0.0066% 1）为第i-1次定期支付权益登记日（不含该日）至第i次定期支付权益登
记日（含该日）之间的天数，t1为基金合同生效日（含该日）至第1次定期支付权
益登记日（含该日）之间的天数；
T为365天；
Mi为第i次定期支付权益登记日基金份额持有人在该基金交易账户确认持有的
份额数。
由于计算过程尾差的处理，投资人实际可获得的现金支付金额（即Ci），与按
照每份基金份额对应的现金支付金额乘以其权益登记日持有的份额数（即Di?Mi）
计算得到的结果可能存在一定尾差。
本基金当前的年化现金支付比率为4%，基金管理人可以根据基金实际运作情
况和市场环境的变化，在履行适当程序后对上述约定的年化现金支付比率进行调整，
并至少在调整前一个月公告，上述调整不须召开份额持有人大会。
例七：假设本基金合同生效日为2013年1月8日，于2013年3月进行了第一
次定期支付，2013年3月1日为当月定期支付基准日和权益登记日，假设该日的基
金份额净值为1.010元，2013年1月8（含）至2013年3月1日（含）之间的天数
为53天，则该次定期支付每份基金份额对应的现金支付金额为：
D1= 1.010?(4%?53/365)=0.005866元
若某基金份额持有人的基金交易账户在2013年3月1日确认持有的份额数为
1,000份，则第一次定期支付该基金交易账户对应的自动赎回用于现金支付的份额数
为：
n1=1,000?1.010? (4%?53/365)/ 1.010=5.81份
第一次定期支付该基金交易账户实际可获得的现金支付金额为：
C1=5.81?1.010=5.87元
例八：延续例四的假设条件，假设本基金于2013年4月进行了第二次定期支付，
2013年5月因为发生了基金合同约定暂停定期支付的情形且基金管理人决定暂停了
当月的定期支付，本基金又于2013年6月进行第三次定期支付。2013年4月1日
和6月3日分别为第二次和第三次定期支付的基准日和权益登记日，假设2013年4
月1日的基金份额净值为0.996元，2013年6月3日的基金份额净值为1.018元， 2013
年3月1（不含）至2013年4月1日（含）之间的天数为31天，2013年4月1（不
含）至2013年6月3日（含）之间的天数为63天，则第二次和第三次定期支付每
份基金份额对应的现金支付金额分别为：
D2=0.996?(4%?31/365)=0.003384元
D3=1.018?(4%?63/365)=0.007028元
若某基金份额持有人的基金交易账户在2013年4月1日和6月3日确认持有的
份额数仍为1,000份，则第二次和第三次定期支付该基金交易账户对应的自动赎回
用于现金支付的份额数分别为：
n2=1000?0.996?(4%?31/365)/0.996=3.40份
n3=1000?1.018?(4%?63/365)/1.018=6.90份
第二次和第三次定期支付该基金交易账户实际可获得的现金支付金额分别为：
C2=3.40?0.996=3.39元
C3=6.90?1.018=7.02元
（四）定期支付的确认原则
1、定期支付每期自动赎回用以现金支付的基金份额时，按“先进先出”的原则
进行处理，即先自动赎回登记确认日期在先的基金份额；
2、登记机构办理登记业务时，基金份额持有人主动发起的份额减少业务（包括
赎回、转换出及转托管出）或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确
认原则上优先于定期支付业务的确认；每期自动赎回用以定期支付的基金份额时，
若因当日该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足时，当
期的定期支付业务将被确认失败，即该账户当期不进行现金支付。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中
国证监会备案。
例九：假设本基金于2013年7月进行了定期支付，2013年7月1日为当月定
期支付的基准日和权益登记日。假设某基金份额持有人的基金交易账户在2013年7
月1日确认持有的份额数为10,000份，根据计算公式计算当月该基金交易账户对应
的自动赎回用于现金支付的份额数为65份。
若该基金份额持有人于2013年7月1日提交申请赎回份额9,500份，该赎回申
请将优先于定期支付自动赎回业务被确认，确认后该基金账户的剩余份额为500
份，高于定期支付自动赎回的份额，则该次定期支付业务也被确认成功，即该份额
持有人除获得申请赎回份额的赎回款，还将获得该次定期支付的现金支付金额。
若该基金份额持有人于2013年7月1日提交申请赎回份额9,940份，该赎回申
请将优先于定期支付自动赎回业务被确认，确认后该基金账户的剩余份额为60
份，低于定期支付自动赎回的份额，则该次定期支付业务将被确认失败，即该账户
当月不再进行现金支付，该份额持有人只获得申请赎回份额的赎回款。
十一、基金的投资
（一）投资目标
本基金精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，并通过适当参与
股票市场，力争实现基金资产的长期增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产
净值的80%，固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级
债、债券回购等金融工具；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产
的20%；其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产
净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金持有的
全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。
（三）投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与
积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势
的基础上，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在严
谨深入的信用分析基础上，综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、
供求关系和收益率水平等，自下而上地精选具有较高息票率的个券。同时，本基金
深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格
控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会。
1、资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，并在基金合同约定的资产
配置范围内以投资时钟理论为指导，通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分
析和判断以及不同资产类别的预期表现，对基金资产配置进行动态调整，在有效控
制投资组合风险的基础上，提高基金资产风险调整后收益。
2、债券投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信用
分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运
行趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用
分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和
收益率水平等，自下而上地精选个券。
（1）久期管理策略
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币
政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化
工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，
通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
（2）债券的类属配置
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经
风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的
风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。
（3）收益率曲线配置策略
本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策
略等，以从收益率曲线的形变中获利。一般而言，当收益率曲线变陡时，将采用子
弹策略；当收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移
动时，则采用梯形策略。
（4）杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债
券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。
（5）信用债券投资策略
信用债券同时承载了利率风险与信用风险，而信用风险对信用债券表现的影响
胜于利率风险。具体而言，本基金信用债券的投资遵循以下流程：
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式，“自
上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，“自下而上”地分析发
行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用
评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的
信用债券池。
②信用债券投资
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，主要考虑以下因素：
a.信用债券信用评级的变化。
b.不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差
变化。
（6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提
前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券
收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等
积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整
后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（7）可转换债券投资策略
可转换债券是兼具股性和债性双重特征的投资品种。本基金对于可转换债券股
性的研究将依托于公司投研团队对标的股票的研究，在此基础上量化投资部利用可
转换债券定价模型，充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的
变化，对目标转债的股性进行合理定价。对于可转换债券债性的研究，本基金将引
进公司信用债券信用评级指标体系，对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用
评级，并在信用评级的基础上对其进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合
理定价，力求寻找出被市场低估的品种，构建本基金可转换债券的投资组合。
3、股票投资策略
本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运
用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具，充分发挥研究团队主动选股
优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体而言，本基金股票投
