基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大成沪深300指数
基金主代码
519300
前端交易代码
519300
后端交易代码
519301
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年4月6日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,897,680,601.25份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略
本基金采用被动式指数投资策略。原则上,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
沪深300指数
风险收益特征
本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
罗登攀
林葛
联系电话
0755-83183388
010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558
95599
传真
0755-83199588
010-68121816
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行托管业务部
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
6,039,378.80
本期利润
173,302,718.19
加权平均基金份额本期利润
0.0894
本期基金份额净值增长率
9.19%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0637
期末基金资产净值
2,018,496,331.32
期末基金份额净值
1.0637
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
5.05%
0.57%
4.98%
0.68%
0.07%
-0.11%
过去三个月
4.99%
0.57%
6.10%
0.62%
-1.11%
-0.05%
过去六个月
9.19%
0.53%
10.78%
0.57%
-1.59%
-0.04%
过去一年
15.78%
0.63%
16.26%
0.67%
-0.48%
-0.04%
过去三年
69.16%
1.69%
69.36%
1.75%
-0.20%
-0.06%
自基金合同生效起至今
186.60%
1.76%
232.37%
1.85%
-45.77%
-0.09%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张钟玉女士
本基金基金经理
2015年8月26日
-
6年
会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
苏秉毅先生
本基金基金经理、数量与指数投资部副总监
2016年3月4日
-
12年
经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日起担任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深300指数证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部副总监。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成沪深300指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年A股行情分化严重,蓝筹股、价值股受到资金追捧,而高估值、小市值股票则大幅下跌,大盘指数上证50上涨11.5%,沪深300上涨10.8%,而创业板指下跌7.34%。2017上半年国内经济延续去年的复苏态势,监管层在经济平稳时期推动金融去杠杆,化解金融泡沫风险。监管持续收紧使上半年流动性一直处于偏紧状态,投资者风险偏好下降,成长与估值匹配的消费和蓝筹股成为市场热点。
报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0637元;本报告期基金份额净值增长率为9.19%,业绩比较基准收益率为10.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017下半年,在金融监管和房地产调控的双重压力下,经济复苏放缓趋势明显。我们认为在经济增速下台阶,中长期调整经济增长模式的宏观背景下,更多的投资机会来自在新形势下积极转变发展模式的传统行业,和在经济转型过程中快速成长的新兴产业。
组合管理上,我们将严格按照基金合同的相关约定,紧密跟踪标的指数,按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合,努力实现跟踪误差的最小化。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:大成沪深300指数证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
101,373,377.11
134,605,965.42
结算备付金
1,894.83
650,777.81
存出保证金
126,788.83
194,698.26
交易性金融资产
1,919,491,440.79
1,786,940,643.37
其中:股票投资
1,829,878,440.79
1,786,940,643.37
基金投资
-
-
债券投资
89,613,000.00
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
224,402.27
-
应收利息
886,941.46
27,051.68
应收股利
-
-
应收申购款
173,033.72
133,571.87
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,022,277,879.01
1,922,552,708.41
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
1,578,581.22
769,380.05
应付管理人报酬
1,215,847.68
1,252,068.70
应付托管费
243,169.52
250,413.72
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
527,974.85
427,886.72
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
215,974.42
231,063.45
负债合计
3,781,547.69
2,930,812.64
所有者权益:
实收基金
1,897,680,601.25
1,970,433,469.90
未分配利润
120,815,730.07
-50,811,574.13
所有者权益合计
2,018,496,331.32
1,919,621,895.77
负债和所有者权益总计
2,022,277,879.01
1,922,552,708.41
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.0637元,基金份额总额1,897,680,601.25份。
利润表
会计主体:大成沪深300指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
184,027,792.46
-328,095,808.69
1.利息收入
690,880.36
783,860.22
其中:存款利息收入
501,510.49
609,339.67
债券利息收入
189,369.87
174,520.55
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
16,023,178.46
-98,888,053.57
其中:股票投资收益
251,470.65
-115,791,636.97
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
53,850.00
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
15,771,707.81
16,849,733.40
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
167,263,339.39
-230,050,092.01
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
50,394.25
58,476.67
减:二、费用
10,725,074.27
10,674,897.27
