年3月9日任本基金基金经理;白仲光先
生,2009年3月9日—2011年7月12日任本基金基金经理;冯雨生先生,2011
年7月11日—2019年10月9日任本基金基金经理。
(本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任
日期和解聘日期。)
5、投资决策委员会成员
王宁先生,副