基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
送出日期:2017年8月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年3月21日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
浦银安盛盛跃纯债债券
基金主代码
519330
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月21日
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
广州农村商业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,988,139,635.21份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
浦银安盛盛跃纯债债券A
浦银安盛盛跃纯债债券C
下属分级基金的交易代码:
519330
519331
报告期末下属分级基金的份额总额
3,988,052,927.13份
86,708.08份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公司
广州农村商业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
顾佳
袁静
联系电话
021-23212888
02028019512
电子邮箱
compliance@py-axa.com
yuanjing@grcbank.com
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-999
95313
传真
021-23212985
020-22389031
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
浦银安盛盛跃纯债债券A
浦银安盛盛跃纯债债券C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年3月21日- 2017年6月30日)
报告期(2017年3月21日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
23,740,867.61
646.22
本期利润
46,398,702.23
1,084.12
加权平均基金份额本期利润
0.0197
0.0149
本期基金份额净值增长率
1.40%
1.31%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0095
0.0086
期末基金资产净值
4,043,821,668.59
87,844.49
期末基金份额净值
1.0140
1.0131
注:1、本基金《基金合同》2017年3月21日生效。以上财务指标中"本期"指2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
4、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
5、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛盛跃纯债债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.87%
0.03%
1.06%
0.05%
-0.19%
-0.02%
过去三个月
1.33%
0.03%
0.26%
0.06%
1.07%
-0.03%
自基金合同生效起至今
1.40%
0.03%
0.36%
0.06%
1.04%
-0.03%
浦银安盛盛跃纯债债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.84%
0.03%
1.06%
0.05%
-0.22%
-0.02%
过去三个月
1.25%
0.03%
0.26%
0.06%
0.99%
-0.03%
自基金合同生效起至今
1.31%
0.03%
0.36%
0.06%
0.95%
-0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为2017年3月21日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满1年。
2、根据基金合同第十二部分第四条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2017年3月21日至2017年9月20日。截止本报告期末,本基金建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2017年6月30日止,浦银安盛旗下共管理33只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
薛铮
原本公司固定收益投资部总监,原公司旗下债券基金基金经理。
2017年3月21日
2017年6月8日
11
薛铮先生,上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2009年6月,先后就职于红顶金融研究中心,上海证券有限公司从事固定收益研究工作。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、固定收益基金基金经理、固定收益投资部总监等职务。薛铮于2017年6月8日离职。
刘大巍
公司旗下浦银安盛6个月债券基金、浦银安盛季季添利债券基金、浦银安盛稳健增利债券基金(LOF)、浦银安盛月月盈债券基金、浦银安盛幸福聚利债券基金、浦银安盛盛跃债券基金基金经理
2017年6月8日
-
7
刘大巍先生,上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。
章潇枫
原固定收益投资部基金经理助理
2016年6月14日
2017年5月15日
6
章潇枫先生,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起任基金经理之职。
注:1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
受到16年四季度以来的金融去杠杆政策压力,17年一季度开始,债券市场受到较大的下行压力,春节后,央行跟随美联储加息而上调了公开市场操作利率,更加剧了债券市场的调整,在此期间,我们的主要策略是低仓位短久期,获取绝对收益,较为有效的抵御了本次债券市场下跌,进入二季度,随着基本面和通胀的反弹,金融去杠杆进一步深入,债券市场再次经历大幅调整,在此期间,我们开始逐步增加组合久期,把握住了本次债券市场的反弹机会,在上半年取得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛盛跃纯债债券A基金份额净值为1.0140元,本报告期基金份额净值增长率为1.40%;截至本报告期末浦银安盛盛跃纯债债券C基金份额净值为1.0131元,本报告期基金份额净值增长率为1.31%;同期业绩比较基准收益率为0.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年经济增速将缓慢下行,补库存接近尾声拖累制造业投资冲动,基建投资受财政空间及资金来源限制增长乏力,房地产投资在销量拐头向下和持续打压政策下大概率会逐步回落,房地产产业链及汽车销量下行将对内需形成拖累,但外需改善趋势较为确定,可以在一定程度上对冲内需回落。基本面缓慢回落增强了货币政策调整空间,去杠杆、防风险将成为主要政策目标,货币政策难以显著放松,但随着美元逐步走弱,人民币重回升值预期背景下,外汇占款有望恢复,银行(尤其是中小银行)资金成本会相应下降。
经济增速向下叠加金融机构负债成本稳中趋降,中期来看对债券市场形成利好;供需方面看,下半年债券供给将有所增加,但在增加直接融资的政策取向下,货币政策也会給与相应的支持,监管政策和资金面可能会给市场带来一定短期扰动,但方向上我们认为收益率将会震荡回落,债券市场仍然处于慢牛行情中。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后份额净值不能低于面,即基金收益分配准日的基金份额净值减去每单位收益分配后不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规及基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,本基金托管人广州农村商业银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
广州农村商业银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人--浦银安盛基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
