1)为第i-1次定期支付权益登记日(不含该日)至第i次定期支付权益登
记日(含该日)之间的天数,t1为基金合同生效日(含该日)至第1次定期支付权
益登记日(含该日)之间的天数;
T为365天;
Mi为第i次定期支付权益登记日基金份额持有人在该基金交易账户确认持有的
份额数。
由于计算过程尾差的处理,投资人实际可获得的现金支付金额(即Ci),与按
照每份基金份额对应的现金支付金额乘以其权益登记日持有的份额数(即DiMi)
计算得到的结果可能存在一定尾差。
本基金当前的年化现金支付比率为6%,基金管理人可以根据基金实际运作情
况和市场环境的变化,在履行适当程序后对上述约定的年化现金支付比率进行调
整,并至少在调整前一个月公告,上述调整不须召开份额持有人大会。
例四:假设本基金合同生效日为2013年1月8日,于2013年3月进行了第一次定
期支付,2013年3月1日为当月定期支付基准日和权益登记日,假设该日的基金份额
净值为1.010元,2013年1月8日(含)至2013年3月1日(含)之间的天数为53天,
则该次定期支付每份基金份额对应的现金支付金额为:
D1=1.010×(6%×53/365)=0.008799元
若某基金份额持有人的基金交易账户在2013年3月1日确认持有的份额数为
1,000份,则第一次定期支付该基金交易账户对应的自动赎回用于现金支付的份额数
为:
n1=1,000×1.010×(6%×53/365)/1.010=8.71份
第一次定期支付该基金交易账户实际可获得的现金支付金额为:
C1=8.71×1.010=8.80元
例五:延续例四的假设条件,假设本基金于2013年4月进行了第二次定期支
付, 2013年5月因为发生了基金合同约定暂停定期支付的情形且基金管理人决定暂
停了当月的定期支付,本基金又于2013年6月进行第三次定期支付。2013年4月1日
和6月3日分别为第二次和第三次定期支付的基准日和权益登记日,假设2013年4月1
日的基金份额净值为0.996元, 2013年6月3日的基金份额净值为1.018元, 2013年3月
1日(不含)至2013年4月1日(含)之间的天数为31天,2013年4月1日(不含)至
2013年6月3日(含)之间的天数为63天,则第二次和第三次定期支付每份基金份额
对应的现金支付金额分别为:
D2=0.996×(6%×31/365)=0.005076元
D3=1.018×(6%×63/365)=0.010543元
若某基金份额持有人的基金交易账户在2013年4月1日和6月3日确认持有的份额
数仍为1,000份,则第二次和第三次定期支付该基金交易账户对应的自动赎回用于
现金支付的份额数分别为:
n2=1000×0.996×(6%×31/365)/0.996=5.10份
n3=1000×1.018×(6%×63/365)/1.018=10.36份
第二次和第三次定期支付该基金交易账户实际可获得的现金支付金额分别为:
C2=5.10×0.996=5.08元
C3=10.36×1.018=10.55元
(四)定期支付的确认原则
1、定期支付每期自动赎回用以现金支付的基金份额时,按“先进先出”的原则
进行处理,即先自动赎回登记确认日期在先的基金份额;
2、登记机构办理登记业务时,基金份额持有人主动发起的份额减少业务(包
括赎回、转换出及转托管出)或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的
确认原则上优先于定期支付业务的确认;每期自动赎回用以定期支付的基金份额
时,若因当日该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足
时,当期的定期支付业务将被确认失败,即该账户当期不进行现金支付。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中
国证监会备案。
例六:假设本基金于2013年7月进行了定期支付,2013年7月1日为当月定期支
付的基准日和权益登记日。假设某基金份额持有人的基金交易账户在2013年7月1日
确认持有的份额数为10,000份,根据计算公式计算当月该基金交易账户对应的自动
赎回用于现金支付的份额数为65份。
若该基金份额持有人于2013年7月1日提交申请赎回份额9,500份,该赎回申请
将优先于定期支付自动赎回业务被确认,确认后该基金账户的剩余份额为500份,
高于定期支付自动赎回的份额,则该次定期支付业务也被确认成功,即该份额持有
人除获得申请赎回份额的赎回款,还将获得该次定期支付的现金支付金额。
若该基金份额持有人于2013年7月1日提交申请赎回份额9,940份,该赎回申请
将优先于定期支付自动赎回业务被确认,确认后该基金账户的剩余份额为60份,低
于定期支付自动赎回的份额,则该次定期支付业务将被确认失败,即该账户当月不
再进行现金支付,该份额持有人只获得申请赎回份额的赎回款。
十一、基金的投资
(一)投资目标
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的
债券,力争实现基金资产的长期增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票
(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、货币市场工
具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-
70%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;债券、资产支持证券、货
币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的30%,其中
现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。
(三)投资策略
本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司
以及具有较高息票率的债券,通过在股票和债券等不同类别资产中的平衡配置,追
求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收
益。
1、资产配置策略
本基金的大类资产配置采取在股票和债券等不同类别资产进行平衡配置的策
略,并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导,通过对经济周期
所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现,对基金资产
配置进行动态调整。
在资产配置过程中,本基金对于经济周期的判断主要通过分析经济增长与通货
膨胀的方向性变化实施。对于中长期的经济波动,本基金重点考察社会需求结构变
化进而带动产业或行业结构变迁条件下经济增长与通货膨胀之间的演绎关系。如分
析居民收入与财富增长的结构性变化、新兴技术的出现、出口结构的变化、政府政
策鼓励等;在中短期内,产业或行业发展相对稳定,经济周期调整更多地体现为实
体经济运行中需求与成本的阶段性波动,此时,本基金将重点考察经济领域各宏观
经济指标的变动及其趋势。通过经济运行周期以及不同阶段内经济运行特征的分析
判断,本基金将结合证券市场投资价值综合评估的结果,确定一定阶段内的类别资
产配置比例及其调整方向。
2、股票投资策略
本基金的股票资产主要投资于具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水
平合理的上市公司的股票。本基金采取定性和定量相结合的方法,对上市公司分红
能力,分红意愿和分红预期等因素进行综合考察和筛选,并辅以投资价值评价,通
过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,合理降低投资风险,实现基金资产的长
期、稳定增值。
(1)品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备
选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标、经营效率指标和财务状况指标。
(2)现金分红能力和估值水平评估
在上述品质筛选的基础上,本基金采取定性和定量的方法对备选股票进行综合
分析,通过综合分析上市公司分红历史和分红预期等因素对上市公司的现金分红能
力进行评估,在优选红利股票的同时,本基金将注重考查具有长期增长潜力的公
司:
1)定量分析指标主要包括分红能力指标、分红意愿指标、估值水平指标等。
分红能力指标包括盈利性指标(如ROE,ROA等)和现金流指标(如经营性
