基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年9月7日(基金合同生效日)起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
海富通欣益混合
基金主代码
519221
交易代码
519221
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2016年9月7日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
499,220,253.42份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
海富通欣益混合A
海富通欣益混合C
下属分级基金的交易代码
519222
519221
报告期末下属分级基金的份额总额
449,206,082.84份
50,014,170.58份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
陆志俊
联系电话
021-38650891
95559
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
40088-40099
95559
传真
021-33830166
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日
海富通欣益混合A
海富通欣益混合C
本期已实现收益
5,190,103.48
640,031.27
本期利润
-1,125,043.44
-59,104.30
加权平均基金份额本期利润
-0.0030
-0.0012
本期基金份额净值增长率
-0.10%
-0.10%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
海富通欣益混合A
海富通欣益混合C
期末可供分配基金份额利润
-0.0005
-0.0012
期末基金资产净值
448,972,991.30
49,954,996.16
期末基金份额净值
0.999
0.999
注:1、本基金合同生效日为2016年9月7日,合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.海富通欣益混合A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.10%
0.12%
-0.73%
0.27%
0.63%
-0.15%
自基金合同生效起至今
-0.10%
0.11%
-1.18%
0.26%
1.08%
-0.15%
2.海富通欣益混合C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.10%
0.13%
-0.73%
0.27%
0.63%
-0.14%
自基金合同生效起至今
-0.10%
0.12%
-1.18%
0.26%
1.08%
-0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通欣益混合A
(2016年9月7日至2016年12月31日)
/
2.海富通欣益混合C
(2016年9月7日至2016年12月31日)
/
注:1、本基金合同于2016年9月7日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
1.海富通欣益混合A
/
2.海富通欣益混合C
/
注:图中列示的2016年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期自9月7日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
注:本基金合同于2016年9月7日生效,未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理42只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈甄璞
本基金的基金经理;海富通养老收益混合基金经理;海富通新内需混合基金经理;海富通阿尔法对冲混合基金经理;海富通东财大数据混合基金经理;量化投资部总监
2016-09-07
-
8年
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经理,东方证券股份有限公司高级开发经理,IBM中国有限公司高级咨询顾问,海富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2014年11月起任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2015年4月至2016年6月兼任海富通养老收益混合和海富通新内需混合基金经理。2016年1月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合基金经理。
谈云飞
本基金的基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通稳健添利债券基金经理;海富通货币基金经理;海富通双福分级债券基金经理;海富通双利债券基金经理;海富通养老收益混合基金经理;海富通纯债债券基金经理;海富通聚利债券;海富通新内需混合基金经理;海富通欣荣混合基金经理
2016-09-07
-
11年
硕士,持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年的股市,可谓是惊心动魄,跌宕起伏,整体处于震荡市。2016全年上证综指下跌12.31%,收3103.64点,深圳成指跌19.64%,报10177.14点,中小板、创业板指分别下跌22.89%和27.71%。而一级市场可谓热火朝天,IPO和增发金额不断创新高。