1.管理人报酬
7,271,486.22
7,003,281.97
2.托管费
1,454,297.26
1,400,656.42
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
1,773,559.18
2,040,744.19
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
225,731.61
230,214.69
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
173,302,718.19
-338,770,705.96
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
173,302,718.19
-338,770,705.96
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成沪深300指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,970,433,469.90
-50,811,574.13
1,919,621,895.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
173,302,718.19
173,302,718.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-72,752,868.65
-1,675,413.99
-74,428,282.64
其中:1.基金申购款
73,956,745.92
534,096.46
74,490,842.38
2.基金赎回款
-146,709,614.57
-2,209,510.45
-148,919,125.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,897,680,601.25
120,815,730.07
2,018,496,331.32
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,928,620,557.68
371,276,965.28
2,299,897,522.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-338,770,705.96
-338,770,705.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
134,839,191.49
-13,741,390.33
121,097,801.16
其中:1.基金申购款
237,075,126.47
-21,008,199.74
216,066,926.73
2.基金赎回款
-102,235,934.98
7,266,809.41
-94,969,125.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-186,603,880.51
-186,603,880.51
五、期末所有者权益(基金净值)
2,063,459,749.17
-167,839,011.52
1,895,620,737.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
税项
印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。
自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司
基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)
基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司
基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
533,570,750.51
46.85%
336,010,292.26
24.96%
债券交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
权证交易
本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
486,242.27
46.85%
232,655.31
44.10%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
306,211.07
24.87%
183,405.50
22.86%
注:1)上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
7,271,486.22
7,003,281.97
其中:支付销售机构的客户维护费
1,791,471.48
1,714,349.63
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,454,297.26
1,400,656.42
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
101,373,377.11
491,977.91
166,551,278.10
597,632.28
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002879
长缆科技
2017年6月5日
2017年7月7日
新股流通受限
18.02
18.02
1,313
23,660.26
23,660.26
-
002882
金龙羽
2017年6月15日
2017年7月17日
新股流通受限
6.20
6.20
2,966
18,389.20
18,389.20
-
603933
睿能科技
2017年6月28日
2017年7月6日
新股流通受限
20.20
20.20
857
17,311.40
17,311.40
-
603305
旭升股份
2017年6月30日
2017年7月10日
新股流通受限
11.26
11.26
1,351
15,212.26
15,212.26
-
300670
大烨智能
2017年6月26日
2017年7月3日
新股流通受限
10.93
10.93
1,259
13,760.87
13,760.87
-
300672
国科微
2017年6月30日
2017年7月12日
新股流通受限
8.48
8.48
1,257
10,659.36
10,659.36
-
603331
百达精工
2017年6月27日
2017年7月5日
新股流通受限
9.63
9.63
999
9,620.37
9,620.37
-
300671
富满电子
2017年6月27日
2017年7月5日
新股流通受限
8.11
8.11
942
7,639.62
7,639.62
-
603617
君禾股份
2017年6月23日
2017年7月3日
新股流通受限
8.93
8.93
832
7,429.76
7,429.76
-
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
601989
中国重工
2017年5月31日
临时停牌
6.21
-
-
1,773,495
14,999,034.51
11,013,403.95
-
600050
中国联通
2017年4月5日
临时停牌
6.85
2017年8月21日
7.32
1,179,336
6,862,971.82
8,078,451.60
-
600795
国电电力
2017年6月5日
临时停牌
3.60
-
-
2,235,705
8,029,729.02
8,048,538.00
-
600666
奥瑞德
2017年4月27日
临时停牌
17.40
-
-
380,416
7,091,737.49
6,619,238.40
-
601088
中国神华
2017年6月5日
临时停牌
22.29
-
-
288,486
6,581,421.32
6,430,352.94
-
000100
TCL 集团
2017年4月21日
临时停牌
3.43
2017年7月26日
3.72
1,654,826
5,915,183.22
5,676,053.18
-
300104
乐视网
2017年4月17日
临时停牌
28.63
-
-
167,200
9,320,764.80
4,786,936.00
-
601727
上海电气
2017年6月22日
临时停牌
7.57
2017年7月3日
7.54
572,700
5,785,986.12
4,335,339.00
-
002252
上海莱士
2017年4月21日
临时停牌
20.24
-
-
212,278
3,440,464.77
4,296,506.72
-
002129
中环股份
2016年4月25日
临时停牌
8.27
-
-
