基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
浦银安盛货币
基金主代码
519509
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年3月9日
报告期末基金份额总额
42,294,591,255.91份
投资目标
力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浦银安盛货币A
浦银安盛货币B
浦银安盛货币E
下属分级基金的交易代码
519509
519510
519516
报告期末下属分级基金的份额总额
358,516,100.85份
41,926,373,824.90份
9,701,330.16份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
浦银安盛货币A
浦银安盛货币B
浦银安盛货币E
本期已实现收益
3,778,263.95
534,546,936.94
110,119.67
2.本期利润
3,778,263.95
534,546,936.94
110,119.67
3.期末基金资产净值
358,516,100.85
41,926,373,824.90
9,701,330.16
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于2014年9月12日刊登公告,自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金E类份额,该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛货币A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9611%
0.0006%
0.0873%
0.0000%
0.8738%
0.0006%
浦银安盛货币B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0216%
0.0006%
0.0873%
0.0000%
0.9343%
0.0006%
浦银安盛货币E
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9609%
0.0006%
0.0873%
0.0000%
0.8736%
0.0006%
注:1、自2017年6月8日起,本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具体内容详见基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。
2、本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类,具体内容详见本基金管理人于2014年9月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
钟明
公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
2017年11月1日
-
13
钟明女士,复旦大学MBA。2005年至2017年就职于兴全基金管理有限公司,先后从事基金会计岗位、债券交易员岗位、基金经理助理岗位和基金经理岗位。2017年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司,担任固定收益投资部副总监之职。2017年11月1日起,担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内基金投资策略和运作分析
进入二季度,随着前期去杠杆政策效果逐渐显现、中美贸易战的反复持续发酵,经济基本面趋势和监管政策导向逐渐明晰,经济韧性减弱、货币政策结构性宽松力度加大,债市中长端走出一波明确牛市,10Y国债下行26BP至3.48%、10Y国开下行40BP至4.25%。具体来看,海外美国经济动能短期强劲,其对中国、欧盟等多国发起的贸易战,使得世界主要经济体之间的进出口贸易体量明显下滑,拖累全球经济增长复苏态势;同时资本回流美国将使人民币汇率短期承压明显。国内来看,随着紧信用和结构性去杠杆政策的深度推进、非标及委托贷款等融资渠道的整顿收缩、银行信贷额度持续吃紧且国企对民企融资的挤出效应明显等影响,市场主体信用利差分化严重,民企违约风险有加剧趋势,对经济韧性形成明显拖累。当前,正值国内经济新旧动能切换之际,传统基建投资、房地产投资增速小幅回落、贸易战使得进出口顺差减少,但经济新动能体量占比和贡献度尚弱,经济下滑可能性较大;因而货币政策在报告期内采取1次定向降准置换MLF、1次普降准备金、扩充MLF抵质押品范畴等措施增加市场流动性,定向引导资金用途,避免误伤符合产业导向的实体企业。
在上述基本面和货币政策影响下,报告期内银行间资金面超预期宽松,加之资管新规进入执行期,银行理财等机构对于高评级短久期资产需求增大,股份制各期限同业存单较一季度底普遍下行20-30BP,AAA短融普遍下行30-40BP。基于上述市场分析和判断,报告期我们坚持谨慎投资原则、严控信用风险,采取低杠杆和短久期策略,增加高流动性资产占比,在保证季底流动性安全基础上,灵活调配组合内债券、存款及逆回购等各类资产占比,获取收益率下行带来的利差,提高账户整体收益回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期浦银安盛货币A的基金份额净值收益率为0.9611%,本报告期浦银安盛货币B的基金份额净值收益率为1.0216%,本报告期浦银安盛货币E的基金份额净值收益率为0.9609%,同期业绩比较基准收益率为0.0896%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
9,969,932,554.42
22.52
其中:债券
9,729,932,554.42
21.98
资产支持证券
240,000,000.00
0.54
2
买入返售金融资产
11,936,560,279.90
26.96
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
22,101,633,507.89
49.93
4
其他资产
260,750,903.74
0.59
5
合计
44,268,877,245.95
100.00
报告期债券回购融资情况
序号
项目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
-
1.95
其中:买断式回购融资
-
-
2
报告期末债券回购融资余额
1,958,746,255.44
4.63
其中:买断式回购融资
-
-
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
25
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
43.38
4.63
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)-60天
34.00
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
13.31
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)-120天
4.59
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天(含)-397天(含)
8.78
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
104.05
4.63
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,486,307,167.96
5.88
其中:政策性金融债
2,486,307,167.96
5.88
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
500,014,546.34
1.18
6
中期票据
-
-
7
同业存单
6,743,610,840.12
15.94
8
其他
-
-
9
合计
9,729,932,554.42
23.01
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111895838
18盛京银行CD157
8,000,000
772,975,175.79
1.83
2
170207
17国开07
7,580,000
758,008,115.06
1.79
3
170410
17农发10
6,880,000
687,936,891.21
1.63
4
111898328
18宁波银行CD103
6,000,000
595,256,811.58
1.41
5
111895825
18天津银行CD128
5,000,000
499,003,756.89
1.18