广州农村商业银行股份有限公司依法对基金管理人—浦银安盛基金管理有限公司编制的"浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告"进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
5,268,449.51
-
结算备付金
509,129.66
-
存出保证金
17,256.42
-
交易性金融资产
4,591,591,000.00
-
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
4,389,316,000.00
-
资产支持证券投资
202,275,000.00
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
48,704,297.57
-
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
4,646,090,133.16
-
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
595,362,846.95
-
应付证券清算款
5,225,465.56
-
应付赎回款
201.20
-
应付管理人报酬
991,528.29
-
应付托管费
330,509.44
-
应付销售服务费
26.53
-
应付交易费用
43,558.02
-
应交税费
-
-
应付利息
108,790.37
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
117,693.72
-
负债合计
602,180,620.08
-
所有者权益:
实收基金
3,988,139,635.21
-
未分配利润
55,769,877.87
-
所有者权益合计
4,043,909,513.08
-
负债和所有者权益总计
4,646,090,133.16
-
注:1、本财务报表的实际编制期间自2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日。
2、报告截止日2017年6月30日,浦银安盛盛跃纯债债券A基金份额净值1.0140元,基金份额总额3,988,052,927.13份;浦银安盛盛跃纯债债券C基金份额净值1.0131元,基金份额总额86,708.08份。浦银安盛盛跃纯债债券份额总额合计为3,988,139,635.21份。
3、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,至报告期末,合同成立未满一年。
4、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.2 利润表
会计主体:浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
51,538,742.70
-
1.利息收入
27,178,558.26
-
其中:存款利息收入
2,977,262.51
-
债券利息收入
19,503,669.45
-
资产支持证券利息收入
1,167,146.41
-
买入返售金融资产收入
3,530,479.89
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
701,373.00
-
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
284,142.73
-
资产支持证券投资收益
417,230.27
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
22,658,272.52
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,000,538.92
-
减:二、费用
5,138,956.35
-
1.管理人报酬
1,964,088.52
-
2.托管费
654,696.21
-
3.销售服务费
6.4.8.2.3
69.35
-
4.交易费用
24,562.66
-
5.利息支出
2,377,845.89
-
其中:卖出回购金融资产支出
2,377,845.89
-
6.其他费用
117,693.72
-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
46,399,786.35
-
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
46,399,786.35
-
注:1、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,至报告期末,合同成立未满一年。
2、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
200,049,960.96
-
200,049,960.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
46,399,786.35
46,399,786.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
3,788,089,674.25
9,370,091.52
3,797,459,765.77
其中:1.基金申购款
7,776,290,826.23
23,328,794.33
7,799,619,620.56
2.基金赎回款
-3,988,201,151.98
-13,958,702.81
-4,002,159,854.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
3,988,139,635.21
55,769,877.87
4,043,909,513.08
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
-
-
-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-
-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
-
-
-
注:1、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,至报告期末,合同成立未满一年。
2、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2316号《关于准予浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放方式,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,022,958.61元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第311号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,049,960.96份基金份额,其中认购资金利息折合27,002.35份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农村商业银行”)。
根据《浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购、申购费用收取方式的不同,基金份额分为不同类别:在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为A类基金份额;不收取认购、申购费用,从本类别基金资产中计提销售服务费的为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金《基金合同》2017年3月21日生效。本基金2017年3月21日至2017年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年3月21日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年06月30日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
广州农村商业银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.8.1.2 债券交易
注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.8.1.4 权证交易
注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,964,088.52
-
其中:支付销售机构的客户维护费
0.00
-
注:1、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
2、在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
654,696.21
-
注:1、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