489,287
5,755,991.40
4,046,403.49
-
600100
同方股份
2017年4月21日
临时停牌
14.12
-
-
278,301
4,287,703.62
3,929,610.12
-
002426
胜利精密
2017年1月16日
临时停牌
7.68
-
-
503,514
4,228,915.18
3,866,987.52
-
002049
紫光国芯
2017年2月20日
临时停牌
30.82
2017年7月17日
27.74
116,191
3,611,404.52
3,581,006.62
-
601872
招商轮船
2017年5月2日
临时停牌
5.16
-
-
665,596
3,639,954.11
3,434,475.36
-
600485
信威集团
2016年12月26日
临时停牌
14.59
-
-
221,757
5,930,287.55
3,235,434.63
-
601919
中远海控
2017年5月17日
临时停牌
5.35
2017年7月26日
5.89
570,900
5,625,430.78
3,054,315.00
-
600959
江苏有线
2017年6月19日
临时停牌
10.57
-
-
270,994
3,198,007.19
2,864,406.58
-
000503
海虹控股
2017年5月10日
临时停牌
24.93
-
-
112,537
3,865,189.13
2,805,547.41
-
601608
中信重工
2017年4月19日
临时停牌
5.54
2017年7月26日
5.26
357,490
2,030,321.85
1,980,494.60
-
注:本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,829,878,440.79
90.49
其中:股票
1,829,878,440.79
90.49
2
固定收益投资
89,613,000.00
4.43
其中:债券
89,613,000.00
4.43
资产支持证券
-
0.00
3
贵金属投资
-
0.00
4
金融衍生品投资
-
0.00
5
买入返售金融资产
-
0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
6
银行存款和结算备付金合计
101,375,271.94
5.01
7
其他各项资产
1,411,166.28
0.07
8
合计
2,022,277,879.01
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
5,678,470.44
0.28
B
采矿业
61,525,321.35
3.05
C
制造业
653,631,525.09
32.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
49,998,424.56
2.48
E
建筑业
84,439,639.06
4.18
F
批发和零售业
42,055,917.09
2.08
G
交通运输、仓储和邮政业
54,239,503.68
2.69
H
住宿和餐饮业
-
0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
97,178,734.62
4.81
J
金融业
617,667,451.39
30.60
K
房地产业
97,126,299.33
4.81
L
租赁和商务服务业
19,180,887.12
0.95
M
科学研究和技术服务业
-
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
16,067,466.69
0.80
O
居民服务、修理和其他服务业
-
0.00
P
教育
-
0.00
Q
卫生和社会工作
2,257,600.00
0.11
R
文化、体育和娱乐业
23,166,229.07
1.15
S
综合
5,286,589.10
0.26
合计
1,829,500,058.59
90.64
期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采掘业
-
0.00
C
制造业
370,742.58
0.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
-
0.00
F
批发和零售业
-
0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
-
0.00
H
住宿和餐饮业
-
0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62
0.00
J
金融业
-
0.00
K
房地产业
-
0.00
L
租赁和商务服务业
-
0.00
M
科学研究和技术服务业
-
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
-
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
0.00
P
教育
-
0.00
Q
卫生和社会工作
-
0.00
R
文化、体育和娱乐业
-
0.00
S
综合
-
0.00
合计
378,382.20
0.02
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
1,633,521
81,038,976.81
4.01
2
601328
交通银行
5,889,508
36,279,369.28
1.80
3
600519
贵州茅台
76,693
36,187,592.05
1.79
4
600036
招商银行
1,411,800
33,756,138.00
1.67
5
601166
兴业银行
1,971,686
33,242,625.96
1.65
6
601988
中国银行
8,332,440
30,830,028.00
1.53
7
600016
民生银行
3,712,955
30,520,490.10
1.51
8
000651
格力电器
727,690
29,958,997.30
1.48
9
000333
美的集团
657,508
28,299,144.32
1.40
10
000002
万 科A
962,485
24,033,250.45
1.19
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000001
平安银行
15,269,851.52
0.80
2
601988
中国银行
12,612,726.00
0.66
3
600037
歌华有线
11,189,188.42
0.58
4
600015
华夏银行
8,256,653.72
0.43
5
000686
东北证券
6,368,999.40
0.33
6
601601
中国太保
6,335,096.00
0.33
7
000568
泸州老窖
6,240,100.66
0.33
8
600666
奥瑞德
6,059,921.00
0.32
9
600016
民生银行
5,969,908.00
0.31
10
000750
国海证券
5,916,689.00
0.31
11
002568
百润股份
5,817,085.83
0.30
12
000858
五 粮 液
5,259,073.95
0.27
13
000718
苏宁环球
4,968,898.23
0.26
14
600703
三安光电
4,766,501.16
0.25
15
002500
山西证券
4,765,888.34
0.25
16
600549
厦门钨业
4,727,672.00
0.25
17
600820
隧道股份
4,653,810.00
0.24
18
601336
新华保险
4,598,839.00
0.24
19
600297
广汇汽车
4,576,948.29
0.24
20
601155
新城控股
4,554,573.49
0.24
注:本项中本期累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601939
建设银行
21,000,557.98
1.09
2
600036
招商银行
16,370,471.76
0.85
3
000001
平安银行
15,493,742.00
0.81
4
600015
华夏银行
13,578,740.00
0.71
5
600873
梅花生物
12,823,223.14
0.67
6
600958
东方证券
8,621,784.76
0.45
7
300146
汤臣倍健
8,275,740.60
0.43
8
600252
中恒集团
7,316,695.49
0.38
9
601099
太平洋
7,237,091.00
0.38
10
601258
庞大集团
7,200,918.26
0.38
11
000027
深圳能源
7,149,142.27
0.37
12
000686
东北证券
7,129,589.94
0.37
13