2016年的市场经历了许多重要事件的冲击,全球政治环境的变化扰动着经济和资本市场。年初美元走强、人民币兑美元汇率承压;年中英国“脱欧”,全球市场悲观情绪骤升;11月,特朗普赢得美国大选,再现“黑天鹅”事件;年末美联储如期加息并透露明年信号,全球范围内经济复苏、物价上涨。
就国内而言,2016开年A股市场暴跌,沪指跌至年内最低点2638.30点。二季度呈现先扬后抑,随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行,重回3000点,随后因监管趋严受到冲击,“史上最严借壳标准”令花样借壳走向穷途末路,沪指3000点得而复失,盘面维持窄幅震荡,投资情绪持续低迷,多个交易日振幅创新低。四季度市场一改低迷走势,沪指一度突破3200点,但年末债市经历了较大的调整,加之保监会出台了限制险资入主上市公司的措施,炒作资金降温,股市受到一定影响,12月最终沪指下跌4.50%,收于3103.64点,深圳成指跌7.58%,收于10177.14点,中小板下跌6.23%,创业板下跌10.12%。
板块方面,在29个中信一级行业中,2016全年只有食品饮料(7.56%)、家电(1.78%)、银行(0.69%)、煤炭(0.36%)获得正收益,传媒(-37.71%)、计算机(-36.12%)、旅游餐饮(-27.81%)、交通运输(-23.99%)、国防军工(-22.69%)跌幅逾20%。
本基金在三季度末成立,四季度的A股市场继续维持震荡,大盘股先扬后抑,本基金及时抓住机会,精选大市值、低波动、高股息的股票,以提升股票组合业绩。
从债券市场看,经历了2014、2015两年的牛市,2016年的债券市场表现可谓一波三折,收益率先下后上,总体震荡收跌。从10年期国债的收益率走势看可以将2016年的债券市场分为三个阶段:1-5月区间窄幅震荡,6-10月收益率突破下行并创下历史新低,11-12月则出现恐慌式的大幅调整。每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑,而其中政策因素是贯穿全年的主导因素。具体分阶段来看,年初政府稳增长意愿强烈,信贷投放加大,地产政策放松,央行降低准备金率,经济出现短暂回升。这一阶段债券收益率区间震荡,只是4月中旬受违约风险扩散影响,信用债出现了一波调整。5月政策风向出现转变,权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革,工业产出、房地产投资以及出口纷纷出现回落,信贷和社融也开始下滑。货币政策则维持稳健偏宽松,虽然央行并未采取降准降息等手段,但是灵活运用公开市场操作、MLF、SLF、SLO等工具进行货币投放,资金面依旧宽松。这时的经济政策环境开始对债市变得有利,而6月下旬英国脱欧公投则成为了债市的助燃剂,避险情绪和对货币进一步宽松的预期推动了债市出现快速上涨。与此同时,随着利率的走低,银行资产出表化、委外投资迅猛扩大,整个金融体系的杠杆与资产价格正反馈强化,“资产荒”成为市场主旋律。无论是超长期利率债还是低评级信用债,只要收益率相对较高,都成为市场博取收益的对象,期限利差、信用利差被持续压缩。这一情况于8月中旬到达极致,10年期国债一度达到2.65%的历史新低,信用利差也来到了近乎历史最低的分位水平。进入四季度,供给侧改革取得初步成效,PPI由负转正,企业盈利改善,经济企稳回升。鉴于美国加息预期渐近人民币贬值压力加大和国内日益增长的地产泡沫,管理层政策重心转向“防风险”和“挤泡沫”,一方面严格实施地产调控,另一方面货币政策边际收紧。央行通过持续公开市场“锁短放长”操作,不断抬升资金成本,并加强理财监管考核。起初市场不以为意,认为地产调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期,10年期国债收益率于10月中下旬再次逼近8月份的低点。然而进入11月,负债端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始急转直下,尤其在11月底资金面紧张加剧,货基遭遇赎回,国海证券“代持违约”事件更是雪上加霜,大量杠杆盘被迫抛出,10年期国开债收益率相对年内低点一度上行100bps左右。信用债也难以幸免,收益率以及信用利差大幅上升,二级市场亦成交寥寥,债市流动性受到重创。这一波市场调整持续了三周,直至12月下旬才在央行的维稳下出现缓解,虽然时间不算长但调整幅度之大不亚于去年的股灾,沉重的打击了一直处于牛市惯性思维中的债券市场。纵观全年表现,1年期国债收益率上行35BP,10年期国债收益率上行19BP,3年期AA+中短期票据收益率上行约68BP,债市没有延续前两年的牛市步伐。可转债方面,16年的转债市场更是表现不佳,中证转债指数或受正股拖累或受流动性冲击,于年初、年中、年末三次探底,全年跌11.76%。