资策略包括新股投资策略和股票二级市场投资策略。
（1）股票二级市场投资策略
本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具，在把握宏观经
济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，充分利用公司股票研究团队“自下而上”
的主动选股能力，从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资
组合，有效提升基金的整体收益。
（2）新股投资策略
本基金将通过分析影响股票一级市场资金面的相关市场风险收益特征的变化、
股票发行政策取向，预测新股一级市场供求关系的变化。同时在研究建议的基础上，
本基金预测拟申购新股的中签率和收益率，确定合理规模的资金后精选个股，在控
制组合波动性风险的前提下提升基金的收益水平。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%，股票、权证
等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%；
（2）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10%；
（5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的
定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%；
（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（2）、（13）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另
有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或修改上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资所受限制相应调整。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可不受上述规定的限制。
（五）业绩比较基准
90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率
中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样本
涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期
融资券等14类券种，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为
权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开，具有较
好的市场接受度，作为衡量本基金债券投资部分业绩的比较基准，较为合适。
沪深300指数由中证指数有限公司编制并发布，指数样本覆盖了沪深两地大部
分流通市值，成分股均为A股市场中代表性强且流动性高的主流投资股票, 能够反
映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，适合作为本基金权益类资产投资
的业绩比较基准。
考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响，本
基金对上述两个基准指数按照目标资产配置比例分配权重，作为综合衡量本基金投
资业绩的比较基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告，
而无需召开基金份额持有人大会。
（六）风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均
的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据
2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机
构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特
征。但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具
体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
（七）基金的融资融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的有关规定进行融资、融券。
（八）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基
金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
（九）投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
（1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定；
（2）公司投资及风险控制政策；
（3）宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势，以及上市公司的基本面；
（4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险的
范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要
职责是对基金的资产配置提出指导性意见，审批重大单项投资决定，审视投资组合
风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。
基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投
资组合，并向中央交易室下达投资指令。
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控
功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资管理流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构，投资决策委员会定期就投资管理业
务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，
又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资
管理程序如下：
（1）研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析师
各自独立完成相应的研究报告，为投资决策提供依据；
（2）投资决策委员会每月召开投资决策会议，对资产配置比例提出指导性意见，
并讨论股票、债券的投资重点等；
（3）基金经理根据投资决策委员会决议，依据宏观分析师、策略分析师的宏观
经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市场
研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究，结合本基金产品定位及风险控
制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案；
（4）基金经理根据基金投资组合方案，向中央交易室下达交易指令；
（5）交易指令通过风控系统的自动合规核查后，由中央交易室执行，中央交易
室对交易情况及时反馈；
（6）基金经理对每日交易执行情况进行回顾，并审视基金投资组合的变动情况；
（7）风险管理部定期完成有关投资风险监控报告，量化投资部定期完成基金业
绩评估报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序作
出调整。
（十）基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2020年4月21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2020年1月1日起至3月31日。本报告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,422,608.00 3.86
其中：股票 1,422,608.00 3.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 26,691,500.90 72.36
其中：债券 26,691,500.90 72.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,000,000.00 8.13
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,142,360.24 13.94
8 其他各项资产 631,747.18 1.71
9 合计 36,888,216.32 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,422,608.00 4.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,422,608.00 4.39
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 002507 涪陵榨菜 10,600 334,324.00 1.03
2 002216 三全食品 16,200 327,078.00 1.01
3 603866 桃李面包 6,600 326,568.00 1.01
4 000661 长春高新 500 274,000.00 0.85
5 600305 恒顺醋业 8,200 160,638.00 0.50
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 12,462,256.30 38.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,064,443.00 43.41
其中：政策性金融债 14,064,443.00 43.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 164,801.60 0.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,691,500.90 82.38
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 010107 21国债⑺ 120,770 12,462,256.30 38.46
2 018006 国开1702 117,210 12,137,095.50 37.46
3 018007 国开1801 19,130 1,927,347.50 5.95
4 128098 康弘转债 1,280 163,801.60 0.51
5 123044 红相转债 10 1,000.00 0.00
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。
（3）其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,860.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 581,981.09
5 应收申购款 6,905.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 631,747.18
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2020年3月31日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并