6
111895811
18郑州银行CD056
5,000,000
483,296,481.34
1.14
7
111810238
18兴业银行CD238
4,500,000
447,256,987.87
1.06
8
011800702
18浙交投SCP001
4,000,000
400,011,059.54
0.95
9
111803112
18农业银行CD112
3,500,000
347,463,221.85
0.82
10
150418
15农发18
3,400,000
340,049,126.71
0.80
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0249%
报告期内偏离度的最低值
-0.0120%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0093%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
149553
宁远04A1
2,400,000
240,000,000.00
0.57
投资组合报告附注
本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
本基金本报告期末未持有股票,故不存在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
935,680.26
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
256,837,923.48
4
应收申购款
2,977,300.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
260,750,903.74
开放式基金份额变动
单位:份
项目
浦银安盛货币A
浦银安盛货币B
浦银安盛货币E
报告期期初基金份额总额
426,534,780.20
52,550,601,312.40
14,208,746.54
报告期期间基金总申购份额
176,269,820.90
16,568,804,780.12
2,200,834.66
报告期期间基金总赎回份额
244,288,500.25
27,193,032,267.62
6,708,251.04
报告期期末基金份额总额
358,516,100.85
41,926,373,824.90
9,701,330.16
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率
1
红利发放
2018年4月2日
383.76
383.76
0.00%
2
红利发放
2018年4月3日
126.14
126.14
0.00%
3
红利发放
2018年4月4日
127.01
127.01
0.00%
4
红利发放
2018年4月9日
605.32
605.32
0.00%
5
红利发放
2018年4月10日
116.41
116.41
0.00%
6
红利发放
2018年4月11日
111.15
111.15
0.00%
7
红利发放
2018年4月12日
109.71
109.71
0.00%
8
红利发放
2018年4月13日
108.57
108.57
0.00%
9
红利发放
2018年4月16日
321.09
321.09
0.00%
10
红利发放
2018年4月17日
106.21
106.21
0.00%
11
红利发放
2018年4月18日
107.27
107.27
0.00%
12
红利发放
2018年4月19日
106.13
106.13
0.00%
13
红利发放
2018年4月20日
107.35
107.35
0.00%
14
红利发放
2018年4月23日
631.26
631.26
0.00%
15
强制调减
2018年4月24日
-315.63
0.00
0.00%
16
红利发放
2018年4月24日
100.50
100.50
0.00%
17
红利发放
2018年4月25日
106.04
106.04
0.00%
18
红利发放
2018年4月26日
106.94
106.94
0.00%
19
红利发放
2018年4月27日
110.41
110.41
0.00%
20
红利发放
2018年5月2日
561.98
561.98
0.00%
21
红利发放
2018年5月3日
110.95
110.95
0.00%
22
红利发放
2018年5月4日
109.57
109.57
0.00%
23
红利发放
2018年5月7日
330.55
330.55
0.00%
24
红利发放
2018年5月8日
109.26
109.26
0.00%
25
红利发放
2018年5月9日
113.49
113.49
0.00%
26
红利发放
2018年5月10日
108.82
108.82
0.00%
27
红利发放
2018年5月11日
107.50
107.50
0.00%
28
红利发放
2018年5月14日
317.97
317.97
0.00%
29
红利发放
2018年5月15日
104.73
104.73
0.00%
30
红利发放
2018年5月16日
105.42
105.42
0.00%
31
红利发放
2018年5月17日
105.25
105.25
0.00%
32
红利发放
2018年5月18日
104.29
104.29
0.00%
33
红利发放
2018年5月21日
314.84
314.84
0.00%
34
红利发放
2018年5月22日
105.25
105.25
0.00%
35
红利发放
2018年5月23日
104.80
104.80
0.00%
36
红利发放
2018年5月24日
105.63
105.63
0.00%
37
红利发放
2018年5月25日
104.42
104.42
0.00%
38
红利发放
2018年5月28日
322.38
322.38
0.00%
39
红利发放
2018年5月29日
108.32
108.32
0.00%
40
红利发放
2018年5月30日
108.62
108.62
0.00%
41
红利发放
2018年5月31日
112.47
112.47
0.00%
42
红利发放
2018年6月1日
110.43
110.43
0.00%
43
红利发放
2018年6月4日
328.24
328.24
0.00%
44
红利发放
2018年6月5日
106.95
106.95
0.00%
45
红利发放
2018年6月6日
107.14
107.14
0.00%
46
红利发放
2018年6月7日
107.69
107.69
0.00%
47
红利发放
2018年6月8日
107.42
107.42
0.00%
48
红利发放
2018年6月11日
323.55
323.55
0.00%
49
红利发放
2018年6月12日
107.06
107.06
0.00%
50
红利发放
2018年6月13日
107.53
107.53
0.00%
51
红利发放
2018年6月14日
108.01
108.01
0.00%
52
红利发放
2018年6月15日
108.32
108.32
0.00%
53
红利发放
2018年6月19日
435.97
435.97
0.00%
54
红利发放
2018年6月20日
111.72
111.72
0.00%
55
红利发放
2018年6月21日
114.24
114.24
0.00%
56
红利发放
2018年6月22日
114.77
114.77
0.00%
57
红利发放
2018年6月25日
348.25
348.25
0.00%
58
红利发放
2018年6月26日
118.37
118.37
0.00%
59
红利发放
2018年6月27日
122.95
122.95
0.00%
60
红利发放
2018年6月28日
128.50
128.50
0.00%
61
红利发放
2018年6月29日
135.30
135.30
0.00%
合计
10,104.56
10,420.19
注:1、截至本报告期末,本基金管理人持有浦银货币 A 1,060,583.05份。
2、截至本报告期末,本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银货币 4,721,681.69份。
3、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取,本基金无申购赎回手续费。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2018年4月1日-2018年6月30日
22,949,869,982.97
234,648,529.87
0.00
23,184,518,512.84
54.82%
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
备查文件目录
备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2018年7月18日