基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信优化配置混合
基金主代码
530005
交易代码
530005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年3月1日
报告期末基金份额总额
1,814,065,925.93份
投资目标
通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资策略
基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准:60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
1.本期已实现收益
6,381,962.89
2.本期利润
-20,852,584.81
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0113
4.期末基金资产净值
2,346,022,360.62
5.期末基金份额净值
1.2932
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.96%
0.62%
-0.11%
0.44%
-0.85%
0.18%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
邱宇航
权益投资部总经理助理、本基金的基金经理
2015年5月20日
-
9
硕士。2007年7月加入本公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值混合型证券投资基金基金经理;2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金基金经理;2015年5月20日起任建信优化配置混合基金基金经理。
陶灿
本基金的基金经理
2011年7月11日
2016年4月22日
9
硕士。2007年7月加入本公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金基金经理,2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年4季度,市场呈现震荡走势。季初,随着房地产调控趋严,市场对股票市场的配置热情升温;11月美国大选结果超出市场预期,美国扩大财政支出的预期给周期类行业带来一波机会;12月债券市场的大幅波动对权益类市场也产生了一定影响,加之定增解禁规模较大,且市场认为17年初人民币汇率政策存在一定不确定性,市场呈现回落态势。
本基金4季度在以绩优成长股为主要配置,并缩减了部分风险敞口。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-0.96%,波动率0.62%,业绩比较基准收益率-0.11%,波动率0.44%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,711,584,013.58
71.74
其中:股票
1,711,584,013.58
71.74
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
1,241,460.00
0.05
其中:债券
1,241,460.00
0.05
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
671,676,072.01
28.15
8
其他资产
1,388,303.97
0.06
9
合计
2,385,889,849.56
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,962,916.54
0.34
B
采矿业
159,713,208.54
6.81
C
制造业
1,023,128,292.66
43.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
61,696,448.36
2.63
E
建筑业
23,888,650.23
1.02
F
批发和零售业
105,027,326.16
4.48
G
交通运输、仓储和邮政业
123,141,853.69
5.25
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
71,615,876.35
3.05
J
金融业
81,100,789.00
3.46
K
房地产业
33,493,919.41
1.43
L
租赁和商务服务业
10,823,800.00
0.46
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
9,990,932.64
0.43
S
综合
-
-
合计
1,711,584,013.58
72.96
以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300081
恒信移动
3,466,148
53,448,002.16
2.28
2
600271
航天信息
2,529,072
50,454,986.40
2.15
3
601818
光大银行
11,700,500
45,748,955.00
1.95
4
600759
洲际油气
3,975,600
39,040,392.00
1.66
5
600547
山东黄金
1,029,200
37,576,092.00
1.60
6
000625
长安汽车
2,500,467
37,356,976.98
1.59
7
600028
中国石化
6,287,825
34,017,133.25
1.45
8
601333
广深铁路
6,391,067
32,402,709.69
1.38
9
601006
大秦铁路
4,192,451
29,682,553.08
1.27
10
000920
南方汇通
2,029,588
29,368,138.36
1.25
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
1,241,460.00
0.05
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
1,241,460.00
0.05
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113010
江南转债
10,890
1,241,460.00
0.05
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
投资组合报告附注
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,181,399.99
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
177,527.27
5
应收申购款
29,376.71
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,388,303.97
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113010
江南转债
1,241,460.00
0.05
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
1,865,869,244.54
报告期期间基金总申购份额
13,488,872.98
减:报告期期间基金总赎回份额
65,292,191.59
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
1,814,065,925.93
上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
3,354,285.54
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
3,354,285.54
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.18
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017年1月19日