基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2020 年 4 月 29 日
银河定投宝腾讯济安指数 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,
于 2020 年 4 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 12月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证
券投资基金
基金简称 银河定投宝腾讯济安指数
场内简称 -
基金主代码 519677
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3月 14 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 224,779,491.46 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾安价值 100
指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差
的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全
复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在中证腾安
价值 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。并原
则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。本基金将采用数量化模型,对跟踪误差及其相
关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合进行
相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化
改善,力求减少跟踪误差,期望改进指数跟踪效果。
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不
超过 4%。
在建仓期,或遇有特殊情况,或在一定时间内的跟踪
误差或其相关指标超过相应的控制目标值,或出现其
他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟
踪标的指数时,基金管理人可以根据情况,对投资组
合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之
内。
业绩比较基准 中证腾安价值 100 指数收益率*95% + 银行活期存款利
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率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险收益水平高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 秦长建 田青
联系电话 021-38568989 010-67595096
电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 北京市西城区金融大街 25号
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 刘立达 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15楼
2、北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年
本期已实现收益 54,881,387.70 -105,497,229.06 46,274,190.34
本期利润 112,268,124.10 -136,886,350.65 28,547,955.93
加权平均基金份额本期利润 0.4154 -0.4541 0.0754
本期加权平均净值利润率 27.38% -29.79% 4.32%
本期基金份额净值增长率 27.73% -26.97% 3.14%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
期末可供分配利润 6,881,997.65 -61,085,224.31 44,822,600.79
期末可供分配基金份额利润 0.0306 -0.1807 0.1506
期末基金资产净值 365,592,304.89 430,463,073.70 518,875,285.49
期末基金份额净值 1.626 1.273 1.743
3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
基金份额累计净值增长率 62.60% 27.30% 74.30%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.90% 0.80% 7.07% 0.81% -0.17% -0.01%
过去六个月 6.34% 0.94% 2.25% 0.98% 4.09% -0.04%
过去一年 27.73% 1.29% 21.19% 1.32% 6.54% -0.03%
过去三年 -3.79% 1.15% -12.77% 1.18% 8.98% -0.03%
过去五年 21.89% 1.72% 27.58% 1.70% -5.69% 0.02%
自基金合同
生效起至今 62.60% 1.63% 72.81% 1.63% -10.21% 0.00%
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注:本基金的业绩比较基准为中证腾安价值 100 指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:根据《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,基
金管理人应当在基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截
止本报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 其他指标
注:无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金三年内未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产
管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本 2亿元人民币,注册地中
国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天
然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公
司。
截至 2019 年 12 月 31 日, 公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河
银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资
基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长
混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、
银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券
投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资
基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证
券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐
股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证
券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投
资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河
君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置
混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投
资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利
灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量
化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型
证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型
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证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股
息指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券
型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券
投资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债
券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型
证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券
投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、
银河天盈中短债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期
限 证券从业年
限 说明 任职日期 离任日期
罗博 基金经理 2014 年 3 月14 日 - 14
中共党员,博士研究生
学历,14年证券从业经
历。曾就职于华夏银
行,中信万通证券有限
公司,期间从事企业金
融、投资银行业务及上
市公司购并等工作。
2006 年 2 月加入银河
基金管理有限公司,历
任产品设计经理、衍生
品数量化投资研究员、
行业研究员等职务,现
担任基金经理。2009
年 12 月起担任银河沪
深300价值指数证券投
资基金的基金经理,
2014 年 3 月担任银河
定投宝中证腾讯济安
价值 100A 股指数型发
起式证券投资基金的
基金经理,2016 年 12
月起担任银河君尚灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理,
2018 年 2 月起担任银
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河嘉谊灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理。
楼华锋 基金经理 2016 年 1 月6 日 - 9
中共党员,硕士研究生
学历,9 年证券从业经
历,先后就职于东方证
券股份有限公司研究
所分析师、光大证券股
份有限公司信用业务
高级经理、方正证券股
份有限公司研究所分
析师。2015 年 8 月加入
银河基金管理有限公
司,现任数量与指数工
作室负责人、基金经
理。2016 年 1月起担任
银河定投宝中证腾讯
济安价值 100A 股指数
型发起式证券投资基
金的基金经理,2017
年4月起担任银河量化
优选混合型证券投资
基金的基金经理,2017
年 10 月起担任银河量
化价值混合型证券投
资基金的基金经理,
2017 年 12 月担任银河
量化稳进混合型证券
投资基金的基金经理,
2018 年 3 月起担任银
河中证沪港深高股息
指数型证券投资基金
(LOF)的基金经理,
2019 年 8 月起担任银
河沪深300指数增强型
发起式证券投资基金
的基金经理,2019 年
10 月起担任银河和美
生活主题混合型证券
投资基金的基金经理。
注:1、上表中罗博的任职日期为基金合同生效之日, 楼华锋的任职日期为公司作出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基
金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无
损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完
善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度,投资权限管理制度、投资
备选库管