-0.7471% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
建信责任
基金主代码
530010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年5月28日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
58,943,452.11份
基金合同存续期
不定期
2.1.1目标基金基本情况
基金名称
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510090
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2010年5月28日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2010年8月9日
基金管理人名称
建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF，密切跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为上证社会责任ETF的联接基金，主要通过投资于上证社会责任ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证社会责任ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准
95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
风险收益特征
本基金为上证社会责任ETF的联接基金，风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
上证社会责任指数
风险收益特征
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
郭明
联系电话
010-66228888
（010）66105798
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95588
传真
010-66228001
（010）66105799
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
4,800,769.98
本期利润
-11,675,293.95
加权平均基金份额本期利润
-0.1892
本期基金份额净值增长率
-10.78%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.6495
期末基金资产净值
97,227,631.80
期末基金份额净值
1.6495
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-5.39%
1.12%
-6.58%
1.12%
1.19%
0.00%
过去三个月
-7.18%
1.05%
-9.07%
1.06%
1.89%
-0.01%
过去六个月
-10.78%
1.11%
-12.98%
1.13%
2.20%
-0.02%
过去一年
0.32%
0.95%
-4.70%
0.97%
5.02%
-0.02%
过去三年
-5.93%
1.37%
-11.60%
1.39%
5.67%
-0.02%
自基金合同生效起至今
64.95%
1.40%
44.12%
1.44%
20.83%
-0.04%
本基金的业绩比较基准为：95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。上证社会责任指数用于反映上证公司治理板块中在社会责任的履行方面表现良好公司股票的走势，同时为投资者提供新的投资标的。该指数基日为2009年6月30日，基点为1000点，指数代码为000048，指数简称为责任指数。上证社会责任指数是上证公司治理指数的主题衍生指数之一，指数样本股是在进行一定的流动性筛选后，从已披露社会责任报告的上证公司治理指数样本股中挑选100只每股社会贡献值最高的公司股票组成。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2018年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金，共计101只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6,342.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
薛玲
本基金的基金经理
2016年7月4日
-
5
薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门总经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金绝大部分资产投资于上证社会责任ETF，因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决于责任ETF的表现。此外，由于申赎造成的基金份额变动以及成份股的集中分红也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。在报告期内，基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-10.78%，波动率1.11%，业绩比较基准收益率-12.98%，波动率1.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2018年上半年，在去杠杆叠加贸易战的影响下，股票市场在1月份的快速上涨之后经历了长达5个月的深幅下跌。与此同时，利率债和信用债市场走出了分化的走势。上半年信用违约频发，经济前景的不明朗在催生利率债牛市的同时，信用利差却持续走扩。展望2018年下半年，资管新规细则的推出以及国务院常务会议的召开都传递出针对贸易战等外部环境的不确定性，中央将对目前的货币和财政政策进行一系列的调整，将实施更为积极的财政政策和稳健的货币政策，扩大内需调结构促进实体经济发展。因此，重点关注前期在去杠杆背景下被错杀的具有真实成长性的股票和在积极财政政策下受益、符合国家产业升级方向的个股。
本基金管理人将根据基金合同规定，继续将不低于90%的基金资产投资于责任ETF，同时适当对所直接持有的股票组合进行优化，以控制跟踪误差及偏离度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
4,686,130.83
1,355,713.88
结算备付金
-
16,964.67
存出保证金
3,602.84
5,415.15
交易性金融资产
92,667,586.15
121,990,541.86
其中：股票投资
1,554,835.15
2,120,115.86
基金投资
90,102,650.00
113,271,750.00
债券投资
1,010,101.00
6,598,676.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
738,412.73
-
应收利息
31,656.12
138,205.16
应收股利
-
-
应收申购款
46,840.34
54,653.83
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
98,174,229.01
123,561,494.55
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
620,089.62
138,206.98
应付管理人报酬
3,232.76
4,231.80
应付托管费
646.55
846.36
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
19,990.10
7,025.27
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
其他负债
302,638.18
539,336.15
递延所得税负债
-
-
负债合计
946,597.21
689,646.56
所有者权益：
实收基金
58,943,452.11
66,456,870.18
未分配利润
38,284,179.69
56,414,977.81
所有者权益合计
97,227,631.80
122,871,847.99
负债和所有者权益总计
98,174,229.01
123,561,494.55
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.6495元，基金份额总额58,943,452.11份。
6.2 利润表
会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-11,426,957.91
13,456,362.84
1.利息收入
80,194.74
34,486.08
其中：存款利息收入
9,359.90
21,389.16
债券利息收入
70,834.84
13,096.92
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,959,633.05
2,328,802.16
其中：股票投资收益
-353,285.01
207,510.91
基金投资收益
5,285,163.92
2,091,475.06
债券投资收益
2,363.00
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
25,391.14
29,816.19
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-16,476,063.93
11,085,403.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
9,278.23
7,671.34
减：二、费用
248,336.04
236,709.58
1．管理人报酬
6.4.8.2.1
22,376.32
21,556.41
2．托管费
6.4.8.2.2
4,475.22
4,311.31
3．销售服务费
6.4.8.2.3
-
-
4．交易费用
27,917.30
22,001.91
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．税金及附加
-
-
7．其他费用
193,567.20
188,839.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-11,675,293.95
13,219,653.26
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-11,675,293.95
13,219,653.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信上证社