2、在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛盛跃纯债债券A
浦银安盛盛跃纯债债券C
合计
浦银安盛基金管理有限公司
0.00
69.35
69.35
合计
0.00
69.35
69.35
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛盛跃纯债债券A
浦银安盛盛跃纯债债券C
合计
注:1、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
2、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。
销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.35% 年费率计提。
计算方法如下: H=E×0.35% ÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:基金管理人在本报告期内未持有本基金。 本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年3月21日(基金合同生效日)至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
广州农村商业银行股份有限公司
5,268,449.51
172,693.98
-
-
注:1、本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
2、本基金的银行存款由基金托管人广州农村商业银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。本基金《基金合同》生效日为2017年3月21日,无上年度可比期间。
6.4.9 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金在本报告期末未持有股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末2017年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末2017年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
4,591,591,000.00
98.83
其中:债券
4,389,316,000.00
94.47
资产支持证券
202,275,000.00
4.35
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
5,777,579.17
0.12
7
其他各项资产
48,721,553.99
1.05
8
合计
4,646,090,133.16
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
594,884,500.00
14.71
其中:政策性金融债
492,984,500.00
12.19
4
企业债券
321,535,500.00
7.95
5
企业短期融资券
942,402,000.00
23.30
6
中期票据
675,367,000.00
16.70
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
1,855,127,000.00
45.87
9
其他
-
-
10
合计
4,389,316,000.00
108.54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
101754011
17绿城房产MTN001
3,000,000
302,430,000.00
7.48
2
111711198
17平安银行CD198
3,000,000
296,640,000.00
7.34
3
101759015
17远洋集团MTN001A
2,000,000
200,860,000.00
4.97
4
111707139
17招商银行CD139
2,000,000
197,800,000.00
4.89
5
111708150
17中信银行CD150
2,000,000
197,780,000.00
4.89
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
1689242
16速利银丰2A
2,000,000
87,160,000.00
2.16
2
1789110
17丰耀1A
1,000,000
82,880,000.00
2.05
3
1789119
17融腾2A1
500,000
32,235,000.00
0.80
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库范围的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
17,256.42
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
48,704,297.57
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
48,721,553.99
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
浦银安盛盛跃纯债债券A
76
52,474,380.62
3,988,035,473.08
100.00%
17,454.05
0.00%
浦银安盛盛跃纯债债券C
152
570.45
0.00
0.00%
86,708.08
100.00%
合计
228
17,491,840.51
3,988,035,473.08
100.00%
104,162.13
0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
浦银安盛盛跃纯债债券A
10,702.65
0.00%
浦银安盛盛跃纯债债券C
3,000.39
3.46%
合计
13,703.04
0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
浦银安盛盛跃纯债债券A
0
浦银安盛盛跃纯债债券C
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
浦银安盛盛跃纯债债券A
0
浦银安盛盛跃纯债债券C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目
浦银安盛盛跃纯债债券A
浦银安盛盛跃纯债债券C
基金合同生效日(2017年3月21日)基金份额总额
200,033,359.29
16,601.67
本报告期期初基金份额总额
-
-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
7,776,057,545.36
233,280.87
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
3,988,037,977.52
163,174.46
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
本报告期期末基金份额总额
3,988,052,927.13
86,708.08
注:总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:
(1)选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;
佣金费率合理;
本基金管理人要求的其他条件。
(2)选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
本基金本报告期间交易单元全部为新增。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170317-20170630
0.00
3,988,035,473.08
0.00
3,988,035,473.08
100.00%
2
20170511-20170517
0.00
3,988,035,393.82
3,988,035,393.82
0.00
0.00%
个人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
1、因浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满, 根据《公司章程》的规定,经公司 2017 年第一次股东会会议审议通过,选举产 生公司第四届董事会成员,共 11 名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》。
2、2017年4月26日,谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长,详见本公司于2017年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。
浦银安盛基金管理有限公司
2017年8月28日