现金支出/折旧、自由现金流/销售等)。
分红意愿指标包括股息支付比例、股利分配率等。
估值水平指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市价现金流比率(P/CF)
等。
2)定性分析主要集中于对公司基本面因素,本基金将重点考察上市公司的治
理结构、盈利持续性和财务稳定性等因素,深入挖掘上市公司的潜在价值。定性分
析时重点关注具有以下特征的优质公司:
①所处行业具有良好的行业发展空间;
②具有良好公司治理结构,公司注重股东回报,管理层能力较强,内部运作机
制顺畅;
③已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏;
④行业地位突出,具有较强的核心竞争力,并具有与行业竞争结构相适应的、
清晰的竞争战略;
⑤在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势、技术优势或其它特定优势,
公司主要业务或产品市场份额处于行业前列;
⑥财务稳健,经营效率及盈利能力较强等。
(3)股票选择及组合优化
本基金将综合定性分析与定量价值评估的结果,精选估值合理或被低估以及具
有上升潜力和投资价值的股票构建股票投资组合,并根据股票的预期收益与风险水
平对投资组合进行优化。
3、债券投资策略
本基金的债券资产主要投资于信用债,包括金融债(不含政策性金融债)、地
方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及分离交易可转
债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融
工具。
债券投资方面,本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研
究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在
严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动
性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。
(1)久期管理策略
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币
政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化
工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久
期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
(2)债券的类属配置
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经
风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的
风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。
(3)信用债券投资策略
信用债券同时承载了利率风险与信用风险,而信用风险对信用债券表现的影响
胜于利率风险。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,
“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分
析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券
信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基
金的信用债券池。
②信用债券投资
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,主要考虑以下因素:
a.信用债券信用评级的变化。
b.不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差
变化。
(4)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提
前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券
收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等
积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整
后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(5)可转换债券投资策略
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。
本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研
究,在此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转
债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。
对于本基金可转换债券债性的研究,将引进公司信用债券信用评级指标体系,
对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级,并在信用评级的基础上对其进
行合理定价。
通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建
本基金可转换债券的投资组合。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-70%,债券、资
产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净
值的30%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保
持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(16)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,法律法
规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资所受限制相应调整。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数
收益率
中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、
分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100 只股票作为样本,以反映A 股市场红
利股票的整体状况和走势。该指数具有较好的权威性、市场代表性,作为衡量本基
金股票投资部分业绩的比较基准,较为合适。
中债综合全价指数综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较
为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开,具有
较好的市场接受度,作为衡量本基金债券投资部分业绩的比较基准,较为合适。
考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响,本
基金对上述两个基准指数按照目标资产配置比例分配权重,作为综合衡量本基金投
资业绩的比较基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与基金托管人协商一致,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平
均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。根据2017年
7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本
基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由
于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评