本基金在三季度末成立,尽管债券部分建仓时已经采取了短久期、低仓位的策略,但还是在四季度的调整中受到损失。我们在债市调整中增加了部分仓位,总体依然保持短久期,低杠杆。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准收益率为-1.18%,基金净值跑赢业绩比较基准1.08个百分点。本基金C类份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准收益率为-1.18%,基金净值跑赢业绩比较基准1.08个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,预计中国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。经济增速下行方面,2017年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016年房地产市场表现出过热的特征,销售面积和销售金额分别比上年增长22.5%和34.8%,推动全年房地产投资增速由上年的1.0%回升至6.9%,对2016年的经济企稳贡献不小。2016年“十一”期间20个城市的限购、限贷政策出台之后,房地产销售面积增速已经开始下滑,我们认为该下滑趋势将持续一至两年时间,未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力,预计2017年2季度将是该压力开始体现的时间节点。通胀压力加剧方面,房地产销售火热带来的需求好转叠加库存低位等因素,推动整个2016年大宗商品表现良好,从而导致2016下半年PPI回升屡屡超出预期,这一趋势在2017年尤其是上半年仍然有望持续,预计PPI同比增速在2-3月份达到高点,可能在7-8%左右,全年PPI可能在4%以上。CPI走势来看,2017年全年也有一定的上行压力,主要是油价及相关产业链的价格上涨对于CPI构成中食品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。预计CPI上半年1-2月份是高点,而下半年至年末将再次有上行压力。基于通胀的压力,货币政策在2017年大概率会中性偏紧,主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资产泡沫的政策导向。财政政策方面,我们预计2017年会继续维持“积极的财政政策”的基调,房地产投资下滑带来的经济增长压力需要基建投资来对冲。海外方面,特朗普正式就职之后其国内财政刺激政策以及对华政策对中国资本市场的机遇和冲击也需要持续关注。
证券市场表现方面,2016年大盘股显著跑赢小盘股,整个市场的风格主要是关注行业基本面和公司业绩,我们预计2017上半年这一风格大概率仍会持续。目前从上市公司估值水平来看,整体估值偏低,但是分化严重,多数行业仍高于历史均值水平。在国内经济面临下行压力、货币政策预期中性偏紧的情况下,我们需要更多关注企业的盈利改善和确定性。2017年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种,后周期的行业经过过去几年的产能去化库存都处于低位,补库存的需求可能推升产品价格,从而带动盈利上涨。出口行业受益于人民币贬值,预计2017年或有一定改善。2017下半年,我们认为成长型品种可能有一定的超跌反弹的机会,但需要观察到货币政策不再边际收紧,同时行业基本面也需要看到一些转好的趋势。
展望2017年,上证指数很有可能会继续维持震荡幅度,只要每次回调不突破下行平台,市场走势依然稳健,本基金将积极利用大盘股量化模型,结合情绪择时指标体系,努力抓住股票的结构性上涨波段,合理控制股票债券配置比例,同时参与新股申购,努力为持有人提供稳定收益。
从债券市场看,2017年经济可能继续维持弱势平稳。虽然近期工业增长、固定资产投资阶段性回升,一季度经济增速仍能维持在较高水平,但中期看补库存推动是否能发展为需求推动仍存在较大不确定性,尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、财政对基建的支持力度、PPP的落地情况等都还有待观察。如果需求无法恢复,下半年经济依然面临回落压力。通胀方面,2017年通胀中枢上移是大概率事件。PPI回升对CPI的传导、重要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升,但目前看还不具备全面通胀的条件。货币政策方面,2016年下半年以来货币政策面临汇率贬值、金融去杠杆、地产去泡沫的多重压力,货币政策边际收紧,这一状态可能仍会持续较长一段时间。但是,货币政策仍是服务于国内经济,随着贬值压力的逐步释放,货币政策可能获得更多的独立性,届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。总体看,2017的债市环境可能与今年类似,趋势性不强、预期变化快,主要原因还是在于管理层政策重心的摇摆。17年下半年迎来“十九大”,届时可能确立未来的政策重心,但在此之前市场可能仍延续区间波动的特征。另外全球经济政治的不稳定加剧、不确定因素增多也是重要的扰动因素,尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的流向,对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下,我们对2017年债市保持中性看法,风险和机会共存,经济和政策的预期差或是投资机会的所在。从品种上看,结构性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种,可择机参与。信用债信用利差过窄的局面已有所改善,但保护依然不足,可能有进一步走扩的风险,需更多关注配置时点。可转债整体估值有所压缩,价格处于历史底部,可考虑积极布局。
在2017年度,本基金会择机增加债券部分配置,以短久期为主,控制信用风险,适度提高杠杆,争取提高组合的配置收益,关注利率债的交易性机会,并配合股票部分投资策略,做好流动性管理。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度,基金托管人在海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度,海富通基金管理有限公司在海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
5,050,139.05
结算备付金
2,038,657.96
存出保证金