600839
四川长虹
7,116,871.36
0.37
14
002568
百润股份
6,997,540.20
0.36
15
600837
海通证券
6,968,254.00
0.36
16
600037
歌华有线
6,837,943.09
0.36
17
601988
中国银行
6,760,312.00
0.35
18
600008
首创股份
6,508,825.00
0.34
19
601318
中国平安
6,282,633.68
0.33
20
002142
宁波银行
6,248,516.72
0.33
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
509,971,580.21
卖出股票收入(成交)总额
634,330,702.83
注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
0.00
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
89,613,000.00
4.44
其中:政策性金融债
89,613,000.00
4.44
4
企业债券
-
0.00
5
企业短期融资券
-
0.00
6
中期票据
-
0.00
7
可转债(可交换债)
-
0.00
8
同业存单
-
0.00
9
其他
-
0.00
10
合计
89,613,000.00
4.44
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
170204
17国开04
900,000
89,613,000.00
4.44
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
126,788.83
2
应收证券清算款
224,402.27
3
应收股利
-
4
应收利息
886,941.46
5
应收申购款
173,033.72
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,411,166.28
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
126,635
14,985.44
7,642,446.05
0.40%
1,890,038,155.20
99.60%
注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
53,629.40
0.0028%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年4月6日)基金份额总额
1,813,356,066.47
本报告期期初基金份额总额
1,970,433,469.90
本报告期基金总申购份额
73,956,745.92
减:本报告期基金总赎回份额
146,709,614.57
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
1,897,680,601.25
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》,经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
2
533,570,750.51
46.85%
486,242.27
46.85%
-
中信建投
2
443,876,634.83
38.98%
404,512.74
38.98%
-
中信证券
2
92,882,522.01
8.16%
84,643.64
8.16%
-
国泰君安
2
67,588,238.07
5.93%
61,593.02
5.93%
-
申银万国
1
431,912.42
0.04%
393.60
0.04%
-
兴业证券
2
406,504.69
0.04%
370.49
0.04%
-
海通证券
1
79,889.49
0.01%
72.82
0.01%
-
联讯证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
东方证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
银河证券
4
-
0.00%
-
0.00%
-
中原证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
川财证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
国盛证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
爱建证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
华创证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
西部证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
南京证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
安信证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
浙商证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
东北证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
招商证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
西藏东财
1
-
0.00%
-
0.00%
-
申万宏源
1
-
0.00%
-
0.00%
-
上海证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
东兴证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
湘财证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
中泰证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
北京高华
1
-
0.00%
-
0.00%
-
国信证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
广发证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
长城证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
平安证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
天风证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
华西证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
中银国际
2
-
0.00%
-
0.00%
-
英大证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
方正证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
第一创业
1
-
0.00%
-
0.00%
-
红塔证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
国金证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
华泰证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
山西证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
万和证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
中金公司
3
-
0.00%
-
0.00%
-
世纪证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
东吴证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
民生证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下:
本报告期内增加交易单元:西藏东财、天风证券、瑞银证券。
本报告期内退租交易单元:长城证券。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成基金管理有限公司
2017年8月24日