级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(七)基金的融资融券
本基金可以按照届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
(八)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护
基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
(九)投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
(2)公司投资及风险控制政策;
(3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本
面;
(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险
的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要
职责是对基金的资产配置提出指导性意见,审批重大单项投资决定,审视投资组合
风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。
基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投
资组合,并向中央交易室下达投资指令。
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控
功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资管理流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理业
务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合
作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的
投资管理程序如下:
(1)研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析
师各自独立完成相应的研究报告,为投资决策提供依据;
(2)投资决策委员会每月召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性意
见,并讨论股票、债券的投资重点等;
(3)基金经理根据投资决策委员会决议,依据宏观分析师、策略分析师的宏
观经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市
场研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险
控制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案;
(4)基金经理根据基金投资组合方案,向中央交易室下达交易指令;
(5)交易指令通过风控系统的自动合规核查后,由中央交易室执行,中央交
易室对交易情况及时反馈;
(6)基金经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视基金投资组合的变动情
况;
(7)风险管理部定期完成有关投资风险监控报告,量化投资部定期完成基金
业绩评估报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序作
出调整。
(十)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2020年7月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2020年4月1日至6月30日。本报告财务资料未经审计师审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,038,957,405.10 62.21
其中:股票 3,038,957,405.10 62.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 193,967,179.48 3.97
其中:债券 193,967,179.48 3.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,265,711,272.86 25.91
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 298,212,343.01 6.10
8 其他各项资产 88,542,532.36 1.81
9 合计 4,885,390,732.81 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 98,742,027.33 2.05
B 采矿业 - -
C 制造业 1,621,414,506.26 33.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 269,051,560.22 5.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 455,175,742.68 9.47
J 金融业 - -
K 房地产业 42,544,392.26 0.88
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 41,297,570.08 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 25,549,276.00 0.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 162,081,950.25 3.37
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 323,087,613.70 6.72
S 综合 - -
合计 3,038,957,405.10 63.20
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 4,281,418 279,148,453.60 5.81
2 002352 顺丰控股 4,819,273 263,458,233.10 5.48
3 002841 视源股份 2,405,628 234,093,098.56 4.87
4 603517 绝味食品 2,948,962 208,609,571.88 4.34
5 600690 海尔智家 10,508,846 186,006,574.20 3.87
6 002050 三花智控 8,245,111 180,567,930.90 3.76
7 002555 三七互娱 3,817,899 177,052,673.20 3.68
8 002607 中公教育 5,840,791 162,081,950.25 3.37
9 002271 东方雨虹 3,908,450 158,800,323.50 3.30
10 600522 中天科技 13,271,889 151,963,129.05 3.16
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 189,811,000.00 3.95
其中:政策性金融债 189,811,000.00 3.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,156,179.48 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 193,967,179.48 4.03
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 190307 19进出07 1,300,000 130,273,000.00 2.71
2 200211 20国开11 600,000 59,538,000.00 1.24
3 110069 瀚蓝转债 18,710 2,342,117.80 0.05
4 113587 泛微转债 11,150 1,115,000.00 0.02
5 128102 海大转债 4,932 699,061.68 0.01
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明